Análisis situación de los sistemas.

De los sistemas comentados en el blog, un primer análisis de la situación de los mismos es la siguiente (incluyen las últimas operaciones recientemente cerradas):

• el sistema RTA30 está en fase máxima de drawdown (DD: peor racha de pérdidas), en cuantía de -12.042 eur, superando a su peor racha histórica que era de -11.794 y databa del año 2.002. Este año, según la estadística proporcionada por visualchart, lleva un beneficio de 5.732 eur, con este mes de noviembre (sin acabar aun) con un resultado de -6.372 eur y 18 operaciones. El peor mes del histórico fue en 08/2.006 con -6.149 eur y 31 operaciones realizadas. ¿ Momento ideal para reactivarlo ? Dudas, siempre dudas.
  
• el sistema DCAM30 tiene un DD actual de -6.253 eur, siendo su peor DD histórico de -9.322 eur, finalizado en 12/2.008. Este año lleva un resultado acumulado hasta esta última operación de -4.838 eur. Este mes, hasta la reciente operación realizada lleva un resultado positivo de 1.022 eur. ¿ Debo reactivarlo ?
  
• el sistema CM20 tiene un DD actual de -9.015 eur, siendo su peor DD histórico de -15.998 eur (si quitamos todos los meses de agosto en que no tradeo se reduce a unos 11.000 eur). Este año lleva un resultado acumulado positivo de 4.515 eur. Este mes, incluyendo la última operación realizada lleva un beneficio de 389 eur. ¿ Debo reactivarlo ? Al poner en real este sistema me equivoqué del todo, pues debería haber esperado a que entrara en fase de DD (como está) en lugar de activarlo sin más. Un sistema entra en fase de DD en cualquier momento. Inclusive puede dejar de funcionar en cualquier momento.
• el sistema OTSE30 tiene un DD actual de -16.411 eur, cuando su peor DD histórico era de -11.564 eur (de 06/2.009) y anterior era de -9.664 eur (de 07/2.000). Ya el año pasado se superó el DD histórico, marcando un nuevo DD. En estos momentos en DD disparado. Por eso decidí parar el sistema por completo. Este año lleva unos resultados acumulados de -14.342 eur, siendo el saldo de este mes de -3.507 eur.
• el sistema DCAM120 está también en fase de máximo DD de -21.278 eur. Su peor DD anterior era de -12.405 eur y databa de 08/1.997. Aparqué este sistema ya en Julio de este año. Muy difícil de seguir. Un sistema a día de hoy totalmente descartado de la cartera sin perspectivas de entrar de nuevo en operativa.

A la vista, por ejemplo de lo sucedido con los sistemas OTSE30, muy lejos y empeorando su peor DD histórico, o inclusive el de DCAM120 estando en fase de descarte total del sistema, una dificultad en la operativa sistemática radica precisamente en diagnosticar cuando una operativa o un sistema ha dejado de funcionar. En mi caso tenía pronosticado cuando superara por 2 veces el peor DD histórico y no lo he cumplido, he parado la operativa antes de ese momento. ¿ Motivo ? Pensaba podría soportarlo psicológica y monetariamente. Me equivoqué en ese análisis, pero no me arrepiento en la decisión adoptada (y más a la vista de los resultados). ¡¡¡ Y eso que siempre antes de poner un sistema en mercado real, pasa por un test en el simulador no inferior a los 8 meses !!! Asi de crudo es el mercado y el trading. La toma de decisiones nunca es, ha sido ni será sencilla, nos jugamos nuestro capital.

Curiosidades de los sistemas: sistema OTSE30.

