Y ya por hoy voy a cedarlo aqui. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.
lunes, 31 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
Y ya por hoy voy a cedarlo aqui. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.
Mundo Hedge Fund.
Indicador de directores de compras de Chicago.
Indicador de empleo sube de 60,2 a 64,1. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ingresos y gastos personales.
Salta el stop del sistema CM20.
Salta el stop del sistema RTA30.
Nuevos stops de las posiciones.
- el sistema RTA30 lo fija en 7.073,50 puntos, dando un beneficio de 53,50 puntos.
- el sistema CM20 lo fija en 7.086,50 puntos, dando ya un beneficio de 28 puntos (desde las 9:40 horas).
Stops actualizados.
- el sistema RTA30 lo fija en 7.088,50 puntos, dando un beneficio de 38,50 puntos. Parece tener una buena operación entre manos.
- el sistema CM20 lo fija en 7.101,50 puntos, dando ya un beneficio de 13 puntos (desde las 9:20 horas).
Stops de las posiciones.
- El sistema RTA30 lo sitúa en 7.123,00 puntos, dejando la posición equilibrada y con unos 4 puntos de beneficios. Por lo menos quedqa cubierta y no restará.
- El sistema CM20 lo fija en 7.132,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -17,50 puntos.
Noticias macro americanas del día.
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de diciembre.
INGRESOS: Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,3%.
GASTOS: Dato previo: +0,3%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: N/A%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.
A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de enero.
Dato previo: 66,8. Previsión: 65.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
El euro/dólar amanece en el entorno de los 1,363 dólares, recuperando parte de lo perdido durante la sesión nocturna, donde ha alcanzado un mínimo de 1,35703 dólares. En cuanto al itraxx crossover marca un inicio de jornada con subidas de 6,7 puntos, un 1,6%, mostrando intranquilidad en las manos fuertes del mercado.
viernes, 28 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover marca subidas de 5,50 puntos, un 1,5%, confirmando totalmente los recortes del mercado. El euro/dólar ha retrocedido y mucho, encontrándose en estos momentos en el entorno de los 1,360, tras haber rozado durante el día los 1,375.
Ahora, a pesar de que es viernes, hay que seguir con el curso de programación. Cada día aprendiendo cosas nuevas y prácticas. Anotándolas y probándolas. Cada día voy viendo algo más de luz.
Y nada más por hoy. El lunes más. Recuerden disfrutar el fin de semana al máximo con la familia, que es lo más importante que tenemos. Descansen, a buen seguro se lo merecen, y aprovechen los días de asueto. Les espero el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas.
Entra corto el sistema CM20.
Stop del sistema RTA30.
Indice del instituto del ciclo económico ECRI.
Indicador semanal adelantado baja de 128,9 a 127,5. Indicador de crecimiento anualizado baja fuertemente de 4,1 a 3,5 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entramos cortos con RTA30.
Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.
Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan sube de 72,7 a 74,2 mejor de lo esperado que era 73,2. Condiciones actuales suben de 79,8 a 81,8 cuando se esperaba 80. Expectativas sube de 68,2 a 69,3 mejor de lo esperado que era 64,5. Previsiones de inflación a 1 año más altas desde octubre de 2.008. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Mundo Hedge Fund.
A cierre de ayer las instituciones subieron sus compras y bajaron sus ventas, con lo cual se alejan del peligro de neutralidad y están presentando ahora un saldo comprador modesto pero claro de nuevo. Así que siguen sin variar su posición alcista desde hace casi dos meses. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Costes laborales (USA).
Suben 0,4 % en el cuarto trimestre cuando se esperaba subida de 0,5 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
PIB americano.
