lunes, 30 de noviembre de 2009

Finalizamos la operativa del día y del mes.

Ya estamos cerca de las 18:00 horas y podemos dar por concluida nuestra jornada de trading de hoy. Hoy no ha salido bien, pero tal vez mañana si lo salga. El resultado del mes no ha estado mal, aunque con un pequeño sabor agridulce por lo sucedido el pasado día 26, jueves. Pero eso es agua pasada y como dice el refrán, agua pasada no mueve molinos. Miramos hacia adelante y seguimos.
Desde hoy vamos a iniciar un seguimiento a la operativa de la magia del primer día del mes con el objetivo de ver su eficacia y ver que tal de sufridora es la misma. Ya iremos viendo resultados con el paso de los meses siguiendo esta pauta.
En cuanto a comentar los resultados de este mes, tenemos que darnos cuenta que el sistema DCAM30 lleva 3 meses seguidos con malos resultados, aunque septiembre si no hubiera sido por la semana extra de vacaciones, la pérdida no habria sido tan grande ni mucho menos, pero es la real y es la que tenemos. El drawdown (DD) lo mido normalmente a través del DD que proporciona el sistema, aplicando un sólo contrato y lógicamente sin tener en cuenta situaciones extraordinarias, que es como entiendo debemos hacerlo. El sistema actualmente está en fase de pérdidas, que no de DD, siendo la pérdida actual que nos da el sistema de -2.621 eur y el DD delmismo está en -9.322 eur y finalizó en 29/12/2008.
Para mañana tenemos que el sistema DCAM30 parecía preparado para poder tomar una posición larga o corta en mercado a las 9:30 horas, pero finalmente el bajón de última hora impedirá totalmente el que pueda dar una orden corta. Si el mercado mañana sigue bajando, este sistema se perderá el movimiento por completo.
Y ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc s. No me fallen.

Resultados realies acumulados.

Dado que no vamos a realizar ya ninguna operación en lo que queda de jornada, ya podemos publicar los resultados del trading de este mes y el acumulado este año, hasta las operaciones de hoy. Este mes lástima de las operaciones cerradas el 26/11 que han motivado una pérdida extra de -812 eur de más en DCAM30 (no deberían de haberse producido) y de -874 eur en RTA30. Es decir, si no es por ese fallo, los beneficio habrían sido de unos 1.686 eur más. Pero hemos de ser conscientes de que estas cosas pasan. Lo que espero es que algún día sean a mi favor.Recordemos que durante este año, el mes de agosto no realizamos ninguna operación y durante el mes de septiembre me tome una semana extra de vacaciones y no se realizó ninguna operación durante esa semana. Clica en el gráfico para verlo más claro y grande.


Operación simulada.

Vamos a realizar otra operación simulada. Esta vez siguiendo la táctica de la magia del primer día de mes. A las 17:25 horas abrimos un largo para cerrarlo mañana. Ya veremos que resultado nos da. Lo hemos de cerrar mañana sobre las 17:25 aprox.
Apertura de largo en 5.637,00 puntos.

Seguimos esperando.

Parece que las entradas esperadas se demoran. Bueno no debemos ponernos nerviosos. Si entramos bien y si no entramos en mercado también bien. Ya lo haremos otro día. De momento esperamos nuestra oportunidad. El sistema DCAM30 tiene posibilidades de entrar hoy hasta las 17:30 horas, hora límite en que puede cursar órdenes de entrada, si no entra a esta hora, ya tendrá que hacerlo mañana. Sistema RTA30 si tiene posibilidades de entrar en mercado hasta las 18:00 horas.

¿ Próximas entradas ?

Parece que los sistemas DCAM30 y RTA30 tienen ganas de volver a entrar en mercado hoy, y es muy fácil que lo hagan a las 17:00 horas y coincidan de nuevo en el nivel de entrada. Son casualidaddes por completo, pues ambos sistemas tienen una operativa de entrada en mercado absolutamente distinta.

Mundo Hedge Fund.

