Por fin acaba el nefasto mes de mayo. Resultados.

Por fin ya hemos acabado nuestro peor mes en lo que llevamos de año. En este mes hemos tenido máximo DD y al final del mismo nos ha superado el miedo y ha ganado la indisciplina. Los resultados del mes son los que son, y no podemos maquillarlos ni engañarnos nosotros mismos. En la columna operaciones manuales figura la operación cerrada manualmente del sistema DAX3. La operación real, que continúa abierta, se colocará en el mes que viene, pues la operación no está cerrada todavía. Adjunto la tabla de resultados del mes y acumulados (reales),(clica en la imagen para verla más clara y grande):
Con todo lo que hemos sufrido durante este mes, por poco pero todavía tenemos el año en positivo. Además he de destacar que si no hubiéramos utilizado la técnica de money management asociada a cada sistema, el resultado global sería menor, concretamente habríamos ganado 2.489,25 eur menos, y eso que ganamos bien poco, de ahi la importancia en la aplicación del money management y ser estrictos también en su utilización.
Ya nada más por hoy. Por fin un fin de semana por delante para poder descansar. Les prometo que lo voy a aprovechar al máximo. Compártanlo con sus familias, eso es lo más importante. No todo en la vida es el dinero, éste viene y va, pero la familia y la salud son primordiales. El próximo lunes ya nuevo mes, nueva semana y nuevas fuerzas.
Les espero de nuevo por aquí, al otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Entramos cortos con DAX2. Entrada no efectuada en real.

A las 17:00 horas, sistema DAX2 va a dar orden de entrada de cortos. Recordemos opera todavía con 2 contratos y el peor de los casoso cerrará su operación a las 18:00 horas esté como esté, pues es viernes y este sistema no deja posiciones abiertas en fin de semana. En este mismo post, publico el nivel de entrada y la estadística asociada, que por otra parte no parece muy favorable. En breve tendremos la confirmación.
La estadística de operaciones cortas abiertas los viernes a las 17:00 horas arroja los siguientes datos: 46,67% aciertos, indice positivos/negativos 0,719, ganancia media 247 eur, pérdida media -344 eur, mejor negocio 508 eur, peor negocio -754 eur. Ultima operación de estas característica realizada en abril 2008, con pérdidas, en concreto de 754 eur.
Definitivamente si finalmente el sistema da la orden de entrar, no realizaremos la operación. La anulo. Miraré de como programar en VC este tipo de operaciones para los viernes. En cualquier caso publicaré, caso de producirse, el resultado teórico de la operación.
He modificado el sistema DAX2 para que un viernes no pueda abrir posición a partir de las 17:00 horas. Es lo que tenemos. Estadísticamente es lo más correcto. Las estadísticas publicadas no las modifico, pues los resultados modificados no son representativos.

Mundo Hedge Fund.

En el mundillo se comenta por todos lados que nadie quiere complicaciones. Demasiado cerca de resistencias para comprar, demasiado duro de pelar a la baja para vender. Muchas posiciones neutrales, pocas cortos, y algunas compradoras, pero las que predominan son las neutrales. Por debajo nadie parece dispuesto a arriesgarse a vender si no pierda el nivel de 875. Por encima se ve resistencia dura en 925. En cuanto al balance compras y ventas de instituciones al cierre de ayer, tenemos que de nuevo las compras pasan por encima de las ventas, pero muy ligeramente. La posición sigue siendo totalmente neutral. Si las manos fuertes no saben que hacer, creo que los demás lo debemos tener clara, no hacer nada, hasta que se defina el mercado. Too esto relacionado con el Mini S&P, indice director del mercado bursátil mundial. (Mundo Hedge Fund)

Ultimas noticias macro americanas.

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, final de mayo, sube de 65,1 a 68,7. Este es el mejor nivel desde septiembre del año pasado. Dato mejor de lo esperado que era 68. Dato bueno para bolsas y malo para bonos.
Indicador de directores de compras de Chicago, que suele considerarse con alta correlación con el ISM de manufacturas se desploma en mayo de 40,1 a 34,9 cuando se esperaba 42. Impactante dato, ya que parecía que se estaba recuperando y de repente ha empeorado notablemente. Indicador de empleo se desploma de 31,8 a 25. Nuevos pedidos baja de 42,1 a 37,3. Precios pagados sube de 28,4 a 29,8. Dato mucho peor de lo esperado, que arroja muchas sombras sobre la mejoría que mostraban otros indicadores. Muy malo para bolsas y muy malo para bonos.
(Fuente de datos: www.serenitymarkets.com)

PIB americano.

El PIB del primer trimestre preliminar baja 5,7%, peor que el -5,5 % esperado, y desde el -6,1 % anterior. El deflactor queda en +2,8% una décima menos de lo esperado. El PCE price indez -1 %, lo esperado, core +1,5 % lo esperado. Gastos empresariales se desploman el -36,9% aunque menos que el mes anterior que quedaron -37,9%. Gastos del consumidor +1,5 % desde el anterior +2,2 %. Exportaciones -28,7%, peor dato desde 1971, importaciones -34,1 %. Los inventarios siguen bajando nada menos que 91.400 millones de dólares. Esta partida supone 2,1 puntos porcentuales restando por si sola. Mal dato para bolsas y bueno para bonos. (fuente: www.carpatos.com)

Salta el stop de DAX2 30 minutos y ...

Lo normal. Ha saltado el stop del sistema de forma brutal. En los dos minutos de publicación del PIB americano, casi 40 puntos entre maximo y mínimo. Una pasada. Bueno, nuestra operación se ha cerrado y el nivel obtenido ha sido de 4.963,50 puntos, arrojando una pérdida de 1.581 eur. El deslizamiento total en la operación ha sido de 12,50 puntos para cada uno de los contratos. El money management del sistema sigue indicando que la próxima operación debemos hacerla con dos contratos. Así lo haremos.

Estadísticas de los sistemas.

Voy a publicar, las estadísticas de los sistemas actuales, los tres en funcionamiento en real más el que está en fase de papertrading. Todas las estadísticas se obtienen desde Visualchart, con un sólo contrato y desde 1 de enero de 1.997 hasta el día de ayer, 29 de mayo de 2.009. Si alguno de los lectores quisiera ver el desglose mensual, ruego me lo comuniquen, para remitírselo.

El primero en llegar es el sistema DAX (sistema OTSE30). Como podrán apreciar, se encuentra ahora mismo en fase de DD. De momento este DD es superior en 1.700 eur al máximo esperado en la teoría. Pero no es preocupante. Cliquen en las imágenes para verlas más claras y grandes.

El segundo en llegar el sistema DAX2 (DCAM30): estos son los resultados que indican las estadísticas:
Y los resultados del sistema DAX3 (DCAM120) actualizados a los nuevos parámetros son los siguientes (nota: la operación abierta por DAX3 se rige en estos momentos por los parámetros antiguos. El actual estaría fuera de mercado):
Y el cuarto sistema es el DAX4, que está en fase simulador, testeando su operativa en real. La dificultad de su puesta en real estriba en su excesivo DD, muy difícil de asumir actualmente, más que nada psicológicamente, pero todo llegará:
Agradecería vuestra opinión sobre los diferente sistemas y conocer que pegas le ven a cada uno. Gracias de antemano.

Nueva actualización stop DAX2.

El sistema DAX2 ha vuelto a actualizar el stop y lo situa en 4.975 puntos en estos momentos.

Actualización del stop. Actualizado a las 13:16

Sistema DAX2 posiciona y actualiza levemente su stop, colocándolo ahora en 4.967 puntos. Sigo tranquilo. Por cierto, el sistema DAX3 tiene su stop donde lo tenía ayer, en 4.928,50 puntos. Mi indisciplina, pase lo que pase, ya la he pagado con una pérdida de 2.600 eur. Ahora espero que al final la operación salga positiva y si sale negativa, pues igual, pues para eso estamos.
No lo habia publicado, pero los stops actuales de los sistemas están en 4.968,50 puntos para DAX2 y en 4.834,50 para DAX3.

Estadística asociada operación DAX2.

Como acabo de comentar hace un rato, sistema DAX2 está posicionado largo con dos contratos desde las 10:00 horas. La estadística asociada a este tipo de operaciones es la siguiente: operaciones largas abiertas por el sistema DAX2 a las 10:00 horas: 37,60% aciertos, mejor negocio 3.558 eur, peor negocio -1.091 eur, indice positivos/negativos 2,314, media positivos 1.029 eur, media de pérdidas 444 eur. Con estas caacterísticas lleva seis operaciones seguidas de pérdidas, la última de ellas el 18/03/09, cuyo resultado arrojó una pérdida de -829 eur (reales -740 eur). Los datos estadísticos aquí comentados son los obtenidos por visualchart y aplicando un sólo contrato en la operativa. Todos los cálculos los hacemos desde 1.997 a la actualidad.

Hasta ahora ...

Una vez realizada la reapertura de la posición en mercado para el sistema DAX3 y calmar relativamente mis pensamientos, había decidido alejarme de las pantallas por un rato dejando a los sistemas activos en funcionamiento. En estos momentos llego frente a las pantallas y veo que sistema DAX2 ha entrado en mercado largo a las 10:00 horas con sus dos contratos en el nivel de 4.995 puntos, con un deslizamiento, naturalmente en contra, de 2 puntos por contrato. El stop lo tiene colocado actualmente en 4.963 puntos.
Actualmente me siento muy tranquilo y relativamente relajado tras el monumental palo de ayer. No se que me pasó. La tensión del momento, mis miedos, mi diablillo, los comentarios que hacíamos en el chat, ... todo suma; en este caso resta. Eso es algo que debemos aceptar, son parte de las reglas del juego y hay que saber torearlas de la mejor forma posible. No hay otra, esto es trading, bolsa y por lo tanto impredecible. Sólo la constancia y la seriedad en nuestro trabajo nos dará los frutos. Vuelvo 100 % a la actividad con aires renovados y lleno de energia de nuevo. Este mes seguro que lo acabamos muy mal, pero ya el lunes empieza uno nuevo.
Por cierto, me doy cuenta a las 11:27 que no he puesto la estadística asociada a la operación abierta por DAX2. En un momento la posteo.

Noticias macro del día.

Estas son las noticias macro del día del mercado americano, muy importantes: noticias macro.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Hoy he descansado mal. Estoy desanimado, pero no puedo más que recuperarme. Visto lo que pasó ayer, y viendo la apertura del mercado de hoy, para bien o para mal, he decidido reabrir la posición del sistema DAX3. No se si es o no la mejor opción, pero lo necesitaba para recuperar mi autoestima y mi creencia en los sistemas automáticos. Consideraré la anterior operación realizada del sistema DAX3 como una operación manual. A efectos del resultado mensual, constará como del sistema DAX3. Ahora estamos de nuevo largos en 4.983 puntos. Me siento mejor tras haberlo hecho.

Finalizamos la jornada por hoy.