Exportaciones suben 8,5 % desde la subida del 6,8% del trimestre anterior. Las importaciones bajan 13,6 %. Si quitamos la partida de coches el PIB sube 3,6 % en el trimestre. Los inventarios suben 7.200 millones, desde los 121.400 millones anteriores y aquí está la clave del dato, ya que esta partida quita 3,7 puntos porcentuales al PIB. Parece peor de lo esperado a primera vista, pero una vez leído no tiene nada de malo la mayor subida del consumo desde 2.006 y teniendo en cuenta que ha salido peor de lo esperado por la bajada de los inventarios que en este punto del ciclo es normal. Lo dejo en neutral para los mercados, parece malo, pero en realidad no es así. Incluso podría ser visto luego como positivo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Noticias macro americanas del día.
- PIB DEL CUARTO TRIMESTRE avance
Dato previo: +2,6%. Previsión: +3,6%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,5%. Previsión: +0,5%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2,0%. Previsión: +1,5%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.
A las 14.30:
- COSTES LABORALES del cuarto trimestre.
Dato previo: +0,4%.
Previsión: +0,5%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas y los bonos quieren la cifra lo más baja posible dado que cuanto más alta más apoya un entorno inflacionario.
A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de enero.
Dato previo: 72,7. Previsión: 73,1.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 79,8. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 68,2. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.
A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Hoy amanecemos con el euro/dólar en el entorno de los 1,37 dólares, tras haber tocado en la sesión nocturna los 1,3743 dólares. El euro con fuerza estos últimos días. Y en cuanto al itraxx crossover marca un inicio de jornada con subidas, de 1,7 puntos, un 0,4%.
jueves, 27 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
Sigo como partícipe en el chat del blog, pero el tema del curso de la programación y mi ansia por aprender me tienen muy ocupado. Intento asimilar todos los conocimientos rápidamente e intento poner en práctica alguno de ellos. Los últimos ejercicios planteados son algo complejos y no consigo hacerlos de forma adecuada. Me espero y sigo intentándolo antes de ver o pedir la solución.
Y mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Pending Home Index.
Indice de actividad nacional de la FED de Chicago.
Sube 0,03 en el mes de diciembre. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Mundo Hedge Fund.
Pedidos de bienes duraderos.
Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).
Noticias macro americanas de hoy.
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 404.000. Previsión: 410.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de diciembre.
Dato previo: -0,3%. Previsión: +1,5%.
-Sin transportes: Dato previo: +3,6%. Previsión: +1,0%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.
A las 14.30:
- INDICADOR DE ACTIVIDAD NACIONAL DE LA FED DE CHICAGO de diciembre.
Dato previo: -0,46.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele tener demasiado seguimiento en el mercado, a pesar de que es uno de los indicadores más efectivos que existen para determinar la verdadera situación de la economía. La clave es la media de 3 meses.
A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de diciembre.
Dato previo: +3,5%. Previsión: +0,4%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
El euro/dólar lo tenemos hoy en el entorno de los 1,37 dólares. Veremos si aguanta o no este nivel, alcanzado no hace muchos minutos. En cuanto al itraxx crossover marca un inicio de jornada de recortes de -1,0 puntos, un -0,2%. Muestra tranquilidad a estas horas.
miércoles, 26 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover marca a estas horas un nivel de 0, sin alzas ni recortes. Hay tranquilidad en las manos fuertes, pero también hay indecisión. El euro/dólar ha mantenido los 1,366, y a esta hora vuelve a intentar un nuevo ataque a los 1,37, que ha sobrepasado esta mañana pero no ha podido mantener.
Y ahora a seguir con el curso. Ahora estoy en una fase de repaso y anotación exhaustiva de procedimientos a tener en cuenta en la programación. En los ejercicios se ve claramente su aplicación.
Y nada más por hoy, mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Petróleo.
Ventas de viviendas nuevas (USA).
Suben 17,5 % a tasa anualizada de 329.000 mucho mejor que las 300.000 esperadas en el mes de diciembre. Precio medio 241.500 dólares, un 8,5 % de subida en interanual. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. El dato de hoy es el mejor en 8 meses. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta el stop del sistema DCAM30.
Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.
Índice de refinanciaciones baja -15,3% desde la seman pasada. Índice de compras baja -8,7% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube al 4,8% desde el 4,77% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos baja -12,9% desde la semana pasada. Qué podemos decir, datos horrorosos, todos ellos. No apuntan a una recuperación del sector, ni de lejos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indicador de confianza del consumidor semanal de ABC News.
