lunes, 31 de octubre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy hasta el final hemos tenido que estar pendientes de la operativa. Nos quedan todas las posiciones abiertas para mañana. Hoy no estoy para nada satisfecho con lo realizado. He cerrado una posición d las dos abiertas por el sistema RTA30 cuando no había nunguna razón para ello. Tenía un stop colocado del todo soportable psicológicamente y para la cuenta, con un total de unos 20 puntos. El diablillo interior me ha hecho cerrar una de las posiciones. Ciertamente hasta que no se cierra una operación no hay nada ganado ni perdido y en estos momentos a pesar de que la posición puede acabar mañana con buen resultado, en realidad no hay nada. Mañana, si se cierra la posición conoceremos su resultado. De momento demostrado queda de nuevo si es que alguien no lo tenía claro aun, que nosotros somos nuestros principales enemigos y nuestra indisciplina en aplicar nuestra operativa estudiada es lo que no nos permite obtener los resultados previamente estuidiados. Debo preparar más el factor psicológico. Lo de hoy es unbo de los fallo que no quería tener este año. Hoy el primero, justo donde era la primera operación de dos contratos del sistema RTA30.
Los resultados de las operaciones no cerradas, se incluirán en los resultados del mes de noviembre.
Los resultados acumulados de los sistemas los publicaré mañana, pues al haberse realizado diferentes operaciones hoy, debo actualizar el cuadro. Para mañana a primera hora creo estarán ya listos. Mañana tenemos mercado normal, menos en España.
Y ahora ya es momento de cerrar y dejarlo todo para mañana. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Y nuevos stops actualizados.

Los siguientes sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo sitúa en 6.194,50 puntos, dejando su posición con un beneficio potencial de 63,50 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 6.200,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 14,75 puntos. Recordemos he cerrado un contrato donde no debía hacerlo.
  • El sistema XIRT30V1 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 6.207,00 puntos, dando un beneficio potencial de 51,00 puntos.
  • El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 6.201,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 40,50 puntos.

Cierro una posición del sistema RTA30.

Me sentía muy incómodo con los dos contratos abiertos con el sistema RTA30 y he decidido cerrar uno de ellos. Desde luego no lo he cerrado en el mejor lugar posible, pero lo he cerrado en 6.204,50 puntos, obteniendo un beneficio de 10,75 puntos, 206 euros. El resto se mantiene abierto.
Una cosa es la gestión monetaria y otra perder o manipular las operaciones del sistema. La parceloa de la gestión monetaria es la que me cuesta más de seguir.

Stop del sistema XIRT30V1.

El sistema XIRT30V1 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 6.212,00 puntos, dando un beneficio potencial de 46,00 puntos.

Y dos nuevos stops.

Los siguientes sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo sitúa en 6.219,50 puntos, dejando su posición con un beneficio potencial de 38,50 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 6.225,50 puntos, asumiendo un riesgo de 10,50 puntos por contrato, un total de 20,50 puntos por los dos contratos, dejando el riesgo total de la operación en un -2,01% de la cartera asociada al sistema.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 6.224,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 17,50 puntos.

Dos nuevos stops.

Los siguientes sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo sitúa en 6.237,00 puntos, dejando su posición con un beneficio potencial de 21,00 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 6.243,00 puntos, asumiendo un riesgo de 27,50 puntos por contrato, un total de 55,50 puntos por los dos contratos, dejando el riesgo total de la operación en un -5,42% de la cartera asociada al sistema.

Y nuevos stops de las posiciones.

Los siguientes sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo sitúa en 6.239,00 puntos, dejando su posición con un beneficio potencial de 19,00 puntos.
  • el sistema CM20 lo calcula en 6.239,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 3,00 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 6.245,00 puntos, asumiendo un riesgo de 29,50 puntos por contrato, un total de 59,50 puntos por los dos contratos, dejando el riesgo total de la operación en un -5,81% de la cartera asociada al sistema.

Y nuevos stops actualizados.

