lunes, 31 de mayo de 2010
Finalizamos la jornada de hoy.
Nuevo stop del sistema DCAM120.
Gráficos y tabla de resultados.
- Primero el sistema DCAM30:
- Ahora el sistema RTA30:
- Ahora el turno del sistema OTSE30:
- Y para la cartera global: (el sistema DCAM120 es el mismo del mes pasado, pues la operación abierta el viernes y no cerrada, se contabilizará el mes que viene, siempre cuando la operación se cierra. No ha hecho ninguna operación este mes):
Mundo Hedge Fund.
Nuevo stop del sistema DCAM120.
Nuevo stop del sistema DCAM120.
Nuevo stop del sistema DCAM120.
Noticias macro americanas de hoy.
Iniciamos la sesión de hoy.
En la primera hora de sesión el volumen ha sido muy pequeño, ¿ preludio de toda la sesión ? Será lo normal. Así, los movimientos puedes resultar un tanto exagerados hoy.
viernes, 28 de mayo de 2010
Urgente.
Finalizamos la operativa de hoy.
Post número 5.000. Gracias.
En realidad es alguno más, pero hasta ahora no me habia dado cuenta de la cantidad de cosas compartidas con todos ustedes.
Indice del Ciclo Económico ECRI.
Mundo Hedge Fund.
Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.
Indicador de directores de compras de Chicago.
Ingresos y gastos personales.
Ya de regreso.
Llega la hora de ausentarme.
Stop del sistema DCAM120.
Tenemos que tener en cuenta que para este sistema el stop no es la mejor forma de cerrar su posición, ni aun cuando éste marque beneficio. Las otras vías de cierre de posición son las que el sistema busca, optimizando su posición.
Noticias macro americanas del día.
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de abril.
INGRESOS: Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,5%.
GASTOS: Dato previo: +0,5%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.
A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de mayo.
Dato previo: 63,8. Previsión: 61,8.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.
A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de mayo final.
Dato previo: 72,2. Previsión: 73,3.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 81,0. Previsión: 81,2.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 66,5. Previsión: 68.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.
A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
jueves, 27 de mayo de 2010
Finalizamos la sesión por hoy.
Entramos largos con DCAM120.
Ahora tengo que salir y ...
Mundo Hedge Fund.
PIB americano.
Peticiones de subsidio de paro semanales en EEUU.
Llegamos a las 13:00 horas y ...
Noticias macro americanas de hoy.
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 471.000. Previsión: 457.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
A las 14.30:
- PIB DEL PRIMER TRIMESTRE avance:
Dato previo: +3,2%. Previsión: +3,4%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,6%. Previsión: +0,6%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +0,9%. Previsión: +0,9%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Hoy el itraxx crossover no nos da ninguna pista inicialmente; prácticamente no tiene cambios, ni sube ni baja, ni come ni deja comer. Tiempo al tiempo. Empecemos nuestra sesión.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Finalizamos la jornada por hoy.
Mundo Hedge Fund.
Saltan los stops de DCAM30 y de RTA30.
- El sistema DCAM30 cierra su operación en 5.787,50 puntos, dando un beneficio de 384 eur.
- El sistema RTA30 cierra su operación en 5.785,50 puntos, dando una pérdida de -965 eur. Su tercera operación negativa en el día. No puede abrir nueva posición hasta mañana a partir de las 10:00 horas.
Crudo USA.
Stop del sistema RTA30.
Ventas de viviendas nuevas.
Stop del sistema DCAM30.
Entramos largos con RTA30.
Salta el stop de RTA30.
Stop del sistema RTA30.
Salta el stop de CM20 (operación simulada).
El sistema RTA30 cierra el largo y abre corto.
En el mismo momento ha abierto posición corta en ese mismo nivel, 5.775,50 puntos, con un deslizamiento en contra de 2,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 38,53% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.103 eur, pérdida media de negativos -495 eur, índice positivos/negativos 2,228, profit factor (esperanza matemática) 1,397. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,893 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,358 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/05/2009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
Pedidos de bienes duraderos.