Confianza del consumidor de ABC news semanal pasa de -43 a -44. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Stop del sistema DCAM30.
¿ La próxima será la buena ?
Entra largo el sistema DCAM30.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.
Noticias macro americanas de hoy.
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.390,7.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 507,0.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de diciembre.
Dato previo: 290.000. Previsión: 300.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.
A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
A las 20.15:
- FIN DE LA REUNIÓN DE 2 DÍAS DE LA FED.
Previsión: se espera que se mantengan los tipos entre el 0 y 25 puntos básicos.
Valoración: 5. Todos los mercados esperarán atentos al comunicado para ver qué piensa la FED. Los bonos quieren que hablen de inflación controlada y crecimiento débil, y las bolsas de inflación controlada y crecimiento razonable.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover amanece con recortes de -9,6 puntos, un -2,4%. Y el euro/dólar lo tenemos en el entorno de los 1,366, habiendo intentado en el horario nocturno un ataque al nivel de los 1,37 que no ha podido consumar.
martes, 25 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover ha remontado posiciones hoy, 9,3 puntos, un 2,3%, confirmando el recorte del mercado.
Y ahora ya nos toca esperar a mañana, para proseguir con nuestra andadura con la operativa de los sistemas. Ahora de cabeza a la clase de hoy del curso de programacion de sistemas.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
El sistema RTA30 ha cerrado su posición.
El sistema RTA30 cierra el corto y abre un largo.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.077,00 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión a favor de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde enero de 2.010 hasta el cierre de la operación de esta mañana y es la siguiente: 34,36% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.065 eur, pérdida media de negativos -478 eur, índice positivos/negativos 2,225, profit factor (esperanza matemática) 1,165. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,846 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,349 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -16 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/1/2.010 hasta el cierre de la operación matinal. Ahora solo queda esperar.
Entramos cortos con RTA30.
Mundo Hedge Fund.
Ahora mismo uno de los mercados en que más fuerte están trabajando los hedge es en el del spread entre el WTI y el Brent, hablando de petróleo. Muchas posiciones en marcha en este spread. En otro orden de cosas, las instituciones ayer aumentaron sus compras y bajaron sus ventas. El saldo comprador que era muy pequeño, casi neutral, ha crecido un poco, así que les seguimos situando como compradores, pero vigilando de cerca. Mientras no pasen a vendedores claros no hay demasiados peligros. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Confianza del consumidor de Conference Board.
Indice Case Shiller.
Índice de precios de la vivienda Case Shiller en 20 áreas metropolitanas baja en noviembre un -1%, más de lo esperado que era bajada del -0,9%. Esto es menos de lo que bajó en octubre que fue -1,3%. En la interanual baja -0,5%, menos de lo esperado que era -0,8% y menos que el mes anterior que fue -1%. Lleva 5 meses seguidos bajando. El dato ajustado es una bajada del -0,5%, menos de lo esperado que era -0,8%. Dato mixto y casi neutral ya que no para de bajar los precios pero el dato ajustado tiene un punto positivo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Datos ICSG-GS.
Ventas semanales de cadenas comerciales según el ICSC-GS bajan -1,2%, pero que la semana anteior que fue -0,1%. En la interanual sube +2,8%, mejor que la semana pasada que fuer +1,4%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Han saltado todos los stops.
- el sistema DCAM30 ha cerrado en 7.081,50 puntos, dando un resultado de -279 euros.
- el sistema RTA30 ha cerrado en 7.076,00 puntos, dando una pérdida real de -40 euros.
- el sistema CM20 ha cerrado en 7.068,50 puntos, dadno una pérdida de -891 euros.
Stops de las posiciones.
- el sistema RTA30, lo sitúa en 7.077,50 puntos, equilibrando la posición.
- el sistema DCAM30 lo fija en 7.081,50 puntos, asumiendo un riesgo de -10 puntos.
