viernes, 29 de octubre de 2010

Finalizo la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la sesión de hoy. Hoy ya hemos finalizado el mes. Tengo prisa y no puedo publicar los resultados , malos, obtenidos este mes. Lo dejo pendiente o bien para el fin de semana, improbable, o para el lunes. Estoy liado con visitas y no puedo atender el blog.
Tenemos el fin de semana por delante y recuerden disfrutarlo al máximo con la familia. Nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador adelantado semanal sube de 122,1 a 123,1, el indicador de crecimiento anualizado pasa de -6,8 a -6,5 %. El indicador anualizado se va a máximos de 19 semanas. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters baja de 67,9 a 67,7 cuando se esperaba 68. Condiciones actuales sube de 73 a 76,6 cuando se esperaba 73,5. Expectativas baja de 64,6 a 61,9 cuando se esperaba 65. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicadores de directores de compras de Chicago.

Indicador de directores de compras de Chicago sube de 60,4 a 60,6 y queda mucho mejor de lo esperado que era 58. Indicador de empleo sube de 53,4 a 54,6. Indicador de nuevos pedidos sube de 61,4 a 65. Indicador de precios pagados sube de 55 a 68,9. Muy buen dato, bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. Hay que andarse con ojo con esta cifra. La dan a sus suscriptores cinco minutos antes, con lo cual el mercado reacciona siempre antes del dato oficial, cuando sale el dato oficial ya es un lío porque está todo descontado, es algo que tienen que tener muy en cuenta en próximas publicaciones. Dato con el que no se puede operar, salvo que uno se gaste un dinero en suscribirse al boletín. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Costes laborales (USA).

Suben en el tercer trimestre +0,4%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

PIB del tercer trimestre mejora de subida de 1,7 a 2 % tal y como se esperaba. El deflactor queda en subida de 2,2 % cuando se esperaba subida de 1,9%. Gastos del consumidor suben 2,6 %, la mayor subida desde el cuartro trimestre de 2006, y esto es una gran noticia porque el consumidor lo es todo. Inversiones de negocios sube 9,7%. Exportaciones suben 5 % desde 9,1 % el trimestre anterior e importaciones 17,4% desde el 33,5 % anterior. Inventarios añade nada menos que 1,44 de los 2 puntos que sube tras crecer en 115.500 millones de dólares. Dato moderadamente favorable a bolsas y dólar y al revés para bonos, ha salido en lo esperado, y muy influenciado por el crecimiento de inventarios que es algo muy relativo, pero la partida de consumo ha sido fuerte y eso le da un cierto sesgo favorable. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- COSTES LABORALES del tercer trimestre.
Dato previo: +0,5%.
Previsión: +0,5%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas y los bonos quieren la cifra lo más baja posible dado que cuanto más alta más apoya un entorno inflacionario.

A las 14.30:
- PIB DEL TERCER TRIMESTRE avance: Dato previo: +1,7%. Previsión: +2%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +1%. Previsión: +1,1%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2%. Previsión: +1,9%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de octubre.
Dato previo: 60,4. Previsión: 58.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de octubre final.
Dato previo: 67,9. Previsión: 68.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 73. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 64,6. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Tal como comenté ayer, sigo con los sistemas parados, todos, aunque dudo que sea la mejor opción, pues dos de los sistemas RTA30 y CM20 están funcionando bien este año y no debería pararlos. Pero debo pararme a pensar si la operativa actual es la que mejor puede funcionarme. Hoy los sistemas tienen 3 operaciones cortas abiertas desde ayer y puede que realicen ahora excelentes operaciones. He visto que al cierre de la sesión de ayer las posiciones perdían, pero al inicio de la sesión de hoy parece pueden ganar. NUNCA sabes cuando una operación va a ser la buena al abrirla, lo sabes SIEMPRE cuando cierras la operación. La ley de Murphy dará que las posiciones actuales darán beneficio, inclusive tal vez un buen beneficio. Los sistemas automáticos se rigen por estadísticas. Si no se hacen todas las operaciones de los mismos, las estadísticas no sirven absolutamente para nada, son papel mojado. Bueno es mi opción y mi riesgo y la decisión que tomé ayer. No me arrepiento, de nada sirve. Hoy es fin de mes y publicaré los resultados acumulados, comparados con los obtenidos por los sistemas.
Hoy a partir de las 11:45 aproximadamente no estaré frente a las pantallas. No creo regrese hasta prácticamente las 14:30 horas, momento de publicación de importantes noticias macro americanas. Hoy a buen seguro darán mucha volatilidad. En breve publicaré las noticias de hoy, como siempre a las 9:20 horas.
Hoy es último día del mes y puede darse la prepauta de la magia del primer día de mes, lo cual podría beneficiar a mis posiciones caso de estar abiertas, pero perjudicarán mi ego al haber optado por apagar los sistemas. Sinceramente, de esto me he dado cuenta hace poco, al mirar el calendario.
El itraxx crossover amanece hoy con ascensos de 5,9 puntos, un 1,3%, pronosticando descensos del mercado. El euro/dólar se mantiene por encima de la cota de los 1,3870,y de momento para los descensos iniciados en la sesión nocturna, y sale a la caza y captura del nivel de los 1,39. El mini S&P de nuevo al entorno de los 1.175 puntos, tras cerrar anoche en los 1.180.

jueves, 28 de octubre de 2010

Finalizamos la operativa de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra operativa de hoy. Mala de nuevo. Pero con cosas claras. He decidido parar la operativa real de los sistemas. No solamente la del sistema OTSE30 según lo comentado ya esta mañana, sino la de todos los sistemas. El entorno no es el más favorable para mi operativa y prefiero perder una batalla antes que perder la guerra. Habiendo hecho esto, si es un hecho cierto que me he ahorrado las siguientes pérdidas adicionales: una operación del sistema OTSE30 de importe aproximado -1.354 euros, dos operaciones del sistema RTA30 con resultado de pérdidas de -688 euros. Además hoy concretamente nos habrían quedado 3 operaciones cortas abiertas para mañana, con los sistemas DCAM30, RTA30 y CM20, cuyo resultado tendremos mañana. Estas última operaciones pueden resultar muy buenas y perdernoslas o muy malas y dejar de haber perdido. Los niveles de entrada han sido 6.600, 6.600,50 y 6.608,00 puntos. Tengo que replantearme las estrategias de trading. Tal vez metas más cortas y en un tiempo de respuesta más corto puede hacer mejorar mis resultados, adaptándome al entorno actual del mercado. Tal vez las máquinas HFT (trading de alta frecuencia) están afectando más a mis sistemas que a otros. Hay tiempo. Hay que mejorar. Cargar de nuevo y mirar hacia adelante. Hay que aprender y no morir en el intento. Dispongo del capital de trabajo, este no lo he perdido y no puedo perderlo.
Y nada más por hoy, mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen, yo seguiré ahi.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las posiciones compradoras de las instituciones bajaron claramente y las posiciones vendedoras, subieron, igualmente con fuerza. La situación requiere ya nuestra atención porque el saldo comprador es mínimo, si sigue así, pasaremos su posición a neutral en breve, y eso sería realmente una mala noticia para la bolsa. Por lo demás los hedge se encuentran muy cautos y nadie quiere complicaciones a estas alturas. Se ve poco recorrido por arriba y muchos vendedores en la zona de 1.200 a 1.230. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Creo que lo mejor es ...