Pero en este dato los aviones causan grandes distorsiones, dado su elevado precio, por lo que los operadores se fijan más en la partida sin transporte. En este caso se baja 1 % cuando se esperaba +0,5 %, eso sí el dato del mes anterior se revisa al alza de +3,5 % a +4,8%. Dato dudoso para las bolsas y para los bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Nueva actualización de stops de los sistemas.
- El sistema DCAM30 lo fija en 5.765,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 0,45%% de la cartera asociada al sistema.
- El sistema CM20 (en simulador) lo fija en 5.762,00 puntos (desde las 14:20 horas).
Entramos largos con RTA30.
Nueva actualización de stops.
- El sistema DCAM30 lo fija en 5.752,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,24% de la cartera asociada al sistema.
- El sistema CM20 (en simulador) lo fija en 5.750,00 puntos.
Nueva actualización de stops de los sistemas.
- El sistema DCAM30 lo fija en 5.750,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,37% de la cartera asociada al sistema.
- El sistema CM20 (en simulador) lo fija en 5.740,00 puntos (desde las 13:20 horas).
Indice de refinanciaciones USA e índice de peticiones de préstamos.
Nuevos stops de los sistemas.
- El sistema DCAM30 lo fija en 5.740,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 2% de la cartera asociada al sistema.
- El sistema CM20 (en simulador) lo fija en 5.730,00 puntos.
Entra largo el sistema CM20 (en simulador).
Stop del sistema DCAM30.
Y ahora debo salir.
Entramos largos con DCAM30.
Noticias macro americanas de hoy.
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.783.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 569,2.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de abril.
Dato previo: -1,2%. Previsión: +1,5%.
-Sin transportes: Dato previo: +3,5%. Previsión: +0,6%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.
A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de abril.
Dato previo: 411.000. Previsión: 420.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.
A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Comentar que hoy sobre las 11:30 horas me alejaré de las pantallas por un periodo aproximado de una hora y media. Caso de que algún sistema curse entrada no podré actualizar la información hasta mi regreso. Todo funcionará normalmente como es habitual.
martes, 25 de mayo de 2010
Finalizamos la operativa de hoy.
Mundo Hedge Fund.
Datos macro publicados.
Situación a las 12:00 horas.
Noticias macro americanas del día.
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -2,5%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +0,7%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de marzo.
-Mensual: Previo: -0,1% . Previsión: -0,3.
-Anual: Previo: +0,6% . Previsión: +2,4%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.
A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de mayo.
Dato previo: 57,9. Previsión: 59.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de mayo.
Dato previo: +30. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.
Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -44.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Recordemos seguimos fuera de mercado, ningún sistema tiene posición abierta. Hoy parece que llegan de nuevo unas fuertes caidas en el mercado. ¿ Previsibles ? No soy yo el más apropiado para decirlo, pero de nuevo hay que destacar lo comentado diariamente en el apartado Mundo Hedge Fund, donde los institucionales hace ya muchos días están vendedores, y desde que cogieron ese sentido en el mercado, cualquier intento de rebote se ha quedado en eso, un mero intento. Las caidas cada día más acentuadas. Hoy inicialmente la caida en el futuro del DAX puede rondar los 200 puntos, visto en cierres a las 18:00 horas, y de unos 150 puntos en cierres a las 22:00 horas.
Hoy el itraxx crossover se muestra fuertemente alcista, lo cual confirmaría el desplome inicial en el mercado. Sube más de 40 puntos, algo más del 7%. Esto ya es mucha subida.
El euro sigue débil y ya está de nuevo por debajo de los 1,2300 dólares. ¿ El dólar moneda refugio ?
