Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.
jueves, 30 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión por hoy.
Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.
Han saltado los stops de las posiciones.
También ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.289,50 puntos, dando un beneficio de 284 euros.
El sistema CM20 ha cerrado su operación por alcanzarse su stop, cerrándose su operación en 6.289,50 puntos, dando una nueva pérdida de -890 eur.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 coloca su stop en 6.296,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 2,28% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema RTA30 fija su stp en 6.289,50 puntos, dando 11,50 puntos de beneficio potencial.
- el sistema CM20 lo fija en 6.289,50 puntos, asumiendo un riesgo del 4,86% de la cartera asociada al sistema. Demasiado alto.
Entramos largos con DCAM30.
Entramos largos con CM20.
Indicador de directores de compras de Chicago.
PMI de Chicago se esperaba en 55,9 y queda en 60,4 desde el 56,7 anterior. Empleo baja de 55,5 a 53,4. Nuevos pedidos sube de 55 a 61,4. Precios pagados baja de 57,2 a 55. Muy buen dato, muy bueno para las bolsas y dólar y muy malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entramos largos con RTA30.
El sistema DCAM120 (en simulador) cierra posición y abre largo.
A continuación ha abierto posición larga (en el simulador) en ese mismo nivel, en 6.276,50 puntos (no tenemos deslizamiento en esta ocasión, pues la operación es simulada). No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.009 hasta el cierre de ayer (entre paréntesis la estadística desde 1.997 a 2.009), y es la siguiente: 32,65% (46,33%) de aciertos, mejor negocio 6.421 eur (9.096 eur), peor negocio -3.704 eur (-4.354 eur), ganancia media de positivos 3.331 eur (2.811 eur), pérdida media de negativos -1.748 eur (-1.486 eur), índice positivos/negativos 1,905 (1,892), profit factor (esperanza matemática) 0,924. (1,633) Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,313 (14,425) barras de 120 minutos y una operación negativa dura de media 8,121 (8,609) barras de 120 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema DCAM120 desde el 1/09/2.009 hasta el día de hoy.
Peticiones de subsidio de paro semanales.
PIB americano.
Ha saltado el stop del sistema CM20.
El sistema DCAM120 (en simulador) cierra posición y abre corto.
A continuación ha abierto posición corta (en el simulador) en ese mismo nivel, en 6.234,50 puntos (no tenemos deslizamiento en esta ocasión, pues la operación es simulada). No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.009 hasta el cierre de ayer (entre paréntesis la estadística desde 1.997 a 2.009), y es la siguiente: 32,65% (46,33%) de aciertos, mejor negocio 6.421 eur (9.096 eur), peor negocio -3.704 eur (-4.354 eur), ganancia media de positivos 3.331 eur (2.811 eur), pérdida media de negativos -1.748 eur (-1.486 eur), índice positivos/negativos 1,905 (1,892), profit factor (esperanza matemática) 0,924. (1,633) Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,313 (14,425) barras de 120 minutos y una operación negativa dura de media 8,121 (8,609) barras de 120 minutos. La última operación del sistema se acaba de cerrar, dando una pérdida de 1.766 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema DCAM120 desde el 1/09/2.009 hasta el día de hoy.
Noticias macro americanas de hoy.
- PIB DEL SEGUNDO TRIMESTRE final: Dato previo: +1,60%. Previsión: +1,6%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +1,1%. Previsión: +1,1%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2%. Previsión: +2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.
A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 465.000. Previsión: 459.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de septiembre.
Dato previo: 56,7. Previsión: 55,8.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
La inicio muy mal anímicamente. Mi primera indisciplina tras la vuelta de vacaciones dada la situación de los dos últimos días y parece que esta vez el sistema acertará de pleno. No se si estaré activo en el blog hoy. Estoy muy afectado. Debo serenarme y reponerme. Es solo dinero, pero el factor psicológico es muy duro en mi situación. He vivido malas situaciones de trading, pero hoy es de las peores.
¿ A donde me lleva la indisciplina ? A LA RUINA FINANCIERA. Si he diseñado, testeado y probado los sistemas ¿ porque no los sigo fielmente y me olvido ?. Las personas somos asi. EL FACTOR PSICOLOGICO ES IMPORTANTISIMO EN EL TRADING. A mi me esta fallando. Debo reponerme y seguir adelante.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión por hoy.
