viernes, 30 de septiembre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy y la semana.

Podemos dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy, de la semana y del mes de septiembre. En cuanto a resultados un mes extraordinariamente positivo para mis intereses, tanto en la cartera real como en la cartera del simulador. El lunes publicaré los resultados ya cerrados de septiembre y acumulados del año (como es habitual), pues hay una operación abierta en el sistema en el euro/dólar pendiente de cerrarse hoy. La operación abierta por el sistema Canales queda abierta para el lunes y su resultado quedará reflejado en el mes de octubre. Su stop lo ha actualizado mínimamente y lo tiene en 5.432,50 puntos, pero ya no está vigente hasta el próximo lunes. El sistema RTA30 se ha quedado muy cerca de entrar en mercado Largo. El lunes decidirá si lo hace finalmente o no.
Hoy no ha sido un mal día de trading. Los resultados de la sesión han sido positivos, y toda sesión positiva es un buen resultado. Sinceramente estoy muy satisfecho, muy contento y un tanto eufórico. ¿ Puede influir esto en mi trading ? Siempre comento que las emociones nos juegan muy malas pasadas a la hora de hacer trading. La ventaja de trabajar con sistemas automáticos es que te permite segur tradeando de forma fría y calculadora a pesar de estar eufórico o muy apesadumbrado y hundido por estar en una fase de drawdown. Eso sí, siempre que no se desconecte la operativa de los sistemas, que sólo debe hacerse en el momento adecuado y que ya ha sido previsto de antemano.
Y ya nada más por hoy. Sólo recordarles que tenemos todo un fin de semana por delante y espero que lo disfruten al máximo. Relájense y desconecten del trading. Es necesario y bueno hacerlo. Y no se olviden de disfrutar con la familia, que es lo más importante que tenemos y muchas veces sólo nos acordamos de ello cuando ya es demasiado tarde.
Les espero de nuevo por aqui este su blog, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen y ..... gracias por seguir ahi.

Indice del Instituto del ciclo económico ECRI.

El indicador semanal adelantado baja de 122,2 a 121,9. Indicador de crecimiento anualizado pasa de -6,7 a -7,2 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer el saldo de las instituciones sigue vendedor, además en incremento. Hay que recordar que nunca entraron en los días de rebote, por lo que la subida o fue cierre de cortos o estuvo pilotada por manos débiles. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20 cerrándose su posición en 5.520,50 puntos, dando una pérdida de -41 euros. A esperar la siguiente operación, que no creo se de ya hoy.

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan /Reuters sube de 57,8 a 59,4, cuando se esperaba 57,8. Condiciones actuales pasan de 74,5 a 74,9 mejor de lo esperado que era 74,5. Expectativas pasan de 47 a 49,4, mejor de lo esperado que era 47. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 5.511,00 puntos, dando un beneficio de 36,50 puntos, 883 euros. Operación en simulador.

Indicador de directores de compras de Chicago.

PMI de Chicago de septiembre sube de 56,5 a 60,4, cuando se esperaba 55,5. Nuevos pedidos pasan de 56,9 a 65,3. Precios pagados pasan de 68,6 a 62,3. Empleo sube de 52,1 a 60,6. Muy bueno y sorprendente dato, bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 actualiza su stop situándolo ahora en 5.520,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -0.,50 puntos.

Dos nuevos stops.

Dos de los sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo ha colocado en 5.511,00 puntos, dejando la posición con un beneficio de 36,50 puntos. Recordemos que este sistema cierra posición obligatoriamente hoy viernes como máximo a las 18:00 horas, pues no dejaposiciones abiertas los viernes de cara al fin de semana.
  • el sistema Canales actualiza su stop en 5.433,50 puntos, asumiendo un riesgo de -54,00 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 5.527,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -7,50 puntos.

Ingresos y gastos personales.

Los gastos personales en EEUU del mes de agosto suben 0,2 % que era lo esperado. El mes anterior se rebaja en una décima pasando del +0,8 al +0,7%. Los ingresos personales bajan 0,1 % cuando se esperaba subida de 0,1 %. El PCE Core Index, que es el indicador de inflación más usado por la FED, incluso por encima del propio IPC, sube 0,1% cuando se esperaba 0,2 % hasta una interanual de +1,6% que era lo esperado, con lo cual la FED va a seguir muy poco preocupada por la inflación, a diferencia del BCE. La tasa de ahorro queda en el 4,5 % es decir la más baja desde diciembre de 2.009 y frente al +4,7% anterior. La bajada de los ingresos es la primera desde octubre de 2.009. Dato que no debería mover demasiado el mercado, bastante neutral para todos los mercados.(Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops del sistema Canales.