Dada mi actitud emocional en estos momentos y lo afectado que me siento por los malísimos resultados de este año, lo mejor que puedo hacer es parar completamente la operativa y replantearme las estrategias. El mercado no esta funcionando para nada como esperan mis sistemas. Mas vale una retirada a tiempo que una pérdida insalvable.
De lo positivo de hoy en estos momentos es una nueva operación de OTSE30 con más pérdidas que me he ahorrado de -1.354 eur. No la hemos realizado al tener desactivado el sistema por completo. El sistema RTA30 tienen que abrir posición corta a las 16:30 horas, pero tampoco se cursará en real la misma, pues desconecto absolutamente toda la operativa. A pesar de que este sistema está lejos de su peor drawdown y está dando este año un buen resultado. Parecido al sistema CM20, pero este último escogí el peor momento de añadirlo a la cartera real, justo en su punta de beneficio sin esperar a un mínimo drawdown del sistema.

Saltan los stops de las posiciones.

Han saltado los stops de las posiciones, dando nuevas pérdidas:
  • el sistema DCAM30 cierra su posición en 6.612,50 puntos, dando una pérdida de -1.065 eros.
  • el sistema CM20 cierra su posición en 6.620,00 puntos, dando una nueva pérdida de -502 eur.

Stops de las posiciones abiertas.

Los sistemas han colocado sus stops en mercado, situándolos en:
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.612,50 puntos, dejando el riesgo de la posición en un 3,26% de la cartera asociada al sistema. (42,50 puntos, que serían de 26 puntos, un 2% de la cuenta si no fuera por el deslizamiento extraordinario).
  • el sistema CM20 lo fija en 6.618,00 puntos, asumiendo un riesgo del 3,20% de la cartera asociada al sistema.

Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).

Peticiones de susdubio semanales quedan en 434.000 mejores de lo esperado que eran 453.000 y mejores que las de la semana pasada que se han revisado a 455.000 desde 452.000. La media de 4 semanas queda en 453.250 bajando desde los 458.750. El total de perceptores queda mejor de lo esperado en 4.356.000 frente a los 4.400.000. El dato de la semana pasada se revisa al alza de 4.441.000 a 4.478.000. Dato bueno para el mercado y malo para los bonos. ¿Y para el dólar? la pregunta del millón. Es bueno para el dólar porque habla de mejora económica por lo que es punto en contra del mercado, lo que pasa es que según nos vamos acercando a la reunión de la FOMC cuesta mucho tomar dirección en el mercado por la incertidumbre y puede haber reacciones contrarias a la correlación de moda dentro de una lateralidad de la cotización del Euro-Dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.640,00 puntos, sin deslizamiento esta vez. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 41,41% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.101 eur, pérdida media de negativos -596 eur, índice positivos/negativos 1,845, profit factor (esperanza matemática) 1,304. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,79 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,427 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró el 26/10/2.010 con una pérdida de -204 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Entramos largos con DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.555,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 16,50 puntos, ¡¡¡ una salvajada !!!. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/10/2.009 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 33,79% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 976 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -545 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,788 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,913 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,653 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,490 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 26/10/2.010 con una pérdida de -54 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.609,00 puntos y dando 47 eur de beneficio, 2 puntos.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 actualiza su stop y lo sitúa ahora en 6.609,00 puntos, equilibrando 100% su posición.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 fija su primer stop en mercado, situándolo en 6.592,00 puntos, asumiendo un riesgo de 15 puntos, del 0,94% de la cartera asociada al sistema.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.607,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 37,04% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.117 eur, pérdida media de negativos -516 eur, índice positivos/negativos 2,165, profit factor (esperanza matemática) 1,274. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,575 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,375 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 27/10/2.010 con una pérdida de -629 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Primeros análisis del sistema OTSE30.

Tras la tempestad llega la calma. Es lo que suele decirse. La situación del sistema OTSE30 no es fácil ni cómoda. He querido, llevo días, revisar si la filosofía de trabajo del sistema OTSE30 ha quedado obsoleta en este mercado o bien es un tema de que los parámetros escogidos no son los más adecuados para el entorno actual. Este sistema tiene 6 parámetros con posible optimización, 3 para las posiciones cortas y 3 para las posiciones largas, no siendo un sistema simétrico por tanto. A título de curiosidad he optimizado el sistema para este año 2.010 para ver si hay parámetros que hubieran dado un resultado positivo. Unicamente he optimizado 1 parámetro para los largos y otro para los cortos, del total de 6. Es decir sólo he buscado nuevo valor para esos dos parámetros manteniendo constante, al mismo valor, el resto. Los resultados son alentadores, pues si se consigue un resultado positivo en los últimos 12 meses, pero sin conseguir un beneficio en el ejercicio 2.010, pero únicamente una pérdida de -1.000 eur (si es que esto puede considerarse positivo). La filosofía del sistema sigue siendo buena, los parámetros tal vez necesitan ser revisados. Poniendo estos valores en los parámetros, para analizar la operativa histórica, los resultados son también buenos, pero ....... perdemos el carácter de comportamiento en mercado real. Qué quiero decir, simple: estos nuevos parámetros se hubieran comportado mejor que los actuales en los últimos 12 meses y en el periodo que abarca desde 1.997 a la actualidad los resultados prácticamente no se verían alterados, unos años por otros, pero no tenemos unos resultados de como se comporta el sistema en mercado real. Nos falta ver ahora un nuevo periodo del sistema en mercado real. Esperar unos meses para ver su resultado.

Cierra posición el sistema OTSE30.