No tengo muchas ganas de escribir nada más. Hoy de nuevo un día de los más duros que he tenido junto con el de ayer.
Pero debo reponerme rápidamente. Hoy es el cumpleaños de uno de mis hijos y los resultados del trading no deben hacer mella en mi.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lados de sus pantallas. No me fallen.
Indisciplina. Cerrada la posición del sistema CM20.
Entramos cortos con CM20.
Salta el stop del sistema CM20.
Mundo Hedge Fund.
El sistema RTA30 cierra su posición.
El sistema RTA30 cierra el largo y abre corto.
A continuación ha abierto una nueva operación corta, la tercera del día y última en caso de fallar de nuevo. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.264,50 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 0,50 puntos.. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 38,03% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.187 eur, pérdida media de negativos -508 eur, índice positivos/negativos 2,335, profit factor (esperanza matemática) 1,433. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,123 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,333 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/09/2009 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Entramos largos con CM20.
Salta el stop del sistema CM20 y ... nuevo stop RTA30.
El sistema RTA30 ha fijado nuevo stop en 6.245,00 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 2,52% de la cartera asociada al sisrema.
Stop del sistema RTA30.
Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.
Índice de refinanciaciones baja -1,6% desde la semana pasada. Índice de compras ajustados sube +2,4%, pero antes de lanzar las campanas al vuelo, las compras gubernamentales suben +4,5% en la semana, por lo que ha sido el principal factor de subida. El tipo medio de préstamo a 30 años baja a 4,38% desde el 4,44% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos baja -0,8% desde la semana pasada. Nada, todo sigue igual, el mercado está muerto y las buenas cifras llegan de mano del gobierno. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entramos largos con RTA30.
Y seguimos restando ...
El sistema RTA30 ha cerrado su posición en 6.280,50 puntos, dejando una pérdida de -565 euros.
El sistema DCAM30 ha cerrado su operación en 6.273,00 puntos, dejando una nueva pérdida de -377 euros.
¿ Cuándo empezaremos a sumar de nuevo ?
Stop del sistema CM20.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 fija su stop en 6.273,00 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 1,21% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema RTA30 fija su stop en 6.279,50 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 1,31% de la cartera asociada al sistema.
Entramos cortos con CM20.
Entramos cortos con DCAM30.
Entramos cortos con RTA30.
Salta el stop del sistema DCAM30.
Entramos largos con DCAM30.
Noticias macro americanas del día.
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 4.357,4.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 790,6.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Quiero agradecer los comentarios y apoyos recibidos tras la dura jornada de ayer. Gracias de verdad. Sin los apoyos recibidos, la cuesta sería mucho más dura. Que sirva de experiencia, que estas cosas suceden en el trading.
Para empezar la jornada, parece empezaremos dentro de mercado rápidamente, pues el sistema DCAM30 parece dispuesto a entrar en mercado a las 9:30 horas. Lo sabremos dentro de unos minutos.
El itraxx crossover amanece hoy con claros descensos de unos -5 puntos, un -1%, favoreciendo unas alzas iniciales en el mercado. El euro sigue su andadura alcista frente al dólar, habiendo dejado atrás ya el nivel de los 1,35 dólares, atacando abiertamente el nivel de los 1,36 dólares.
martes, 28 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión por hoy.
Mañana tendremos nuevas oportunidades de trading que esperemos sepan usar a su favor los sistemas. Nada más por hoy. Algo tocado psicológicamente. Espero reponerme rápidamente. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.
Cerradas las posiciones.
El sistema RTA30 ha cerrado su posición, cerrándose la misma en 6.271,00 puntos, dando -1.152 eur de pérdida, de los cuales, 21 puntos (525 eur) son debidos al elevadísimo deslizamiento. Este sistema ha cubierto cupo hoy, realizando el límite de operaciones perdedoras en el mismo día, 3.
Creo que hoy es el peor día de trading de los últimos dos años. Con esto está todo dicho. La pérdida de hoy ha sido de -6.777 eur. Un desastre.
Mundo Hedge Fund.