Tras varios días sin datos, ya dispongo de las cifras de instituciones a cierre del viernes de EEUU. No se ve ningún efecto Dubai por ningún lado. Las instituciones están completamente neutrales, además con un nivel de actividad tanto en compras como en ventas bajísimo, de hecho casi el más bajo del año. Así pues, es muy dudoso que la bajada de estos días en Europa venga de las instituciones. El mercado parece más bien en poder de manos débiles y máquinas. Es normal en estas fechas del año que el nivel de actividad de las instituciones pase a muy bajo y estén más o menos neutrales. En cualquier caso una vuelta de tendencia a la baja necesariamente necesita a las instituciones vendiendo y no es lo que hacen al menos hasta el cierre del viernes. Y desde luego por la apertura alcista de Wall Street tampoco parece que lo estén haciendo hoy. Por lo demás en el mundillo hedge bastante despiste tras las vacaciones. Aún no anda centrada la gente y veo mucho neutral y poquísimos cortos, dato a tener en cuenta. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta stop de RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30 y se ha cerrado la operación en 5.663,50 puntos, dando un beneficio de 721 eur. Hemos recuperado parte de las pérdidas del sistema DCAM30 de hoy. A esperar la siguiente, que podría no tardar demasiado.

Indicador de directores de compras de Chicago.

Indicador de directores de compras de Chicago sube de 54,2 a 56,1 cuando se esperaba 53,7. Indicador de empleo sube de 38,3 a 41,9. Indicador de nuevos pedidos sube de 61,4 a 62,8. Indicador de precios pagados sube de 48,6 a 52,6. Un dato realmente bueno, que en circunstancias de mercado normales sería muy bueno para bolsas y muy malo para bonos, pero ahora nos toca obsesión con Dubai, y no sé si moverá mercado. Cuando el mercado empieza con la manía de algo, ya saben...Pero un indicador a 56,1 es muy esperanzador sobre la recuperación económica. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta stop DCAM30.

Antes lo digo y antes se produce. Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose la operación en 5.655,50 puntos y dando una pérdida de -803 eur. Ahora a esperar la siguiente operación, que es muy fácil no tarde mucho en producirse.

Ya son las 14:30 horas y ...

Ya son las 14:30 horas y parece que el mercado se va alejando de sus mínimos y tiene ganas de recuperarse. Las cotizaciones han llegado a casi el stop del sistema DCAM30, han estado a sólo 0,50 puntos y en cualquier momento espero se cierre la posición del mismo No tendrá un buen resultado. Ya hará buenas operaciones.
El mercado anda un poco nervioso con el tema de Dubai, pero parece que poco a poco se va tranquilizando. Vamos a esperar y ser pacientes. Hacr otra cosa no nos ayuda en nada.

¿ Qué pasa en el mercado ?

Unas declaraciones de funcionarios de Dubai están generando confusión, volatilidad y bajadas de nuevo en las bolsas. La recuperación que se estaba intentando hace pocos minutos ha quedado anulada por estos comentarios. Dubai comenta que el mercado está confudiendo al gobierno de Dubai con Dubai World. Que no hay que preocuparse, y que los bancos del país no necesitan más liquidez extra del banco central. Y sobre todo dicen que el gobierno no garantiza la deuda de Dubai World. Además según ellos, esto del aplazamiento de pago puede ser en perjuicio de los acreedores aparentemente, pero en el largo plazo será beneficioso. Dubai está demostrando que no tiene mucha idea de como manejar la situación, y por increíble que parezca un mini país exótico como este, de sainete auténtico, tiene a los mercados contra las cuerdas. Atención a la frasecita que acaban de decir desde Dubai: Los acreedores de Dubai World tienen responsabilidad en sus decisiones financieras. Más claro agua, ni Dubai, ni Abu Dabi, ni nadie va a hacerse cargo del pufo. Reclamaciones al camellero de la esquina... (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops de los sistemas DACM30 y RTA30.

Ahora los sistemas actualizan sus stops y los sitúan en 5.655,50 puntos DCAM30, dejando el riesgo de la operación en un 1,65% de la cuenta asignada al sistema y RTA30 lo fija en 5.662,50 puntos. A seguir esperando.

Stop del sistema RTA30.

De nuevo el sistema RTA30 actualiza su stop y lo deja en 5.667,00 puntos, dando ya un beneficio en la misma. A esperar.

Entramos cortos con DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado siendo el nivel conseguido 5.623,50 puntos, con un deslizamiento en contra de 3 puntos. La estadística asociada a una operación corta abierta por DCAM30 a las 11:00 horas arroja los siguientes resultados: aciertos 32,14%, mejor negocio 4.296 eur, peor negocio -1.041 eur, ganancia media de positivos 939 eur, pérdida media de negativos -473 eur, índice positivos/negativos 1,986, profit factor (esperanza matemática) 0,941. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 10,630 barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,491 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 19/11/2009 y su resultado fue una pérdida de -91 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar. La estadística vemos que en este caso no es muy favorable a nuestros intereses, pero hemos de seguir haciéndola, pues entra dentro de nuestro plan de trading. Después ya veremos su resultado.