Con esta nueva caida en el mercado, los sistemas siguen fuera de juego, esperando una oportunidad que no acaba de llegar. No pasa nada. En estas condiciones de mercado, con movimientos muy violentos, tenemos dos opciones principalmente o ganar y sacar unos buenos beneficios de la volatilidad actual o bien perder una buena parte de los beneficios acumulados. La tercera vía es la de ver los toros de la barrera y no participar en el mercado. De momento en este caso mis sistemas están totalmente fuera de juego. No hay problema. Mercado hay todos los días, y por no entrar unos días no pasa nada. Es normal que no se den sus condiciones de vez en cuando. También así hemos de aprender a que hemos de saber esperar y ser pacientes. Ya llegará nuestra operativa de nuevo.
lunes, 24 de mayo de 2010
Finalizamos la operativa de hoy.
Para mañana parecen cercanas más posibilidades de entrada en mercado con varios sistemas, pero para saberlo deberemos esperar a mañana.
Hoy he añadido un título nuevo al blog, en formato flash, para darle un aire nuevo al blog. De la misma forma estoy intentado acabar de poder poner el botón de seguimiento del blog a través de facebook, donde ya está el blog con sus posts correspondientes. Espero conseguir finalmente que salga el botón correctamente.
Y nada más por el momento. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.
Mundo Hedge Fund.
Con respecto a los datos de las instituciones al cierre del viernes, otra sorpresa. No sólo no cambia sino que se incrementa su saldo vendedor. En vez de vender menos, aumentaron las ventas estando ya al nivel casi más alto desde enero de 2009. Mientras ellos sigan bajistas, no ha que pensar en la bolsa para nada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Ventas de viviendas de segunda mano en USA.
Ventas de viviendas de segunda mano de abril quedan en 5.77 millones más de lo esperado que era subida a 5,65 millones y más que el mes anerior que se ha revisado al alza de 5,35 millones a 5,46. En tantos por ciento, suben +7,6% mucho más de lo esperado que era +5,6% y más que el mes anterior. Con respecto al mes anterior otra buena noticia ya que se revisa al alza de 6,8% a 7%. Buen dato para la economía, malo para los bonos y en teoría bueno para el dólar porque anima más la recuperación de la economía. Para los mercados puede no ser tan bueno por el efecto que tiene sobre el dólar y el potencial empuje bajista para el euro, que ya se sabe cómo se interpreta de mal la debilidad de nuestra moneda. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indice de actividad nacional de la FED de Chicago
Índice de actividad nacional de la FED de Chicago sube a +0,29 en abril frente a la revisión del dato el mes anterior que queda en +0,13 desde el -0,07. Buen dato para los mercados, bueno para dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Situación a las 11:00 horas.
El euro sigue flojo, habiendo perdido claramente el nivel de los 1,25 dólares y situándose en estos momentos en 1,2430. En estas circunstancias, es difícil que las bolsas se recuperen y se alejen de mínimos. Tal vez el nivel psicológico de los 5.800 en el futuro del DAX , por donde están ahora las cotozaciones, haga su labor de soporte/resistencia. Tiempo al tiempo.
En nuestra situación para con los sistemas, tenemos que si bien inicialmente pensaba teníamos oportunidad de entrada en mercado, con el paso de los minutos ésta se ha ido diluyendo y alejándose, pero ya sabemos que con la volatilidad actual en el mercado, cualquier cambio es posible en cualquier momento y por cualquier importe. De momento nos tocará seguir ersperando. Esta mañana no creo que entremos en mercado, tal vez a la tarde. Por lo que pueda pasar, seguimos a la expectativa.
Noticias macro americanas de hoy.
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de abril.
Dato previo: 5,35. Previsión: 5,63 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Iniciamos la jornada fuera de mercado. Con la apertura de hoy y el último movimiento alejándose de mínimos del mercado, parecen ir acercándose lentamente alguna posibilidad para que algún sistema curse orden de entrada en mercado. Eso lo sabremos a lo largo del día.
Hoy el itraxx crossover se muestra inicialmente bajista, lo cual confirmaría unas alzas en el mercado. Pero ya sabemos que ultimamente el itraxx va algo forzado por la situación. Sus descensos son del orden de 14,5 puntos, un 2,4%. Esperamos entonces un inicio alcista en la jornada de hoy, pero el día es largo.