Al tener la operativa parada y tener tiempo para analizar la información y el desarrollo de los sistemas me encuentro con la siguiente situación particular respecto al funcionamiento del sistema OTSE30. Tiene claras sus condiciones de entrada y de salida del mercado. He testeado a nivel de curiosidad que hubiera pasado si cambiamos de sentido las órdenes. Es decir donde ahora cumple condiciones para efectuar una compra (ponerse largo), abra una posición vendedora (se ponga corto) y viceversa para las condiciones de cortos. Como me esperaba el resultado es totalmente contrario al actual. Pero claro, esto lo sabemos ahora, no antes. Y, algo importante, esta situación en el histórico sale del todo horrible. ¿ Ha cambiado tanto el escenario ? ¿ Ha dejado de funcionar el sistema OTSE30 ? Son cuestiones que en estos momentos tienen difícil solución, difícil respuesta. Ante eso lo mejor, lo que estoy haciendo. Parar la operativa y esperar tiempos mejores.
Mirando más pausadamente, hacer esto en el sistema globalmente y estudiandolo desde 1.997 hasta la actualidad, hace que los resultados SOLO sean positivos en el año 2.004 y en este año 2.010, teniendo como particularidad estos dos años que son años totalmente laterales y sin rumbo, habiendo únicamente subidas y bajadas dentro de un canal lateral. Dato a tener en cuenta.

Primeros análisis del sistema OTSE30.

Tras la tempestad llega la calma. Es lo que suele decirse. La situación del sistema OTSE30 no es fácil ni cómoda. He querido, llevo días, revisar si la filosofía de trabajo del sistema OTSE30 ha quedado obsoleta en este mercado o bien es un tema de que los parámetros escogidos no son los más adecuados para el entorno actual. Este sistema tiene 6 parámetros con posible optimización, 3 para las posiciones cortas y 3 para las posiciones largas, no siendo un sistema simétrico por tanto. A título de curiosidad he optimizado el sistema para este año 2.010 para ver si hay parámetros que hubieran dado un resultado positivo. Unicamente he optimizado 1 parámetro para los largos y otro para los cortos, del total de 6. Es decir sólo he buscado nuevo valor para esos dos parámetros manteniendo constante, al mismo valor, el resto. Los resultados son alentadores, pues si se consigue un resultado positivo en los últimos 12 meses, pero sin conseguir un beneficio en el ejercicio 2.010, pero únicamente una pérdida de -1.000 eur (si es que esto puede considerarse positivo). La filosofía del sistema sigue siendo buena, los parámetros tal vez necesitan ser revisados. Poniendo estos valores en los parámetros, para analizar la operativa histórica, los resultados son también buenos, pero ....... perdemos el carácter de comportamiento en mercado real. Qué quiero decir, simple: estos nuevos parámetros se hubieran comportado mejor que los actuales en los últimos 12 meses y en el periodo que abarca desde 1.997 a la actualidad los resultados prácticamente no se verían alterados, unos años por otros, pero no tenemos unos resultados de como se comporta el sistema en mercado real. Nos falta ver ahora un nuevo periodo del sistema en mercado real. Esperar unos meses para ver su resultado.

Cierra posición el sistema OTSE30.

Según lo comentado en el chat, el sistema OTSE30 acaba de cerrar su operación a mercado, cerrándose la misma en 6.596,00 puntos y dando una pérdida de -17 puntos, -427 eur.
El sistema pasa a fase de revisión y supervisión, desconectado del real.

Entramos cortos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.579,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 47,73% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -713 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,112 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,016 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,565 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 26/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -541 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
Este sistema está actualmente en fase máxima de drawdown y me lo está haciendo pasar canutas. Revisándolo acaba de superar en 200 eur su peor drawdown histórico. ¿ Debería ser momento de aparcarlo ? Desde luego los resultados de este año son horrendos, muy malos.

Cierra posición el sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 ha cerrado su posición a mercado, cerrándose la misma en 6.620,00 puntos, y dando una pérdida de -577 eur. A esperar la siguiente operación.

Entramos cortos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de corts a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.597,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 punto. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,28% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -717 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,106 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,033 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,667 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 25/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -429 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Cierra posición el sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 cierra su posición a mercado tras estar dudando desde su entrada el momento para cerrarla. La cierra en los mínimos relativos de la sesión. El cierre se ha producido en 6.445,50 puntos, dando una pérdida de -452 euros. A esperar la siguiente operación.

Stop del sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 fija su stop, situándolo en 6.609,00 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 3,97% de la cartera asociada al sistema. Riesgo alto.