El sistema Canales ha calculado sus stops:
  • el stop de pérdidas lo sitúa en 5.434,00 puntos asumiendo un riesgo de -53,50 puntos
  • el objetivo lo sitúa en 5.575,50 puntos, a 88,00 puntos de la entrada.

Salta el stop del sistemas RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 5.502,50 puntos, dando 447 euros de beneficio. Sumando.

Entra largo el sistema Canales.

El sistema Canales ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.487,50 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 38,10% (38,00%), mejor negocio 4.046 eur (4.433 eur), peor negocio -2.179 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 1.730 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -758 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,281 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,404 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,167 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,590 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/09/2.011 con un beneficio de 4.046,00 eur (la mejor operación de los últimos meses). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 5.532,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -12,50 puntos. Riesgo más que asumible.

Y nuevos stops actualizados.

De nuevo se han actualizado los stops:
  • el sistema DCAM30 lo ha colocado en 5.524,00 puntos, dejando la posición con un beneficio de 23,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo coloca en 5.558,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -38,50 puntos.
  • el sistema RTA30 lo coloca en 5.502,50 puntos dando un beneficio potencial de 18,00 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 5.558,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -38,50 puntos.

Y nuevos stops actualizados.

Los sistemas calculan nuevos stops:
  • el sistema DCAM30 lo ha colocado en 5.545,50 puntos, dejando la posición con un beneficio de 2,00 puntos.
  • el sistema CM20 lo coloca en 5.569,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -49,00 puntos.
  • el sistema RTA30 lo coloca en 5.525,00 puntos asumiendo un riesgo de -4,50 puntos, un -0,26% de la cartera asociada al sistema.

Stops de las posiciones.

Los sistemas tienen los stops colocados o actualizados en:
  • el sistema DCAM30 lo ha colocado en 5.570,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -22,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo coloca en 5.578,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -58,50 puntos.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 5.520,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de la operación de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 30,62% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 5.421 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.198 (1.195) eur, pérdida media de negativos -482 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,486 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,097 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,031 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,345 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/09/2.011 dando un beneficio de 5.421 euros (la mejor operacion de los últimos 12 meses). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene marcado cierre de posición en 5.371,00 puntos, a 150 puntos de la posición teórica abierta.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.520,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 41,18% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 7.671 (9.821) eur, peor negocio -1.629 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.393 (1.147) eur, pérdida media de negativos -595 (-555) eur, índice positivos/negativos 2,340 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,638 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,786 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 8,288 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró el 26/09/2.011 con una pérdida de -79 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de calcular su stop fijando su riesgo. El sistema lo calcula en 5.594,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -46,50 puntos.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.547,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 42,95% (44,32%), mejor negocio 6.208 eur (5.696 eur), peor negocio -2.166 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.073 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -553 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,937 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,458 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,194 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,798 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se cerró el 29/09/2.011 con un beneficio de 771 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Esta operación se cerrará hoy con toda seguridad, pues el sistema no deja operaciones abiertas los viernes. Como muy tarde cerrará su operación a las 18:00 horas.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema Rangos.

Acaba de saltar el stop del sistema Rangos, cerrándose su operación en 5.551,00 puntos, dando una pérdida de -2.191 euros. Una pérdida alta, superior a la media del sistema, pero totalmente soporttable para los resultados del sistema. Recordemos es un sistema conectado en el simulador.

Nuevo stop del sistema Rangos.

El sistema Rangos acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.551,50 puntos, dejando ahora su riesgo en -86,50 puntos, manteniendo un cierre por objetivo en 5.760,00 puntos, a 122,50 puntos de la entrada. Diría en estos momentos que parece que la operación acabará mal. A esperar su desenlace.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de agosto.
INGRESOS: Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,1%.
GASTOS: Dato previo: +0,5%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,2%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de septiembre.
Dato previo: 56,5. Previsión: 55,3.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de septiembre final.
Dato previo: 55,8. Previsión: 58.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 74,5. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 47. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, última del mes y de la semana. Recordemos que el sistema Rangos mantiene su posición larga abierta ayer. Hoy veremos como la acaba, pues probablemente hoy la cierre. Es muy poco habitual que dure una de sus posiciones más de dos días. En cuanto al resto de sistemas, no se como actuarán hoy. Se lo que puedo esperar y que posiciones pueden adoptar, pero estando relativamente cerca de poder abrir posición no tengo claro si lo harán finalmente. Dejaremos pasar el tiempo y dejaremos que se vaya dibujando el gráfico. La toma de decisiones ya la harán los sistemas. Seguramente el próximo lunes en lugar de hoy publicaré como cada fin de mes, los resultados mensuales y acumulados de los sistemas, tanto de la cartera real como de la cartera en simulador. La operación en el simulador que de tarde abrió el sistema en el euro/dólar y que comenté en el chat, finalmente salió mal, cerrándose con una pérdida de -670 dólares.
En cuanto al itraxx crossover los primeros datos que tengo son que no se mueve, amanece sin cambios inicialmente. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3535.