Los siguientes sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo sitúa en 6.245,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 12,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo calcula en 6.250,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -8,00 puntos.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.215,25 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,25 puntos (por contrato; operación realizada con 2 contratos). No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.010 hasta el cierre de de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,19% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 5.421 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.217 (1.195) eur, pérdida media de negativos -483 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,518 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,141 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 10,765 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,300 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene marcado cierre de posición en 6.065,00 puntos, a 150 puntos de la posición teórica abierta.
En aplicación a la gestión monetaria asociada al sistema, esta operación la realizamos con 2 contratos.

Salta el objetivo del sistema BABO30V1.

Hace unos minutos ha saltado el objetivo del sistema BABO30V1, cerrando su segunda operación del día en 6.214,00 puntos, dando un beneficio de 1.071 euros.

Dos nuevos stops.

Los siguientes sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo sitúa en 6.266,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en -8,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo calcula en 6.273,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en -31,50 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 6.280,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -38,00 puntos.

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop, reduciendo su riesgo. El stop lo calcula en 6.281,00 puntos, dejando el riesgo de su operación en -23,00 puntos.

Y nuevos stops actualizados.

Los sistemas recalculan algunos stops:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.286,00 puntos, asumiendo un riesgo de -28,00 puntos.
  • el sistema CM20 calcula su stop en 6.285,00 puntos asumiendo un riesgo de -43,00 puntos.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.242,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 41,55% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 7.671 (9.821) eur, peor negocio -1.641 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.437 (1.147) eur, pérdida media de negativos -604 (-555) eur, índice positivos/negativos 2,378 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,690 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,593 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 8,361 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró el 24/10/2.011 con un beneficio de 1.221 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta que no tienen fijado su stop, lo fijan ahora en:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.292,00 puntos, asumiendo un riesgo de -34,00 puntos.
  • el siste,ma XIRT30V1 fija su stop en 6.383,00 puntos, asumiendo un riesgo de -125,00 puntos. A su vez fija un objetivo en 5.982,50 puntos, a 275,50 puntos d4e la entrada. No suelen alcanzarse los niveles marcados y se cierran las posiciones por otras causas. Los stops están para cubrir un eventual cisne negro. Esto sucedió la semana pasada mismo.

Entra corto el sistema BABO30V1.

El sistema BABO30V1 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.258,00 puntos. La estadística asociada a una operación de BABO30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 40,48% (38,23%), mejor negocio 4.008 eur (5.721 eur), peor negocio -6.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.527 eur (1.074 eur), pérdida media de negativos -704 eur (-493 eur), índice positivos/negativos 2,169 (2,176), profit factor (esperanza matemática) 1,475 (1,347). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,574 (8,461) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,890 (5,572) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con un beneficio de 1.071 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar en mercado fija su stop y su objetivo: su stop lo fija en 6.339,50 puntos y su objetivo en 6.214,00 puntos.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra corto el sistema XIRT30V1.

El sistema XIRT30V1 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.258,00 puntos. La estadística asociada a una operación de XIRT30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 38,82% (39,35%), mejor negocio 6.008 eur (7.821 eur), peor negocio -3.079 eur (-3.666 eur), ganancia media de positivos 1.669 eur (1.509 eur), pérdida media de negativos -751 eur (-635 eur), índice positivos/negativos 2,222 (2,375), profit factor (esperanza matemática) 1,410 (1,541). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,848 (13,745) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,615 (7,219) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 26/10/2.011 con una pérdida de -3.079 euros (la peor operación de todo este último periodo de 13 meses). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.258,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,90% (44,32%), mejor negocio 6.208 eur (5.696 eur), peor negocio -5.654 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.068 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -619 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,725 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,350 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,139 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,707 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se ha cerrado hoy 27/10/2.011 con un beneficio de 2.246 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Salta el objetivo del sistema BABO30V1.

Acaba de saltar el objetivo del sistema BABO30V1, cerrándose su operación en 6.246,00 puntos, dando un beneficio de 1.071 euros. recordemos operación en simulador.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de octubre.
Dato previo: 60,4. Previsión: 59.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra corto el sistema BABO30V1.