El euro está algo por debajo del nivel en que cerró el viernes, pero muy claramente por encima de los mínimos de la semana pasada; ahora en el entorno de los 1,25 dólares.
viernes, 21 de mayo de 2010
Finalizamos la operativa de hoy.
Desde luego el mercado hoy no ha hecho otra cosa que volver locos a los operadores. Si uno no es muy rápido, las operaciones pueden reportar grandes pérdidas y el algunos casos a buen seguro de importante cuantía. La volatilidad es enorme y cualquier cosa es posible en el mercado en estas condiciones. El dax ha parecido un valor chicharro, moviendose tranquilamente casi de 100 en 100 puntos (recordemos que en el futuro del DAX 1 punto = 25 eur).
Esta embestida esta vez de momento los sistemas la han toreado bien, fuera de mercado. Muchas veces esta es la mejor opción. No ganamos nada, pero no perdemos nada. Seguramente esto último es lo más importante; nuestro capital de trabajo es lo que nunca podemos perder, pues si nos quedamos sin él, no podemos volver a entrar en mercado.
El itraxx crossover ha ido toda la jornada algo indeciso al principio, para luego subir fuertemente, confirmando el recorte bursátil. En estos momentos modera su ascenso, haciéndolo sólo 8 puntos.
El euro como una montaña rusa, entre el 1.25 y el 1.26.
En cuanto a resultados, mantenemos el mes en positivo, pero todavía hemos de acabarlo. Tiempo al tiempo. El año lo mantenemos en negativo y seguimos en fase de drawdown. A final de mes, como es habitual, publicaré los resultados detallados y los gráficos asociados.
Y nada más por hoy. Aprovecharé para salir un rato y jugar o entretenerme con mis hijos, aunque ya son algo mayorcitos para según que cosas (¡¡¡ que rápido crecen !!!). Cuidense mucho y disfruten al máximo de la familia todos los días. Los fines de semana más si es posible.
Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes desde el otro lado de sus pc´s. Gracias por estar ahi al otro lado. No me fallen.
Mundo Hedge Fund.
A cierre de ayer el saldo de las instituciones vendedor se incrementó notablemente, con una muy fuerte subida de las ventas que ya de por sí eran altas y una fuerte bajada de las compras. Su saldo no admite dudas, de cada 3 dólares que mueven 1 es de compras y 2 de ventas. En esta situación es muy remota la posibilidad de un cambio de tendencia de las bolsas duradero. En cuanto a los hedge mañana de rumores. Se habla de que algunos hedge están tomando posiciones en futuros y opciones muy bajistas, aunque no se sabe nada en concreto. Si se han visto algunas tomas de posición bajistas en opciones bastante importantes. La norma actual es vender en los rebotes para intentar cerrar en el entorno 1.040 donde la toma de beneficios va a ser masiva en caso de llegada. El punto que más se comenta como zona de intentar cortos es 1.070-1.080, es decir más o menos por donde está ahora. Si el 1.080 más filtro fuera rebasado saltarían stops y se comentaría que entonces intentarían los cortos en la zona 1.092-1.100. Se comenta que en el entorno 1.125, en caso de rebote, hay operadores grandes dispuestos a meter cortos de gran calado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
¿ Existe un mercado ?
Mundo Hedge Fund.
Muy poca confianza en el futuro de la economía, rumores de que hay grandes vendedores listos en cada rebote, y convencimiento general de que vamos a una doble recesión. Mal ambiente este desde luego. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Situación a las 12:30 horas.
Noticias macro americanas de hoy.
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
El mercado sigue muy volátil y podemos esperarnos cualquier cosa, desde más y profundos recortes, hasta un rebote poco explicable y de importante cuantía.
Durante la noche el euro ha remontado posiciones espectacularmente, llegando a estar en 1,2672 dólares, pero al llegar a las 8:00 de la mañana ha perdido los 1,26 de forma rapidísima.