Finalizamos la nefasta y enésima jornada de hoy. Día malo donde los haya. Menos mal que ya se ha acabado la jornada. No quiro mirar más gráficos. Necesito un descanso y una distracción. El mercado está complicadísimo y my difícil de digerir. No me siento bien anímicamente. Las noticias macro se toman un dia como excelentes y al siguiente como un desastre. No podemos estar hoy eufóricos para estar al día siguiente en extremo pesimistas. Los movimientos de hoy en el mercado han dañado mi autoestima, a parte de mi cuenta, que dicho sea de paso, sigue a pesar de todo con beneficios en este año, a la espera de las posibles operaciones mañana. Mañana finaliza el mes y podremos poner los resultados definitivos. Recordemos que los sistema DAX y DAX2 no dejan operaciones abiertas durante el fin de semana, sólo puede dejarlas el sistema DAX3, que de momento lo aparcamos. Activaremos el sistema DAX3 (con nuevos parámetros y estos resultados) en el momento en que esté en racha negativa, no en estos momentos que estaría en racha de máximos beneficios, según lo explicado durante la mañana.
Ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aquí mañana viernes desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Más claro, el agua.

Comentario de Cárpatos muy descriptivo de la situación actual del mercado: "Dicen que ahora las bolsas suben porque el petróleo impulsa al alza al sector energético. No hay diferencias entre una tómbola y este mercado actual en intradía, mejor no perdamos el tiempo buscando motivos."

Me ha faltado disciplina hoy.

Ya no podía más. He dado orden de cierre manualmente de la posición abierta por el sistema DAX3. Prefiero perder lo perdido en esta operación ha estar sufriendo. No me compensa en esta ocasión. El cierre lo he efectuado en 4.888,50 puntos y la pérdida producida ha sido de 2.753 eur. Repito prefiero perder esto que estar sufriendo como lo estaba haciendo. Lo que encuentro incomprensible es como antes de la publicación del dato de vivienda, el futuro del DAX ha llegado a las cercanías de los 5.000 puntos, engañando a propios y extraños. Tras la publicación del dato de viviendas, parece que el mundo se ha venido abajo. Bueno ahora ya respiro tranquilo.
A las 16:42, el mercado vuelve a recuperar los 4.900 puntos, aunque sin convicción. Pero me ha pasado lo más humano, el miedo. No quería perder hasta nivel del stop y he cerrado la operación. He cerrado por miedo, no por ninguna otra razón. Lo peor de todo es que dentro de un tiempo, sabremos el resultado de esta operación que generará el sistema y estoy convencido que será mejor que lo que yo he realizado. Sé que no debemos operar así, pero hoy me ha sobrepasado la situación. Esto tendrá sus consecuencias, de eso estoy seguro. Con este mismo sistema DAX3, el dia 26 cerré su operacion manualmente ahorrándome una pérdida de 1.200 eur. Siempre no vamos a acertar y esta será una de esas ocasiones. ¿ Lección aprendida ? Eso espero, pero no seré yo quien diga de este agua no beberé.
Son las 17:00 horas y las cotizaciones en 4.924 puntos, casi 40 puntos por encima de nuestro cierre precipitado. El dolor añadido es inmenso. Esto es lo que tiene la falta de disciplina en el trading con los sistemas. Sólo faltará que además el sistema realice una gran operación. Más claro agua. El trading sistemático y automático no quiere ninguna fisura y nosotros somos nuestros primeros enemigos. Si aguanté una operación de este sistema el pasado dia 21 de abril en que perdió 4.365 eur (récord negativo desde 1.997) ¿ porqué no he sido capaz de controlarme hoy ? Debo meditar mucho respecto a mi comportamiento de hoy y ni puedo ni debo caer en esta trampa otra vez.
Al principio de la jornada habia comentado en el chat que el stop del sistema DAX3 estaba bien colocado para la franja horaria de 120 minutos, porque estaba por debajo de la media simple de 200 sesiones en diario, y ya que las cotizaciones había atravesado ese nivel, lo suyo era aguantar el tirón mientras fuera por arriba. Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Estoy muy dolido conmigo mismo. No he sabido aguantar la presión del momento.

Dato de viviendas.

Las ventas de viviendas nuevas en EEUU, suben 0,3 % en abril hasta la tasa anualizada de 352.000 desde la anterior revisada a la baja de 351.000, pero queda por debajo de lo esperado que era 360.000. Precio medio de venta baja de 246.400 hace un año a 209.700. Es decir caída interanual del 14,9%. Dato malo para la economía, malo para bolsas y bueno para bonos.
Fuente: www.serenitymarkets.com

Salta stop de DAX2.

Acaba de saltar el stop del sistema DAX2 cerrándose la operación en 4.960 puntos y arrojando un resultado negativo de -481 eur. A esperar la siguiente operación, que en aplicación al money management del sistema seguirá con 2 contratos.

Resumen noticias macro.

Bienes duraderos: +1,9% mucho mejor esperado, sin transportes +0,8% mucho mejor esperado, muy bueno para bolsas muy malo para bonos. Ojo porque el darto de marzo se revisa a la baja de -0,8% a -2,1%. Los pedidos de bienes duraderos de abril en EEUU suben 1,9%, cuando se esperaba una subida de 0,4 %, si bien los del mes anterior se revisan ampliamente a la baja de -0,8% a -2,1 %. Si quitamos la partida de transportes, para evitar la distorsión de los aviones, tenemos que sube 0,8% cuando se esperaba una bajada de -0,3 %, pero ojo porque se revisa el dato del mes anterior de -0,8% a -2,3 %. Esta es la mayor subida desde diciembre de 2007, pero claro esas enormes revisiones a la baja del dato del mes anterior le rebajan el grado de "bondad". Bueno para bolsas y malo para bonos, aunque no demasiado por las revisiones.
Paro semanal de la semana del 23 de mayo baja a 623.000 peticiones, desde las 636.000, revisadas al alza de la semana anterior, y frente a las 630.000 esperadas. La media de 4 semanas baja de 629.750 a 626.750. El total de parados cobrando el subsidio, sube de 6,678 a 6,788 millones muy por encima de lo esperado. Dato favorable, aunque rebajado de grado por el total de perceptores, moderadamente bueno para bolsas y moderadamente malo para bonos.
Fuente de datos: www.serenitymarkets.com
La volatilidad al momento de la publicación, la normal en estas ocasiones, algo más de 20 puntos en el futuro del DAX en 2 minutos, con un mínimo en 4.934,50 y un máximo en 4.956 puntos, con un volumen muy alto en esos momentos, más de 1.700 contratos en 2 minutos.

Noticias macro del día.

Muy importantes y que mueven mercado las noticas macro americana del día. Cuidado a las 14:30 horas, puede haber una gran volatilidad, muy atentos. Noticias macro de hoy.

Stop sistema DAX2. Actualizado a las 14:00 horas.

El sistema DAX2 coloca su stop en mercado y lo sitúa en 4.965,50 puntos. A seguir esperando acontecimientos. No le veo salida a la posición del sistema DAX2 que no sea el stop. Esto conlleva pérdidas de 15 puntos por contrato.
Este sistema DAX2 lleva cinco operaciones seguidas dando un resultado positivo, unas veces más grande y otras más pequeño, pero positivo al fin y al cabo. ¿ Seguirá la racha ?
Llegamos a las 14:00 horas y el sistema stúa un nuevo stop en mercado reemplazando al anterior y lo sitúa ahora en 4.960 puntos, con un riesgo a nuestra posición actual de 9,50 puntos por contrato.

Entramos cortos con DAX2 30 minutos.

Tal como esperábamos, hemos entrado cortos con sistema DAX2 30 minutos. El nivel de entrada conseguido ha sido de 4.950,50 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. La estadística asociada a estas operaciones cortas abiertas a las 12:30 horas por el sistema DAX2 es la siguiente: aciertos 45,71%, indice positivos/negativos 2,921, mejor operación 8.233 eur, peor operación -1.416 eur, media de beneficio 1.517 eur, media de pérdidas -519 eur. Ahora nos toca esperar. ESte año 2.009 no se ha hecho ninguna operación así. La última del sistema con estas carácterísticas data de 31 de octubre de 2.008. Ahora a esperar. Recordemos estamos con dos contratos en este sistema.
Actualmente tenemos abiertos 2 contratos cortos con DAX2 y 1 contrato largo con DAX3. Cosas de los sistemas y de su timeframe.

Nuevas posibilidades.

Son las 11:36 y tenemos posibilidades de que sistema DAX2 de nueva orden de entrada en mercado. Se hará corta a las 12:00 horas si el cierre a esa hora fuera por debajo de los 4.930 puntos aproximadamente. Sino, podría darse a las 12:30 orden de entrada o las 13:00 horas, que sería larga o corta en función del cierre a las 12:30 horas o a las 13:00 horas. Vamos un lío, igual a como está el mercado actualmente. Recordemos que este sistema tiene ahora la operativa con dos contratos en aplicación a su money management asociado.

Aprendemos de los errores.

De nuevo he de reconocerlo y además públicamente. Me he equivocado y me he precipitado. De nuevo han tenido que ver las emociones. ¿ De que hablo ? De la aplicación en real del sistema DAX3 con los parámetros actuales. Tras el pertinente estudio del sistema y sus correspondientes pruebas en potencia fuera de rango, realizamos en el simulador las pruebas pertinentes en un periodo que entendí adecuado (cuando realmente no lo fue). El momento escogido para añadirlo a la cartera real fue el peor de todos. En ese preciso instante, este sistema estaba en máxima fase de beneficio y no estaba en racha de pérdidas. Este es el primer fallo y gordo, pues nunca deberiamos instalar en real un sistema en fase de máximo beneficio, pues lo más fácil es que cojamos toda una fase completa de drawdown. Además puse en funcionamiento en real este sistema en un momento de euforia, pues los otros dos sistemas estaban también en máximos de beneficios y me llevo la codicia, que quise disfrazar con que disponía de un capital sin rendimiento. El segundo error cometido es una muy mala optimización del sistema, pues como se puede comprobar en las estadísticas de los sistemas, la optimización racionalmente hecha tiene unos muy buenos resultados, aunque el DD también aumenta en algo. Pensando fríamente, la posición actual del sistema DAX3 la dejaré que siga su curso, a saber como acabará. El sistema DAX3 que pondremos en funcionamiento, será con los nuevos parámetros. Pero no podemos ponerlo en real ahora mismo, porque no está en fase de pérdidas, está en máximo beneficio. Debemos esperar a que entre en fase negativa. Estos dos errores garrafales, de los más destacables, cometidos son fundamentales no volverlos a cometer. La paciencia y la tranquilidad debe ser una de nuestras virtudes.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Ya veremos que nos depara la jornada. La posicion abierta por sistema DAX3 sigue abierta. El bajón final en el futuro del DAX no augura nada bueno para la posición. Seguimos esperando.

Finalmente ...

Vaya día de sufrimiento hemos tenido para al final quedarnos donde hemos empezado. Asi es el trading y asi nos lo hemos de tomar. Tenemos posición abierta desde ayer con sistema DAX3, versión vieja. Casi con total seguridad lo cambiaré al cierre de esta operación por la nueva versión. Un fallo muy gordo el cometido, pero también aprendemos de ello. En el tiempo en el simulador no lo aprecié así. Pero ya está, agua pasada no mueve molinos.
El mercado sigue atascado en los entornos de los 5.000 puntos, nivel duro donde los haya. Un nivel muy psicológico que lleva días rondando entre los operadores. Quizás se esté esperando a los datos a publicar mañana del paro y venta de viviendas nuevas para confirmar el buen dato de confianza del consumidor publicado ayer y dar un nuevo empujón al alza al mercado, pero esto no lo sabremos hasta mañana. De la misma forma podría dar al traste con todo y caer fuertemente el mercado.
Son las 18:30 horas y los sistemas DAX y DAX2 ya no darán entrada hoy en mercado. Ya no tenemos nada más que hacer por hoy.
Me despido de todos los lectores ya hasta mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen, les estaré esperando.