Entra largo el sistema CM20.
Operacion no realizada en mercado real, pues sólo está activa en real en estos momentos el sistema RTA30.
Entra largo el sistema DCAM30.
Nuevo stop del sistema RTA30.
Stop del sistema RTA30.
Noticias macro americanas del día.
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,1%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,6%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de noviembre.
-Mensual: Previo: -1% . Previsión: N/A%.
-Anual: Previo: -0,8% . Previsión:-1,5%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.
A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de enero.
Dato previo: 52,5. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de enero.
Dato previo: +25. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.
Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -43.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover empieza su jornada con recortes claros de -4,8 puntos, un -1,2%, mostrando tranquilidad en las manos fuertes a la vez que pronosticando un inicio alcista en el mercado (o más bien confirmando el inicio alcista de hoy, sin mostrar divergencia alguna). En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en el entorno de los 1,367, habiendo hecho un máximo en la sesión nocturna en los 1,3684 dólares, que parece querer atacar.
lunes, 24 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
Ahora a seguir con el curso de programación de sistemas de trading en visualchart. Ahora si le estoy empezando a ver color. No es excesivamente complicado ni difícil, salvo que queramos programar ya cosas muy serias y muy complejas. Estoy iniciando con sistemas algo complejos y, la verdad sea dicha, no acabo de salirme del todo, pero no desespero. Poco a poco, a fin de cuentas hace poco he empezado profundizando en la programación.
Hoy el itraxx crossover ha estado mostrando casi toda la jornada divergencia alcista para con las bolsas, y al final, como casi siempre, se ha llevado la razón el itraxx, acabando los índices contado casi todos en positibo, aunque mínimamente. El euro/dólar también ha seguido su senda alcista, sobrepasando en la sesión de tarde el nivel de los 1,36 dólares, camino a los 1,37. En estos momentos en 1,367. Ahi es nada.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Entramos largos con RTA30.
Salta el stop del sistema CM20.
Mundo Hedge Fund.
Stop actualizado del sistema CM20.
Salta el stop del sistema DCAM30.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo fija en 7.052,00 puntos, equilibrando la posición.
- el sistema CM20 lo tiene fijado en 7.072,00 puntos, fijando un riesgo de -20 puntos.
Entra corto el sistema CM20.
Entra corto el sistema DCAM30.
Una lástima, pero ...
Salta el stop del sistema RTA30.
Noticias macro americanas del día.
Stop del sistema RTA30.
Iniciamos la sesión de hoy.
En cuanto al itraxx crossover, inicia la semana con recortes de -3,2 puntos, un -0,8%, mostrando tranquilidad en las manos fuertes del mercado. Y el euro/dólar nos lo encontramos en el entorno de los 1,358, tras traspasar el viernes de forma clara el nivel de los 1,36, habiéndolo mantenido hasta hace pocos minutos. Habrá que estar atentos a su evolución.
viernes, 21 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
El mercado hoy ha ido de menos a mas y al final ha menos, recortando posiciones desde los máximos del día. Ya veremos como amanece el lunes.
Hoy ya finalizo aqui la jornada. El lunes más. Buen fin de semana y disfruten al máximo de la familia, que recuerden es lo más importante que tenemos.
Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas.
Stop del sistema RTA30.
Entramos cortos con RTA30.
Indice del instituto del ciclo económico ECRI.
Han saltado todos los stops.
- el sistema DCAM30 cierra posición en 7.105,50 puntos, dando 33 euros de beneficios.
- el sistema RTA30 cierra posición en 7.101,00 puntos, dando 347 euros de beneficios (operación real).
- el sistema CM20 cierra posición en 7.100,50 puntos, dando una pérdida de -29 euros.
Nuevos stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo sitúa en 7.105,50 puntos, dejando la posición con 2 puntos de beneficios. Recordemos que este sistema cerrará seguro hoy su posición, pues no puede dejar posiciones abiertas en fin de semana.
- el sistema RTA30 tiene su stop en 7.101,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 14 puntos.