jueves, 29 de septiembre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy de nuevo finalizamos la sesión un poco antes de la hora de trading de los sistemas. Todo indica que la posición abierta en el simulador por el sistema Rangos se mantendrá abierta hasta mañana. Hoy tampoco hemos realizado operación en la cartera real. No pasa nada. Ni me preocupa ni debe preocuparme. ya sabemos como es el trading sistemático, tradea cuando le toca y es frío como el hielo en la toma de posiciones y de decisiones.
Hoy he estado buena parte de la sesión insistiendo en la búsqueda de una nueva operativa y probando cosas un tanto diferentes a las habituales. Tal como he comentado en el chat del blog, hoy me ha salido algo un tanto curioso probando una estrategia en el futuro del DAX desde 1.997 hasta la actualidad. Me ha salido que los miércoles la estrategia fallaba muy claramente, estando el resto de días dentro de unos parámetros mínimamente aceptables. Con esto no quiero decir que ahora la estrategia ya funciona, sino que hemos de ser abiertos en el diseño y búsqueda de patrones para el trading sistemático. Podemos encontrar algo donde menos se lo espera uno. En este caso puede estar en no tradear econ esta estrategia los miércoles. Es algo a tener presente, sólo eso.
Y por hoy vamos a dejarlo aqui. Mañana más y esperemos que mejor. Siendo mañana fin de mes y viernes no espero una fuerte caida del mercado, los posibles maquillajes de fin de trimestre puede que tengan su efecto. Y si no hay novedad, o bien mañana o el próximo lunes publicaré los resultados mensuales tanto de la cartera real como de la cartera del simulador, tal como en mi es habitual.
Les espero por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Ha saltado el stop del sistema DCAM30.

Hace unos minutos ha saltado el stop del sistema DCAM30, cerrándose su posición en 5.638,50 puntos, dando un beneficio de 32,00 puntos, 771 euros. Recordemos ha sido una operación simulada.

Pending Home Sales.

Baja 1,2 % cuando se esperaba bajada de 1,8%. Las ventas suben 7,7% desde agosto. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. Hay que recordar que mide las viviendas vendidas pero pendientes de escriturar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha calculado nuevo stop, situándolo en 5.638,50 puntos, dando un beneficio potencial de 32,00 puntos. Es posible, a este paso, que si no salta el stop quede la posición abierta para mañana.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las instituciones siguen sin entrar al trapo, y siguen con su saldo vendedor. Queda claro que el último tramo de subida de días atrás o era cierre de cortos que en EEUU si se puede, o eran manos débiles, pero las manos más fuertes no han participado. Eso es malo y bueno. Malo porque es poco fiable la subida hasta que no entren y bueno porque le da mucho más potencial a las alzas si les diera por entrar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha calculado nuevo stop, situándolo en 5.631,00 puntos, dando un beneficio potencial de 24,50 puntos. Anteriormente habiía colocado su stop en 5.622,00 puntos, dejando un beneficio potencial de 15,50 puntos.

PIB americano.

El PIB de EEUU final del segundo trimestre queda en +1,3 % frente al +1% previo y cuando se esperaba 1,2 %. El deflactor final queda en +2,6% cuando se esperaba 2,4 %. Core PCE +2,3% cuando se esperaba +2,2 %. Gasto del consumidor sube 0,7% desde la subida previa de 0,4 %.
Exportaciones suben 3,6 %, importaciones suben 1,4 %. Los inventarios suben 39.100 millones desde los anteriores 40.600 millones, con lo cual rebajan 0,28 puntos porcentuales del total. Dato algo mejor de lo esperado, gracias al consumo, pero es un dato de junio, y ya pasado de rosca no debería mover mercado, en cualquier caso bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Peticiones de subsidio de paro semanales.