Muchos comentarios de pilles en algunos fondos ante los bandazos de hoy. La mayoría de los hedge están refugiados en el scalping o fuera ante la volatilidad tremenda del mercado, que el VIX refleja de forma totalmente ineficiente. El saldo institucional, como desde hace muchos días sigue igual, moderadamente comprador. Pero nada cambia tanto ventas como compras están a un nivel muy bajo, pocas veces visto en los últimos años, lo cual, nos muestra una inactividad muy importante de estos actores principales del mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entramos cortos con DCAM30.
Entramos cortos con RTA30.
Confianza del consumidor de Conference Board.
Confianza del consumidor de Conference Board baja de 53,2 a 48,5, mucho peor del 52,5 esperado. Situación actual baja de 24,9 a 23,1. Expectativas baja de 72 a 65,4. Personas que piensan que es difícil encontrar empleo suben de 45,5 a 46,1 %. Dato muy malo para bolsas y dólar y muy bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Han saltado todos los stops.
- el sistema DCAM30 ha cerrado su posición en 6.284,00 puntos, dando una pérdida de -327 eur.
- el sistema RTA30 ha cerrado su posición en 6.279,00 puntos, dando una pérdida de -690 eur.
- el sistema CM20 ha cerrado su posición en 6.280,00 puntos, dadno una pérdida de -327 eur. Por error había puesto que el riesgo de esta operación en el último stop era de 0,01, cuando en realidad era de 1,54%.
Indice Case Shiller
Los precios de viviendas en áreas urbanas suben 0,6 % más de lo esperado (0,4%). Bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Nueva actualización de stops.
- el sistema DCAM30 fija su stop en 6.284,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 0,95% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema CM20 lo sitúa en 6.280,00 puntos, asumiendo un riesgo del 0,01% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema RTA30 lo coloca en 6.279,50 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 1,57% de la cartera asociada al sistema.
Actualizamos los stops.
- el sistema DCAM30 lo actualiza a 6.281,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,22% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema RTA30 lo fija en 6.276,00 puntos, asumiendo un riesgo del 1,77% de la cartera asociada al sistema.
Nuevo stop del sistema CM20.
Datos ICSG-GS.
Ventas semanales de cadenas comerciales por el ICSC-GS suben en la semana del 25 de septiembre un +0,4%. En el año suben +3,6%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 fija su stop en 6.272,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,86% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema CM20 lo sitúa en 6.262,00 puntos, asumiendo un riesgo del 2,13% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema RTA30 lo mantiene en 6.272,50 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 1,97% de la cartera asociada al sistema.
- el sistema DCAM120 (en simulador) lo mantiene en 6.182,00 puntos.
Entramos largos con DCAM30.
Stop del sistema CM20.
Entramos largos con CM20.
Stop del sistema RTA30.
Entramos largos con RTA30.
Salta el stop del sistema OTSE30.
Salta el stop del sistema CM20.
Salta el stop del sistema DCAM30.
Salta el stop del sistema RTA30.
Stop del sistema CM20.
Entramos cortos con CM20.
Stop del sistema DCAM30.
Stops de las posiciones abiertas.
- el sistema RTA30 fija su stop en 6.235,00 puntos, dejando el riesgo de la posición en un 1,35% de la cuenta asociada al sistema.
- el sistema OTSE30 fija su stop en 6.280,50 puntos, dejando la posición con un riesgo del 4,73% de la cuenta asociada al sistema. Demasiado.
Entramos cortos con DCAM30.
Entramos cortos con OTSE30.
Entramos cortos con RTA30.
Noticias macro americanas de hoy.
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -1,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de julio.
-Mensual: Previo: +0,3% . Previsión: -0,1%.
-Anual: Previo: +4,2% . Previsión:+3,2%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.
A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de septiembre.
Dato previo: 53,5. Previsión: 52,5.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de septiembre.
Dato previo: +11. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.
Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -46.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Recordemos que únicamente tenemos una posición abierta (en simulador) con el sistema DCAM120. El resto de sistemas permanecen fuera de mercado esperando su oportunidad. No lo tienen fácil a esta hora, pero todo puede cambiar en cuestión de minutos.
Hoy ya tenemos noticias macro americanas que pueden mover mercado. La más importante a las 16:00 horas, con la Confianza del consumidor de la Conference Board. En breve, como siempre, publico las noticias macro americanas más importantes a publicar hoy.