Estadísticas sistema DAX3.

Tras el análisis pausado y exhaustivo del sistema DAX3, me he dado cuenta que el sistema no estaba bien parametrizado. No he hecho ningún cambio en la estructura del sistema. Una vez analizado el comportamiento en el histórico y tras el padecimiento de hoy, he repasado la opes manualmente, visionándolas poco a poco. No me convencia del todo. He realizado una optimización del sistema más correcta que la que tenía. Ahora he obtenido los parámetros de una optimización del periodo enero 2002 a diciembre de 2005. Así, el resto de los periodos, tanto anterior a esa fecha como posterior a diciembre de 2.005 me sirven como potencia fuera de rango. He tenido en cuenta, como siempre, los deslizamientos y comisiones al broker. Los resultados son realmente mucho mejores. El DD del sistema si que sigue siendo prácticamente el mismo. El DD máximo se produce antes del periodo de optimización, finalizando en junio de 2.001, segun la estadística que acompaño. En el periodo de optimización el DD es de unos 12.000 eur. Y en el periodo más actual tras la optimización es de 7.500 eur. Esto me lleva a pensar, que cuando hice la optimización del sistema, en funcionamiento en la actualidad, no lo hice correctamente. Las estadísticas de lo comentado en las imágenes siguientes. Creo que hablan por si solas, pero agradeceré cualquier comentario acerca de ellas. Clica en las imágenes para verlas más grandes y claras. La primeras imágenes corresponden al sistema DAX3 modificado con los nuevos parámetros y las segundas a la estadística con los parámetros actuales. ¿ Qué opinion os merece ?

Mundo Hedge Fund.

¿ Qué se sabe del mundillo profesional ?: Mundo Hedge Fund.

Un día más.

Vaya dia de bandazos terribles arriba y abajo. Leo en la web de Cárpatos lo siguiente: "El mercado va buscando confirmaciones a la subida de la confianza del consumidor en el mercado de la vivienda y el dato de venta de viviendas de segunda mano no ha servido. Queda esperar al de mañana de venta de viviendas nuevas. De paso, el paro semanal y pedidos de bienes duraderos se añadirán al cocktail." Asi las cosas creo tendremos que esperar a mañana para tomar decisiones respecto a la operacion del sistema DAX3. Las cotizaciones han estado todo el día rondando los 5.000 puntos, con alzas y bajas importantes, pero de nuevo, ahora mismo, las 17:13 en 5.003 puntos.

¡¡¡ Vaya día !!!

Vaya día de trading estoy teniendo hoy. El sufrimiento es muy alto. Esperaba algo así, pero no de la forma en que se está produciendo el día. Los movimiento arriba y abajo durante la jornada son muy duros y esto no se estabiliza. Parece que pintan bastos. En cualquier momento puedo dar orden de cierre manual de la operación del sistema DAX3. No tengo nada claro como pueda acabar. Además me he dado cuenta de unos errores en el sistema que hacen que deba corregirlos cuanto antes. Creo que mi límite esta en 4.950, pero no estoy seguro. Esto me pasa en la operativa manual, por eso opero en automático, pero la posible pérdida del sistema es demasiado alta para asumirla. No quiero tomar ninguna decisión en base al miedo, nunca es bueno, pero si tengo claro que puedo, mejor dicho debo tomar una decisión al respecto. Todavía no se cual será.

Venta viviendas en USA.

Ventas de viviendas de segunda mano 4,68 millones en tasa anualizada frente a previsión de 4,66 millones. En concreto suben 2,9%. Pero el dato del mes pasado se revisa a la baja del -3 % al -3,4 %. La media de precio baja en interanual -15,4 % hasta 170.200.

Tras un reanálisis ...

Tras un reanálisis bastante exhaustivo del funcionamiento del sistema DAX3, creo que casi seguro tras esta operación abierta, cambiaremos su operativa. Según esos nuevos criterios, la operación abierta no debería existir, pero de momento no la cierro. Esperaremos casi por lo que queda al dato de venta de viviendas. Es un sorteo, pero es lo que tenemos. las cotizaciones siguen en el entorno de los 5.000 puntos. Llevan ahi todo el día, con pequeños altibajos que hacen sufrir y mucho a los que tenemos posición en mercado, pues no sabes hacia adonde van a romper.
Con este reanálisis del sistema, anulo por completo una super extraordinaria operación que tenía el sistema y las operaciones pasan a ser de un importe más equilibrado y los ratios son más equitativos y mucho más constantes. En cuanto pueda colgaré los datos de l sistema actual con los datos del nuevo para conocer, si quieren opinar, su opinión.

Cerrada operación sistema DAX.

Tal como esperábamos, sistema DAX ha dado orden de cierre de la posición a las 13:30 horas. El nivel del miso ha sido de 4.991,50 puntos, arrojando la operación una mínima pérdida de 28 eur. A esperar la siguiente.
Sigo con miedo al mercado, pues ha perdido de nuevo los 5.000 puntos y sistema DAX3 tiene el stop lejísimos. Debo serenarme.

¿ Próximo cierre posición ?

Todo parece indicar que sistema DAX drá orden de cierre de la posición actual a las 13:30 horas, salvo que antes lógicamente, salte el stop, situado en 4.973 puntos. Sólo si el cierre a las 13:30 es claramente por encima de los 5.000 puntos, se anulará esta orden y es muy posible que se pospusiera hasta las 13:30 horas.
Sigo con mucho miedo en el cuerpo, sobretodo por la posición del sistema DAX3. Sé que es muy habitual lo que está pasando en este sistema, es su forma de operar, pero cuesta horrores mantenerse firme. Repito, no creo aguante su ritmo y cancele antes de tiempo su posición. Tiempo al tiempo. Por cierto, ha actualizado su stop y lo ha situado en 4.824 puntos, esta vez a 174,50 puntos, igual que en la operación efectuada por este sistema el 21 de abril y que resulto de récord en pérdidas.

¿ Perderá los 5.000 puntos ?

Son las 12:45 horas y el mercado está unos puntos por debajo de los psicológicos 5.000 puntos. ¿ Qué pasará a lo largo de la jornada de hoy ? ¿ Perderá este nivel al que tanto le ha costado llegar o se lanzará a las alturas ? Ya me gustaría a mi saberlo y así saber si estoy bien o mal posicionado y actuar en consecuencia. Dudo que nadie lo sepa con certeza ¿ O si ? De momento con mucha tensión y preocupación sigo atentamente al mercado. Hoy a las 16:00 hay dato muy importante de publicación de ventas de viviendas de segunda mano. Mucho ojo que puede dar la vuelta al mercado o bien puede darle nuevas excusas para las alzas. Yo tengo mucho miedo y respeto con las posiciones actuales abiertas en el mercado.

Situación a las 11:55 horas.

La situación actual esta llena de dudas. Las cotizaciones han vuelto a recuperar el nivel de los 5.000 puntos, estando en estos momentos en los 5.015 puntos. Realmente ya no se que pensar. Parece que el mercado no quiera perder el nivel psicológico de los 5.000 puntos, pues ha llegado a caer hasta los 4.980 puntos y de ahi a remontar hasta los 5.015 actuales.
Estoy sufriendo mucho hoy. Más de lo que me esperaba en un principio. Muy seguro motivado porque el sistema DAX3 ha posicionado el stop muy lejos de la posición y eso me preocupa en exceso, pues la posible pérdida es muy elevada, pero de momento sigo disciplinado. Es posible que tras esta operación deje de nuevo al sistema DAx3 en el simulador. Inclusive es posible que cierre manualmente la operación. No lo sé todavía. Tiempo habrá para tomar decisiones, pero en cualquier caso quiero ser lo máximo de disciplinado posible. No podemos saber si esta operación abierta por el sistema DAX3, puede ser su gran operación anual o ser de una gran pérdida, sólo lo sabremos cuando se cierre la misma.
Lo que me empuja y ayuda un poco en mantenerme firme es ver que de momento el nivel de los 5.000 puntos que tanto ha costado sobrepasar, de momento se mantiene, habiéndose perdido sólo por unos minutos y rápidamente ha sido recuperado. Si se perdieran claramente y con fuerza si que es posible que haga caso a mi diablillo interior. De momento esperamos disciplinadamente, pero con los nervios a flor de piel.
Recordemos además, que para más inri, el sistema DAX está en máximos historicos de DD. Incluso superados. En estos momentos el DD teórico del sistema está en 12.000, superior en 1.700 eur al máximo previsto hasta ahora. ¿ Esta operación hará que ya haya alcanzado el máximo DD ? Sólo el tiempo nos lo dirá.

Salta el primer stop y ...

Salta el stop del sistema DAX2 y se cierra la operación en 4.991 puntos, arrojando un saldo positivo de 318 eur. A esperar la siguiente.
Sistema DAX3 coloca su stop lejísimos de nuestra posición, en 4.821,50 puntos, ¡¡¡ a 177 puntos !!! No se si lo aguantaré. Tengo mucho miedo. El mercado ha perdido los 5.000 puntos claramente y puede venirse abajo.

Noticias macro americanas del día.

Las noticias macro más importantes del día a publicar en USA: noticias macro.

Y a las 10:00 horas, nuevos stops.

Los sistemas a las 10:00 hortas posicionan nuevos stops en mercado, situándolos ahora en 4.973 puntos para sistema DAX y en 4.991 para sistema DAX2. Seguimos esperando. Desde luego me cuesta aguantar los vaivenes actuales del mercado, pues tan pronto da un fuerte subidón como a los pocos minutos se da la vuelta. He llegado a ver que nuestras posiciones reflejaban un beneficio potencial superior a los 4.000 eur y en estos instantes reflejan 2.300 eur. Pero si se cierran las posiciones por los stops, este beneficio se convierte en pérdidas. Por lo tanto, como ya sabemos, un beneficio o una pérdida no está realizada hasta que se cierra la operación.
A las 10:10 horas, las cotizaciones parecen ir a buscar el soporte psicológico de los 5.000 puntos, estando en 5.003 puntos y viendo hace unos minutos de 5.037,50 puntos, hace sólo 20 minutos. La volatilidad es muy alta, y los nervios poco a poco me van saliendo y de nuevo aparecen los miedos y mi diablillo interior. Debo serenarme y tranquilizarme. Los sistemas ya saben que tienen que hacer y cuando lo tienen que hacer.

Y a las 9:30 horas, nuevos stops.

Los sistemas posicionan en mercado nuevos stops, ahora en 4.971 puntos para DAX y 4.952 para sistema DAX2. A seguir esperando.

Los sistemas posicionan stops.

Los sistemas empiezan posicionando en mercado los primeros stops. Sistema DAX lo hace en 4.944,50 puntos y sistema DAX2 en 4.959 puntos. Ninguno equilibra posición todavía. Tiempo al tiempo. Algo de miedo en el cuerpo, no es para menos con cuatro contratos abiertos. Sistema DAX3 lo posicionara a las 11:00 horas.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Tras la apertura de posición ayer a última hora por le sistema DAX3, empezamos la jornada con los tres sistemas con posición larga en mercado. La jornada promete ser de alta tensión. Esperemos tener los nervios bien templados. Recordemos nuestas posiciones abiertas:

• Sistema DAX : 4.992,50 puntos
• Sistema DAX2: 4.984,50 puntos
• Sistema DAX3: 4.998,50 puntos

A las 9:00 horas, se marcarán los primeros stops de los sistemas, inicialment los mismos que estaban vigentes a última hora de ayer. La estadística asociada calculada anoche para el conjunto de estas operaciones: estadística.