Nuevo stop de RTA30 y ...

Sistema RTA30 coloca nuevo stop en mercado y lo hace en 5.694,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 0,15% de la cuenta asignada al sistema.
Mientras actualizaba este stop, ha saltado el stop del sistema DCAM30, cerrándose la operación en 5.637,00 puntos y dando una pérdida de -828 eur. A esperar la siguiente en este sistema, que no parece tare mucho en darse.

Stop sistema DCAM30.

Sistema DCAM30 coloca su stop en mercado y lo hace en 5.638,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,62% de la cuenta asignada al sistema. A esperar.

Nuevo stop de RTA30.

Sistema RTA30 actualiza su stop, dejándolo ahora en 5.709,00 puntos y dejando el riesgo en un 1,18% de la cuenta asignada al sistema.

Entramos largos con DCAM30.

Según lo esperado, sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel de entrada obtenido ha sido de 5.670,00 puntos, con un deslizamiento en contra de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación larga abierta por DCAM30 a las 9:30 horas arroja los siguientes resultados: aciertos 50,77%, mejor negocio 3.871 eur, peor negocio -1.604 eur, ganancia media de positivos 815 eur, pérdida media de negativos -461 eur, índice positivos/negativos 1,767, profit factor (esperanza matemática) 1,823. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 15,015 barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,234 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 16/11/2009 y su resultado fue un beneficio de 1.133 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de noviembre.
Dato previo: 54,2. Previsión: 53.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop sistema RTA30.

El sistema fija su stop en 5.726,00 puntos, asumiendo un riesgo del 2,39% de la cartera asociada al sistema.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la ultima sesión del mes de noviembre. Recordemos tenemos posición corta abierta por el sistema RTA30 a última hora del viernes. Muy fácilmente se cerrará la posición rápidamente con pérdidas por alcanzar el nivel del stop, que aproximadamente quedará fijado en 5.728 puntos. Si no salta el stop, a las 9:30 horas seguramente habrá cambio de posición, cerrando la posición corta y pasando a tomar una posición larga.
Sistema DCAM30 casi con toda seguridad, se posicionará largo a las 9:30 horas. Vamos a esperar acontecimientos. En breve se inicia nuestra operativa.

viernes, 27 de noviembre de 2009

Sobre la última posición abierta por RTA30.

Al finalizar rápidamente la jornada no he podido ni tan siquiera mostrar mi nerviosismo por el cambio repentino de la posición larga adoptada por RTA30, cambiando el largo abierto por un corto, dejando esta posición abierta durante el fin de semana. Esto en principio no tendría más problema (que no lo tiene) más que por un par de cosas que quiero comentar.
Una es el factor psicológico del cambio de posición larga a corta. Tras el subidón que ha habido en el mercado y adoptar una posición larga, inmediatamente cambia de posición y lo hace corto sin posibilidad prácticamente de ya cerrar la posición. Como sabrán los lectores, entre las 17:05 y las 17:50 me he alejado de las pantallas. En el chat ya comentaba que gestionaría o supervisaría, como siempre que me alejo de las pantallas, el funcionamiento de la operativa a través del iphone. Particularmente utilizo el soft de logmein, que sirve perfectamente a mis intereses. Bien, también comentaba que esperaba no hubiera ningún problema y que La Ley de Murphy no se cumpliera, diciéndolo en broma. Pues bien, justo a las 17:30 horas, al intentar conectarme con el pc de trabajo para supervisar la operativa, el iphone se ha quedado totalmente colgado y no he podido ni reiniciarlo. Hasta pasados 10 minutos no lo he conseguido. Menos mal que al pc de trabajo no le ha pasado nada, pero he padecido lo suyo ante la incertidumbre del momento.
Otro es que he estado mirando el sistema DCAM30. Por muy poco, 0,0402 en el resultado de un oscilador no ha cumplido las condiciones para efectuar una entrada larga en mercado a las 18:00 horas. El importe es anecdótico, pues cambiando el valor no cambia el resultado global del sistema, sino sería un mal sistema. Como saben este sistema no puede cursar órdenes de entrada en mercado a esa hora, pues sus resultados son, estadísticamente, negativos. Pero lo más curioso precisamente está en que para las posiciones largas es todavía peor, con resultados acumulados desde 1.997 a la actualidad negativos, esperanza matemática de la misma menor que 1, con 5 operaciones en este año 2.009 que dan un resultado en total de pérdidas de -2.407 eur, ... vamos todo muy mal para poder adoptar un largo a las 18:00 horas. Precisamente por eso, este sistema no puede entrar en mercado a esta hora. Sólo puede cerrar posición. Esto por lo menos consuela algo respecto a la posición pendiente de cerrar de RTA30 de este fin de semana. Además para colmo, y sin que sirva de precedente, he abierto las cotizaciones ahora y veo que se ha producido un fuerte bajón de nuevo en las cotizaciones, llegando a tocar de nuevo el nivel de los 5.620 puntos. En estos momentos en 5.642 puntos. ¿ Quien lo iba a decir ? ¿ Quien lo pensaba ? Claro los americanos ya cerrados.... El mercado de futuros eurex finaliza a las 22:00 horas. Aun queda margen para cualquier locura, pero supongo que finalizará en el entorno actual o ¿ por qué no ? en las cercanías de los 5.700 puntos. Esto ya es lo de menos. Para mi posición hay que esperar al lunes.