El itraxx crossover amanece hoy con decisión, con ascensos muy claros, de 7 puntos, un 1,4%, mostrando inquietud en las manos fuertes y favoreciendo recortes iniciales en el mercado. El euro sigue en su andadura, manteniendo el nivel de los 1,3425 dólares y sin poder romper los 1,3500. Este rango es amplio, pero es el intervalo en que se encuentra.
lunes, 27 de septiembre de 2010
Finalizamos la jornada de hoy.
Los sistemas ya están casi todos fuera de mercado. Queda dentro el sistema en fase de simulación DCAM120, que mantiene su posición larga.
Tengo ya un sistema nuevo en fase de simulación que se llama AIDE225. Aun no publico sus datos ni estadísticas, pero se presenta bastante adecuado a mi perfil, con riesgos acordes a los sistemas actualmente en funcionamiento, lejos de stops enormes al estilo DCAM120. Todo se andará.
De momento para mañana no se nos presentan, viendo los gráficos actuales, oportunidad de entrar inmediatamente en mercado, pero tampoco estamos demasiado lejos de poder hacerlo. Dependerá de como evolucione esta tarde el mercado americano.
Los datos del itraxx crossover, que por fin ya dispongo, indican a esta hora subidas de 0,7 puntos. Las oscilaciones en este indicador han sido constantes a lo largo de toda la jornada, oscilando con subidas de 1 puntos y recortes de -1 punto. No tenemos más pistas. El euro en el mismo nivel matinal, en el entorno de los 1,3470. Por momentos hemos atacado seriamente el nivel de los 1,3500 dólares. No se ha podido con él.
Y nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.
Indicador de actividad manufacturera de la FED de Dallas.
Indicador de actividad manufacturera de la FED de Dallas queda en septiembre en -17,7 desde el -13,5 del mes anterior. Se esperaba que subiese a -6, por lo que es bastante peor de lo esperado Malo para los mercados, bueno para los bonos y bueno para el Dólar. Vamos a explicar esto: el dato malo aumenta el miedo y por lo tanto baja el Euro, pero en las circunstancias actuales, malos datos pueden forzar a la FED a activar el QE2, cosa que es malo para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta el stop del sistema CM20.
Stops de las posiciones.
- el sistema CM20 lo tiene fijado en 6.297,00 puntos, dejando un beneficio potencial de 17 puntos.
- el sistema DCAM120 (en simulador) lo ha fijado a las 15:00 horas en 6.182,00 puntos, a 122 puntos de la entrada. Lo cual deja el stop muy lejos de la entrada. Dificilísimo sistema para llevarlo en real.
Indicador de actividad Nacional de la FED de Chicago.
Salta el stop del sistema RTA30.
Actualizaciones de stops
- el sistema RTA30 lo fija en 6.299,00 puntos, dejando la posición con 46 puntos de beneficio potencial.
- el sistema CM20 lo fija en 6.295,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 15,50 puntos.
- el sistema DCAM120 (en simulador) lo tiene fijado en 6.173,00 puntos, lejísimos de su nivel de entrada, concretamente a 131 puntos, algo muy duro de seguir.
Nuevos stops de las posiciones.
- el sistema RTA30 lo fija en 6.299,00 puntos, dejando la posición con 46 puntos de beneficio potencial.
- el sistema CM20 lo fija en 6.292,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 12,50 puntos.
Stops de las posiciones abiertas.
- el sistema RTA30 lo fija en 6.295,00 puntos, dejando la posición con 42 puntos de beneficio potencial.
- el sistema CM20 lo fija en 6.290,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 10 puntos (vigente desde las 9:20 horas).
Noticias macro americanas del día.
- INDICADOR DE ACTIVIDAD NACIONAL DE LA FED DE CHICAGO de agosto.
Dato previo: +0,0%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele tener demasiado seguimiento en el mercado, a pesar de que es uno de los indicadores más efectivos que existen para determinar la verdadera situación de la economía. La clave es la media de 3 meses.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Recordemos tenemos 3 posiciones largas abiertas desde el viernes, dos en real (sistemas OTSE30 y CM20) y una en simulado (sistema DCAM120). Ya veremos como acaban. Los sistemas colocarán sus stops a las 9:00 horas en el mismo lugar en que los dejaron el viernes, es decir, en 6.279,50 para RTA30 y en 6.276,50 para CM20.