El itraxx crossover amanece un poco apático, oscilando entre pequeños recortes y mínimas alzas. No tenemos ninguna pista con este indicador en estos momentos.
Nuestros sistemas permanecen fuera de mercado y lejos de poder cursar ninguna orden de entrada. No creo que cursen ninguna orden, aunque ya saben que una cosa es lo que creo y otra lo que finalmente suceda.
jueves, 20 de mayo de 2010
Finalizamos la operativa de hoy.
Hoy en el futuro del DAX hemos tenido un movimiento de más de 200 puntos. Nuestros sistemas no han cogido ninguno. No pasa nada. Con esta volatilidad los sistemas pueden coger una gran operación o bien todo lo contrario, sin término medio. En el año 2.008 los sistemas hicieron grandes operaciones con estas volatilidades (y superiores); en estos momentos de momento están más bien fuera de mercado, y en los momentos que entran por lo menos parece que aciertan. Tendremos que seguir esperando nuestra ocasión.
Hoy el itraxx crossover ha iniciado la jornada con recortes leves que pronosticaban un poco de tranquilidad en el mercado. Finalmente ha sido todo un espejismo, subiendo finalmente 26 puntos, un 4,5%, confirmando totalmente las bajadas bursátiles.
El euro ha conseguido mantener el tipo, estando en estos instantes claramente por encima de los 1,2355 dólares.
Para mañana, tras los recortes de hoy, se presenta una jornada relativamente tranquila para los sistemas. No preveo que los sistemas entren en mercado, pero ya sabemos que en bolsa puede pasar cualquier cosa y los sistemas pueden cumplir sus condiciones en el momento mas imprevisible.
Y nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.
Mundo Hedge Fund.
Indicadores adelantados de la Conference Board.
En abril baja 0,1 %, cuando se esperaba +0,2 %, es la primera bajada desde marzo, y confirma lo que se está viendo venir el enfriamiento de la economía de EEUU. Mal dato para las bolsas y bueno para los bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Indicador de negocios de la FED de Filadelfia.
Peticiones de subsidio de paro semanales en EEUU.
Las peticiones de paro semanales suben de 446.000 a 471.000 mucho peor de lo esperado que era 440.000. La media de 4 semanas sube de 450.500 a 453.500. El total de parados cobrando el paro sube de 4,665 millones a 4,625 millones más de lo esperado que era 4,6 millones. Dato realmente malo, malo para las bolsas y bueno para los bonos, no parece que el mercado laboral se esté estabilizando tanto como parecía. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Cuidado máximo.
Me informan que se están observando movimientos muy raros de hedge. Movimientos extraños en los bonos americanos. Se han visto algunas liquidaciones muy agresivas de fondos de alta frecuencia en cuanto el futuro del eurostoxx ha perdido el nivel de soporte anterior. De alguna forma ha pasado en pequeña escala como cuando el Dow Jones perdió el otro día el 9%, por cierto que siguen sin encontrar una explicación, cuando la misma es muy sencilla, todos los hedge de alta frecuencia dispararon a la vez. Ahora mismo no existe el mercado, por un lado cambiando reglas los gobiernos y por otro todo está dominado por no más de nueve o diez bancos que hacen literalmente lo que le da la gana. Y ojo, no vale decir, esto siempre ha sido no así. No. Llevo desde 1985, y este numerito de unos pocos bancos dominando por completo es de ahora, antes solo lo había visto en algunos mercados concretos como el de la plata y zumo de naranja y cosas así, pero ahora lo dominan todo. Lo malo es que cuando echen a todo el mundo, luego la gente no volverá porque no querrá que le devuelvan la confianza si no el dinero. En resumen movimientos muy raros de las manos fuertes, volatilidad al máximos, mucha prudencia, cualquier cosa es posible por arriba o por debajo, hoy seguramente va a ser un día muy movido y aún me temo que no hemos visto nada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
En días como hoy ...