- el sistema CM20 lo sitúa en 7.100,50 puntos, equilibrando la posición.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo sitúa en 7.091,50 puntos, asumiendo un riesgo de -11,50 puntos. Recordemos que este sistema cerrará seguro hoy su posición, pues no puede dejar posiciones abiertas en fin de semana.
- el sistema RTA30 tiene su stop en 7.087,50 puntos, equilibrando la posición.
- el sistema CM20 lo sitúa en 7.088,00 puntos, asumiendo un riesgo de -12,50 puntos.
Mundo Hedge Fund.
Atención a la última lectura de cierre de las instituciones. A cierre de ayer, las compras bajan claramente y las ventas suben con fuerza, y ahora mismo el saldo neto es comprador pero por muy poco, de hecho lo voy a pasar a neutral en breve si no mejora rápido. Tomemos muy buena nota de este cambio de actitud de las instituciones. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entra largo el sistema CM20.
Operacion no realizada en mercado real, pues sólo está activa en real en estos momentos el sistema RTA30.
Entra largo el sistema DCAM30.
Operacion no realizada en mercado real, pues sólo está activa en real en estos momentos el sistema RTA30. Esta operación se cerrará como máximo a las 18:00 horas, pues este sistema no pude dejar operaciones abiertas durante el din de semana.
Nueva actualización del stop de RTA30.
Actualizando stop el sistema RTA30.
Stop del sistema RTA30.
Entramos largos con RTA30.
Noticias macro americanas del día.
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Seguimos fuera de mercado y ningún sistema está posicionado, pero están cerca de poder cumplir condiciones. Por lo tanto tendremos que estar atentos.
El itraxx crossover inicia su andadura con recortes de -6,8 puntos, un -1,6%, favoreciendo un inicio de sesión alcista (siempre hablando del contado, no de los futuros). Y el euro/dólar amanece por encima de la cota de los 1,35 dólares, nivel alcanzado y superado en la sesión nocturna. Veremos si se consolida o no este nivel.
jueves, 20 de enero de 2011
Finalizamos la jornada de hoy.
El itraxx crossover finaliza su cotización a esta hora con subidas de 9 puntos, un 2,2%, confirmando los recortes habidos hoy en los índices (excepto en el Ibex35), que como casi siempre es un caso aparte.
Y ahora, como ya llevo unos cuantos días, a seguir en el curso de sistemas de trading, donde si ya empiezo a ver color al tema. Poco a poco. Ahora si que ya estoy en temas complejos, pero no por ello voy a darle la espalda.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Mundo Hedge Fund.
Petróleo.
Reservas semanales de crudo suben +2,62 millones de barriles cuando se esperana subida de +0,6 millones. Reservas semanales de gasolina suben 4,44 millones de barriles cuando se esperaba subida de 2.4 millones. Rerservas semanales de destilados suben 1,04 millones de barriles cuando se esperaba subida de +0,8 millones. Dato bajista para el crudo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ventas de viviendas de segunda mano (USA).
Venta de viviendas de segunda mano de diciembre sube +12,3% a 5,28 millones en tasa anualizada, mejor de lo esperado que era +4,8% a 4,85 y mejor que el 4,7 millones del mes anterior revisado al alza. Los inventarios bajan -4,2% y el precio medio baja -1% a 168.000$. Buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el Dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indicador de negocios de la FED de Filadelfia.
Indicador de negocios de la FED de Philadelphia de enero baja más de lo esperado a 19,3 desde 20,8 cuando se esperaba 20,3. El índice de empleo está al nivel más alto desde abril de 2.006. Los precios pagados están al nivel más alto desde juio de 2.008. Mal dato para el mercado, pero el de empleo y precios pagados son buenos pero inciden en la inflación, que ahora está de moda, por lo que en cierto sentido es malo para el mercado por el punto a favor de inflación junto con que baje más de lo esperado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indicadores adelantados de la Conference Board.