Me ha costado, pero ... y finalizamos la jornada.

Me ha costado obtener todos los datos, pero creo vale la pena publicarlo ahora mismo. Es tarde, y el mercado ya ha cerrado, pero los datos son los que son y la disciplina con los sistemas es nuestra base de funcionamiento. Como lo prometido es deuda, publico los resultados obtenidos del estudio que tenía pendiente de hacer.
¿ Cómo han resultado las operaciones, en su conjunto, cuando han dejado los tres sistemas actuales posiciones abiertas para el día siguiente ? Los resultados obtenidos son los siguientes: desde 1.997 hasta ayer, esto ha sucedido sólo en 19 ocasiones. De estas 19 ocasiones, en 10 de ellas, han coincidido en posiciones largas y en 9 de ellas estaban todos cortos. Como estamos realmente largos, tenemos que para estas coincidencias largas: aciertos 60,00 %, beneficio medio obtenido por los tres sistemas 5.031 eur, pérdida media de -2.080 eur, ratio benef/pérdida de 2,42, mejor conjunto operaciones 12.788 eur, peor conjunto operaciones -5.312 eur. En el caso de coincidencias en posiciones cortas, los porcentages y resultados son mejores todavía, pero eso ya es harina de otro costal. Por lo tanto, según la estadística, la posible pérdida no debería superar los 5.312 eur (calculado todo con 1 contrato abierto en cada sistema). En este estudio no necesariamente deben cerrarse mañana las operaciones de los sistemas. Simplemente he analizado el resultado global de las operaciones abiertas por los sistemas en el mismo día y que han quedado abiertas para el día siguiente, independientemente de cuando se hayan cerrado las mismas.
Ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aquí mañana, desde el otro lados de sus pc´s. No me fallen. Mañana promete ser movido.

Entramos largos con DAX3 120 minutos.

Tras el palo que nos ha dado este sistema en el día de hoy y tras cerrar manualmente la operación corta abierta, este sistema da orden de entrada de largos a mercado a las 19:00 horas. El nivel de entrada conseguido ha sido de 4.998,50 puntos, y en este caso sin deslizamiento. Las estadísticas de este sistema DAX3 para operaciones largas abiertas a las 19:00 horas (desde 1.997 a hoy) arroja los siguientes resultados: aciertos 71,43 %, ratio positivos/negativos 1,112, mejor operación 6.983 eur, peor operación 3.041 eur, ganancia media positivos 2.117 eur, pérdida media de -1.904 eur. La última operación en estas condiciones data de 2.007. Es decir ni durante 2.008 ni lo que llevamos de 2.009 este sistema a abierto una operación como la actual. La estadística es, por lo menos esperanzadora, no asi la antiguedad de la última operación.
Ahora mismo debo salir. Como los sistemas no darán ya ninguna orden, más tarde miraré de averiguar cuantas veces se ha dado que los tres sistemas se posicionen en el mismo sentido el mismo día y cual ha sido su resultado. En cuanto lo obtenga lo publicaré.

Entramos largos con DAX 30 minutos.

Entramos, tal como esperábamos, largos con sistema DAX en mercado. El nivel de entrada conseguido ha sido de 4.992 puntos, con un deslizamiento de 0,50 puntos, en este caso a nuestro favor. La estadística asociada a este tipo de operaciones (por sistema DAX, operaciones largas, abiertas a las 18:30 horas), es: 60% aciertos, ratio positivos negativos de 1,276, mejor operación 4.458 eur, peor operación -2.454 eur, ganancia media 1.214 eur, pérdida media -951 eur. Este año 2.009 ha pasado dos veces, saliendo ambas con resultado positivo. Ahora solo podemos esperar.
Atentos porque sistema DAX3 es fácil de orden de entrada larga en mercado a las 19:00 horas. Si se confirma, tendremos tres 4 contratos largos abiertos en mercado con los tres sistemas. Vaya respeto. Si se confirma, miraré cuantas veces ha pasado que han coincidido los tres sistemas a la vez con posiciones abiertas y ver que ha sucedido.

Sistema DAX2 fija stop. Actualizado a las 18:00 horas.

Llegados a las 17:30 horas, sistema DAX2 fija su stop y lo posiciona en 4.959 puntos exactamente. Si a las 18:00 no ha saltado el stop, deberemos quitarlo y dejar la operación abierta hasta mañana. Hay mucha posibilidades de que sistema DAX de orden de entrada en mercado a las 18:00 o a las 18:30 horas. Para saberlo deberemos esperar a esa hora.
Llegadas las 18:00 horas, hemos quitado el stop del sistema DAX2 del mercado y estamos ya a las expensas de lo que suceda mañana.
Sistema DAX es casi seguro, salvo caida fuerte del mercado, que de orden de entrada larga en mercado a las 18:30 horas. Si eso sucede, ya podremos dar por concluida la jornada, pues el stop no se puede fijar hasta las 19:00 y a esa hora el sistema ya deja de funcionar. A las 18:00 publicaremos, si finalmente se produce, el nivel de entrada en mercado y la estadística específica de ese tipo de operaciones.

Entramos largos con DAX2 30 minutos.

A la hora esperada el sistema DAX2 se posiciona largo en mercado con dos contratos, en aplicación al money management asociado al sistema. El nivel de entrada conseguido ha sido de 4.984,50 puntos y el deslizamiento de la operación de 1 punto por contrato. Seguramente quedará la posición abierta para mañana.
La estadística asociada a este sistema en operaciones largas abiertas por sistema DAX2 a las 17:00 horas arroja los siguientes datos: 50,70% aciertos, ratio positivos/negativos de 1,940, mejor negocio 3.933 eur, peor negocio -5.216 eur (diciembre 2.008), media positivos 1.357 eur, media de negativos -700 eur. Este año 2.009 se han realizado dos operaciones cumpliendo estas características y han salido las dos muy bien.

Mundo Hedge Fund.

Importante cambio en el Mundo Hedge Fund: hedge fund.

Nueva entrada en mercado.

Todo indica que el sistema DAX2 dará nueva orden de entrada en mercado a las 17:00 horas. Como no puede ser de otra forma, la orden será larga. Desde la publicación del notición USA de la confianza del consumidor, el mercado se ha dado un giro brutal al alza llevando las cotizaciones, en el caso del DAX hasta los 4.980 puntos actuales. Todo una salvajada.
Así las cosas es tanbién muy posible que sistema DAX de también orden de entrada en mercado, pero este sistema no lo hará a las 17:00, lo hará más tarde.
De momento seguimos esperando.

No he podido resistirme y ...

No he podido resistir el brutal movimiento en contra a nuestra posición abierta por DAX3 y he cerrado la posicion manualmente. No es para tirar cohetes ni mucho menos, porque el resultado de la misma ha sido muy malo. La operación la he cerrado en 4.919,50 puntos, arrojando una pérdida de 2.665 eur. El sistema no ha cerrado la posición todavía y tiene su stop en 4.966,50 puntos. Hace mucho tiempo que no me pasaba eso por la cabeza. Se que operar así es contraproducente, pero somos humanos y asi nos comportamos. Esta vez no he sido disciplinado con este sistema. Ya veremos si me salía mejor que con el sistema solito en automático. La última vez que cerré manualmente una operación del sistema fue en enero de este año, concretamente el 16 de enero (salvo error).
El dato publicado de confianza del consumidor en USA ha cambiado totalmente el panorama. Ha salido mucho más positivo a lo esperado.
En estos instantes las cotizaciones disparadas y en 4.937,50 puntos.
No lo había puesto, pero finalmente el sistema DAX3 hubiera cerrado la posición por llegada al nivel de stop y el resultado de la operación habría sido bastante peor (pérdida de 3.816 eur). Esta vez nos ha salido bien.

¡¡¡ Vaya volatilidad !!!

La volatilidad en el mercado es alucinante. En 30 minutos el mercado ha bajado de 4.852 puntos a 4.816 puntos (entre las 15:00 y las 15:30) y en la siguiente media hora ha pasado de 4.814,50 a un máximo en 4.855 puntos. Si miramos las velas de un gráfico de 30 minutos, prácticamente una bajada violenta, se compensa con la siguiente subida, casi igual de violenta. Esto demuestra una gran indecisión en los operadores y nos dice a las claras lo peligroso de tomar cualquier posición en el mercado. Este mercado sólo deja víctimas, es peligrosísimo adoptar cualquier posición.

Colocamos el stop.

llega la hora en que el sistema DAX3 posicione su stop en mercado. Lo hace muy lejos de nuestra posición, concretamente en 4.966,50 puntos. Es lo que marca el sistema y es lo que debemos respetar. Ahora sólo podemos seguir esperando un movimiento en el mercado que favorezca a nuestros intereses abiertos.

Datos Macro del día.

Los datos macro americanos más importantes a publicar en el día de hoy: datos macro.

¿ Y ahora ?

Bueno, como siempre el mercado es soberano. El mercado se está recuperando claramente desde los mínimos marcados en 4.804 a las 12:48 horas (nuestra entrada a las 13:00 horas con DAX3 en 4.813 puntos) y actualmente está en 4.849 puntos, siendo las 13:48 horas. Nuestra posición abierta en mercado no es nada favorable al movimiento de recuperación actual de las cotizaciones. Pero eso no debe alterarnos demasiado, ya sabemos que este sistema DAX3 es muy lento y tiene un margen de maniobra muy elevado, poniendo los stops normalmente lejos de la entrada, en busca de una movimiento mayor del mercado. Además ya he puesto la estadística de la operación y espero no tengamos una que sea cercana a las peores previstas. Debemos ser pacientes, disciplinados y consecuentes. Peligra la operación del sistema, pero no peligra nuestro trabajo ni nuestro capital, dos cosas fundamentales.

Salta el stop de DAX2 30 minutos.

Salta el stop fijado por el sistema DAX2, cerrándose la operación en los 4.840 puntos. El resultado de la misma ha sido de un beneficio de 1.118 eur. Recordemos que la operación se ha realizado con dos contratos. A esperar la siguiente operación del sistema.

Entramos cortos con DAX3 120 minutos y ...

El sistema DAX3 ha dado orden corta de entrada en mercado a las 13:00 hotas tal y como esperábamos. El nivel conseguido ha sido de 4.813 puntos, con un deslizamiento de 2 puntos, naturalmente en contra a nuestros intereses. La estadística de operaciones cortas abiertas por DAX3 a las 13:00 horas arroja lo siguiente: 50 % aciertos, mejor negocio 5.846 eur, peor negocio 3.304 eur, ratio positivos/negativos 1,16, ganancia media 2.066 eur, pérdida media 1.781 eur. Este año 2.009 todavía no se ha producido ninguna operación con estas características y, increiblemente, en el año 2.008 tampoco. Por lo tanto la referencia más reciente la tenemos en el 2.007, concretamente en diciembre de 2.007. Una operación muy remota en el tiempo. Tendremos que esperarnos.
Asi mismo, el sistema DAX2 ha actualizado nuevamente el stop en el mercado, posicionándolo ahora en 4.839,50 puntos.

Nueva actualización del stop y ...