El sistema BABO30V1 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.290,00 puntos. La estadística asociada a una operación de BABO30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 40,12% (38,23%), mejor negocio 4.008 eur (5.721 eur), peor negocio -6.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.534 eur (1.074 eur), pérdida media de negativos -704 eur (-493 eur), índice positivos/negativos 2,178 (2,176), profit factor (esperanza matemática) 1,459 (1,347). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,657 (8,461) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,890 (5,572) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/10/2.011 con un beneficio de 2.771 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar en mercado fija su stop y su objetivo: su stop lo fija en 6.372,00 puntos y su objetivo en 6.246,00 puntos.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Drawdowns actualizados.

Tras las últimas operaciones cerradas de los sistemas, los drawdown (DD: peor racha de pérdidas) de los mismos quedan como siguen, (datos de 1/09/2.010 hasta 30/10/2011):
  • El sistema CM20 tiene un DD actual de -1.262 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -9.469 euros (en simulador). Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +34.632 euros.
  • El sistema DCAM30 tiene un DD actual de -4.824 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -7.322 euros (en simulador). Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses):+19.956 euros. Esta semana ha hecho la peor operación de todo su histórico (desde 1.997 hasta la actualidad), dando una pérdida de -5.654 euros es esa peor operación.
  • El sistema RTA30 tiene un DD actual de 0 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -11.933 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +14.232 euros.
  • El sistema AIDE225 tiene un DD actual de 0 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -5.401 euros (en real). Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +21.159 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • Del sistema en el futuro del euro/dólar el DD actual es de -3.232 dólares siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -5.377 dólares (en simulador). Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +15.720 dólares. He ampliado la operativa del sistema y por eso se han modificado alguno de los datos con respecto a anteriores publicaciones.
  • Del sistema Canales tiene un DD actual de 0 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -8.072 euros (en simulador). Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +18.903 euros.
  • Del sistema Rangos tiene un DD actual de -7.203 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -10.258 euros (en simulador). El peor DD del histórico es de -12.981 euros con un DD medio de -7.676 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +38.820 euros.
  • Del sistema SPAGV1 tiene un DD actual de -2.627 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -4.157 euros., siendo su peor DD histórico de -10.094 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses):+15.700 euros.
  • El sistema BABO30V1 tiene un DD actual de -13.272 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -16.043 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses):+32.369 euros. Esta semana ha hecho la peor operación de todo su histórico (desde 1.997 hasta la actualidad), dando una pérdida de -6.529 euros en esta peor operación. Esto ha disparado su peor DD en esa cuantía.
  • El sistema XIRT30V1 tiene un DD actual de -6.232 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -6.232 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses):+16.035 euros.
  • El sistema Rangos Euro tiene el DD actual es de -3.195 dólares siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -7.290 dólares (en simulador). Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +4.725 dólares. La estadística contiene una operación pendiente de cerrar que refleja una pérdida de -120 dólares.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, primera de esta nueva semana y última de este mes de octubre. La iniciamos fuera de mercado. Hoy me toca publicar a fin de sesión los resultados de los sistemas detallados por mes. Es fin de mes y toca hacerlo. Fiel a mi compromiso mensual, y sin nada que ocultar, asi lo haré. Asi mismo, toca publicar como cada lunes, los drawdowns (DD: racha de pérdidas) actuales de los sistemas.
El itraxx crossover inicia la sesión con subidas de 13,8 puntos, un 2,2%, confirmando el inicio más que previsible de recortes iniciales en el mercado. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,401, alejándose de los 1,4235 que alcanzó el jueves pasado.
Veamos como se inicia la jornada y como evoluciona.

viernes, 28 de octubre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy y la semana.