Indicadores adelantados de la Conference Board de diciembre sube +1%, más de lo esperado que era +0,6% pero menos que el de noviembre que fue +1,1%. Los permisos de construcción es el que más contribuye con un +0,41% cuando el mes pasado restaba -0,04. Buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el Dólar.(Fuente: www.serenitymarkets.com).
Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).
Peticiones de subsidio de desempleo en la semana quedan en 404.000 mejor de lo esperado que eran 420.000 y mejores que las de la semana pasada que fueron 445.000 y que se revisa a la baja a 441.000. La media de 4 semanas queda en 411.750, mejor que la de la semana pasada que se revisa a la baja a 415.750. El total de perceptores queda en 3,861 millones, mejor de lo esperado que eran 3.925 millones y ligeramente mejor que la semana pasada que fueron 3.887 millones revisados al alza. Buen dato para los mercados, malo para los bonos, bueno para Dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta el stop del sistema CM20.
Han saltado stops.
- ha saltado el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 7.083,50 puntos y dando un beneficio de 621 euros.
- ha saltado el stop del sistema RTA30 (operación real), cerrándose su operación en 7.076,00 puntos, dando un beneficio de 359 euros. Buenos son.
Nuevos stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo fija en 7.083,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 26 puntos (a las 9:30 horas).
- el sistema CM20 lo fija en 7.094,50 puntos, asumiendo un riesgo de -1,50 puntos.
- el sistema RTA30 lo fijará mañana en 7.076,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 14,50 puntos (a las 9:30 horas).
Noticias macro americanas de hoy.
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 445. Previsión: 425.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
A las 16.00:
- INDICADORES ADELANTADOS DE LA CONFERENCE BOARD de diciembre.
Dato previo: +1,1%. Previsión: +0,6%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Se trata de un dato que intenta predecir qué hará el crecimiento en los siguientes 6 a 9 meses, por lo tanto las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 16.00:
- INDICADOR DE NEGOCIOS DE LA FED DE PHILADELPHIA de enero.
Dato previo: +24,3. Previsión: N/A
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, aunque es un dato regional es una cifra muy influyente.
A las 16.00:
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de diciembre.
Dato previo: 4.68. Previsión: 4,88 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.
A las 17.00:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo fija en 7.116,50 puntos, asumiendo un riesgo de -7,00 puntos.
- el sistema CM20 lo fija en 7.118,50 puntos, asumiendo un riesgo de -25,5,0 puntos.
- el sistema RTA30 lo fijará mañana en 7.109,50 puntos, asumiendo un riesgo de 20,00 puntos, un -1,50% de la cartera asociada al sistema.
Iniciamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover inicia la sesión con claras subidas, de 5 puntos, un 1,3%. Y el euro/dólar en el entorno de los 1,343 dólares, alejándose de los 1,35 que atacaba ayer y que ha intentado también durante unos minutos en la sesión nocturna.
miércoles, 19 de enero de 2011
Finalizamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover finaliza a esta hora con ascensos moderados de 2,4 puntos, un 0,6%. Si pensamos que ha llegado a estar recortando por momentos -8 puntos, nos daremos cuenta que las manos fuertes han pasado de muy tranquilas a estar algo nerviosas. Tampoco es para llegar la sangre al río. El euro/dólar en el entorno de los 1,35, tras alcanzarlos a primera hora de la tarde.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les esperoi de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Mundo Hedge Fund.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo fija en 7.116,50 puntos, asumiendo un riesgo de -7,00 puntos.
- el sistema CM20 lo fija en 7.118,50 puntos, asumiendo un riesgo de -25,5,0 puntos.
- el sistema RTA30 lo fijará mañana en 7.109,50 puntos (salvo error de cálculo por mi parte), asumiendo un riesgo de 20,00 puntos. Mañana a las 9:00 horas podré confirmarlo
Entramos cortos con RTA30.
Casi seguro que el sistema nos dejará abierta esta posición.
Entra corto el sistema CM20.
Entra corto el sistema DCAM30.
Informe Redbook de ventas semanales de cadenas comerciales.
Construcción de viviendas y permisos de construcción.
