Primeros análisis del sistema OTSE30.

Tras la tempestad llega la calma. Es lo que suele decirse. La situación del sistema OTSE30 no es fácil ni cómoda. He querido, llevo días, revisar si la filosofía de trabajo del sistema OTSE30 ha quedado obsoleta en este mercado o bien es un tema de que los parámetros escogidos no son los más adecuados para el entorno actual. Este sistema tiene 6 parámetros con posible optimización, 3 para las posiciones cortas y 3 para las posiciones largas, no siendo un sistema simétrico por tanto. A título de curiosidad he optimizado el sistema para este año 2.010 para ver si hay parámetros que hubieran dado un resultado positivo. Unicamente he optimizado 1 parámetro para los largos y otro para los cortos, del total de 6. Es decir sólo he buscado nuevo valor para esos dos parámetros manteniendo constante, al mismo valor, el resto. Los resultados son alentadores, pues si se consigue un resultado positivo en los últimos 12 meses, pero sin conseguir un beneficio en el ejercicio 2.010, pero únicamente una pérdida de -1.000 eur (si es que esto puede considerarse positivo). La filosofía del sistema sigue siendo buena, los parámetros tal vez necesitan ser revisados. Poniendo estos valores en los parámetros, para analizar la operativa histórica, los resultados son también buenos, pero ....... perdemos el carácter de comportamiento en mercado real. Qué quiero decir, simple: estos nuevos parámetros se hubieran comportado mejor que los actuales en los últimos 12 meses y en el periodo que abarca desde 1.997 a la actualidad los resultados prácticamente no se verían alterados, unos años por otros, pero no tenemos unos resultados de como se comporta el sistema en mercado real. Nos falta ver ahora un nuevo periodo del sistema en mercado real. Esperar unos meses para ver su resultado.