Peticiones de paro semanales bajan de 428.000 a 391.000 mucho mejor que los 420.000 esperados. La media de 4 semanas baja de 422.250 a 417.000. El total de perceptores del subsidio pasa de 3,727 millones a 3,729 millones cuando se esperaba 3,725 millones. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.606,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 42,58% (44,32%), mejor negocio 6.208 eur (5.696 eur), peor negocio -2.166 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.077 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -553 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,946 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,443 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,303 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,798 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se cerró el 26/09/2.011 con una pérdida de -29 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.
Probablemente en esta ocasión hubiéramos tenido un deslizamiento en contra bastante importante, superior incluso a los 10,00 puntos.

Stop del sistema Rangos.

El sistema Rangos calcula su stop y fija su cierre de posición por objetivos. El stop lo sitúa en 5.540,50 puntos, a -94,50 puntos y el objetivo en 5.761,00 puntos, a 123,50 puntos. A esperar el siguiente movimiento del mercado.

Entra largo el sistema Rangos.

El sistema Rangos abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.637,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 51,72% (49,91%) de aciertos, mejor negocio 4.971 (5.621) eur, peor negocio -3.041 (-3.479) eur, ganancia media de positivos 1.977 (1.595) eur, pérdida media de negativos -1.127 (-838) eur, índice positivos/negativos 1,754 (1,903), profit factor (esperanza matemática) 1,880 (1,898). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 20,556 (17,943) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 9,952 (10,759) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/09/2.011 con un beneficio de 4.596 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 423.000. Previsión: 420.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 14.30:
- PIB DEL SEGUNDO TRIMESTRE final.
Dato previo: +1%. Previsión: +1,2%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +2,2%. Previsión: 2,2%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2,5%. Previsión: +2,4%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de agosto.
Dato previo: -1,3%. Previsión: -1,3%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos no tenemos ninguna posición abierta con ninguno de los sistemas. Pero si estamos hoy más cerca que ayer de la próxima operación. Además con el recorte habido en la sesión nocturna y el previsible inicio débil de la sesión de hoy, las posibilidades de que hoy entremos en mercado con algún sistemahan aumentado. Luego el mercado dictaminará y los sistemas darán su operativa. Mientras a esperar tranquila y pacientemente.
En cuanto al itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. Últimamente a primera hora no tengo el dato, y a lo largo de la sesión el dato que obtengo tiene un diferimiento muy elevado, superior a 1 hora. Espero poder solucionar este inconveniente. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,361, con una reguperación en la sesión nocturna de prácticamente 1 figura.

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy ha tocado esperar a prácticamente el final de la operativa de los sistemas. Esta mañana de inicio comentaba que era difícil que los sistemas entraran en mercado, como finalmente ha sucedido; ningún sistema ha operado hoy. Pero con los últimos recortes en el mercado, han aumentado las posibilidades de poder entrar. Se ha quedado más cerca, pero nada más.
Hoy la volatilidad en el futuro del dax ha sido de nuevo muy alta. Ya sólo por la mañana en las cuatro primeras horas del día el mercado ha subido un 2%, ha bajado un -2% luego ha subido un 2% más ...... esto es volatilidad y el peligro de que te pille el mercado con el pie cambiado es grande. Cuando veo estas cosas y los sistemas no se posicionan en mercado me recuerdo lo que hago casi cada mañana y me digo a mi mismo:
  • no hace falta operar cada día
  • opera sólo cuando las posibilidades de éxito estén a tu favor
  • se paciente
  • se disciplinado
  • sigue tu plan y alcanza tus objetivos
  • mañana hay mercado de nuevo
  • .....
Ahora ya no me queda más que cerrar las pantallas y esperar a mañana un nuevo día de trading.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. Gracias por seguir ahi.

Petróleo.