Según lo comentado en el chat, el sistema OTSE30 acaba de cerrar su operación a mercado, cerrándose la misma en 6.596,00 puntos y dando una pérdida de -17 puntos, -427 eur.
El sistema pasa a fase de revisión y supervisión, desconectado del real.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 452.000. Previsión: 455.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos posición corta abierta con el sistema OTSE30. Parece que la operación tiene muy mala pinta. Este sistema está funcionando muy mal este año. Está en fase máxima de drawdown. Creo que debo parar el sistema y pasarlo a cuarentena, al igual que lo hice con el sistema DCAM120. El comportamiento este año de este sistema no es para nada parecido a lo esperado; 10 meses con malos resultados son demasiados meses. Toda prudencia es poca, y aunque es momento para en su caso activar el sistema si estuviera en stand by, lo más prudente en mi caso, salvaguardando el capital, es retirarlo de la operativa real. Una retirada a tiempo puede dar la victoria posterior. No podemos vivir de ilusiones y del pasado. Hemos de mirar siempre hacia adelante. Cerrada esta operación, el sistema pasará a cuarentena, retirándolo de la operativa real. Debo estudiar su operativa yy revisar si los parámetros aplicados son los más adecuados. Nos quedarán activos los sistemas DCAM30, CM20 y RTA30.
El euro/dólar por encima de los 1,38 dólares, nivel que ha recuperado durante la noche. El itraxx crossover inicia su jornada con recortes, de -4,5 puntos, un -1,0%, favoreciendo unas alzas bursátiles.

miércoles, 27 de octubre de 2010

Finalizamos la sesión por hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra sesión por hoy. Mala sesión de nuevo. Llevo el mes ligeramente en positivo, con poco más de 800 euros. Ahora queda pendiente la operación recien abierta por el sistema OTSE30, que puede hacer que incrementemos ese saldo positivo o que lo pase a negativo. ¡¡¡ Este año se me está haciendo muy cuesta arriba !!!
Estoy probando, como casi siempre, nuevos sistemas. Tal como comenté utilizando las órdenes bracket. Estoy consiguiendo resultados, pero con matices. Estoy obteniendo resultados muy buenos para estos tres últimos años, 2.008, 2.009 y 2.010, pero algunos de los años anteriores, no son buenos o incluso algún año en negativo, pero ... ahora hay máquinas de alta frecuencia trabajando y antes no lo estaban. ¿ Debo tener esto en cuenta en el análisis ? No se, sinceramente. Tengo muchas cosas en la cabeza.
Hoy ya no tengo ganas de nada más, simplemente de cerrar la sesión. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantalllas. No me fallen.

Entramos cortos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.579,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 47,73% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -713 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,112 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,016 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,565 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 26/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -541 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
Este sistema está actualmente en fase máxima de drawdown y me lo está haciendo pasar canutas. Revisándolo acaba de superar en 200 eur su peor drawdown histórico. ¿ Debería ser momento de aparcarlo ? Desde luego los resultados de este año son horrendos, muy malos.

Petróleo.

Reservas de crudo suben 5,01 millones de barriles, mucho más de los 1,1 millones esperados. Reservas de gasolina bajan 4,39 millones cuando se esperaba subida de 200.000 barriles. Reservas de destilados bajan 1,61 millones cuando se esperaba bajada de 1,5 millones. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas nuevas (USA).

Tasa anualizada sube de 288.000 a 307.000 viviendas, mejor de lo esperado que eran 300.000. En concreto la subida es del 6,6 %. El precio medio es de 223.800 dólares un 3,3 % interanual de subida. Viviendas nuevas en venta a finales de septiembre 204.000 nivel más bajo desde julio de 1968, ojo a este dato. Cifra buena para bolsas y dólar y mala para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Los pedidos de bienes duraderos suben 3,3 % en septiembre cuando se esperaba subida de 2 %, además la de agosto se revisa de bajada de 1,5 % a bajada de 1 %. Pero ojo, porque si quitamos transportes, para eliminar la distorsión de los pedidos de aviones, cuyo alto precio lo distorsiona todo, tenemos una bajada de 0,8% cuando se esperaba una subida de 0,5 %. Dato para mi de muy dudosa interpretación y neutral, ya que cada uno apunta para un lado, aunque las bolsa se lo hayan tomado bien inicialmente... (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Índice de refinanciaciones sube 3% desde la semana pasada. Índice de compras sube +3,9% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años baja a 4.25 desde el 4,34 de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos sube +3,2% desde la semana pasada. Buena cosa que con una mayor bajada de tipos haya aumento de refinanciaciones y compras, también que las refinanciaciones bajen al 82,3% del total desde el 83,4% de la semana pasada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.620,50 puntos y dando una nueva pérdida de -577 eur. Mal día para este sistema. Ahora se cumplirían condiciones para apertura de largos a las 12:00 horas, pero al haber realizado ya hoy 3 operaciones abiertas y cerradas en el mismo día con pérdidas, ya no podrá operar más hoy. Tendrá que esperar nueva oportunidad a mañana.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 marca su stop en 6.622,00 puntos, asumiendo un riesgo del 1,51% de la cartera asociada al sistema. Puede que la operación se cierre antes de la llegada a este nivel.

El sistema RTA30 cierra el largo y abre corto.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición larga recien abierta en 6.597,50 puntos dando una pérdida de -252 eur.
A continuación el sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.597,50 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de la operación de primera hora del día y es la siguiente: 37,56% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.117 eur, pérdida media de negativos -516 eur, índice positivos/negativos 2,162, profit factor (esperanza matemática) 1,300. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,575 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,414 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de la operación de las 9:00 horas. Ahora solo queda esperar.
Esta es la tercera operación que abre el sistema hoy. Si vuelve a resultar negativa, esta será su última operación de hoy. Tiene un límite de operaciones abiertas y cerradas en el mismo día con pérdidas. Para RTA30 son 3 operaciones.

El sistema RTA30 cierra su corto y abre largo.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición corta recien abierta en 6.607,00 puntos dando una pérdida de -527 eur.
A continuación el sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.607,50 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de la operación de primera hora del día y es la siguiente: 37,56% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.117 eur, pérdida media de negativos -516 eur, índice positivos/negativos 2,162, profit factor (esperanza matemática) 1,300. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,575 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,414 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de la operación de las 9:00 horas. Ahora solo queda esperar.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.586,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente: 37,56% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.117 eur, pérdida media de negativos -516 eur, índice positivos/negativos 2,162, profit factor (esperanza matemática) 1,300. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,575 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,414 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se acaba de cerrar hace unos minutos con una pérdida de -441 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 4.491,1.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 803,4.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de septiembre.
Dato previo: -1,5%. Previsión: +2,0%.
-Sin transportes: Dato previo: +1,7%. Previsión: +0,5%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de septiembre.
Dato previo: 288.000. Previsión: 300.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema RTA30.