Hoy de nuevo ya tengo datos del itraxx crossover, que inicia su sesión con recortes de -7,1 puntos, un -1,4%, favoreciendo las alzas bursátiles iniciales. El euro está en los mismos niveles en que cotizaba el viernes al acabar la sesión, en el entorno de los 1,3470 dólares, aunque por momentos se acerca a la cota de los 1,3450.
viernes, 24 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión de hoy.
Comentar a los suscriptores por mail, que he modificado la orden de envio de los post del blog. A partir de hoy se enviarán a partir de las 21:00 horas (no puedo escoger las 20:00, que sería la hora ideal), pues muchas alguna vez, los apuntes de las 19:00 horas se retrasan o voy muy justo para hacerlos. Como ejemplo, hoy mismo para el resultado de la operación del sistema OTSE30 (cerrada a las 19:00 horas) y la apertura en el simulador de la operación del sistema DCAM120. Si algún lector tuviera algún inconveniente en este tema del horario, póngase en contacto conmigo o deje un comentario en el blog. Haré lo posible por satisfacer sus necesidades.
La jornada de hoy ha sido trepidante. Se ha iniciado con un pequeño gap alcista que rápidamente se ha corregido y ha profundizado en las caidas. Posteriormente tras datos macro publicados, el mercado se ha dado la vuelta y ha ido a máximos del día superándolos. El euro está a esta hora muy claramente por encima de la cota de los 1,3450 dólares, concretamente en 1,3471. Un dólar débil es lo que busca la administración norteamericana para fomentar sus exportaciones. De momento lo está consiguiendo. Ya veremos que consecuencias acarreará después esta situación.
Y por hoy ya nada más. Es fin de semana y toca descansar y disfrutar al máximo de la familia. Yo lo voy a hacer, es lo mejor que tenemos. Que descansen. Les espero por aqui, al otro lado de sus poantallas, el próximo lunes. No me fallen, pasaré lista. Y gracias por seguir ahi.
Entramos largos con DCAM120 (en simulador).
Cierra posición el sistema OTSE30.
Llegamos a las 18:00 horas y ...
Mundo Hedge Fund.
Se mantiene el saldo comprador de las instituciones, aunque en franco retroceso, pero de momento sigue ahí. Los niveles de actividad siguen bastante bajos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indice del instituto del ciclo económico ECRI.
Indicador adelantado semanal baja de 122,6 a 122,2. Indicador de crecimiento anualizado mejora de -9,3 a -8,7%. Es el mejor desde el 25 de junio de este año. ECRI comenta que es muy prematuro hablar de posibilidades de nueva recesión con estos datos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Nuevos stops de las posiciones.
- el sistema OTSE30 fija su stop en 6.254,50 puntos, dejando la posición con un riesgo del 0,36% de la cartera asociada al sistema. Este sistema cierra hoy si o si su posición, pues no pude dejar los viernes posiciones abiertas.
- el sistema RTA30 lo fija en 6.279,00 puntos, dejando la posición con 26 puntos de beneficio potencial.
- el sistema CM20 lo fija en 6.276,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 0,42% de la cartera asociada al sistema.
Ventas de viviendas nuevas (USA).
Stops de las posiciones abiertas.
- el sistema OTSE30 fija su stop en 6.235,00 puntos, dejando la posición con un riesgo del 1,73% de la cartera asociada al sistema. Este sistema cierra hoy si o si su posición, pues no puede dejar los viernes posiciones abiertas.
- el sistema RTA30 lo fija en 6.262,00 puntos, dejando la posición con 9 puntos de beneficio potencial.
- el sistema CM20 lo fija en 6.258,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 2,50% de la cartera asociada al sistema.
Salta el stop del sistema DCAM120 (en simulador).
Entramos largos con CM20.
Entramos largos con OTSE30.
Entramos largos con RTA30.
Pedidos de bienes duraderos.
IFO.
Clima de negocios 106,8, mejor que el 106,2 esperado. Condiciones actuales 109,7 mejor que el 108,5 esperado. Expectativas 103,9 ligeramente peor que lo esperado que era 104. Fuertes reacciones en todos los mercados al dato del instituto alemán IFO, que ha quedado mejor de lo esperado. El euro ha subido casi 30 puntos, el bund baja y las bolsas remontan. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Noticias macro americanas del día.