Reservas de petróleo suben 1,92 millones de barriles frente a previsión de subida de 800.000. Reservas de gasolina suben 791.000 frente a previsiones de subida de 1 millón. Reservas de destilados suben 72.000 cuando se esperaba subida de 600.000. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A pesar de las fuertes subidas de estos días el saldo de las instituciones sigue vendedor. La verdad es que ahora es bastante reducido, pero desde luego lo que no es es comprador. Es decir a pesar de la fuerte subida las instituciones no entran al trapo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos es decir con vida útil mayor de 3 años, bajan 0,1 % en el mes de agosto, cuando se esperaba sin cambios. Si quitamos la partida de transportes al completo, para evitar la distorsión de los pedidos de aviones, ya que pocas unidades tienen mucho valor, baja igualmente 0,1 % cuando se esperaba sin cambios. Ojo a los pedidos de vehículos y repuestos que bajan 8,5 % la peor desde febrero de 2.010. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 3.813,2.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 702,7.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de agosto.
Dato previo: +4,1%. Previsión: +0,0%.
-Sin transportes: Dato previo: +0,8%. Previsión: +0,0%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que no tenemos posición abierta en ninguno de los sistemas y dudo mucho que se abra alguna hoy, aunque ya sabemos que en este mercado lo poco probable se hace cierto. Por tanto, como siempre, a controlar la operativa de los sistemas y a esperar paciente y tranquilamente la siguiente operación, que mas tarde o más temprano volverá a llegar.
En cuanto al itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. Últimamente a primera hora no tengo el dato, y a lo largo de la sesión el dato que obtengo tiene un diferimiento muy elevado, superior a 1 hora. Espero poder solucionar este inconveniente. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,358. Ya veremos si va a buscar los niveles alcanzados ayer en 1,3668 o bien a buscar apoyo en los 1,35. El paso de los minutos nos dará la respuesta.

martes, 27 de septiembre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy muy pronto, pero ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy, magnífica sesión, a pesar de que la operativa de los sistemas finaliza a las 18:00 horas. El mercado no parece muy de acuerdo en retroceder posiciones y cuando retrocede un poco, rápidamente entranb nuevas compras, recuperándose el mercado. ¿ Están maquillando el fin de trimestre con este subidón ? No seré yo quien tenga la respuesta a esta cuestión. Lo que si tengo claro es que salvo un fuerte desplome de aqui a las 18:00, superior a los 200 puntos (algo poco probable, pero posible), los sistemas quedarán fuera y no abrirán posición alguna. Evidentemente por lo que pudiera pasar, dejo la operativa abierta y en funcionamiento, pero sin una supervisión estricta, la justa e imprescindible.
Asi las cosas es poco probable que mañana se haga operación alguna tampoco. Eso lo sabremos mañana.
Ahora ya entonces voy a descansar y a relajarme, y disfrutar la buena racha actual de los sistemas.
Les espero de nuevopor aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Ha saltado el stop del sistema AIDE225.

Acaba de saltar el stop del sistema AIDE225, cerrándose su operación en 5.579,00 puntos, dando un beneficio de 60,00 puntos pror contrato. En total un beneficio de 120 puntos, 2.997 euros. Buena operación, superior a la media del sistema del último año y superior a la media del sistema del histórico.

Confianza del consumidor de la Conference Board.

Confianza de Conference Board sube de 44,5 a 45,4. Peor de lo esperado que era 46. Indicador de condiciones actuales baja de 34,3 a 32,5. Indicador de expectativas sube de 52,4 a 54. Personas que ven difícil encontrar empleo pasa de 49,1 a 50. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nuevo stop del sistema AIDE225.

Y de nuevo el sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 5.579,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 60,00 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el beneficio potencial total es de 120,00 puntos.

Nuevo stop del sistema AIDE225.

De nuevo el sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 5.562,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 43,00 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el beneficio potencial total es de 86,00 puntos.

Indice Case Shiller.

Índice de precios de Case Shiller de viivendas en áreas metropolitanas de EEUU de julio sube +0,9% pero baja -4,1% en la interanual. Siempre que suban los precios se ve de forma positiva, por lo que es bueno para el mercado y malo para los bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nuevo stop del sistema AIDE225.

El sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 5.548,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 29,50 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el beneficio potencial total es de 59,00 puntos.

Nuevo stop del sistema AIDE225.

De nuevo el sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 5.535,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 16,00 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el beneficio potencial total es de 32,00 puntos.

Y nuevo stop del sistema AIDE225.

Ahora de nuevo el sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 5.522,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 3,00 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el beneficio potencial total es de 6,00 puntos.

Nuevo stop del sistema AIDE225.

Ahora de nuevo el sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 5.517,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -1,50 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el riesgo total asumido es de -3,00 puntos, un -0,16% de la cartera asociada al sistema. Ahora el riesgo es más que asumible para cualquier cartera.

Y nuevo stop del sistema AIDE225.

Ahora le ha tocado el turno al sistema AIDE225 de actualizar su stop, situándolo ahora en 5.489,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -30,00 puntos por contrato. Al tener dos contratos en la posición, el riesgo total asumido es de -60,00 puntos, un -3,17% de la cartera asociada al sistema.

Stop del sistema AIDE225.

