Tengo un sistema que está a punto de entrar en fase real. Lo puse en este año y rápidamente lo retiré, pues no me sentía muy a gusto con él y preferí esperar todo este año para conocer su evolución. El sistema es DCAM120 y trabaja en una franja horaria de 120 minutos, y ya había comentado cosas de él. Las estadísticas las publico a continuación e incluyen todas las operaciones desde 1.997 hasta una cerrada esta mañana a las 11:00 horas. Los drawdowns anuales del sistema son:
- 1.997: -8.935 eur
- 1.998: -3.520 eur
- 1.999: -5.274 eur
- 2.000: -4.808 eur
- 2.001: -15.294 eur
- 2.002: -12.282 eur
- 2.003: -4.374 eur
- 2.004: -8.378 eur
- 2.005: -4.952 eur
- 2.006: -5.794 eur
- 2.007: -5.533 eur
- 2.008: -7.524 eur
- 2.009: -7.282 eur
El tiempo de permanencia en el mercado (tomando como referencia el horario de 9:00 a 19:00 horas, pues es su franja de trabajo) es de sólo el 26,23% del tiempo. Deja posiciones abiertas de un día para otro y los fines de semana también puede quedarse abierto. Es un sistema para complementar los actuales OTSE30, DCAM30 y RTA30. ¿ Qué os parece este sistema ?
hola,pues buen sistema q tienes,un dd totalmente asumible y buenos ratios,para cuando en real
ResponderEliminarsaludos
Hola Jose. Espero ponerlo en real el año que viene, en función del capital disponible. Un saludo
ResponderEliminarEnvidiable, realmente envidable. Si tuviera que ponerle un pero, y aquí soy más crítico que José, veo un DD un poco elevado. Un ratio de 1,09 indica que tu DD máximo esta muy cerca de tu ganancia media anual! Yo personalmente no creo que pudiera soportarlo. Por otro lado nunca comentas la correlación que existe entre tus sistemas, e intuyo que al trabajar todos sobre un mismo activo no debe de ser muy adecuada. ¿buscas una correlación adecuada al fabricar tus sistemas? ¿que tipo de sistemas utilizas: tendenciales, S/R, volatilidad, una mezcla?
ResponderEliminarSigo casi diaramente tu blog porque me pareces uno de los pocos traders serios, con metodo y disciplinados que hay en el ciberespacio, tus metódicos comentarios me ayudan enormemente a continuar con mi plan de trading.
Un saludo
Hola Lalocom. Un gusto tenerte por aqui.
ResponderEliminarTengo que darte la razón en ese dato del ratio. Por eso he puesto también los DD desglosados anualmente que no son tan exagerados como el maximo. De todas formas entiendo es un sistema para acompañar a otros y diversificar la cartera. He puesto los resultados anuales a fin de poder compararlos con los otros sistemas, asi por ejemplo un año malo como el 2.004, no se sufriría tanto.
El tema de como diversificar mejor, si es mejor en un activo y varios sistemas o trabajar en varios activos entiendo tiene difícil respuesta. La respuesta si es fácil si dispones de un gran capital, pero para pequeñas cuentas entiendo la respuesta es difícil.
En cuanto a la correlación de los sistemas llega un momento en que no tengo claro ese tema. ¿ qué significa correlación ? Si hay tendencia (alcista o bajista) y todos los sistemas ganan o todos pierden, ¿ indica correlacion positiva ? Si unos ganan y otros pierden ¿ es correlación negativa ? La verdad es que al diseñar un nuevo sistema no tengo en cuenta eso, lo único es que procuro utilizar herramientas distintas. Por ejemplo si en un sistema lo básico es el estocástico, en otro miro de usar el macd, y en otro unas medias y en otro un RSI, y en otro bollinguer.... así intento si que estén algo descorrelacionados (si por eso entendemos correlación. Eso sí, alguna vez coinciden hasta en el mismo tiempo las entradas en los sistemas.
Cuando busco un nuevo sistema, y procuro seguir haciéndolo, simplemente miro un grafico y le dibujo un RSI, macd, bollinguer, medias, .... cualquier cosa y luego analizo rapidamente por si se me ocurre una idea. En base a esa idea la programo en PDV y la reviso. Lo que si tengo claro es que lo sencillo funciona y además te evita una sobreoptimización (problema que requiere una atención especial).
Me alegra enormemente que la lectura del blog te ayude en tu trading.
Un saludo