miércoles, 27 de mayo de 2009

Estadísticas sistema DAX3.

Tras el análisis pausado y exhaustivo del sistema DAX3, me he dado cuenta que el sistema no estaba bien parametrizado. No he hecho ningún cambio en la estructura del sistema. Una vez analizado el comportamiento en el histórico y tras el padecimiento de hoy, he repasado la opes manualmente, visionándolas poco a poco. No me convencia del todo. He realizado una optimización del sistema más correcta que la que tenía. Ahora he obtenido los parámetros de una optimización del periodo enero 2002 a diciembre de 2005. Así, el resto de los periodos, tanto anterior a esa fecha como posterior a diciembre de 2.005 me sirven como potencia fuera de rango. He tenido en cuenta, como siempre, los deslizamientos y comisiones al broker. Los resultados son realmente mucho mejores. El DD del sistema si que sigue siendo prácticamente el mismo. El DD máximo se produce antes del periodo de optimización, finalizando en junio de 2.001, segun la estadística que acompaño. En el periodo de optimización el DD es de unos 12.000 eur. Y en el periodo más actual tras la optimización es de 7.500 eur. Esto me lleva a pensar, que cuando hice la optimización del sistema, en funcionamiento en la actualidad, no lo hice correctamente. Las estadísticas de lo comentado en las imágenes siguientes. Creo que hablan por si solas, pero agradeceré cualquier comentario acerca de ellas. Clica en las imágenes para verlas más grandes y claras. La primeras imágenes corresponden al sistema DAX3 modificado con los nuevos parámetros y las segundas a la estadística con los parámetros actuales. ¿ Qué opinion os merece ?



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