Personalmente hago un poco de cada una de esas respuestas y algunas más. Hoy es uno de estos días, pero todavía no me decanto en que hacer. Y asi también va pasando el tiempo. Me voy a poner a probar nuevos sistemas. Siempre viene bien.
Noticias macro americanas de hoy.
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 444.000. Previsión: 440.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.
A las 16.00:
- INDICADORES ADELANTADOS DE LA CONFERENCE BOARD de abril.
Dato previo: +1,4%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Se trata de un dato que intenta predecir qué hará el crecimiento en los siguientes 6 a 9 meses, por lo tanto las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 16.00:
- INDICADOR DE NEGOCIOS DE LA FED DE PHILADELPHIA de mayo.
Dato previo: 20,2. Previsión: 22.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, aunque es un dato regional es una cifra muy influyente.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Recordemos estamos fuera de mercado. Los sistemas buscan su oportunidad, siendo el sistema OTSE30 el que tiene más cerca la posibilidad de cursar orden de entrada en mercado.
Hoy el itraxx crossover se muestra inicialmente levemente bajista, lo cual mostraría algo de calma en los mercados, con una posibilidad de inicio para un mercado algo alcista. A las 8:45 bajaba 5,1 puntos, un 0,9%.
El euro amanece a estas horas alcista, por encima de los 1,2430 dolares.
miércoles, 19 de mayo de 2010
Finalizamos la operativa de hoy.
Hoy no podemos quejarnos del resultado obtenido en nuestras operaciones, pocas, pero muy productivas. Un beneficio del día de unos 3.200 eur está muy bien. ¡¡¡ Ojalá hayan mucho días con estos resultados !!!
Hoy, tal como he comentado en el chat, el sistema DCAM120 ha cumplido condiciones de entrada de cortos en mercado, pero el filtro que tiene de medidor de volatilidad le impide cursar órdenes en mercado, al estar ésta por encima de lo torelable por el sistema. Tal como he dicho días atrás, podría darse el caso que este sistema no cursara ninguna operación este mes. En 2.008 estuvo 3 meses seguidos sin operar por el filtro de alta volatilidad.
El euro a lo largo de la jornada, con altibajos, ha conseguido remontar y situarse por encima de los 1,2320 dólares en estos momentos.
El itraxx crossover se ha mostrado toda la jornada fuertemente alcista, confirmando en todo momento los recortes de las bolsas, subiendo más de 50 puntos, casi un 10%. La volatilidad está instaurada en los mercados y cualquier cosa es posible, desde recortes muy altos hasta rebotes poco entendibles y de igual cuantía.
Y ahora ya podemos dejarlo aquí, mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.
Mundo Hedge Fund.
Petróleo.
Reservas de crudo suben 200.000 barriles cuando se esperaba subida de 700.000. Reservas de gasolina bajan 300.000 cuando se esperaba bajada de 600.000. Reservas de destilados bajan 1 millón de barriles cuando se esperaba subida de 1,3 millones. Dato confuso, neutral para el futuro del crudo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
IPC americano.
El IPC de EEUU de abril queda en -0,1 % para ser exactos en -0,0689%, cuando se esperaba +0,1 %. La subyacente, sin los volátiles precios de alimentación y energía, sube 0,0471% cuando se esperaba +0,1 %. La interanual queda en+2,2% cuando se esperaba +2,4 %, la subyacente en tan solo +0,9% cuando se esperaba +1 %. Como vemos la inflación no es precisamente un peligro, ni obliga a subir tipos próximamente. Es más hasta hay que vigilar esa subyacente en tan sólo +0,9% pero por debajo. Dato ligeramente positivo para bolsas y bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta el stop de CM20 (operación simulada).
Salta el stop del sistema RTA30.
Indice de refinanciaciones USA e índice de peticiones de préstamos.