El sistema AIDE225 acaba de calcular su stop y fijar su riesgo. El stop lo calcula en 5.476,00 puntos, dejando la posición con un riesgo potencial de -43,00 puntos por contrato. En total -86,00 puntos (al ser dos contratos), un -4,55% de la cartera asociada al sistema.

Cierra posición el sistema Canales.

El sistema Canales acaba de cerrar su posición por alcanzar su objetivo, haciéndolo en 5.533,00 puntos, dando un beneficio de 4.046 euros. Genial operacion de nuevo y también en la cartera simulada.

Entramos largos con AIDE225.

El sistema AIDE225 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.519,00 puntos, sin deslizamiento en contra en esta ocasión. La estadística asociada a una operación de AIDE225 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 38,95% (34,25%), mejor negocio 4.721 eur (5.921 eur), peor negocio -1.154 eur (-2.991 eur), ganancia media de positivos 1.213 eur (1.153 eur), pérdida media de negativos -438 eur (-393 eur), índice positivos/negativos 2,770 (2,934), profit factor (esperanza matemática) 1,767 (1,528). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 16,108 (17,244) barras de 25 minutos y una negativa dura de media 3,276 (3,917) barras de 25 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 26/09/2.011 con una pérdida de -29,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer y para un solo contrato. Ahora solo queda esperar.
Esta operación la realizamos con 2 contratos en aplicación a la gestión monetaria asociada al sistema.

Se cierran dos de las operaciones.

Según lo esperado, se han cerrado dos de las operaciones:
  • el sistema RTA30 ha cerrado su posición en 5.517,00 puntos, dando un excelente resultado de +210 puntos, +5.247 euros. Una excelente operación, como pocas en el año (operación en real).
  • el sistema Rangos ha cerrado su operación en 5.525,00 puntos, dando un resultado de 4.596 euros, algo excelente (operación en la cartera simulada)

Noticias macro americanas del día.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -1,2%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo ya que hay mucho miedo al sector inmobiliario.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: 0,0%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de julio.
-Mensual: Previo: -0,1% . Previsión: +0,1%.
-Anual: Previo: -4,5% . Previsión: -4,4%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de septiembre.
Dato previo: -10. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de septiembre
Dato previo: 44,5. Previsión: 46.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: N/A.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos un largo abierto en la cartera real (con el sistema RTA30) y dos más abiertos en la cartera simulador (con el sistema Rangos y el sistema Canales). Parece que pueden derivar en unas excelentes operaciones. Casi con toda seguridad los sistemas RTA30 y Rangos cerrarán su posición en la apertura de la operativa a las 9:00 horas. Seguro lo sabremos al cierre de las mismas, pues nunca hay que dar nada por sentado. No hay nada ganado ni perdido hasta que una operación se cierra. Es muy probable que el sistema AIDE225, tal como comenté ayer en el post de fin de sesión se posicione en mercado a las 9:15, naturalmente con posición larga.
Ahora esperemos el momento de arranque de la operativa a las 9:00 horas para ver el desarrollo de nuestras posiciones.
En cuanto al itraxx crossover no tengo datos en estos momentos (últimamente a primera hora no tengo el dato). Y en cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en el entorno de los 1,354, mostrando algo de fortaleza tras la recuperación, no sin volatilidad, de estos últimos días.

lunes, 26 de septiembre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy. Nos queda un largo abierto para mañana en la cartera real y dos simulados, también largos. Hoy no esperaba operar, tal y como había puesto en el post inicial del día, pero al final, todos prácticamente todos los sistemas han realizado al menos una operación. En el mismo post inicial que ya he comentado que podía pasar cualquier cosa. Realmente la volatilidad hoy ha sido alucinante, y además, con un tirón alcista espectacular. Los movimiento intradía han sido de órdago. Este mercado está muy peligroso y tods precaución es poca.
Para mañana tenemos al sistemaq AIDE225 muy cerca de poder entrar largo en mercado. Eso lo sabremos casi con seguridad a las 9:15 horas de mañana. Esperaremos con tranquilidad. Los otros sistemas DCAM30 y CM20 con el cierre de sus largos, difícilmente podrán reengancharse a un largo, pero están a la caza de un corto.
Y nada más por hoy, mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema Canales.

El sistema Canales ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.370,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 37,10% (38,00%), mejor negocio 3.271 eur (4.433 eur), peor negocio -2.179 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 1.630 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -758 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,148 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,267 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,000 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,590 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy hace unops minutos con una pérdida de -1.716,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar. La operación queda abierta para mañana.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.