Llegamos a las 12:30 horas y siguiendo la caida actual del mercado, el sistema DAX2 sitúa un nuevo stop en el mismo, colocándolo ahora en 4.844 puntos.
Con total seguridad, sistema DAX3 dará orden de entrada de cortos en mercado a las 13:00 horas. Recordemos que hace un rato pensaba era mejor haberlo hecho a las 11:00 horas, y en el nivel de 4.846 puntos (nota), pero el sistema actual es el que es y no el que quisiéramos. Pronto llegará la hora y tendremos nuevo nivel de entrada.

¿ Empezará hoy la verdadera corrección ?

Desde la apertura del mercado, y mirando un gráfico del futuro del DAX en velas de 2 minutos, podríamos decir que estamos ante una clara figura de triple cruce de la muerte a la baja confirmada con la rotura de los 4.900 puntos. En estos momentos, la salida de esta figura estaría en la media exponencial de 40, sita en este instante en el entorno de los 4.852 puntos.
El mercado se está mostrando débil. Todos los intentos por recuperar las cotizaciones están fallando. No hay fuerza alcista en el mercado. Aun estamos algo laterales en el mercado, tras haber llegado a las grandes resistencias de mercado en las cercanías de las media de 200 sesiones en cada uno de los mercados. Pero tal como se presentó el día de ayer y tal como se presenta el día de hoy, podríamos estar asistiendo al inicio de la corrección alcista que tiene el mercado desde mediados de marzo. Corrección que todo el mundo espera y que no acaba de producirse, porque a la mínima corrección del mercado, salen las compras; como si los que se han perdido la subida bursátil piensen comprar en la corrección para no perderse más de la subida. Pero todo tiene un límite. ¿ Estaremos en él ?

Nuevas dudas.

Como casi siempre, no paran de asaltarme nuevas dudas, sobre todo con sistemas que operan poco en mercado. En concreto hoy toca con sistema DAX3. Este sistema opera poco. En estos momentos dará orden de entrada corta en mercado a las 13:00 horas. Por muy muy poco no ha dado la orden a las 11:00. He realizado un estudio rápido del sistema abriendo operaciones a las 11:00 horas en las condiciones que se cumplían ahora. Realmente he quedado sorprendido. El nivel de aciertos es muy alto 63,64 %, siendo el ratio benef/perd de 1,407.
Estas cosas no se si es peor o mejor mirarlas. Con esto quiero decir que podríamos estar dentro de mercado con este sistema cortos en nivel de 4.846 puntos y en realidad lo haremos a las 13:00 horas y no sabemos a que nivel. Cosas de los sistemas. Es para analizar detenidamente si es posible programar más detalladamente los sistemas. Más que nada porque este sistema DAX3 es muy lento y busca grandes tendencias, pues trabaja en periodo de 120 minutos.
Sistema DAX cumplirá sus condiciones de entrada a las 11:30 horas. Como no puede ejecutar órdenes más tarde de las 11:00 en horario matinal, no se cursará esa orden.
De momento esperamos.

Seguimos vivos.

Por muy poco. A las 10:42, la cotización del futuro del DAX ha tocado el 4.864, a sólo 1,50 puntos de nuestro stop y de ahi ha vuelto a perder posiciones, estando en estos momentos en 4.847 puntos. Si se pierden en breve los 4.840, las cotizaciones pueden ir a buscar de golpe fácilmente los 4.800 puntos. Eso sería fabuloso a nuestros intereses en mercado en estos momentos.
Sistema DAX no dará orden de entrada en mercado por muy poco, pero hemos de ser disciplinados con los sistemas. Si no cumplen y no dan orden de entrada, pues a aguantarse, por muchas ganas que tengamos de entrar. Sistema DAX3 por muy muy muy poco retrasará su orden de entrada en mercado a las 13:00 horas. Cosas de las matemáticas y del sistema. Con gusto daba la orden de entrada a las 11:00 para este sistema. Podría darla a esta hora siempre y cuando las cotizaciones a las 11:00 horas estuvieran claramente por debajo de los 4.840 puntos, cerca del entorno de los 4.830. Si entramos publicaré nivel y estadística asociada a la operación.

Colocamos el stop.

Sistema DAX2 posiciona su stop en mercado y lo sitúa en 4.865,50 puntos, casi equilibrando nuestra posición. Este stop está muy cerca de las cotizaciones actuales, en estos momentos en 4.853 puntos. A esperar.

Entramos cortos con DAX2 30 minutos.

El sistema DAx2 ha dado orden de entrada en mercado tal como esperábamos. El nivel conseguido ha sido de 4.862,50 puntos, con un deslizamiento de 0,50 puntos por cada contrato. Estamos posicionados con dos contratos en aplicación del money management asociado al sistema (explicado en este enlace). La estadística para operaciones cortas abiertas a las 9:30 horas por el sistema DAX2 arroja los siguientes datos: aciertos 39,55%, indice beneficio/pérdida de 2,154 ,mejor operacion 4.308 eur, peor operación 1.404 eur, beneficio medio de 1.083 eur, pérdida media de 502 eur. Este año 2.009 sólo se ha hecho una operación de estas características y ha resultado perdedora de 1.179 eur. Aclaración: estas estadísticas se obtienen de modificar el código del sistema indicándole que sólo debe contar aquellas operaciones que cumplen las condiciones de entrada a la hora que nos interese. Es una aproximación al funcionamiento real del sistema, pero no es exacto.
Ahora nos toca esperar.
El futuro del DAX está ahora justo en la media de 200 en grafico de 30 minutos en horario recortado, sin nocturno. Si pierde el nivel, puede irse bastante abajo.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, que promete ser movida.
Casi con toda seguridad, sistema DAX2 se posicionará corto en mercado a las 9:30 horas. Llegada a esa hora tendremos la confirmación de la orden de entrada. A esperar.

Llegamos a las 17:30 horas y ...

Hemos llegado a las 17:30 horas. A esta hora, el sistema DAX2 ya no puede dar ninguna orden de entrada, pues las órdenes de entrada en mercado para este sistema son las 17:30 horas, aunque su operativa es hasta las 18:00 horas. Ya nos tendremos que esperar a mañana para saber que sucede, pues tiene altas posibilidades de dar una orden de entrada en mercado a las 9:30 horas o a las 10:00 horas. La orden de entrada de mañana puede ser larga o corta, dependerá del gap de apertura y el cierre a las 9:30 horas. Sistema DAX tiene imposible dar ninguna orden de entrada en mercado en lo que queda de jornada. Sistema DAX3 tampoco puede dar orden de entrada en mercado hasta como pronto mañana.
Asi las cosas podemos dar por concluido nuestra jornada de trading. Se ha notado mucho en la jornada de hoy la falta de volumen por el cierre del mercado en Londres y en el mercado americano. Mañana más y seguro que más intensamente.
Les espero de nuevo por aqui mañana desde el otro lados de sus pc´s. No me fallen.

Situación a las 16:30 horas.

El mercado se ha recuperado claramente de las caidas matinales y está atacando los máximos del día. Los sistemas activos están en estos momentos p´roximos a dar nuevas entradas en mercado, que pueden hacerse efectivas casi con seguridad a las 17:30 horas, pero hasta la llegada de esa hora no podremos confirmar la entrada. Hemos de ser pacientes. Lo peor de todo es que hoy el mercado americano está cerrado así como el mercado inglés. El mercado de futuros está abierto hasta las 17:30 horas. No me gusta que entremos en mercado en estar circunstancias, pero debemos ser respetuosos y disciplinados con los sistemas.

Mis disculpas hoy.

Les pido a todos los lectores disculpas por la poca actualización del blog a lo largo del día de hoy así como de mi nula presencia en el chat. El motivo ha sido doble hasta ahora: el poco movimiento del mismo desde las 10:00 horas y el cumplimiento de unas obligaciones ineludibles, que aun estando frente a las pantallas, me han tenido ocupado prácticamente todo el tiempo que llevamos de jornada. Menos mal que no hay grandes novedades. La única reseña importante es que el volumen del día es muy bajo, lógico, dado que Londres está cerrado hoy y el mercado americano no abre hoy sus puertas. El futuro del MIni S&P está abierto, pero a las 17:30 horas cerrará el mercado. Espero que tras las 16:00 horas pueda estar de nuevo 100 % disponible.

Una recuperación.

Parece que el mercado anda recuperándose poco a poco, pero acelerándose, de la caida matinal. El mercado ha pasado de un mínimo en 4.829 puntos a los actuales 4.882 puntos. Ahora parece el mercado seguir una senda alcista. Los sistemas andan indecisos y no se posicionan en mercado. Ya nos llegará la ocasión, es cuestión de esperar nuestro momento.

A las 10:30 horas.

En estos momentos y tras el bajón de la primera hora de sesión, el mercado parece se ha recuparado algo, aunque sin demasiada fuerza. Recordemos que hoy el mercado americano permanecerá cerrado, asi como también el mercado inglés. Eso se notará en el volumen. Si el mercado no baja de 4.840 puntos, sistema DAX no dará orden de entrada. Esperaremos, pero no reo entremos.

Llego en estos momentos.

En estos momentos llego y miro las pantallas. La caida en esta primera hora ha sido dura, de unos 100 puntos. No me lo esperaba tal como he visto la apertura, pero el mercado sigue siendo soberano.
¿ Cómo está la situación ? Tenemos posibilidades de que sistema DAX de orden de entrada a las 10:30 horas, pero más fácil lo haga a las 11:00 horas. Pero para eso el mercado debe seguir bajando. Sistema DAX3 es muy lento en tomar sus decisiones (120 minutos, dos horas) y quizás se aventure a dar una orden a las 13:00 horas. En cualquier caso hemos de seguir esperando.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Comunicarles que durante la primera hora u hora y media no estaré frente a las pantallas. Debo realizar unas gestiones. Los sistemas estarán en funcionamiento, pero caso de producirse una orden de entrada en mercado, no la podré publicar hasta que llegue. Entre las 10:00 y las 10:30 espero estar de nuevo frente a las pantallas.

Podemos finalizar la jornada y la semana.

Bueno pues ya podemos dar por finalizada nuestra operativa por hoy. Ya es del todo imposible, por ser viernes, que los sistema operativos den ninguna orden de entrada en mercado. Esta semana, por fin, hemos salvado los muebles. Hemos roto la mala racha negativa, pero que no por dura, menos esperada. La estadística se ha vuelto a cumplir. Tras cinco semanas de pérdidas, nos ha llegado una positiva. Por otra parte, menos mal.
Esta semana hemos inaugurado un chat en el blog y parece está teniendo buena acogida. Mejor, así podemos intercambiar opiniones y posiciones en tiempo real y los distintos lectores del blog, pueden intercambiar opiniones entre ellos.
Les recuerdo, salvo error por mi parte, que el mercado americano, no abrirá el próximo lunes.
Ahora ya tengo que prepararme para ir de nuevo a la última partida de ajedrez del campeonato por equipos de mi hijo pequeño. Pronto sabremos la clasificación final. Creo quedarán en mitad de la tabla.
Pasen un buen fin de semana y descansen.
Ya nada más que decirles, simplemente que les espero de nuevo por aquí, al otro lado de sus pc´s, el próximo lunes.

Salta el stop de DAX2 30 minutos.