Según lo esperado, ha saltado el stop del sistema y se ha cerrado su operación, pero lejos del stop previsto, realizándose en 6.598,50 puntos y dando una pérdida de -527 euros. A esperar la siguiente operación que parece no tardará en aparecer.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos posición larga abierta desde ayer con el sistema RTA30. Su stop lo colocará en mercado a las 9:00 horas. Todo indica que saltará y se cerrará la operación al abrir nuestra operativa. Ya veremos que sucederá. Si posteriormente prosiguen las alzas, el resto de sistemas podrían entrar en mercado. Si el mercado decide recortar posiciones, sólo el sistema RTA30 tendría posibilidad de entrar en mercado. La solución en breve.
El itraxx crossover amanece hoy con ascensos de 3,6 puntos, un 0,8%. El euro/dólar apoyándose en el nivel de los 1,38 dólares, luchando por no perder este nivel, aunque parece que se va alejando de él. El futuro del mini S&P durante el nocturno ha perdido los 1.180. Veremos si los recupera y supera con la apertura europea, aunque parece que cada vez se va alejando más de dicha cota.
Comentarles que hoy a partir de las 12:00 horas aproximadamente, tal como comenté en el post de fin de jornada de ayer, me ausentaré de las pantallas, supervisando la operativa remotamente como es habitual en estos casos. Todo seguirá funcionando normalmente con las medidas de seguridad mínimas habituales.

martes, 26 de octubre de 2010

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra jornada de trading de hoy. Hoy hemos tenido malos resultados, pero nada fuera de un trading normal. Nos queda una posición larga abierta para mañana, la abierta por el sistema RTA30. El resto de sistemas parecen quedar bien preparados para que tal vez mañana puedan cursar nuevas órdenes de entrada en mercado, inclusive tal vez bien pronto.
Hoy el itraxx crossover ha estado toda la jornada marcando ascensos, en estos momentos de 4,9 puntos, un 1,1%, confirmando el recorte del mercado de contado. El euro/dólar ha perdido claramente el nivel de los 1,39 dólares y eso ha pesado en el mercado. El mini S&P recupera a estas horas el nivel perdido de los 1.182 puntos. Ya veremos hasta donde llegará.
Y nada más por hoy. Mañana más. Comentarles que mañana a partir de las 12:00 horas no estaré frenter a las pantallas, pues debo ausentarme. Como es habitual en estos casos supervisaré la operativa remotamente y tomaré las medidas de seguridad habituales.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 coloca nuevo stop en mercado, vigente hasta las 18:00 horas, situándolo en 6.612,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 0,42% de la cartera asociada al sistema.

Mundo Hedge Fund.

Un día más lo mismo que estamos repitiendo a diario desde hace semanas, las instituciones siguen con su perpetuo saldo moderado comprador, ni de lejos es el saldo típico de las grandes tendencias alcistas, pero ventas hay poquísimas. Mientras no vendan difícilmente van a bajar las bolsas en serio. Mientras los hedge se entretienen con el muy corto. En la zona de 1.200 a 1.230 hay según todos los comentarios multitud de vendedores apostados. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 coloca su stop en mercado en 6.605,50 puntos, a 14,00 puntos de la entrada, asumiendo un riesgo del 0,84% de la cartera asociada al sistema.

Cierra posición el sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 ha cerrado su posición a mercado, cerrándose la misma en 6.620,00 puntos, y dando una pérdida de -577 eur. A esperar la siguiente operación.

El sistema RTA30 cierra su corto y abre largo.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición corta recien abierta en 6.619,50 puntos dando una pérdida de -565 eur.
A continuación el sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.619,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 punto. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 37,91% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.117 eur, pérdida media de negativos -517 eur, índice positivos/negativos 2,160, profit factor (esperanza matemática) 1,319. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,575 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,427 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Indicador de manufacturas de la FED de Richmont.

Indicador de manufacturas de la FED de Richmont pasa de -2 a mas 5. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 6.626,00 puntos y dando una pérdida de -52 eur. A esperar la siguiente.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 6.618,50 puntos y dando una pérdida de -177 eur. A esperar la siguiente operación.

Stops actualizados de las posiciones.

Los sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo ha fijado en 6.625,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 0,12% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo ha fijado en 6.618,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,02% de la cartera asociada al sistema.

Confianza del consumidor de Conference Board.

Confianza del consumidor pasa de 48,5 a 50,2 frente al revisado 48,6 anterior. Mejor de lo esperado que era 49,2. Situación actual pasa de 23,1 a 23,9. Expectativas pasan de 65,4 a 67,8. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos cortos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de corts a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.597,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 punto. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,28% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -717 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,106 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,033 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,667 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 25/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -429 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.597,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 punto. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 37,91% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.117 eur, pérdida media de negativos -517 eur, índice positivos/negativos 2,160, profit factor (esperanza matemática) 1,319. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,575 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,427 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 21/10/2.010 con un beneficio de 196 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Stops de las posiciones abiertas.

Los sistemas han actualizado sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo ha fijado en 6.631,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 0,58% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo ha fijado en 6.619,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,16% de la cartera asociada al sistema.

Informe Redbook de ventas semanales de cadenas comerciales.

Informe Redbook de ventas de grandes cadenas comerciales sube en la semana el 0,3 % y un 2,8% interanual.(Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice Case Shiller.

Precios de ventas de viviendas en 20 áreas metropolitanas baja 0,2 % en agosto cuando se esperaba subida de 0,2 %. Malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 coloca su primer stop en mercado y lo hace en 6.630,00 puntos, a 18,50 puntos de la entrada en mercado, asumiendo un riesgo del 2,66% de la cartera asociada al sistema.

Entramos cortos con CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.611,50 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 41,73% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.101 eur, pérdida media de negativos -602 eur, índice positivos/negativos 1,829, profit factor (esperanza matemática) 1,310. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,679 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,459 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró el 21/10/2.010 dando un beneficio de 1.808 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 actualiza su stop, situándolo ahora en 6.636,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 0,96% de la cuenta asociada al sistema. Hemos estado a 1,50 puntos de saltar el stop, ahora la posición pasa a posible posición favoirable, habiendose reducido el riesgo de la misma.

Informe ICSC-GS.

Indicador de ventas de las grandes cadenas comerciales sube en la semana el 0,3 % y en interanual el 1.9%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 coloca su stop en mercado, situándolo en 6.651,00 puntos, a 27 puntos de la entrada, fijando un riesgo del 2,07% de la cartera asociada al sistema.

Entramos cortos con DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.624,50 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/10/2.009 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 34,03% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 976 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -551 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,771 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,914 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,653 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,442 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 22/10/2.010 con un beneficio de 1.533 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,7%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +0,2%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de agosto.
-Mensual: Previo: -0,1% . Previsión: -0,5%.
-Anual: Previo: +3,2% . Previsión:+2,1%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de octubre.
Dato previo: 48,5. Previsión: 49.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de octubre.
Dato previo: -2. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -46.
Valoración: 2.

Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Estamos fuera de mercado, sin ninguna posición abierta. No parece que tengamos próxima una apertura de posición. Deberemos esperar y ser pacientes.
Parece que el día amanece con tranquilidad contenida, sin muchas alegrías. El mercado parece iniciará la sesión muy cerca de los niveles en que acabó ayer.
El itraxx crossover amanece con ascensos, del orden de 3,8 puntos, un 0,9%, anunciando o pronosticando recortes en la renta variable. El euro/dólar se mantiene por debajo de la cota de los 1,40 dólares y por encima de los 1,3940. La batalla sigue su curso. El mini S&P se mantiene por encima de los 1.180 puntos. Se mantiene al mismo nivel en que acabó la sesión de ayer poco más o menos.

lunes, 25 de octubre de 2010

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra jornada de trading. Hoy levemente negativa, pero con el mes ampliamente positivo, no así el año.
Jornada un tanto insulsa la de hoy, con un gap inicial al alza que parecía pronosticar un fuerte movimiento alcista, pero finalmente no se ha producido. Momentos antes de la publicación de las ventas de viviendas de segunda mano en USA, se ha producido un movimiento al alza en el mercado, que tras el dato se ha quedado en nada, haciendo que se alejará fuertemente de los máximos marcados justo antes. Finalmente, a esta hora, cierra más o menos en el mismo nivel en que se produjo la apertura del día a las 9:00 horas, consolidando la subida a través del gap de hoy.
El itraxx crossover ha estado toda la sesión con claros recortes, en estos momentos los mantiene por encima de los -13 puntos, un -2,.8%, confirmando en todo momentos las alzas bursátiles. No ha tenido duda alguna en toda la jornada. De la relación euro/dólar ya podemos hablar de otro tema. Habiendo superado la cota de los 1,40 dólares, finalmente lo ha perdido pasadas las 16:45 horas. Es posible que más tarde lo recupere, pero aesta hora seguía por debajo.
Para mañana no tenemos a primera hora nada en principio que nos indique próximas entradas a mercado por los sistemas. Tendremos que seguir esperando nueva oportunidad. Estoy buscando y diseñando nuevos sistemas utilizando las órdenes bracket en los sistemas, aquelas que permiten introducir un stop de protección de la posición y un stop de beneficios u objetivos, de tal forma que una orden anula la otra. De momento, los primeros pasos en su uso no están dadno los frutos esperados. Es pronto para conseguirlo.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana martes, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Indice actividad general de la FED de Dallas.

Su índice de actividad general de negocios queda en +2,6% en octubre frente el -17,7 de septiembre. El de producción manufacturera sube a +6,9 desde el 4 de septiembre. Otro dato que empuja al dólar al alza y por lo tanto es malo para los mercados al erosionar el apoyo de las materias primas y exportadoras. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas de segunda mano (USA).

Venta de viviendas de segunda mano en septiembre sube +10% mejor de lo esperado que era +4%. El dato del mes anterior se revisa a la baja a +7,3% desde 7,6%. En unidades son 4.53 millones, más de lo esperado que eran 4,3. El dato el mes pasado se revisa a la baja a 4,12 desde 4,13 millones. El dato es muy bueno para la economía, bueno para los mercados, malo para los bonos y... la pregunta del millón ¿bueno para el dólar o malo? El QE2 necesita datos malos de verdad o muy débiles para justificar una entrada de la FED. Este dato es muy bueno, por lo que es bueno para el dólar porque rebaja la prisa de la FED por entrar y por lo tanto puede perjudicar a las materias primas, por lo que en cierto sentido es malo para el mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de actividad Nacional de la FED de Chicago.

Indicador de actividad nacional de la FED de Chicago queda en -0,58% desde el -0,53 del mes anterior que se revisa a la baja a -0,49. La media de 3 meses baja a -0,33 desde el 0,32 en agosto. La revisión a la baja es un duro golpe pero el indicador de este mes recupera algo de altura. Aún asi no es mucho consuelo y sigue hablando de problemas en la economía y que se necesita un impulso. Tal como están las cosas en el G-20 ya veremos cómo se puede hacer el poder dar el impulso y ayuda que necesita la economía sin modificar la divisa ... En principio es malo para la economía, bueno para los bonos y bueno para el euro, pero claro, con el QE2 sería bueno para el euro porque "así la FED se ve obligada a entrar"... pero con el compromiso del G-20 tampoco puede entrar al trapo porque modifica la divisa de un modo proteccionista, con lo que es malo para el euro y bueno para el dólar. ¿Entienden ahora la incertidumbre que ha creado el G-20? (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Cierra posición el sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 cierra su posición a mercado tras estar dudando desde su entrada el momento para cerrarla. La cierra en los mínimos relativos de la sesión. El cierre se ha producido en 6.445,50 puntos, dando una pérdida de -452 euros. A esperar la siguiente operación.

Stop del sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 fija su stop, situándolo en 6.609,00 puntos, dejando el riesgo de su operación en un 3,97% de la cartera asociada al sistema. Riesgo alto.

Entramos largos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.663,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,84% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -724 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,096 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,046 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,636 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el pasado 22/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -191 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 14.30:
- INDICADOR DE ACTIVIDAD NACIONAL DE LA FED DE CHICAGO de septiembre.
Dato previo: -0,53.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele tener demasiado seguimiento en el mercado, a pesar de que es uno de los indicadores más efectivos que existen para determinar la verdadera situación de la economía. La clave es la media de 3 meses.

A las 16.00:
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de septiembre.
Dato previo: 4.13. Previsión: 4,30 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Nuevo día, nueva semana y la última del mes.
parece que iniciaremos la semana con nuevos bríos alcistas, abriendo con un buen gap al alza ¿ de escape ? Solo el tiempo nos lo dirá. ¿ Se cerrará el gap hoy ? Nueva pregunta que solo el paso del tiempo podrá responder. En mi caso es muy fácil que hoy no realicemos ninguna operación, pues los sistemas cerraron su oportunidad de largos el jueves y necesitan de una consolidación del movimiento alcista o bien de un retroceso, y ninguna de estas posibilidades parecen darse en el inicio de la jornada.
El itraxx crossover inicia la semana con claros recortes, de -9,1 puntos, un -2%, mostrando muy clarament tranquilidad en las manos fuertes. El euro/dólar claramente por encima de los 1,40, a la caza y captura del nivel de los 1,41. Ahora a poco más de la mitad de camino, en el entorno de los 1,4066 dólares.

viernes, 22 de octubre de 2010

Finalizamos la jornada de hoy y la semana.