Podemos dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy. No hemos realizado ninguna operación en el futuro del dax, tal y como me esperaba al inicio de la sesión. Por una vez y sin que sirva de precedente, se han cumplido mis expectativas en este aspecto. Si se han realizado operación en el simulador en el futuro del euro y que no he publicado. De estos dos sistemas de momento no publicaré sus operaciones o por lo menos no todas. Uno de ellos lo tengo en una revisión, pues hay un aspecto de él que no me gusta en su comportamiento en tiempo real, desde el punto de vista psicológico. Y es algo a tener muy en cuenta también. Los sistemas no sólo deben ser buenos, sino que también deben ser soportables psicológicamente para el operador. El otro sistema es porque finaliza sus operaciones muchos días a fin de mercado de futuros pasadas las 22:00 horas y no podría publicar los resultados de forma continua. Esto no implica para que cada semana como ya es costumbre, publique, los lunes, el drawdown de todos los sistemas, incluidos estos últimos, y su resultado en los últimos meses.
Y ahora ya lo que queda es cerrar todo y empezar el fin de semana. Toca descanso que ha sido una semana bastante agitada. Recuerden disfrutar de la familia, que es lo más importante que tenemos. El lunes y la semana que viene más y mejor. Y como no puede ser de otra forma, el lunes publicaré los resultados mensuales acumulados de todos los sistemas detallados por meses, como ya es habitual también.
Les espero de nuevo por aqui desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen y ........ gracias por seguir ahi al otro lado.

Mundo Hedge Fund.

El saldo de las instituciones a cierre de ayer sigue siendo comprador y se ha incrementado de forma muy fuerte, ya que la cifra neta ha superado los máximos de este año y los de diciembre del año pasado. Las compras se han colocado al nivel de las de finales de agosto, que son las más altas de todo el año (en ese mes las ventas fueron un un 30% más altas). Las ventas han bajado más todavía y se acercan a los mínimos de julio. Excelente noticia el ver que ayer entraron a lo bruto en el mercado, lo que incrementa la probabilidad de que vean una salida positiva a todo el conflicto de crisis en Europa. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice del Instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador semanal del ciclo económico ECRI queda en 121,3 desde el 120,4. Anualizado baja -10% desde el -10,1%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters en su lectura final de octubre queda en +60,9, mejor de lo esperado que era 58 y mejor que el 57,5 anterior. En las condiciones actuales queda en 75,1 mejor de lo esperado que era 74,1 y más alto que el anterior 73,8. Expectativas queda en 51,8 mejor de lo esperado que era 48,2 desde el 47 anterior. Buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar. Con esto nos alejamos un poco de la zona de mínimos de 2008. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Gastos laborales.

Gastos laborales del tercer trimestre quedan en +0,3%, menos de lo esperado que eran +0,6% desde el +0,7%. Buen dato para el mercado, bueno para bonos y malo para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ingresos y gastos personales.

Gastos personales de septiembre quedan en +0,6% justo lo esperado y mayores que los del mes anterior que fue una subida del +0,2%. Ingresos suben +0,1% peor de lo esperado que era +0,3% pero más alto que el mes pasado que fue bajada de -0,1%. PCE subyacente queda plano, más bajo de lo esperado que era +0,1% y más bajo que el +0,2% revisado al alza del mes pasado. Dato bueno para el mercado al no marcar descenso en el gasto y que el PCE ha bajado, lo que da margen a la FED para seguir como está. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de septiembre.
INGRESOS: Dato previo: -0,1%. Previsión: +0,3%.
GASTOS: Dato previo: 0,0%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 14.30:
- COSTES LABORALES del tercer trimestre.
Dato previo: +0,7%.
Previsión: +0,6%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas y los bonos quieren la cifra lo más baja posible dado que cuanto más alta más apoya un entorno inflacionario.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de octubre final.
Dato previo: 57,5. Previsión: 58.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 73,8. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 47. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Por lo que veo ahora el mercado siguió disparado al alza tras mi cierre de sesión, alcanzando el futuro del DAX el nivel de los 6.440 puntos, cerrando sesión en 6.425,50 puntos. Un subidón de nada menos que 355 puntos, el 5,85%. Algo desde luego muy poco habitual. Luego estudiaré que sucede con estos subidones en los dias posteriores y saber cuantas veces ha habido este tipo de subidones y de caidas.
En cuanto a la operativa de hoy, está la cosa complicada para que puedan darse las condiciones de entrada en mercado por alguno de los sistemas en el DAX. Tal vez alguno de los sistemas en el futuro del euro realicen hoy alguna operación. Ayer ni lo comenté ni lo publiqué, pero los sistemas en el euro también operaron ayer, dando un sistema +267 dólares con 2 operaciones y el otro -545 dólares con una sola operación. Poco saldo negativo del conjunto en este derivado.
El itraxx crossover ayer acabó, según mis datos, con una caida de -89,3 puntos, un -12,4%. Desde que sigo este indicador no había visto nunca una caida semejante en un sólo día; por lo menos no lo recuerdo. Son excelentes noticias para la renta variable y los activos de riesgo. Lo improbable o lo imposible se hace posible en los mercados. De hoy aun no tengo datos del indicador. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,418, tras superar ayer los 1,42, en un disparadísimo euro. Veremos hoy.