Acaba de saltar el syop del sistema y la operación se ha cerrado en 4.914,50 puntos, arrojando la operación 181 eur de beneficio. Como siempre mejor sumar que restar. Me las pintaba muchísimo mejor, me las pintaba muy bonito, pero como siempre, un beneficio o una pérdida no está realizado hasta que se cierre la operación. Hemos visto que la posición ganaba más de 2.000 eur y al final nos hemos quedado con estos 181 eur. Es trading y asi hemos de asumirlo. Esperaremos la siguiente oportunidad.

Mundo hegde fund.

Toca el momento de las noticias del mundo especializado Hedge Fund: mundo Hedge Fund.

Colocamos el stop.

El sistema DAX2 coloca su stop en mercado y lo posiciona en 4.914,50 puntos, equilibrando nuestra posición en mercado. Por lo menos en esta no creo ya que perdamos, pero eso sí, he visto que la posición ha estado por momentos ganando más de 2.000 eur, y de momento sólo tenemos asegurados 180 eur más o menos. Cosas de los sistemas y de las matemáticas. Recordemos que hoy es viernes y este sistema finaliza su operativa a las 18:00 horas. Si a esa hora sigue la posición abierta, el sistema dará orden de cierre de la misma. A seguir esperando.

Entramos cortos con DAX2 30 minutos.

El sistema acaba de dar orden de entrada de cortos a mercado. El nivel de entrada obtenido ha sido de 4.918,25 (la media de 2 contratos). El deslizamiento ha sido de 2,50 puntos para cada contrato y por supuesto en contra de nuestros intereses. La estadística para estas operaciones no es para tirar cohetes: teniendo en cuenta únicamente operaciones cortas abiertas por sistema DAX2 a las 15:30 horas: aciertos 38,57 %, mejor operación 3.633,50 eur, peor operación 1.066,50 eur, ratio benef./pérdida 1,679, beneficio medio de 957 eur y pérdida media de 570 eur. Este año 2.009 sólo ha hecho una operación en estas condiciones y ha resultado negativa, perdiéndose 854 eur. Ahora a esperar.

Es fácil que ...

Es muy fácil que sistema DAX2 de orden de entrada en mercado a las 15:00 horas. Probablemente larga. En su momento publico la orden y la estadística asociada.
No se ha dado la orden a las 15:00 horas. Esperamos a las 15:30. Continúo comiendo tranquilamente.

¿ Por el virus ?

Desconozco si funciona o no el chat. Quizás es por el virus que tengo, pero no logro entrar. ¿ Está operativo ? Gracias.
Ya puedo conectar con el chat. Algo es algo.

Noticias macro americanas del día.

Los datos a publicar en USA más importantes en el día de hoy son: noticias macro.

Gestión monetaria aplicada en los sistemas.

La gestión monetaria aplicada a los sistemas está basada en la estrategia fixed ratio, con alguna apreciación. Para el que no conozca el fixed ratio, procuraré hacer una breve explicación.

¿ Qué es fixed ratio ? Es una estrategia de gestión monetaria que se adapta muy bien al pequeño trader, limitando el riesgo y dando acceso a una buena técnica de money management, reinvirtiendo sólo los beneficios obtenidos, teniedo una ecuación rentabilidad riesgo adecuada.
¿ En qué consiste ? Básicamente esta estrategia requiere conocer un parámetro fundamental de nuestro sistema de trading: el drawdown, la peor racha de pérdidas. Si no conocemos este drawdown, podemos estimarlo en 6 o 7 veces nuestra peor operación. Una vez conocido este dato, nuestra principal variable pasa a ser, lo que se denomina "delta". Este parámetro es el que nos va a dar cual es el beneficio requerido a cada contrato que hagamos, para pasar al siguiente nivel y añadir un contrato (o más) a la operativa. De tal manera que delta = "parametro" x drawdown, siendo "parámetro" una cifra de 0 a 1. Un parámetro razonable puede ser 0,5 (la mitad del DD), para un trading agresivo podemos utilizar uno más bajo (entre 0,3 y 0,5) y un trading conservador, un 0,75. Veamos un ejemplo real de uno de mis sistemas aplicando esta técnica: para ello utilizaremos los datos del sistema DAX2. El DD de este sistema es 10.326 eur. Yo tomo un parámetro conservador, 0,75. Así, tenemos que delta= 0,75x10.326,00 = 7.744,50.
¿ Qué significa esta delta ? Aquí empieza nuestra gestión monetaria. Operamos inicialmente con un contrato. Aplicando esta técnica, tendríamos que aplicar dos contratos en el momento en que la operativa nos de un beneficio real de 7.744,50 eur. Así, cada vez que cada contrato gane esta cantidad, iremos añadiendo un nuevo contrato a la operativa, de tal forma que cuando operando con 2 contratos gane 7.744,50 eur en cada uno de ellos, es decir gane en total 15.489 eur paso a operar con 3 contratos. De la misma forma que incrementamos contratos, hemos de ir disminuyéndolos si el beneficio baja. Para ver esto más claro miremos el cuadro adjunto, donde tenemos un cálculo para tres deltas diferentes. El capital necesario lo calculamos siguiendo la norma de 2,5 veces el DD del sistema más las garantías (en este caso 12.000 por poner ejemplo; debe adecuarse). En nuestro caso el capital necesario para llevar la estrategia del sistema DAX2 es de 37.815 eur. Siguiendo el cuadro adjunto, vemos como hemos de ir añadiendo un contrato a la operativa en función de los resultados del sistema simplemente viendo el saldo de la misma, partiendo lógicamente del saldo inicial de 37.815 eur. Clica en la imagen para verla más clara y grande.

Una vez tenemos este cuadro, personalmente lo completo la curva de beneficios y su media exponencial de 10, según lo comentado en este otro post, con el gráfico explicativo. Así, combinamos ambas estrategias, pasando a añadir un contrato si se dan ambas circustancias: si tenemos el beneficio que dicta fixed ratio y la curva de beneficio está por encima de la media exponencial de 10 y disminuyendo contratos siempre que la curva de beneficio esté por debajo de su media.
Siguiendo esta estrategia y usando como máximo dos contratos, los resultados en los sistemas son mucho mejores que implementando el fixed ratio sin ese complemento (tanto en mayor beneficio como en menor DD). Ahora bien si desarrollamos el fixed ratio en todo su magnitud, sin limitar los contratos a 2, este complemento no es el ideal, pues limitamos las ganacias del mismo. Como, de momento, no estoy preparado psicológicamente para operar en un mismo sistema con tres o más contratos, y quiero implementar una estrategia de money management asociada a cada sistema, lo limito a máximo dos contratos por sistema y aplico el complemento. Además hemos de procurar ser estrictos en su aplicación. Yo mismo en la última operación del sistema DAX2 que debería haber sido con 2 la realicé sólo con 1. Fue ganadora (por poco) y perdimos un beneficio potencial. Al igual que el sistema, la aplicación del Money Management asociado debe ser estricto. También requiere su disciplina y tiene sus miedos asociados.
Espero aclare dudas respecto a que aplicación de gestión del capital aplico. Si algo no está claramente explicado, no duden en comunicármelo.

¿ Entraremos ?

Parece que poco a poco sistema DAX2 se decanta, pero se hace de rogar. Casi que mejor, porque la situación actual del mercado esta algo indecisa. No es de extrañar dado el nivel en el que estamos y teniendo en cuenta de donde venimos.
Deben disculparme si no actualizo el blog o no estoy en el chat porque estoy liado con dos de los pc´s, que están infectados por un malware (urlseek20), que no logro eliminar y me está quitando más tiempo del deseado.

Quien lo diría.

Bueno a mi de nuevo el mercado me sorprende, como casi todos los días. Pasito a pasito, las cotizaciones han llegado ya al 4.950. ¿ Llegarán al 5.000 ? Ni idea. Es mucho riesgo aventurarse a saber que hará el mercado. Sigo viendo flojo al mercado, pero eso sí, es soberano. Si quiere subir, subirá y si quiera bajar, es capaz de no esperar a nadie y se los lleva a todos por delante. Seguimos esperando. Parece que sistema DAX2 quiera ir en busca de una entrada en mercado. Pero no creo lo haga antes de las 13:30 horas.

A las 10:21 horas ...

Menos mal que de nuevo hemos sido disciplinados. Si hubiera abierto un corto como deseaba al principio, en estos momentos estaría muy mal si estuviera aun abierto o en otro caso, el resultado no sería bueno. De nuevo me demuestro que para operar manualmente yo no sirvo. Es muy importante en el trading conocer nuestras limitaciones y saber enfrentarnos a ellas. Muchas de las veces ese diablillo interno quiere jugarnos malas pasadas. Hemos de dominarlo y controlarlo, eso es garantía de supervivencia en el futuro.

Quiero y no debo.

Tras la primera media hora de mercado, parece que éste me quiera dar la razón y persisten las caídas. Dudo mucho que los sistemas se puedan posicionar en mercado. Personalmente me toca lidiar con mi otro yo, con mi diablillo interno, como ayer tarde. Quiero abrir un corto manualmente, pero no debo hacerlo, pues la operativa manual no es lo mío, no controlo mis emociones operando de esa forma. Con sistemas automáticos le hecho la culpa al sistema cuando falla y me felicito de mi disciplina cuando ganan. Es una forma de enfrentarme a las situaciones y a la realidad que nos proporciona la operativa con sistemas automáticos. Aunque me cueste, debo seguir controlando ese sentimiento. Esta vez podría acertar, pero no la mayoría de veces; y como siempre, el problema no es la entrada en una posición, sino la salida, cuando cerrar una posición abierta, ese es el gran dilema.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Hoy es viernes y ya sabemos que si sistema DAX o DAX2 dan orden de entrada en mercado, hoy mismo cerrarán su posición como máximo a la hora de finalización de la operativa de cada sistema. Sólo DAX3 puede dejar posiciones abiertas durante el fin de semana.
Particularmente pienso que el mercado ha de seguir cayendo. En estos momentos el mercado está sobre los 4.900 puntos. Si continúan las caidas como espero, y no superamos los 4.915 puntos durante la primera hora, muy fácilmente los sistemas DAX y DAX2 no darán órdenes de entrada en mercado. El único preparado para poder dar una orden de entrada en mercado es DAX3, que está en busca de ella; no creo de la orden antes de las 13:00 horas. Pero mientras tanto hemos de seguir esperando y buscando nuestra oportunidad.

Finalizamos la sesión de hoy.

Pues no hemos llegado ni a las 18:00 horas, pero ya podemos dar por concluida nuestra mala jornada de hoy. Los sistemas es del todo imposible den ninguna orden nueva de entrada hoy, por lo tanto no es necesario que nos quedemos frente a las pantallas. Mañana será un nuevo día de trading que esperemos sea más provechoso que el de hoy.
En estos momentos el futuro del DAX está ya por encima, de nuevo, de los 4.900 puntos, concretamente en 4.912. Si hubiera abierto manualmente el corto cuando quería, no se si hubiera salido bien la operación, pues no se si la hubiera cerrado correctamente. De nuevo debo felicitarme por la disciplina al no operar manualmente. Esta vez he podido controlar la emoción y ansias de entrar en mercado. Esperemos sigamos así, es nuestra supervivencia a largo plazo.
Ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aquí ,mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Estoy molesto y ...