Ya habiendo cerrado la posición el sistema OTSE30, podemos dar por concluida nuestra sesión de hoy y nuestra semana de trading. Por lo menos este mes vamos en positivo, con un importe razonable. La semana que viene ya será la última del mes. Espero que no nos destroce la operativa.
El itraxx crossover ha esta hora mantiene los recortes muy moderados, de -1,6 puntos, un -0,3%, mostrando por lo menos tranquilidad en las manos fuertes. El euro/dólar, se mantiene por encima de los 1,39 dólares, pero sin poder atravesar el 1,40. Tal vez a lo largo de lo que queda de sesión se anime, pero no lo creo. Es fácil se espere a la reunión de este fin de semana del G20 para ver cual es el próximo movimiento.
Y eso es todo. Ahora ya nos queda empezar nuestro fin de semana. Este año me toca los partidos de fútbol del pequeño en un horario un tanto raro, desde las 13:45 los sábados a algún domingo a las 18:00 horas. Cosas de esta disciplina, de la categoría y de los campos de fútbol. Esta semana juega a las 9:00 de la mañana ...... del domingo. Recuerden aprovechar el fin de semana con la familia, es lo más importante que tenemos. Buen fin de semana a todos, y .... gracias por seguir ahi. Les espero por aqui el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Cierra posición el sistema OTSE30.

Llegada la hora de finalización de su operativa y siendo viernes, el sistema cursa orden de cierre de su posición, pues no puede mantener este sistema posiciones abiertas los viernes. El cierre se ha dado en 6.6.22,00 puntos, dando una pérdida de -190 euros.

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones ajustaron ayer más el modesto saldo comprador que mantienen desde hace mucho. Las ventas crecieron y las compras se mantuvieron por el estilo, todo, tanto ventas como compras dentro de un bajo y anormal nivel de actividad. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador adelantado semanal baja de 122,2 a 122,1 mínimo de seis semanas. Pero indicador de crecimiento anualizado mejora de -7 a -6,8, más alto desde junio. Sigue sin hablar de recesiones pero sí mantiene que habrá desaceleración clara en unos meses. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema OTSE30.

El sistema OTSE30 coloca su stop en mercado y lo hace en 6.575,00 puntos, asumiendo un riesgo del 3,95% de la cartera asociada al sistema.Algo alto, pero no extremo.

Entramos largos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.629,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,55% (49,41%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 793 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -736 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,078 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 1,053 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,952 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,581 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue ayer 21/10/2.010 y su resultado fue un beneficio de 1.796 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
Esta operación si o si se cerrará hoy, pues este sistema, al igual que el sistema DCAM30 no deja posiciones abiertas los viernes para el fin de semana. Como máximo a las 19:00 horas cerrará su posición.

Triple cruce de la muerte al alza.

En el gráfico adjunto, correspondiente al que utiliza el sistema OTSE30 para sus operaciones y que tiene reflejadas sus últimos trades, podemos observar como nos encontramos ante una clara figura de triple cruce de la muerte al alza, que podría llevar al mercado mucho más arriba. ¿ Hasta donde ? A saber. El stop lo deberíamos tener en la media exponencial de 40, en el gráfico coincidente con 6.553,75 puntos. Claro que verlo ahora es muy fácil. Personalmente lo comenté en el chat, pero ayer, no en la apertura de la posición del sistema OTSE30, que en esta ocasión se apuntó a la jugada, aunque su operativa no tiene nada que ver con la figura reseñada.



IFO.

Clima de negocios 107,6 cuando se esperaba 106,5. Condiciones actuales 110,2 cuando se esperaba 110. Indicador de expectativas 105,1 cuando se esperaba 102,8. Buen dato para bolsas y euro y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 6.597,00 puntos y dando un beneficio de 62,50 puntos, 1.559 eur. A esperar la siguiente.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, última de la semana. Recordemos tenemos posición larga abierta con el sistema DCAM30. Hoy a buen seguro se cerrará la operación pase lo que pase, pues este sistema cierra todas sus operaciones los viernes como máximo a las 18:00 horas. A buen seguro se cerrará antes, bastante antes. El resto de sistemas, que ayer cerraron posición, dudo mucho que vuelvan a entrar en mercado hoy; cerraron su apuesta y les toca esperar nueva oportunidad. El sistema colocará su stop a las 9:00 horas en el mismo ligar en que lo dejó ayer, en 6.597,00 puntos. Es muy posible que salte el stop al iniciar la sesión, pues está en un lugar muy cercano a un punto muy sensible, cercano y muy ceñido a los 6.600, número redondo donde los haya.
El itraxx crossover amanece hoy un tanto indeciso, subiendo en estos momentos 2,9 puntos, un 0,6%. El euro/dólar sigue por debajo de los 1,40 dólares, en el entorno de los 1,3955. Para dar brío a las bolsas y siguiendo la correlación de las divisas actual, si traspasa al alza este nivel, a buen seguro las bolsas seguirán el movimiento.

jueves, 21 de octubre de 2010

Finalizamos la sesión por hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra jornada de hoy. Por fin hemos tenido un buen día. ¡¡¡ Ya tocaba !!! Unos 3.800 euros. Por lo menos nos llevamos al mes en positivo, que con la que cae ya es mucho. Nos queda pendiente para mañana un largo, el del sistema DCAM30.
Y despido rápidamente la sesión. Debo irme rápidamente. Mañana más.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Cerrada la operación de OTSE30.

El sistema OTSE30 tiene que cursar orden de cierre de posición a las 19:00 horas. Como sabrán los lectores más antiguos, esa hora coincide con la última barra del gráfico y el sistema no puede ejecutar el envio de esa orden y debemos hacerlo manualmente. Estando con la nueva versión de visualchart (la VC5), la quería preparar pero se ha ejecutado directamente. Es un comportamiento distinto al que tenía en VC4, y ha sido el primer día en que esto ocurría.
Por lo tanto la operación se ha cerrado en 6.599,50 puntos, dando un beneficio de 1.822 euros, que esta muy bien. La diferencia con el sistema vendrá dada por el cierre de la vela de las 19:00 horas. No creo sea demasiado.

Salta el stop del sistema CM20.

Ha saltado el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 6.599,50 puntos y dando un beneficio de 1.822 eur. Excelente operación.

Continuamos actualizando stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado de nuevo han vuelto a actualizar sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.567,50 puntos, dando un beneficio potencial de 41,00 puntos.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.597,00 puntos, dejando la posición con 62,50 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.599,50 puntos (desde las 16:40 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 73,00 puntos.