Entramos largos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.663,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,84% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -724 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,096 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,046 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,636 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el pasado 22/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -191 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Cierra posición el sistema OTSE30.

Llegada la hora de finalización de su operativa y siendo viernes, el sistema cursa orden de cierre de su posición, pues no puede mantener este sistema posiciones abiertas los viernes. El cierre se ha dado en 6.6.22,00 puntos, dando una pérdida de -190 euros.

Stop del sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 coloca su stop en mercado y lo hace en 6.575,00 puntos, asumiendo un riesgo del 3,95% de la cartera asociada al sistema.Algo alto, pero no extremo.

Entramos largos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.629,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,55% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -736 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,078 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,053 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,581 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue ayer 21/10/2.010 y su resultado fue un beneficio de 1.796 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
Esta operación si o si se cerrará hoy, pues este sistema, al igual que el sistema DCAM30 no deja posiciones abiertas los viernes para el fin de semana. Como máximo a las 19:00 horas cerrará su posición.

Cerrada la operación de OTSE30.

El sistema OTSE30 tiene que cursar orden de cierre de posición a las 19:00 horas. Como sabrán los lectores más antiguos, esa hora coincide con la última barra del gráfico y el sistema no puede ejecutar el envio de esa orden y debemos hacerlo manualmente. Estando con la nueva versión de visualchart (la VC5), la quería preparar pero se ha ejecutado directamente. Es un comportamiento distinto al que tenía en VC4, y ha sido el primer día en que esto ocurría.
Por lo tanto la operación se ha cerrado en 6.599,50 puntos, dando un beneficio de 1.822 euros, que esta muy bien. La diferencia con el sistema vendrá dada por el cierre de la vela de las 19:00 horas. No creo sea demasiado.

Continuamos actualizando stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado de nuevo han vuelto a actualizar sus stops:

• el sistema OTSE30 lo fija en 6.567,50 puntos, dando un beneficio potencial de 41,00 puntos.
  
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.597,00 puntos, dejando la posición con 62,50 puntos de beneficio potencial.
• el sistema CM20 lo fija en 6.599,50 puntos (desde las 16:40 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 73,00 puntos.

No paramos de actualizar los stops. Buena señal.

Los sistemas con posición abierta en mercado de nuevo han vuelto a actualizar sus stops:

• el sistema OTSE30 lo fija en 6.564,00 puntos, dando un beneficio potencial de 37,50 puntos.
  
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.592,00 puntos, dejando la posición con 57,50 puntos de beneficio potencial.
• el sistema CM20 lo fija en 6.591,00 puntos (desde las 16:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 64,50 puntos.

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado de nuevo han vuelto a actualizar sus stops:

• el sistema OTSE30 lo fija en 6.545,00 puntos, dando un beneficio potencial de 18,50 puntos.
  
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.574,50 puntos, dejando la posición con 40,00 puntos de beneficio potencial.
• el sistema CM20 lo fija en 6.580,50 puntos (desde las 15:40 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 54,00 puntos.

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado han vuelto a actualizar sus stops:

• el sistema OTSE30 lo fija en 6.538,50 puntos, dando un beneficio potencial de 12 puntos.
  
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.567,50 puntos, dejando la posición con 33,00 puntos de beneficio potencial.
• el sistema CM20 lo fija en 6.571,00 puntos (desde las 13:40 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 44,50 puntos.

Y nuevos stops de nuevo.

Los sistemas con posición abierta en mercado han actualizado sus stops:

• el sistema OTSE30 lo fija en 6.532,50 puntos.
  
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.561,50 puntos, dejando la posición con 26,50 puntos de beneficio potencial.
• el sistema CM20 lo fija en 6.565,00 puntos (desde las 13:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 38,50 puntos.

Continuamos actualizando stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado han actualizado sus stops:

• el sistema OTSE30 lo fija en 6.528,00 puntos, dejando la posición equilibrada.
  
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.555,50 puntos, dejando la posición con 21,00 puntos de beneficio potencial.
• el sistema CM20 lo fija en 6.553,00 puntos (desde las 12:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 26,50 puntos.