jueves, 27 de octubre de 2011

Mundo Hedge Fund.

El saldo de las instituciones a cierre de ayer sigue siendo comprador y aumentó con respecto al último día. Las compras se quedan a medio camino entre los máximos de este mes y los mínimos marcados el día anterior, por lo que el aumento está viniendo de forma más visible por las ventas que han vuelto a bajar acercándose a los mínimos marcados en la sesión anterior. Como podemos observar, han vuelto a acertar otra vez y parece que apostaron a que Europa sacaría esto adelante desde hace bastantes sesiones. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy he aprendido una nueva lección. Cada día aprendemos cosas nuevas. ¿ Hoy hemos tenido un exitoso día de trading ?. La respuesta debe ser afirmativa con total rotundidad y no solo por la gran operación en la cartera real obtenida sino más bien por el conjunto de la operativa de la cartera global (+5.138 euros entre cartera real y simulada como saldo de fin de día). Hoy dos de los sistemas han cerrado las peores operaciones de todo el histórico desde que hacen operaciones (desde 1.997 hasta la actualidad) con pérdidas en un caso de -5.654 euros y en el otro de -6.529 euros). Por tanto ya tenemos una cosa clara: las peores operaciones esperables siempre pueden empeorar y salir operaciones peores. Pero otra cosa importante de hoy: las operaciones de los sistemas deben respetarse; tras estas malisimas operaciones de los sistemas DCAM30 y BABO30, éstos se han posicionado en mercado inmediatamente tras el cierre de las operaciones fallidas consiguiendo finalmente unos buenos resultados, reduciendo prácticamente a la mitad el resultado del dia para esos sistemas. El saldo del día a pesar de todo en la cartera global arroja un saldo positivo. Esto es lo más importante. Una buena diversificación es lo que debe buscar. Si ademas lo consigue .......... no podemos pedir más.
Tal como acaba la sesión de hoy y como se perfilan estos días, veo muy difícil (imposible no existe en bolsa) que los sistemas en real hagan operación alguna en lo que queda de mes. Pero tiempo al tiempo, mercado hay todos los días y sorpresas también.
El itraxx crossover en estos momentos y según los datos que recibo cae -74,8 puntos, un -10,4%. Desde que sigo este indicador no había visto nunca una caida semejante en el mismo en un sólo día. Son excelentes noticias para la renta variable y los activos de riesgo. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,416 ¿ alcanzará la cota de los 1,42 dólares ? Hoy el mercado se ha desmadrado muchísimo y hoy nadie ha dicho nada en contra .... ¿ Por qué solo salen en contra cuando se baja desmesuradamente ? ¿ No es lomismo en las circunstancias actuales ?
Y nada más por hoy. Mañana más y esperemos que mejor, pero eso es realmente difícil. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 6.304,50 puntos, dando una muy buena operación, con un beneficio de 2.246 euros. Tras la operación matinal de este mismo sistema haciendo una pérdida récord de todo su histórico, perdiendo -5.654 euros, se ha puesto largo y recupera prácticamente la mitad de lo perdido. ¿ Seríamos capaces de reaccionar asi con un trading discrecional y manual ? Yo sinceramente no, pero ¿ y ustedes ?

Pending Home Sales.

Venta de viviendas pendientes de escriturar en septiembre queda en bajada -4,6%, mucho peor de lo esperado que era subida de +0,1% y mucho peor que el mes anterior que fue -1,2%. Mal dato para el mercado, bueno para los bonos y malo para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.304,50 puntos, dejando su posición actual en un beneficio potencial de 91,00 puntos.