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de agosto.
Dato previo: +0,4%. Previsión: -1,0%.
-Sin transportes: Dato previo: -3,7%. Previsión: +0,8%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.
A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de agosto.
Dato previo: 276.000. Previsión: 290.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.
A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
De momento seguimos igual, sólo con una posición abierta en simulación con el sistema DCAM120. En real seguimos fuera de mercado sin posibilidades cercanas de entrar en él. Ya veremos que sucede a lo largo de la jornada.
El euro por encima de los 1,33 dólares, continuando la debilidad del dólar.
jueves, 23 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión por hoy.
Y de momento nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantaññas. No me fallen.
Indicadores adelantados de la Conference Board.
Indicadores adelantados de la Conference Board suben en agosto +0,3% cuando se esperaba +0,1%. Bueno para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar (contando con que la tranquilidad favorece al euro. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ventas de viviendas de segunda mano (USA).
Suben en agosto el 7,6 % peor de lo esperado que era 8,4 %. Esto lleva a tasa anualizada de 4,13 millones ligeramente mejor de lo esperado que era 4,1 desde el 3,83 anterior. Los inventarios de viviendas en vwenta bajan 0,6 %. El precio medio sube 0,8% interanual hasta 178.600. Dato confuso lo dejo en neutral o en ligeramente favorable a bolsas y ligeramente malo para bonos (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).
Analizando y revisando ...
Con esto quiero decir que la diversificación es buena. Hay sistemas que en este entorno de mercado se comportan muy bien y otros que se comportan mal, pero dentro de un escenario ya sucedido en el pasado. La operativa con sistemas debe ser constante y disciplinada, pues es lo que nos dará la supervivencia en el largo plazo.
Este año, hasta es posible que no gane dinero, pero espero no perder una fortuna ni el capital de trabajo, que es fundamental. Sí tengo claro que las operaciones se han de seguir y hacer , siguiendo a los sistemas y no debo saltarme ninguna operación, pues nunca sabes como saldrá antes de hacerla y si conocerás su resultado a posteriori. Por eso debemos seguirlas todas. El que está fallando este año soy yo, no los sistemas. Entre alguna, mínima, indisciplina y por días de más de vacaciones.
PMI Alemania.
Noticias macro americanas de hoy.
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 450.000. Previsión: 450.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
A las 16.00:
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de agosto.
Dato previo: 3,83. Previsión: 4,10 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.
A las 16.00:
- INDICADORES ADELANTADOS DE LA CONFERENCE BOARD de agosto.
Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Se trata de un dato que intenta predecir qué hará el crecimiento en los siguientes 6 a 9 meses, por lo tanto las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entramos cortos con DCAM120 (en simulador).
Iniciamos la sesión de hoy.
Ya tenemos por delante un nuevo día de trading. Inicia la jornada de forma interesante, pues parece podemos tener un inicio de sesión al alza. ¿ Una trampa para caer desde más arriba ? Todo puede ser, no se puede descartar nada. Puede pasar cualquier cosa. Según como inicie la sesión y se mueva en la primera media hora, podríamos tener entradas próximas en mercado. Lo sabremos pronto.
El euro se mantiene cerca del nivel de los 1,34 dólares, perdidos por momentos durante la sesión nocturna. La debilidad del dólar es evidente. La necesidad de exportación de los norteamericanos favorece e intensifica esta debilidad.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión de hoy.
Para mañana a primera hora no se nospresenta nada especial. Los sistemas han entrado cortos en mercado y no les ha salido bien la jugada. El mercado anda muy indeciso y con bastante volatilidad. Mañana a las 14:30 y a las 16:00 horas tenemos noticias macro que posiblemente den más volatilidad a la sesión. No se como acabará hoy el día, pero nosotros ya lo finalizamos.
Sigo sin tener datos del itraxx. Al parecer la página que los daba, ya no los da y debo buscarlos en otro lugar. Esperaremos unos dóa más para ver si volvemos a la normalidad. El euro disparado por completo, estando en 1,3383 en estos momentos, superando clara y ampliamente el nivel de los 1,3350. Ha hecho un máximo hasta esta hora en 1,3440. Ahi queda eso. Hay que fomentar las exportaciones americanas y que mejor forma de hacerlo que un dólar débil.