Mundo Hedge Fund.

A cierre del viernes el saldo de las instituciones seguía siendo vendedor, sin mayor novedad. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop y lo hace en 5.321,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 14,00 puntos. Recordemos que este stop estará vigente hasta las 18:00 horas, momento en que quitaremos del mercado este stop y en su caso, quedará la posición abierta para mañana. De moemtno a esperar a las 18:00 horas.

Drawdowns anuales del sistema SPAGV1.

Ya puedo publicar los datos de drawdown anual y datos medios del sistema detallados por anualidades. Como podemos ver, el peor DD ahora no supera los -10.000 euros. Ello es debido a que el peor drawdon contabilidado en la estadística finaliza el 20 de enero de 2.006, incluyendo dos años naturales, parte del 2.005 y parte del inicio del 2.006. El desglose anual lo presento porque también es interesante ver el comportamiento anualmente del sistema y ver sus bondades y sus malos momentos. Haz click en la imagen para verla más clara y grande. Y sigo preguntando ¿ Que les parece este sistema con estos datos más ?


El sistema RTA30 cierra su corto y abre un largo.

El sistema RTA30 ha cerrado su operación en 5.307,00 puntos, dando una pérdida de -30,00 puntos, -752 euros. A continuación ha abierto posición larga.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 5.307,00 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 30,43% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 4.008 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.131 (1.195) eur, pérdida media de negativos -480 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,357 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,031 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,143 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,361 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Tiene marcado cierre de posición en 5.457,00 puntos, a 150 puntos de la posición teórica abierta.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.

Ventas de viviendas nuevas.

Las ventas de viviendas nuevas bajan en agosto 2,3 % respecto al mes anterior lo que hace bajar la tasa anualizada de 302.000 viviendas a 295.000 que era exactamente lo esperado. Precio medio de 209.100, es decir un 7,7 % menos en interanual. Las viviendas en venta al final de agosto eran 162.000, el mínimo histórico. Dato neutral. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 5.277,00 puntos, con un deslizamiento a favor en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 30,43% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 4.008 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.131 (1.195) eur, pérdida media de negativos -480 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,357 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,031 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,143 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,361 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos dando un beneficio de 1.696 (la mejor operacion de los últimos 12 meses) euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Tiene marcado cierre de posición en 5.126,50 puntos, a 150 puntos de la posición teórica abierta.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema Canales.

Ha saltado el stop del sistema Canales, cerrándose su operación en 5.301,00 puntos, dando una pérdida de -1.716 euros. Una muy mala operación. Recordemos que este sistema sigue en simulador.

¿ Nuevo sistema para la cartera ?

La cuestión es seguir estudiando y buscando nuevas formas de conseguir sacar rentabilidad. El estudio tiene su recompensa. Les presento un nuevo sistema. Creo tiene una excelente pinta, y no es para traders que quieran dejar posiciones cerradas a fin de día. Les comento los primeros resultados del mismo, al estilo de las estadísticas habituales. Sólo trabaja el lado Largo del mercado y naturalmente trabaja en el futuro del Dax:




Como ven resultados muy consistentes en el tiempo. ¿ Lo mejor ? Solo tiene como parámetro el stop, y lo tiene más que nada para poder cubrirnos de "un cisne negro", que haberlos haylos. ¿ Que les parece ?
La curva de beneficios en el gráfico adjunto:



A pesar de que la estadística y el gráfico puesto son de VC4, la operativa, el diseño y el estudio de todos los sistemas, lo hago con VC5.

Saltan dos stops.

Acaba de saltar los siguientes stops:
  • el sistema DCAM30, cerrándose su operación en 5.329,00 puntos, dando una pérdida de -20 euros. Recordemos, sistema en el simulador.
  • el del sistema CM20, cerrándose su operación en 5.328,50 puntos, dando una pérdida de -79 euros.

Indicador de actividad nacional de la Fed de Chicago.

La media de 3 meses que suele ser muy fiable respecto al estado de la economía de EEUU, baja de -0,27 a -0,28. Muy lejos de la zona de -70 que indica recesión. En esta zona simplemente marca economía creciendo menos de su media histórica. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ha saltado el stop del sistema RTA30.

Mientras comía, ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 5.353,00 puntos, dando un beneficio de 67 puntos, 1.672 euros. Muy buenos son.

Cierra posición el sistema AIDE225.

El sistema AIDE225 acaba de cerrar su posición, cerrando la misma en 5.368,50 puntos, dando una pérdida total de -2,50 puntos, -65 euros. No pasa absolutamente nada.