La construcción de viviendas baja 4,3 % en diciembre hasta una tasa anualizada de 529.000, cuando se esperaba 550.000. Pero sin embargo, los permisos que a fin de cuentas son los más importantes porque son el futuro del dato suben nada menos que el 16,7 % hasta una tasa anualizada de 635.000 viviendas cuando se esperaba una tasa de 555.000. Esta es la mayor subida de los permisos desde junio de 2.008. Dato difícil de interpretar, una partida mala pero la otra muy buena, y creo que pesan más los permisos, así que arriesgando diría que moderadamente bueno para bolsas y dólar y moderadamente malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Datos ICSG-GS.
Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.
Índice de refinanciaciones sube +7,7% con respecto a la semana pasada. Índice de compras baja -1,9% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamo a 30 años baja al 4,77% desde el 4,78% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamo sube 5% desde la semana pasada. La muy pequeña bajada de tipos ayuda a las refinanciaciones, pero el que las compras no busquen compras y el volumen de las hipotecas haya bajado sigue mostrando debilidad en el sector. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Noticias macro americanas del día.
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.219,2.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 482,7.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -3,2%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 14.30:
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PERMISOS DE CONSTRUCIÓN DE diciembre.
Construcción de viviendas: Dato previo: 0,555. Previsión : 0,55.
Premisos de construcción: Dato previo: 0,544. Previsión: 0,56.
Datos en mill. de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo ya que hay mucho miedo al sector inmobiliario.
A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,5%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
El itraxx crossover inicia la sesión con recortes claros, de -2,5 puntos, un -0,6%, siendo favorable para las alzas inicialmente previstas en el mercado. El euro/dólar en el entorno de los 1,348, camino de los 1,35 dólares. Ya mismo en este nivel "crítico".
martes, 18 de enero de 2011
Finalizo la sesión de hoy.
Sigo inmerso en el curso de programación, y ya me empiezan a salir cosas algo más complejas a las que hacía hasta ahora, Estoy incluso depurando algún bug conocido que tienen los sistemas actuales y que creo puedo solventar. Poco a poco también.
Por lo que he visto en los gráficos, el mercado ha dado un tirón matinal inicial y a partir de ahi ha quedado prácticamente parado. Este mercado no para de subir. En cualquier momento tendrá que recortar posiciones, no hay nada eterno, ni las tendencias (ya sean alcistas o bajistas; todo tienen un final).
Y nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Mundo Hedge Fund.
Indice NAHB Index.
TICS o Flujos de entrada de capitales extranjeros en USA.
Las compras de activos norteamericanos por extranjersos quedaron en noviembre en 85.100 millones de dólares, más que los 28.900 millones de octubre. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indicador de manufacturas de la FED de Nueva York.
ZEW.
Indicador de sentimiento económico del instituto alemán ZEW sube de 4,3 a 15,4 cuando se esperaba 6,8. El indicador de condiciones actuales sube de 82,6 a 82,8 cuando se esperaba 83,8. Aún así dato bueno para las bolsas europeas y el euro y malo para el bund. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Noticias macro americanas de hoy.
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE NUEVA YORK de New York Empire State de enero.
Dato previo: +10,57. Previsión: 13.
Valoración:3-4.
Repercusión en bolsa: La bolsa lo quiere alto y los bonos bajo.
A las 15.00:
- TICS O FLUJOS DE ENTRADA DE CAPITALES EXTRANJEROS EN EEUU de noviembre.
Dato previo: : 27,6. Previsión: N/A mill.de dól.
Entradas en deuda del tesoro: Dato previo: : 23,48. Previsión: N/A mill.de dól.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más alto posible tanto en bolsa como en bonos, que se fijan en su propia partida de entradas en deuda del tesoro.
A las 16.00
- ÍNDICE NAHB INDEX de enero.
Dato previo: 16. Previsión: 17
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Se quiere alto en bolsas y bajo en bonos. Es un indicador de sentimiento del sector inmobiliario que últimamente es muy seguido.
Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -40.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).