PIB americano.

PIB de EEUU del tercer trimestre preliminar queda en subida del +2,5% justo lo esperado desde el +1,3% anterior. El deflactor queda en +2,5% también lo esperado y un poco más bajo que el +2,6% anterior. El gasto del consumidor sube +2,4% desde el -0,7% y los bienes duraderos suben +4,1% desde el -5,3%. Inventarios suben +5,400 millones y restan -1,08 puntos al PIB. Exportaciones suben +4%, importaciones +1,9%. Buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar, ojo contra el Yen. Es la subida más fuerte del PIB desde el tercer trimestre del año pasado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Peticiones de subsidio de paro semanales.

Paro semanal baja a 402.000 desde los 404.000 de la semana pasada, ligeramente peor de lo esperado que era bajada a 400.000. Media de 4 semanas queda en 405.500, más alta que los 403.750 de la semana pasada. El total de perceptores queda en 3.645.000, por debajo de lo esperado que era 3.700.000 y más bajo que la semana pasada que fue 3.741.000. Dato neutral porque la mala cifra general se compensa con el total de perceptores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.282,00 puntos, dejando su posición actual en un beneficio potencial de 68,50 puntos.

El sistema BABO30V1 cierra posición.

El sistema BABO30 acaba de cerrar su posición por alcanzarse su objetivo previsto. Cierra en 6.325,50 puntos, obteniendo un beneficio de 2.771 euros. Una buena operación que ya le hacia falta. Por lo menos recupera parte de la peor operación cerrada en la apertura.
Y en ese momento ¿ quien pensaba que el mercado podría subirse a como está ahora ? ....... Este sistema se ha posicionado correctamente. Los sistemas no tienen emociones ni sentimientos. En discrecional, en manual, ¿ nos habríamos posicionado largos tras la peor operación del históricop realizada por el sistema ?. Ahi queda eso.

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.255,00 puntos, dejando su posición actual en un beneficio potencial de 41,50 puntos.

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.237,50 puntos, dejando su posición actual en un beneficio potencial de 24,00 puntos.

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.229,00 puntos, dejando su posición actual en un beneficio potencial de 15,50 puntos.

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.209,50 puntos, dejando el riesgo de su posición actual en -4,00 puntos.

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.204,50 puntos, dejando el riesgo de su posición actual en -9,00 puntos.

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.195,50 puntos, dejando el riesgo de su posición actual en -18,00 puntos.

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop reduciendo su riesgo actual. El stop lo sitúa ahora en 6.189,50 puntos, dejando el riesgo de su posición actual en -24,00 puntos.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 calcula su stop, situándolo en 6.171,00 puntos, asumiendo un riesgo de -42,50 puntos.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.213,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,56% (44,32%), mejor negocio 6.208 eur (5.696 eur), peor negocio -5.654 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.051 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -619 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,699 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,311 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,099 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,707 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se ha cerrado hoy 27/10/2.011 con una pérdida de -5.654 euros (la peor operación de todo el histórico). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra largo el sistema BABO30V1.

El sistema BABO30V1 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.213,50 puntos. La estadística asociada a una operación de BABO30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,76% (38,23%), mejor negocio 4.008 eur (5.721 eur), peor negocio -6.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.516 eur (1.074 eur), pérdida media de negativos -704 eur (-493 eur), índice positivos/negativos 2,152 (2,176), profit factor (esperanza matemática) 1,420 (1,347). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,636 (8,461) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,890 (5,572) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 27/10/2.011 con una pérdida de -6.529 euros (peor operación del histórico). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Está con un drawdown actual de -16.043 euros, siendo su peor DD histórico de -9.564 euros (hasta ahora). No descarto en absoluto el sistema, a pesar del elevadísimo DD, motivado por la malísima última operación.
Al momento de entrar en mercado fija su stop y su objetivo: su stop lo fija en 6.164,00 puntos y su objetivo en 6.325,50 puntos.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Cerradas todas las pociciones.