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones, que habían rozado el saldo neutral a cierre del martes, ayer volvieron a recuperarse, y vuelven a su saldo comprador moderado, que mantienen desde hace muchos días. Siguen sin tener pinta de ir a darse la vuelta. Mientras los hedge siguen haciendo trading. Zona importante de volumen en 1.185, por encima resistencia mayor en la zona de 1.195 a 1.200, donde hay vendedores. Los compradores entran en el entorno 1.158-1.160. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

No paramos de actualizar los stops. Buena señal.

Los sistemas con posición abierta en mercado de nuevo han vuelto a actualizar sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.564,00 puntos, dando un beneficio potencial de 37,50 puntos.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.592,00 puntos, dejando la posición con 57,50 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.591,00 puntos (desde las 16:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 64,50 puntos.

Indicador de negocios de la FED de Filadelfia.

Índice de negocios de la FED de Philadelphia queda en +1, peor de lo espeado que era +2. Lo bueno es que pasa a positivo este mes de octubre desde el -0,7 de septiembre. Los nuevos pedidos bajan -5 desde el -8,1 del mes pasado. Precios pagados suben nada menos que +31 desde el +9,8. Lo más alto desde mayo de este año. Empleo pasa a 2,4 desde el 1,8. buena noticia. Las condiciones dentro de 6 meses pasan a 41 desde el 26,3. El QE2 tendrá algo que ver. Las Capex en 6 meses pasan a 21,4 desde el 11,6 en seprtiembre. Esto también es muy bueno. Es menos de lo que se esperaba pero pasa a positivo y mejora el empleo y los capex, que son muy buenos para el mercado. Bueno para el mercado, malo para los bonos y malo para el dólar porque dentro de positivo es muy poca la mejoría y puede dar apoyo para el QE2. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicadores adelantados de la Conference Board.

Indicadores adelantados de la Conference Board quedan en octubre en +0,3% justo lo esperado y mejores que los del mes pasado que se revisan a la baja del +0,3% a +0,1%. En principio es bueno para el mercado por la mejoría, pero la revisión a la baja quita mucho brillo a la cifra y se coloca más bien en una decepción, por lo que lo dejamos en neutral para los mercados, lo que pasa es que aprieta la FED para la entrada del QE2... luego... (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado de nuevo han vuelto a actualizar sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.545,00 puntos, dando un beneficio potencial de 18,50 puntos.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.574,50 puntos, dejando la posición con 40,00 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.580,50 puntos (desde las 15:40 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 54,00 puntos.

Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).

Peticiones de subsidio de paro en la semana del 16 de octubre bajan de 475.000 a 452.000 algo mejor de lo esperado que era 455.000. La media de 4 semanas baja de 462.250 a 458.000. El total de peticionarios baja de 4,45 millones a 4,441 millones peor de lo esperado que era 4,41. Dato ligeramente favorable a bolsas y al revés en bonos, pero no parece demasiado influyente en mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado han vuelto a actualizar sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.538,50 puntos, dando un beneficio potencial de 12 puntos.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.567,50 puntos, dejando la posición con 33,00 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.571,00 puntos (desde las 13:40 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 44,50 puntos.

Y nuevos stops de nuevo.

Los sistemas con posición abierta en mercado han actualizado sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.532,50 puntos.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.561,50 puntos, dejando la posición con 26,50 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.565,00 puntos (desde las 13:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 38,50 puntos.

Continuamos actualizando stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado han actualizado sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.528,00 puntos, dejando la posición equilibrada.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.555,50 puntos, dejando la posición con 21,00 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.553,00 puntos (desde las 12:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 26,50 puntos.

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas con posición abierta en mercado han actualizado sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.517,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 0,73% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.545,00 puntos, dejando la posición con 10,50 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.546,50 puntos, dejando la posición equilibrada y con un beneficio potencial de 20 puntos.

Nuevos stops de las posiciones abiertas.

Los sistemas con posición abierta en mercado han colocado sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.510,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,27% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.538,50 puntos, dejando la posición equilibrada.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.533,50 puntos (desde las 10:20 horas), dejando la posición equilibrada y con un ligero beneficio, de 7 puntos.

PMI Alemania.

PMI de servicios sube de 54.9 a 56,6 mucho mejor del 54,8 esperado. PMI de manufacturas sube de 55,1 a 56,1 mucho mejor que el 54,6 esperado. Dato de empleo sube de 53,6 a 54,1 mejor dato desde abril de 2.008. Esto acaba de dar un fuerte impulso alcista al mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 462.000. Previsión: 455.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 16.00:
- INDICADORES ADELANTADOS DE LA CONFERENCE BOARD de septiembre.
Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,3%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Se trata de un dato que intenta predecir qué hará el crecimiento en los siguientes 6 a 9 meses, por lo tanto las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 16.00:
- INDICADOR DE NEGOCIOS DE LA FED DE PHILADELPHIA de octubre.
Dato previo: -0,7. Previsión: +1
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, aunque es un dato regional es una cifra muy influyente.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops de las posiciones abiertas.

Los sistemas con posición abierta en mercado han colocado sus stops:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.485,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 3,14% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.513,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,73% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.509,50 puntos, asumiendo un riesgo del 2,73% de la cartera asociada al sistema.

Salta el stop del sistema RTA30.

A los dos minutos de abrir el mercado, ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.517,00 puntos y dando un beneficio de 209 euros. Por lo menos suma y no resta. Peor es restar.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos 4 posiciones largas abiertas desde ayer, cada una de ellas abierta con cada uno de los sistemas activos. Los sistemas colocarán sus stops en mercado a las 9:00 horas en el mismo lugar en que los dejaron ayer, salvo el sistema DCAM30 que ayer no marcó stop y lo hará ahora.
Hoy el itraxx crossover despierta con recortes, de -5,7 puntos, un -1,2%, iniciándose, parece ser, un día tranquilo, por lo menos en la apertura del contado. El euro sigue en el entorno de los 1,3950 dólares. Seguimos con un dólar débil.
Ayer se publicó el libro Beige de la FED, en el cual aparece que se sigue creciendo aunque a ritmo moderado hasta principios de octubre. El sector de manufacturas sigue creciendo, y el gasto del consumidor se mantiene en crecimiento moderado, aunque dejan claro que las compras se están realizando sobre todo para cubrir necesidades, en suma que el consumidor está encogido. En cuanto al gran problema inmobiliario, se sigue viendo debilidad clara, aunque se aprecia que los precios de las viviendas se están estabilizando. En cualquier caso el sector sigue claramente deprimido. Las viviendas en venta están subiendo en casi todos los distritos. El mercado de trabajo sigue débil. En cuanto a la inflación hablan de estabilidad. Se comenta expresamente que los precios más altos de las materias primas no se han repercutido en los precios finales al consumidor ante la debilidad de la demanda. La demanda de créditos sigue baja. No hay grandes sorpresas. Lo que no cuadra demasiado es este panorama con una bolsa demasiado animada... pero esto se mueve por otros parámetros, precisamente por el pensamiento de que como la economía no está demasiado brillante precisamente, la impresora y el helicóptero funcionarán más rápido.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Finalizamos la sesión por hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy. Para mañana nos quedan los 4 sistemas con la posición larga abierta, con 1 contrato cada uno de ellos. Mañana tendremos seguramente su desenlace.
Hoy la operativa no ha resultado gratificante ni mucho menos, con resultado negativo, pero manteniéndose dentro de un orden.
Hoy el itraxx crossover ha amanecido con subidas, pronosticando una sesión bajista para el mercado. Ha estado prácticamente toda la sesión dando divergencia bajista con las bolsas, pero finalmente se ha decantado confirmando las alzas del mercado, mostrándose plano a estas horas. El euro/dólar de nuevo ha ido en ascenso y ha hecho recuperar al mercado y alejarse de los mínimos de la sesión, haciendo flojear aun más al dólar. Ahora lo tenemos en el entorno de los 1,3960 dólares.
Y nada más por hoy. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen.