Estoy molesto con la situación actual. Nos ha saltado el stop, veo una caida importante en mercado, que encima hasta ahora se confirma, y para colmo en una operación que debíamos haber hecho con 2 contratos al final la hemos realizado con uno sólo por miedo, habiendo resultado positiva, aunque el único consuelo ha sido que el importe obtenido noha sido excesivo. ¡¡¡ Menos mal !!! sino es para pegarse un tiro (figuradamente claro).
Si el mercado sigue así, en estos momentos en las cercanías de los 4.900 puntos, los sistemas activos no van a poder dar ninguna orden de entrada en mercado ya hoy. Sistema DAX, que acaba a las 19:00 horas su operativa es prácticamente imposible que de ninguna orden, DAX2 no puede porque el mercado ya le ha cerrado su posición y DAX3 no cumplira requisitos ni a las 19:00 horas. Si esto se confirma a las 17:30 horas (o como mucho a las 18:00 horas) finalizaremos la jornada. Esperemos un poco más para confirmarlo.

Mundo hegde fund.

¿ Que se dice ahora en el mundillo Hedge Fund ?: mundo Hedge Fund.

Ahora ...

Ahora el futuro del DAX está ya peleando por mantener o perder, para mí seguramente perder, el nivel de los 4.900 puntos. Con muchísimas ganas abriría manualmente un corto en este nivel y ahora mismo. Ha saltado el stop del sistema DAX2 y estamos fuera de mercado. Ninguno de los sistemas creo que de ya hoy orden de entrada. Nos perderemos del todo esta ocasión. No podemos estar en todas partes ni podemos aprovechar todos los movimientos. Tendremos que consolarnos esperando nuestra siguiente oportunidad.
Estoy viendo claramente una figura de triple cruce de la muerte a la baja confirmado en gráfico de 2 minutos. No me posiciono corto porque lo tengo prohibido, pues eso conlleva operar manualmente, pero las ganas por operar están ahi.

Chat operativo de nuevo.

El chat ya está de nuevo operativo.

Nueva actualización del stop.

A las 16:00 horas, el sistema DAX2 coloca en mercado nuevo stop, situándolo ahora en 4.939,50 puntos. A seguir esperando.
Nada más publicar el post, acaba de saltar el stop marcado, cerrándose la operación en 4.939,50 puntos y arrojando 334 eur de beneficio. Como siempre mejor sumar que restar. A esperar la siguiente operación, que en principio realizaremos con 2 contratos. Recordemos que éste debíamos haberlo realizado con dos, pero por lo comentado anteriormente lo hemos hecho con uno.

No consigo conectar con el chat.

Estoy intentando conectar con el chat, pero no lo consigo. ¿ Podeis conectaros ?
Creo tienen problemas en el servidor, pero no estoy seguro de ello.

Nueva actualización del stop.

A las 15:30 el sistema actualiza el stop de nuevo, situándolo ahora en 4.948,50 puntos.

Actualizamos stop y ...

El sistema DAX2 actualiza el stop y lo posiciona en 4.955 puntos, equilibrando prácticamente la posición.
Son las 15:14 ahora mismo y parece que el mercado quiera ir cayendo. Tenemos posición corta abierta en mercado y sin hacer caso al money management del sistema hemos realizado la operación con un solo contrato. Aqui no hemos sido disciplinados. Las estadísticas a esa hora no eran las más adecuadas y, porque no decirlo claramente, el miedo es libre y no me hubiera sentido agusto en la apertura de la posición. Eso sí, como nunca sabemos cuando nos puede salir una buena operación, las operaciones que hacen los sistemas hemos de realizarlas siempre. No me arrepiento de lo realizado, pero si me da algo de pena ahora mismo. Pero de todas formas, hasta que una operación se cierra, no tenemos ningún beneficio obtenido y ninguna pérdida realizada.

Se publica el dato de paro semanal y ...

El paro semanal baja de 643.000 a 631.000 cuando se esperaba 630.000. La media de 4 semanas baja de 632.000 a 628.500. El total de parados sube de 6,587 millones a 6,662 millones, por encima de lo esperado que era 6,65 millones.
Pronto sabremos como reacciona el mercado a este dato. Inicialmente recortes.

Entramos cortos con DAX 30 minutos y su stop.

Finalmente a las 13:30 horas el sistema DAX2 da orden de entrada de cortos a mercado. El nivel de entrada conseguido ha sido de 4.953 puntos, con un deslizamiento en contra de 1 punto. La operación la hemos realizado con un sólo contrato en aplicación a la estadística obtenida y comentada en el post anterior. A esperar. No tengo mucha confianza en esta operación, pero entiendo que el riesgo asumido es adecuado y dentro de unos parámetros normales.
A las 14:00 horas el sistema colocará el stop a unos 25 puntos de nuestra posición de entrada aproximadamente, salvo que el mercado haya ido a nuestro favor en los primeros 30 minutos; en ese caso el stop estaría mas cercano a nuestra posición. El riesgo máximo será de unos 25 puntos.
Llegamos a las 14:00 horas y el sistema DAX2 posiciona su stop en mercado, situándolo en 4.977,50 puntos, a 24,50 puntos de nuestra posición. El riesgo de la misma es de unos 600 eur, algo totalmente normal a nuestra operativa.

Posible entrada.

El sistema DAX2 va en busca de una entrada en mercado que puede producirse en cualquier momento. Puede darse a las 13:00 o a las 13:30 a lo más tardar. Casi seguro que será una entrada corta. Recordemos que este sistema tras la última exitosa operación, nos marca hacerla con 2 contratos. Espero ansioso e impaciente la llegada de las 13:00 horas. En su caso, en este mismo post, colocaré el nivel conseguido asi como la estadística para estas operaciones. Queda poco para saberlo, menos de 15 minutos.
Llegada la primera hora esperada, la entrada finalmente no se ha producido. Ahora con casi toda seguridad el sistema DAX2 dará orden de entrada de cortos a mercado a las 13:30 horas. Dado que la estadística a esta hora no es de las más favorables, y no estamos en la mejor situación, esta vez haremos la operación con 1 sólo contrato. La disciplina me obliga a hacer la operación, pero dado que en estos casos la estadística no es muy favorable, disminuyo el riesgo. Las operaciones cortas abiertas a las 13:30 horas por el sistema DAX2 arrojan lo siguiente: 32,76% aciertos, mejor negocio 4.083 eur, peor negocio -879 eur, ratio benef-pérdida 2,786. Ete año 2.009 ha pasado 4 veces, 3 con pérdidas y uno con beneficio. En el 2.008 sucedió 5 veces y todas con pérdidas. Honestamente creo debemos realizar la operación con un sólo contrato.

Situación a las 11:00 horas.

La situación a las 11:00 horas no ha cambiado desde la apertura. El sentimiento bajista sigue dentro del mercado. De momento se ha parado en los niveles de los 4.940 puntos y de ahi tiene un pequeño rebote. Sistema DAX2 va en busca de una entrada en mercado, que fácilmente puede ser corta, pero todavía necesita confirmación. Se hace mucho de rogar, pero hemos de ser diciplinados. Sistema DAX y DAX3, imposible den señal de entrada en mercado esta mañana.

Noticias macro americanas del día.

Las noticias más importantes que se publican hoy en USA son: noticias macro USA.

Tras la primera media hora ...

Ya hemos pasado la primera media hora de trading y el mercado parece mostrar cansancio de tanta subida. Las cotizaciones a las 9:30 han cerrado en 4.960 puntos, mostrando una clara debilidad. Dan ganas de abrir cortos, pero me quedaré sin realizarlos y no por falta de ganas, sino más bien por disciplina. Vamos a seguir esperando la evolución del mercado. Sistema DAX2 parece ir en busca de una entrada en mercado, pero para que se confirme necesita más tiempo. Inicialmente parece ir en busca de un corto, pero si el mercado se diese la vuelta, podría cambiar la posición. De momento a esperar, no podemos hacer otra cosa.

Cerrada la operación sistema DAX 30 minutos.

Tal como esperábamos, la operación abierta se ha cerrado. El nivel de cierre ha sido de 4.981 puntos y la pérdida final ha sido de 1.828 eur. Ahora a esperar nuestra siguiente oportunidad. No se que ha pasado, pero la orden de cierre de la posición ha tardado una eternidad, 35 segundos. El deslizamiento en el cierre de la msma ha sido exageradísimo también, de 5 puntos. Ya no podemos hacer nada. Esta vez prácticamente igualamos récord negativo de las operaciones. Este sistema DAX está actualmente en máximo drawdown histórico. Es para empezar a ponerse nervioso.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Supongo que la operación abierta ayer por el sistema DAX se cerrará nada más abrir el mercado por estar las cotizaciones por debajo de nuestro nivel de stop. De nuevo la estadística se cumple, como casi siempre. Lástima que en este caso es por ir en contra a nuestros intereses. Las cotizaciones en este momento en 4.990 puntos y nuestro stop estará vigente a las 9:00 horas en 4.997 puntos. A esperar impaciente la apertura a las 9:00 horas.

Finalizamos la sesión de hoy.

Finalizamos finalmente la jornada de hoy. Hemos llegado a la hora límite del sistema y no ha saltado el stop ni ha cerrado la posición. No tenemos que hacer otra cosa que quitar el stop del mercado y esperar a mañana. Otra cosa sería contraproducente. Esta vez nos toca sufrir doble, pues la posición la dejamos abierta siendo perdedora y ya hemos de esprar a la apertura de mañana. Ya veremos que sucede, pero no espero nada bueno.
Y nada más por hoy. Les espero de nuevo mañana desde el otro lado de sus pc ´s. No me fallen.

No pinta nada bien.

La posición abierta por sistema DAX no tiene buena pinta. Desde nuestra entrada en mercado las cotizaciones no han hecho nada más que caer, estando en estos momentos en 5.025 puntos y bajando. Es lo que tenemos y nos tenemos que aguantar. ¿ La estadística, en este caso negativa, se cumplirá ne nuevo ? Es mu posible y muy fácil. Vamos a seguir esperando el desenlece final de la operación. Casi que mejor si no queda abierta para mañana, pero eso lo decide el sistema y no nosotros. El stop de momento vigente hasta las 19:00 horas.
Son ahora las 18:05 horas y la única posibilidad actual que tiene el sistema de cerrar la posición es la llegada al nivel de stop. Las otras posibilidades de salida son muy difíciles de cumplir. Asi es muy fácil, muy a mi pesar, que la operación quede abierta hasta mañana, con todo el riesgo que ello conlleva. De momento esperamops hasta la hora final de operativa del sistema, fijada en las 19:00 horas.
Son las 18:34 y acabo de revisar la estadística de operaciones y tenemos lo siguiente (para operaciones largas sistema DAX abiertas a las 16:30 horas): todas las operaciones cerradas el mismo día han resultado perdedoras; la peor operación se ha realizado cerrándose la misma al día siguiente; todas las operaciones positivas se han cerrado como mínimo al día siguiente. Por lo tanto viendo así las cosas, si queremos tener algún resultado positivo, la posición no debería cerrarse hoy. Pero yo casi que preferiría que saltara el stop y para mañana ya veremos. En estos momentos las cotizaciones en 5.005 puntos, ya muy cerca del stop.
¿ Deberíamos en un futuro desechar estas operaciones abiertas a las 16:30 horas ?

Colocamos el stop.

Se me había pasado. El sistema DAX ha colocado su stop en 4.997 puntos a las 17:00 horas. Tengo claro que esta operación va a salir mal, acorde a las estadísticas de estas operaciones y comentadas anteriormente.

Inauguramos chat.