Y nuevos stops actualizados.

Los siguientes sistemas actualizan sus stops en:
  • el sistema RTA30 coloca su stop en 5.353,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 67,00 puntos. Tiene marcado una salida y cierre de posición por objetivos en 5.434,00 puntos.
  • el sistema DCAM30 calcula su stop en 5.329,00 puntos, dejando la posición cubierta.
  • el sistema AIDE225 calcula su stop en 5.351,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -18,75 puntos por contrato, en total -37,50 pùntos, un -1,98% de la cartera asociada al sistema..
  • el sistema Rangos calcula su stop en 5.162,00 puntos, asumiendo un elevado riesgo de -178,00 puntos, marcando un objetivo en 5.458,50 puntos a 118,50 puntos de la entrada.
  • el sistema Canales calcula su stop en 5.298,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -70,00 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 5.328,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en -2,00 puntos. Riesgo más que asumible, pero a un coste de perder todo el beneficio potencial actual. No hay problema, es parte de la operativa y asi debe asumirse.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta tienen los stops calculados en:
  • el sistema RTA30 coloca su stop en 5.332,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 46,00 puntos. Tiene marcado una salida y cierre de posición por objetivos en 5.434,00 puntos.
  • el sistema DCAM30 calcula su stop en 5.308,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -21,0 puntos.
  • el sistema CM20 calcula su stop en 5.292,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -38,00 puntos.
  • el sistema Rangos calcula su stop en 4.163,00 puntos, asumiendo un elevado riesgo de -174,00 puntos, marcanbdo un objetivo en 5.458,00 puntos a 118 puntos de la entrada.

Entra largo el sistema Canales.

El sistema Canales ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.368,50 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 37,70% (38,00%), mejor negocio 3.271 eur (4.433 eur), peor negocio -2.179 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 1.630 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -733 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,222 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,345 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,000 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,334 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 15/09/2.011 con un beneficio de 2.158,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.

Entramos largos con AIDE225.

El sistema AIDE225 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.369,75 puntos (media de 2 contratos), con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,25 puntos por contrato. La estadística asociada a una operación de AIDE225 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,36% (34,25%), mejor negocio 4.658 eur (5.921 eur), peor negocio -1.154 eur (-2.991 eur), ganancia media de positivos 1.204 eur (1.153 eur), pérdida media de negativos -445 eur (-393 eur), índice positivos/negativos 2,704 (2,934), profit factor (esperanza matemática) 1,755 (1,528). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 16,811 (17,244) barras de 25 minutos y una negativa dura de media 3,298 (3,917) barras de 25 minutos. La última operación del sistema se cerró el 15/09/2.011 con un beneficio de 3.283,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Esta operación la realizamos con 2 contratos en aplicación a la gestión monetaria asociada al sistema.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 5.287,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -43,00 puntos.

Y dos nuevos stops.

Dos de los sistemas acaban de actualizar sus stops:
  • el sistema RTA30 coloca su stop en 5.293,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 7,50 puntos. Tiene marcado una salida y cierre de posición por objetivos en 5.434,00 puntos.
  • el sistema DCAM30 calcula su stop en 5.270,00 puntos, dejando la posición con un riesgo potencial de -59,00 puntos.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta tienen los stops calculados en:
  • el sistema RTA30 coloca su stop en 5.290,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 4,00 puntos. Tiene marcado una salida y cierre de posición por objetivos en 5.434,00 puntos.
  • el sistema DCAM30 calcula su stop en 5.264,50 puntos, dejando la posición con un riesgo potencial de -64,50 puntos.
  • el sistema CM20 calcula su stop en 5.241,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -89,00 puntos.
  • el sistema Rangos calcula su stop en 4.164,50 puntos, asumiendo un elevado riesgo de -175,50 puntos, marcanbdo un objetivo en 5.457,00 puntos a 117 puntos de la entrada.

Entra largo el sistema Rangos.

El sistema Rangos abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.340,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 51,16% (49,91%) de aciertos, mejor negocio 4.971 (5.621) eur, peor negocio -3.041 (-3.479) eur, ganancia media de positivos 1.918 (1.595) eur, pérdida media de negativos -1.127 (-838) eur, índice positivos/negativos 1,701 (1,903), profit factor (esperanza matemática) 1,783 (1,898). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 20,705 (17,943) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 9,952 (10,759) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 23/09/2.011 con un beneficio de 2.796 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.