Stops de las posiciones abiertas.

Los sistemas colocan sus stops en mercado:
  • el sistema OTSE30 lo fija en 6.480,50 puntos, asumiendo un riesgo del 3,52% de la cartera asociada al sistema. Algo alto.
  • el sistema RTA30 lo fija en 6.517,00 puntos, dando 8,50 puntos de beneficio potencial.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.509,50 puntos, asumiendo un riesgo del 2,73% de la cartera asociada al sistema.

Entramos largos con DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.534,50 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/10/2.009 hasta el cierre de la operación de hoy arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 33,57% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 964 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -551 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,750 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 0,884 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,479 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,4442 (5,790) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 20/10/2.010 con una pérdida de -429 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Entramos largos con OTSE30.

El sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.526,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de OTSE30 desde el 1/10/2.009 hasta ayer, arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 48,81% (48,46%), mejor negocio 3.646 eur (6.958 eur), peor negocio -1.779 eur (-3.516 eur), ganancia media de positivos 769 eur (1.112 eur), pérdida media de negativos -736 eur (-647 eur), índice positivos/negativos 1,045 (1,719), profit factor (esperanza matemática) 0,996 (1,616). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,659 (12,176) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,581 (6,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 19/10/2.010 y su resultado fue una pérdida de -616 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Entramos largos con CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.526,50 puntos, con un deslizamiento en contra esta vez de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 42,28% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.087 eur, pérdida media de negativos -611 eur, índice positivos/negativos 1,779, profit factor (esperanza matemática) 1,303. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,538 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,648 barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Mundo Hedge Fund.

Destacable que el saldo institucional comprador, que se mantiene desde hace mucho tiempo como hemos ido comentando día a día en esta sección, ayer se redujo a la mínima expresión. En la jornada de ayer las compras bajaron claramente, y las ventas subieron fuertemente, así que no fue dinero de manos débiles el que hizo bajar ayer a Wall Street. El saldo comprador es mínimo y podemos tener que pasarles a neutrales en cualquier momento si esto sigue así. En cuanto al mundillo hedge, pocas posiciones de fondo, todo sigue siendo mucho trading a corto. Se considera como zona clave de trading el entorno entre 1.158 a 1.185, siempre hablando del futuro del mini S&P 500. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y mientras comía ...

Mientras comía, el sistema CM20 ha cerrado su largo en 6.502,50 puntos dando una pérdida de -465 eur y ha abierto un corto en 6.502,50 puntos, que se ha cerrado en su nivel de stop en 6.521,00 puntos, dadno una nueva pérdida de -465 eur.

Entramos largos con CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.514,00 puntos, con un deslizamiento en contra esta vez de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 42,28% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.087 eur, pérdida media de negativos -611 eur, índice positivos/negativos 1,779, profit factor (esperanza matemática) 1,303. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,538 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,648 barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/10/2.009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Índice de refinanciaciones baja 11,2% desde la semana pasada. Índice de compras baja 6,7% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube a 4,34% desde el 4,21% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos baja 10,5% desde la semana pasada. Parece que las últimas buenas cifras fueron flor de un día y seguimos sin ver mejoría suficiente como para hacer retroceder la idea del QE2. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y seguimos actualizando el stop.

De nuevo el sistema RTA30 ha actualizado su stop, situándolo ahora en 6.496,00 puntos y dejando el riesgo de la operación en un 0,74% de la cartera asociada al sistema.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 de nuevo coloca nuevo stop en mercado, situándolo ahora en 6.487,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,27% de la cartera asociada al sistema.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 coloca su stop en mercado, situándolo ahora en 6.482,00 puntos y asumiendo un riesgo del 1,57% de la cartera asociada al sistema.

El sistema RTA30 cierra su corto y abre largo.

El sistema RTA30 ha cerrado su posición corta y ha abierto posición larga. El cierre se ha producido en 6.508,50 puntos, dadno una pérdida de -652 eur.
El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.508,50 puntos, con un deslizamiento a favor en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 37,80% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.128 eur, pérdida media de negativos -515 eur, índice positivos/negativos 2,188, profit factor (esperanza matemática) 1,330. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,532 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,446 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Saltan los stops.

Han saltado los stops de las posiciones, dando como resultado:
  • el sistema DCAM30 ha cerrado su posición en 6.505,00 puntos, dando una pérdida de -452 eur.
  • el sistema CM20 ha cerrado su posición en 6.502,50 puntos, dando una pérdida de -365 eur.

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 de nuevo ha actualizado su stop, situándolo ahora en 6.505,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,43% de la cartera asociada al sistema.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.482,50 puntos, con un deslizamiento a favor en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.009 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 37,80% de aciertos, mejor negocio 3.808 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.128 eur, pérdida media de negativos -515 eur, índice positivos/negativos 2,188, profit factor (esperanza matemática) 1,330. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,532 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,446 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 13/10/2.010 con un beneficio de 2.958 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/10/2009 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 actualiza su stop, situándolo ahora en 6.502,50 puntos y dejando el riesgo en un 2,18% de la cartera asociada al sistema. Un riesgo mucho más asumible.

Nuevos stops de las posiciones abiertas.

Los sistemas ponen o actualizan sus stops:
  • el sistema DCAM30 sitúa su stop en 6.508,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en un 1,67% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 fija su stop en 6.516,50 puntos, asumiendo un riesgo del 4,26% de la cartera asociada al sistema. Demasiado alto.