En la apertura y según lo esperado, se han cerrado todas las pociciones abiertas:
  • el sistema RTA30 ha cerrado posición en 6.239,50 puntos, obteniendo un extraordinario beneficio de 5.297 euros. Operación realizada en la cartera real.
  • el sistema DCAM30 ha cerradoposición en 6.240,50 puntos, dando una pérdida de -5.654 euros. Una malísima operación. Con diferencia, la peor operación de todo el histórico del sistema (desde 1.997 hasta la actualidad). Operación en el simulador.
  • el sistema BABO30V1 cierra posición en 6.240,50 puntos, dando una pérdid ade -6.529 euros. También con diferencia la peor operación de todo el histórico del sistema (desde 1.997 hasta la actualidad). Operación en el simulador.
  • el sistema Canales ha cerrado posición en 6.240,50 puntos, dando un extraordinario beneficio de 6.471 euros. Con diferencia, la mejor operación de todo el histórico.
Dejando a parte el comentario de los resultados, por lo menos vemos en este caso que la diversificación con varios sistemas en la cartera nos habría salvado de un buen agujero en la cuenta. En la realidad hemos salido muy muy bien parados, pues solo tenemos el sistema RTA30 conectado a la cartera real.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 403.000. Previsión: 402.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 14.30:
- PIB DEL TERCER TRIMESTRE avance.
Dato previo: +1,3%. Previsión: +2,5%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +2,3%. Previsión: 2,2%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2,6%. Previsión: +2,4%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de septiembre.
Dato previo: -1,2%. Previsión: +1%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra largo el sistema Canales.

¡¡¡ Que despiste mas grande !!!
Normal, con tanto sistema y revisando todo, no he visto que el sistema Canales abrió posición larga ayer en 5.980,50 puntos. ¡¡¡ Algo genial para la cartera !!!.
El sistema Canales ha dado orden de entrada de largos a mercado (la dio ayer a las 17:00 hgoras). El nivel conseguido han sido los 5.980,50 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 38,81% (38,00%), mejor negocio 4.046 eur (4.433 eur), peor negocio -3.854 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 1.800 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -838 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,147 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,362 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 20,154 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,780 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 24/10/2.011 con un beneficio de 3.096,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.
Tiene su stop marcado en 5.936,00 puntos y su objetivo en 6.076,50 puntos.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos una posición larga abierta en la cartera real y dos posiciones cortas en el simulador. Las posiciones cortas a buen seguro se cerrarán en la apertura de la operativa a las 9:00 horas por estar las cotizaciones muy por encima del nivel de stop de las mismas. Darán unas pésimas operaciones, una de sus peores operaciones de toda la operativa. Al cerrarlas podremos saberlo con certeza. El sistema BABO30V1 aumenta en bastante su peor drawdown, en el mismo importe en que se produce esta pérdida. La posición en real del sistema RTA30 está muy cerca de su objetivo, que lo marcará a las 9:00 horas. Puede que haga una excelente operación.
Esto nos deja un sabor agridulce, pues nos pone con los pies en el suelo y nos recuerda que un sistema puede fallar en cualquier momento y que los drawdown (DD: racha de pérdidas) de los sistemas están para ser superados. Un sistema puede dejar de ser operativo en cualquier momento, sin previo aviso. ¿ Será el caso de BABO30V1 ? Es posible, pero a pesar de este incremento en su DD, el sistema sigue plenamente operativo y no está descartado en absoluto. Hay que seguirlo de cerca. En cualquier caso, como vemos en esta ocasión de nuevo, la diversificación nos daría en este caso una menor perdida global, que ya es mucho.
Eso sí, si se cierra la posición de RTA30 en el objetivo, por lo menos al ser una operación en la cartera real, podemos estar muy contentos.
Al final, se ha llegado a un acuerdo con el sector privado para que la quita sea voluntaria y del 50%, por debajo del 60% que se esperaba. Va a ser voluntario, porque se corría el riesgo de que apareciera un evento de crédito que empeorara las cosas. El Primer Ministro de Grecia dice que ahora, con este 50% de quita, su país es sostenible. Este acuerdo se ha llegado al final de 8 horas de negociaciones con inversores privado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos (ya empezamos con la falta de datos). Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,405 atacando la cota de los 1,40 dólares.