Índice de refinanciaciones sube +14,5% desde la semana pasada. Índice de compras ha bajado un 27,1% desde la semana pasada y es el nivel más bajo desde mayo de 1.997. Pésimas noticias. Los tipos están bajos y no hay compras, lo que indica que la subida en abril vino por las ayudas estatales y por la época de compras. Los tipos bajos sí atraen a las refinanciaciones. Tasa media de tipos de préstamo a 30 años baja al 4,82% desde el 4,96% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos baja -1,5% desde la semana pasada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Salta stop del sistema DCAM30.
Seguimos actualizando stops.
- El sistema DCAM30 actualiza su stop y lo sitúa ahora en 6.026,50 puntos.
- El sistema CM20 (en simulador) lo mantiene en 6.055,50 puntos.
- El sistema RTA30 lo hace en 6.034,00 puntos.
Nueva actualización de stops de los sistemas.
- El sistema DCAM30 actualiza su stop y lo sitúa ahora en 6.037,00 puntos.
- El sistema CM20 (en simulador) lo mantiene en 6.086,00 puntos (desde las 10:40 horas).
- El sistema RTA30 lo hace en 6.044,50 puntos.
Nuevos stops de los sistemas.
- El sistema DCAM30 actualiza su stop y lo sitúa ahora en 6.041,50 puntos.
- El sistema CM20 (en simulador) sitúa su stop en 6.056,00 puntos (desde las 10:40 horas).
- El sistema RTA30 lo hace en 6.048,50 puntos.
Stops de las posiciones.
- El sistema DCAM30 actualiza su stop y lo sitúa ahora en 6.049,50 puntos, dejando la posición con beneficios.
- El sistema CM20 (en simulador) sitúa su stop en 6.086,00 puntos (desde las 10:20 horas).
- El sistema RTA30 lo hace en 6.056,00 puntos, dejando la posición con beneficios.
Indicador de sentimiento del consumidor semanal de ABC News.
Indicador de sentimiento del consumidor semanal de ABC News mejora de -47 a -44. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Stop del sistema RTA30.
Entramos cortos con DCAM30.
Entra corto el sistema CM20 (en simulador).
Mundo Hedge Fund.
Entramos cortos con RTA30.
Recordemos que la operación realizada ayer por este sistema fue una operación fantasma que nunca debió de realizarse. Por eso no está reflejada en las estadísticas como última operación. A efectos del sistema, esa operación no ha existido en ningún momento.
Noticias macro americanas del día.
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.430,8.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 578,1.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
A las 14.30:
-IPC de abril.
Mensual: Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,1%.
Subyacente mensual: Dato previo: +0,0%. Previsión: +0,1%.
Anual: Dato previo: +2,3%, Previsión: +2,4%.
Subyacente anual: Dato previo: +1,1%. Previsión: +1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsas: Tanto bolsas como bonos lo quieren lo más bajo posible.
A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.
A las 20.00:
-Lectura de las actas de la reunión de la FED del 27-28 de abril.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Todos los mercados esperarán atentos al comunicado para ver que piensa la FED. Los bonos quieren que hablen de inflación controlada y crecimiento débil, y las bolsas de inflación controlada y crecimiento razonable.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Estamos fuera de mercado, ningún sistema tiene posición abierta, pero esto parece puede cambiar en breve y fácilmente tendremos la primera entrada a las 9:30 horas.
El euro está cada día más débil. Ya está claramente por debajo de los 1,22 dólares, en mínimos de cuatro años. Si el euro sigue cayendo, parece muy probable que las bolsas sigan su camino.
El itraxx crossover se muestra inicialmente fuertemente alcista, más de 50 puntos, cerca del 10,0%, lo cual nos puede indicar y confirmar un recorte inicial en las bolsas muy duro (dato de las 8:20 horas). Posteriormente a reducido un poco las alzas, pero sigue mostrando un importante ascenso. Recuerden pueden seguir la evolución de este indicador con un retraso de 15/20 minutos aquí. (En el blog tienen puesto el enlace en la sección enlaces de trading).
martes, 18 de mayo de 2010
Finalizamos la operativa de hoy.
Los sistemas que quedan activos todavía no darán señal de entrada en mercado ya. Mañana más.
Les epsero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.