lunes, 30 de agosto de 2010

¿ Y una semana más ?

Ya estoy de nuevo de regreso, pero como el año pasado, voy a extender las vacaciones durante una semana más. ¿ Me lo merezco ?. No lo sé, pero puedo hacerlo y lo haré, aunque ya tengo mono de trading.
El último día de trading de julio con las indisciplinas que tuve publiqué el resultado de esa indisciplina y puse lo siguiente:
  • El sistema RTA30 ha cerrado su operación en 6.115,50 puntos, dando un resultado positivo de 1.671 eur. Yo la cerré obteniendo un beneficio de 1.134 eur. Por tanto he dejado de ganar, o he perdido en este caso, 536 euros.
  • El sistema DCAM30 ha cerrado su corto en 6.110,50 puntos, dando un beneficio de 496 eur. Yo no he abierto ni cerrado posición, por tanto he perdido el 100% de esta operación.
  • La indisciplina cometida con el sistema DCAM120 este mes ha dado un beneficio de más respecto al sistema de 2.250 eur.
  • El sistema OTSE30 ha cerrado su operación en 6.111,00 puntos, dando un beneficio de 133 euros, perdidos en su totalidad.
  • El saldo total de estas operaciones indisciplinadas resulta con un resultado CASUALMENTE a mi favor de 1.085 eur.
Ahora toca corregir levemente ese apunte. Todo es casi 100% correcto. A última hora de ese día, el sistema RTA30 realizó una nueva operación (que yo no hice realmente al finalizar anticipadamente la jornada) cuyo resultado fue de una pérdida de -866 eur, dejando el saldo de la indisciplina del sistema RTA30 en una beneficio por indisciplina en el sistema RTA30 de 330 eur respecto al sistema y globalmente, pasa a ser a mi favor de 1.085 eur a mi favor pero por importe de 1.951 eur.
Los resultados teóricos de los sistemas correspondientes al mes de agosto los publicaré o bien la semana que viene o si puedo, el día 1 de septiembre. Decir que a día de hoy los cuatro sistemas activos en su conjunto prácticamente equilibran sus resultados unos sistemas con otros, dando, a falta de dos días para finalizar el mes, un resultado prácticamente plano, nulo.
Comentar que es muy fácil que aparque el sistema DCAM120 y active el sistema CM20 a partir de septiembre, en el regreso al parquet tras el prolongado periodo vacacional.
Si me es posible, pasaré unos minutos diariamente esta semana por el chat del blog.
Un saludo a todos los lectores. ya mismo volvemos a reencontrarnos.

lunes, 2 de agosto de 2010

Datos macro americanos del 2 al 6 de agosto.

LUNES 2

A las 16.00:
- ISM DE MANUFACTURAS de julio.
Dato previo: 56,2. Previsión: 54.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Una de las cifras que más volatilidad causa en los últimos tiempos y que se mira con más atención. Una lectura por debajo de 50 podría provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podría provocar alza de consideración ya que alejaría el peligro de recesión.

A las 16.00:
- GASTOS DE CONSTRUCCION de junio.
Dato previo: -0,2%. Previsión: -0,5%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

MARTES 3

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: +0,6%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de junio
INGRESOS: Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,1%.
GASTOS: Dato previo: +0,3%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,2%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,7%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 16.00:
- PEDIDOS A FÁBRICA de junio.
Dato previo: -1,4%. Previsión: -0,3%.
Excluidos transportes: Dato previo: N/A%. Previsión: NA/%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.

A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de junio.
Dato previo: -30%. Previsión: +0,6%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -48.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.

MIÉRCOLES 4

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 3.918,1.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 720,6.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 13.30:
- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de julio.
Dato previo: 39,358. Previsión: No disponible.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.

A las 14.15:
- INDICADOR DE LA CONSULTORA ADP SOBRE EMPLEO de julio.
Dato previo: +13.000. Previsión: +35.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Es una empresa privada que trata de acertar la creación de empleos no agrícolas que saldrá el viernes, pero con un grado de acierto muy bajo en los últimos meses, por lo que ha perdido influencia en el mercado. Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 16.00:
- ISM de servicios de julio.
Dato previo: 53,8. Previsión: 53.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más lato posible, al revés en lo bonos. Ojo con este dato que es de los que, hoy por hoy, es de los que más volatilidad da.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

JUEVES 5

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 457.000. Previsión: 454.000
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

VIERNES 6

A las 14.30:
- DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE ESTADOS UNIDOS de julio.
Creación de empleo no agrícola: Dato previo: -125.000. Previsión: -75.000.
Tasa de paro: Dato previo: +9,5%. Previsión de +9,6%.
Ingreso por hora de los empleados: Dato previo: -0,1%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: la creación de empleo no agrícola la bolsa lo quiere lo más alto posible y los bonos lo más bajo posible. La partida de beneficios por hora bolsa y bonos lo quieren lo más bajo posible.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

A las 21.00:
- CRÉDITOS AL CONSUMO de junio.
Dato Previo: -9,15 mill.de dól. Previsión: -5 mill.de dól.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele prestarle demasiada atención.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).