miércoles, 26 de octubre de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Una de cal y otra de arena. Ya sabemos como es esto del trading. Unas veces sacamos unso excelentes resultados y otros una malísimas operaciones. No somo los mejores en el primer caso ni los peores para el segundo. En la constancia y en el trabajo bien hecho es de donde hemos de sacar el furo y el rendimiento.
Hoy no hemos tenido una buena sesión de trading. Las operaciones realizadas han salido con pérdidas. Y algo bueno hemos aprendido hoy de nuevo. Los stops son fundamentales. Lo digo por lo que hoy mismo le ha sucedido al sistema XIRT30V1. Casi nunca su stop de pérdidas llega a alcanzarse, pues solo lo ponemos para cubrir ante una gran eventualidad. Hoy ha sucedido esa fatal eventualidad. Le ha ocasionado una malísima operación, pero hemos de asumirla, pues está dentro de las previsiones. En mi caso, psicológicamente no me ha afectado, pues las operaciones en el simualdor son muy difíciles que lleguen a afectarte en ese aspecto. Otro gallo cantaría en caso de que la operación se hubiese realizado en real. Para mañana nos quedan las siguiente sposiciones abiertas: en la cartera real un largo abierto a última jora por el sistema RTA30 y en el simualdor tenemos dos cortos abiertos con DCAM30 y BABO30V1. Mañana conoceremos su resultado casi con toda seguridad. Esto, caso de que los tuviéramos conectados en real puede pasarnos más de una vez. Y esto no implica que ganemos en una de las dos patas, pues pueden fallar los dos, pues depende de los cierres de las posiciones.
Y nada más por hoy. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 6.027,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.010 hasta el cierre de de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,19% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 5.421 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.217 (1.195) eur, pérdida media de negativos -483 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,518 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,141 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 10,765 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,300 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene marcado cierre de posición en 6.167,00 puntos, a 150 puntos de la posición teórica abierta.
La posición queda abierta para mañana.

Salta el stop del sistemas RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 60.32,50 putnos, dando una pérdida de -1.302 euros. Probablemente se abra nueva posición a las 18:00 horas. ESperemos a ve.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha calculado y fijado su stop inicial. Lo fija en 6.032,50 puntos, asumiendo un riesgo de -52,00 puntos, un -2,75% de la cartera asociada al sistema.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.015,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,83% (44,32%), mejor negocio 6.208 eur (5.696 eur), peor negocio -2.166 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.051 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -563 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,865 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,455 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,099 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,736 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se cerró el 209/10/2.011 con una pérdida de -1.041 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Mundo Hedge Fund.

El comportamiento de las instituciones a cierre del martes sigue siendo claramente comprador, aunque las compras ayer se han alejado de los máximos que vimos ayer y las ventas de los mínimos de esa misma sesión. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra corto el sistema BABO30V1.

El sistema BABO30V1 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.980,00 puntos. La estadística asociada a una operación de BABO30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 40,00% (38,23%), mejor negocio 4.008 eur (5.721 eur), peor negocio -2.341 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.516 eur (1.074 eur), pérdida media de negativos -645 eur (-493 eur), índice positivos/negativos 2,348 (2,176), profit factor (esperanza matemática) 1,565 (1,347). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,636 (8,461) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,919 (5,572) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 25/10/2.011 con una pérdida de -291 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Está con un drawdown actual de -9.514 euros, siendo su peor DD histórico de -9.564 euros. Veamos si supera ese peor drawdown o lo deja atrás.
Al momento de entrar en mercado fija su stop y su objetivo: su stop lo fija en 6.058,00 puntos y su objetivo en 5.938,50 puntos.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 5.980,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.010 hasta el cierre de de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,19% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 5.421 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.217 (1.195) eur, pérdida media de negativos -483 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,518 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,141 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 10,765 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,300 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 24/10/2.011 dando un beneficio de 3.721 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene marcado cierre de posición en 5.830,50 puntos, a 150 puntos de la posición teórica abierta.