Acabo de instalar en el blog una nueva aplicación (chat) de comunicación más rapida e interactiva entre los lectores. Espero hagamos todos un buen uso de él y nos sirva de utilidad a todos.

Entramos largos con DAX 30 minutos y ...

Entramos largos con DAX 30 minutos. El nivel conseguido ha sido de 5.054 puntos, con un deslizamiento en contra de 3 puntos. Esta vez ha sido culpa mía y los nervios me han podido. Ha pasado lo siguiente: estaba el sistema desconectado del broker y al llegar a la hora esperada no se ha cursado, lógicamente, la orden y he tenido que hacerla con muchos nervios manualmente. Ya está hecho y medio solucionado. Pero este es un fallo imperdonable. Hoy estaba frente a las pantallas, pero ¿ y si no hubiera estado ?. Hay que estar siempre pendiente y al tanto. Solucionado. Ahora sólo queda esperar. Verdaderamente las operaciones largas cursadas por el sistema DAX abiertas a las 16:30 horas no me dan excesiva confianza. Las estadísticas de estas operaciones son: 36,84 % aciertos, ratio benef/perdida de 1,516, peor operación -1.979 eur, mejor operación 2.396 eur. Con estos datos estadísticos no es para tirar cohetes. Pero la operación sigue su curso.

¿ Hay límites ? Posible entrada próxima.

El mercado está disparado. Sigue sin ver límite alguno ni techo alguno que se le resista. El futuro del DAX está ya claramente por encima de los 5.000 puntos, concretamente en 5.037 puntos y con fuerza alcista. ¿ Quien nos lo iba a decir ? La tendencia a corto es claramente alcista y no podemos ponernos contra ella, pero ¿ no estaremos exagerando ? Parece que se esté diciendo en el mercado: tonto el último, y claro mientras el mercado sube y sube y sube más, uno no puede estar eternamente esperando un recorte para poder entrar en mercado. Es el pez que se muerde la cola.
¿ Nuestros sistemas ? Todo indica que el sistema DAX dará orden de entrada en mercado a las 16:30 horas, pero hemos de esperar a esa hora para tener confirmación de la misma. Esperaremos impacientemente. Desde luego en estos niveles actuales da mucho respeto tomar una posición.
¿ Quien estará comprando en estos niveles tan altos ? (Me refiero a las acciones y demás activos). ¿ Alguien puede dar pistas ? Yo realmente no tengo ni la más remota idea. Se aceptan hipótesis.

Mundo hegde fund.

¿ Que se cuece ahora en el mundillo Hedge Fund ? Lo mejor en el enlace adjunto: mundo hedge fund.

Noticias macro americanas de hoy.

Las noticias macro americanas del día son: noticias macro USA.

De nuevo frente a las pantallas.

Ya estoy de nuevo frente a las pantallas. De momento las miro y todo sin novedad. Seguimos esperando posible orden de los sistemas. Creo que si se produce una orden será del sistema DAX, el DAX2 y DAX3 no creo realicen hoy ninguna operación.

Debo ausentarme.

Han pasado ya las 12:00 horas y no hay cambios relevantes en la situación actual. La única novedad es que el futuro del DAX está de nuevo por debajo de los 5.000 puntos, concretamente en 4.982 puntos. Nuestros sistemas activos no van a dar ninguna orden de entrada en mercado en breve, no pueden cumplir condiciones.
Aprovecharé el momento para realizar unas gestiones y me alejaré de las pantallas. No creo esté fuera más de una hora.

Situación actual.

Ya hemos llegado a las 11:00 horas y la situación actual es de cautela. El futuro del DAX ha sobrepasado los 5.000 puntos y se mantiene por encima, concretamente en los 5.005 actualmente. No se como acabará el día. Es una situación muy compleja la actual. Nuestros sistemas activos están lejos de poder dar ninguna orden de entrada en mercado. Por una parte eso me tranquiliza, pues así no perdemos. Por otra parte si no entramos en mercado tampoco tenemos opción de ganar nada. Es preferible siempre perder una ocasión y perder autoestima, que perder capital y tener una operación perdedora. El rebote que llevamos desde mediados de marzo hasta ahora, no ha tenido prácticamente corrección alguna y en cualquier momento puede producirse. Pero de igual forma, el rebote puede seguir subiendo y llegar a ...

¿ Hoy podremos ?

Acabamos de empezar la jornada y el día parece que se inicia con fuertes alzas. Hemos pasado de 4.940 puntos a los actuales 4.970. Parece que queramos ir a atacar los psicológicos 5.000 puntos. ¿ Será un espejismo ? ¿ Será una realidad ? ¿ Será una trampa ? ¿ Es pánico alcista ? Sólo el tiempo nos lo dirá. Desde luego en algún momento deberá romperse este nivel, pero no se yo si ahora es el momento más adecuado. No creo que la economía real esté tan eufórica como la economía bursátil. La volatilidad intradía es desde luego muy elevada y tomar cualquier posicion en mercado tiene altos riesgos.
Desde luego visto este inicio de jornada dan ganas de ponerse largo en mercado, pero yo no lo voy a hacer, salvo que los sistemas ejecuten una orden que así lo haga.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Ya veremos que nos depara la jornada. Empezamos fuera de mercado y esperamos nuestra oportunidad.

Podemos finalizar la jornada de hoy.

Bueno ya hemos llegado a las 18:00 horas y ya es del todo imposible que los sistemas activos den una nueva orden de entrada en mercado. Hoy, por fin, hemos tenido un día de recompensas a nuestra disciplina. Verdaderamente me hacia mucha falta, no tanto en la cartera, que también, sino más psicológicamente. Ahora ves todo más traqnuilo y con otra perspectiva.
Agradezco sinceramente todas las muestras de apoyo recibidos así como todas las felicitaciones. Muchas gracias.
Y ya, creo que nada más por hoy. Hoy descansaré muy muy tranquilamente y espero que a pierna suelta.
Les espero de nuevo por aquí mañana miércoles, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Y a las 17:00 horas ...

Hemos llegado a las 17:00 horas y el sistema DAX3 finalmente y tal como era esperado ha dado orden de cierre de la posición, cerrándose en 4.966 puntos y arrojando un resultado positivo de 246 eur. No es gran cosa, pero siempre mejor sumar que restar. Ahora a esperar la siguiente oportunidad que nos brinden los sistemas.

¿ Qué pasará ahora ?

¿ Qué estará pasando en el mercado ahora mismo ? El futuro del DAX ha llegado a tocar los 5.014 puntos, pero en ese mismo instante los ha perdido. Ha sido atravesar los 5.000 puntos y el volumen, lógicamente, se ha disparado, pero de forma inmediata los ha vuelto a perder. ¿ Qué quiere decir de forma inmediata ? Pues eso, no ha durado ni un minuto en los 5.000 puntos. Es una resistencia psicológica muy difícil de pasar a la primera.
Ahora si que parece que sistema DAX3 pueda dar orden de cierre de la posición a las 17:00 horas. Por mi gustosamente lo hacía ya, pero seguimos esperando a la hora señalada y a que el sistema de la orden.

Actualidad del Mundo Hegde Fund.

¿ Qué se comenta en el mundo Hedge Fund en estos momentos ?: mundo Hedge Fund. A tener muy en cuenta, como siempre.

Falta mucho todavía, pero ...(corregido a las 16:10 horas).

Si, falta mucho tiempo para que lleguen las 17:00 horas. Pero a esa hora, sistema DAX3 puede dar orden de cierre de la posición abierta, siempre y cuando la cotización a esa hora esté por encima de los 4.920 puntos aproximadamente (actualización a las 16:10: no tengo claro en que nivel puede dar orden de cierre a las 17:00 horas, pero aunque sea superior a 4.920 no es seguro el cierre a las 17:00 horas). Casi que mejor, porque la posición actual presenta gran peligro y no está arrojando el resultado esperado. Eso sí, para esa hora ya sabremos como reacciona el mercado americano a la publicación de la construcción de nuevas viviendas. Tranquilidad y paciencia. Estoy algo nervioso por la apertura de esta posición del sistema DAX3.

Publicacion de viviendas en USA y ...

Inicio de construcción de viviendas, bajan 12,8%, frente al -8,5 % anterior.
La tasa anualizada se va a 458.000 desde el anterior 520.000.
Los permisos de construcción bajan 3,3 %, y se van a tasa anualizada de 494.000 viviendas mucho peor que el 530.000 esperado.
Tanto construcción, como permisos se van a mínimos históricos.
El mercado reacciona con caidas. El futuro del DAX ha pasado de 4.955 puntos a los 4.920 puntos actuales en tan solo 10 minutos. Veo peligrar seriamente nuestra posición abierta con DAX3.

Situación actual.

Transcribo comentario de Cárpatos sobre la situación actual:
"Las bolsas siguen mostrando una fortaleza tremenda. Las correcciones duran poco. Y es que estamos ante algo que no se había visto antes en la historia.
Para ver bajadas y rebotes como las actuales hay que remontarse hastas 1929, y en aquella época no existía la gigantesca industria actual de fondos, hedges, y todo tipo de macrogestores.
No hay comparación histórica.
Y como no hay comparación histórica, el mercado sigue haciendo algo único. La bajada previa fue tan tremenda, que el rebote ha sido gigantesco provocando un curioso fenómeno. Ni más ni menos que la inmensa mayoría de los gestores se lo han perdido. Entonces ahora se ven sometidos a una gran presión psicológica. Esto está montado de una manera que si uno va con la manada no hay ningún problema. Si el mercado baja el 40% y tú pierdes el 30% el partícipe no se queja, pero si el mercado sube el 30% y tu no lo sigues, los partícipes de media cuelgan de los pulgares al gestor.
Este fenómeno psicológico es muy complejo, está muy estudiado y lo hemos expuesto muchas veces en nuestra web.
Los gestores lo conocen, y lo sufren, y a cada corrección hay un montón que entran porque no pueden arriesgarse a que rebote y se queden sin seguir el rebote.
Ésta es la lucha, y el origen del pánico alcista que se activa cada dos por tres.
La excusa oficial para subir, es que la economía se recupera. Y es cierto. Los datos son claros. Pero es evidente que hay algo más, y creo que es lo anteriormente comentado.
En fin, con razón o sin ella, lo entendamos o no la tendencia a corto sigue siendo alcista, y el canal alcista en el que se mueve el futuro del eurostoxx desde que se inició el rebote sigue total y absolutamente en vigor.
En este enlace de nuestra web, tienen un análisis a fondo de BAT 23 del futuro del eurostoxx.
http://www.serenitymarkets.com/ficha_comentario.asp?sec=9&id=45641
Lo más importante es tener en cuenta lo siguiente:
1- El canal alcista sigue totalmente en vigor.
2- El techo del canal casualmente coincide con resistencia natural y con la resistencia mayor de la media de 200 sesiones a la que por primera vez se va a enfrentar el futuro del eurostoxx desde diciembre de 2007.
3- Pero además si llega el futuro del eurostoxx a su media de 200, va a llegar igualmente el futuro del mini S&P que la tiene a tiro de piedra.
Esto lo enreda todo.
La tendencia es muy alcista a corto, pero claro con todo ese rosario de resistencias pegadas, no se puede saber. Pasar todo eso a la primera parece realmente muy muy difícil. Suponiendo que se rompa eso va a requerir su tiempo.
Iremos analizando todo día a día. De momento esto es lo que hay. "