Y nada más por hoy. Mañana más y espero que con mejores resultados. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.
Mundo Hedge Fund.
Ayer las compras descendieron un poco y las ventas subieron más o menos en la misma cuantía, lo que deja el saldo en mas o menos lo que había hace dos dias, que sigue siendo moderadamente comprador. Ninguna novedad a este respecto y parece que hay espera a ver qué sale de los datos de venta de viendas de mañana y pasado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Petróleo.
Reservas semanales de crudo suben 0,97 millones frente a una bajada esperada de 1,9. Reservas semanales de gasolina suben 1,59 millones de barriles frente a una previsión de 0,3 de bajada. Reservas de destilados suben 0,347 millones frente a una subida de 0,2 millones. Dato bajista para el futuro del crudo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
FHFA.
Los precios inmobiliarios en EEUU de julio bajaron un -0,5% frente al -0,3% del mes anterior que se ha revisado a la baja al -1,2%. En la interanual bajan -3,3% frente al -1,7% del mes pasado. Esto sigue sin ser positivo, pero como anda la FED detrás del tema para poner un nuevo estímulo en el mercado, estamos en esa fase en donde puede que malos datos sean buenos porque así les obliga a actuar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta el stop del sistema CM20.
Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.
Índice de refinanciaciones baja -0,9% desde la semana pasada. Índice de compras baja -3,3% desde la semana pasada. La media de tipos de préstamo a 30 años baja al 4,44 desde el 4,47% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos baja -1,4% desde la semana pasada. Qué decir... que no levanta cabeza. La tasa de refinanciaciones con respecto al total del movimiento en el sector es del 81,1% desde el 80,5% de la semana pasada. Cada vez hay menos compras, con eso se dice todo, y eso que los tipos siguen muy bajos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta el stop del sistema RTA30.
Salta el stop del sistema DCAM30.
Stops de las posiciones.
- el sistema DCAM30 lo fina je 6.240,50 puntos, equilibrando totalmente la posición, dando 2 puntos de beneficio.
- el sistema RTA30 lo fija en 6.244,50 puntos, dando 3,5 puntos de beneficio.
- el sistema CM20 lo fija en 6.252,00 puntos, asumiendo un riesgo del 3,26% de la cartera asociada al sistema.
Entramos cortos con CM20.
Entramos cortos con DCAM30.
Indicador de confianza del consumidor semanal de ABC News.
Indicador de confianza semanal de ABC News empeora de -43 a -46. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Entramos cortos con RTA30.
Noticias macro americanas del día.
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 4.396,1.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 801,5.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Estamos fuera de mercado y con la apertura inicial del mismo, no parece que vayamos a tener una entrada rápida en mercado con ningún sistema. Esperaremos acontecimientos.
He mirado los gráficos de ayer de las 20:00 en adelante. La volatilidad estuvo altísima, subiendo el futuro del DAX 50 puntos y posteriormente volviéndolos a bajar.
El euro disparado, superando la cota de los 1,3300 dólares por momentos. La debilidad del dólar tras el discurso ayer de Bernanke se ha acrecentado y hoy se hace más patente.
martes, 21 de septiembre de 2010
Finalizamos la sesión de hoy.
Para mañana se nos presenta un día interesante ya desde primera hora, siempre con permiso de la FED, que hoy a las 20:15 publica sus resultados, Bernanke hablará y a buen seguro moverá mercado. ¿ En qué dirección ? Eso ahora no lo sabemos y persdonalmente no lo sabré hasta mañana.
El sistema RTA30 ha estado hasta el último momento pendiente de si cursaba o no una orden corta de entrada en mercado. Finalmente, ésta no se ha producido, pero deja al sistema muy cerca de poder cursar una orden (corta) mañana a primera hora.
Hoy de nuevo no he tenido información del itraxx crossover. Espero mañana ya poder disponerde ella. El euro ha superado esta mañana claramente el nivel de los 1,31 dólares y no los ha perdido en toda la jornada, situándose ahora en 1,3134 dólares.
Y ya nada más por hoy. Mañana tendremos más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.