Finalizamos la sesión por hoy.

Bien pues finalizamos ya la sesión, provechosa, de hoy. Tengo que salir, pues tengo visita médica a las 18:30. Nos queda la posición corta abierta por RTA30 para el lunes. El stop quedará fijado el lunes también.
Todo indica que tenemos al sistema DCAM30 preparado para tomar posición el lunes a las 9:30 horas y parece lo hará en el sentido del gap que haya respecto del cierre a las 18:00 horas.
Nada más por hoy. Voy muy rápido hoy. Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes, final de mes, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Cerrada la operación de RTA30 y apertura de cortos.

De nuevo el sistema RTA30 hace cambio repentino de posición. Ha cerrado su largo y ha abierto un corto que además se va a quedar abierta seguramente para el lunes. El cierre se ha producido en 5.692,50 puntos, dando una pérdida de -253 eur.
A continuación ha abierto posición corta en ese mismo nivel, 5.692,50 puntos, con un deslizamiento de 1 punto, naturalmente en contra a nuestros intereses. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema esta mañana, y es la siguiente: 38,71% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.284 eur, pérdida media de negativos -488 eur, índice positivos/negativos 2,633, profit factor (esperanza matemática) 1,663. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,300 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,011 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta esta mañana. La última operación del sistema es la cerrada esta mañana y su resultado ha sido de un beneficio de 3.121 eur. Ahora solo queda esperar.

Mundo Hedge Fund.

Por la fiesta de ayer y que hoy no están la mitad de mis fuentes habituales, no tengo datos de la actividad de las instituciones, y de los hedge lo único que se es que algunos se han encontrado esta mañana con unos precios que han sido considerados ocasión de compra. Parece que un cierre del mini por encima de la zona 1095-1100 sería considerado como que lo de ayer no fue más que una veleidad de Europa...Soporte en 1060. Poco más puedo decir con los pocos datos que tengo, el lunes volveremos a la normalidad en esta sección. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con RTA30.

Entramos largos a mercado por el sistema RTA30. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.702,50 puntos, con un deslizamiento en contra de nuestra posicion de 2 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema esta mañana, y es la siguiente: 38,71% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.284 eur, pérdida media de negativos -488 eur, índice positivos/negativos 2,633, profit factor (esperanza matemática) 1,663. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,300 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,011 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta esta mañana. La última operación del sistema es la cerrada esta mañana y su resultado ha sido de un beneficio de 3.121 eur. Ahora solo queda esperar.
Ahora me tengo que ir. El stop se fijará a las 17:30 horas y no estaré presente. Espero que no cierre a las 17:30 por debajo del nivel de entrada, pues podría hacer que el sistema cierre largo y abra corto.

¿ Entraremos largos con RTA30 ?

Atentos. Podemos entrar largos a mercado con el sistema RTA30 si se produce un cierre de vela de 30 minutos por encima de 5.698 puntos. Tiempo límite de hacerlo hasta las 18:00 horas.
Lo publico porque seguro que entre las 17:05 y las 17:50 no estaré frente a las pantallas y puede producirse en cualquier momento.

Actualizado etiquetas de sistemas de noviembre.

Por el momento, y salvo error, las operaciones de los sistemas correspondientes a este mes de noviembre están todas con su respectiva etiqueta. Confío en ir actualizando el resto de meses. Si algún lector encontrase un error, ruego me lo comunique a fin de solucionarlo.

Nuevas etiquetas.

Creo que para el lector del blog va a ser más práctico el seguimiento de las operaciones de los sistemas individualmente, separadas por sistemas, si las identifico cada una de ellas con su sistema, con su etiqueta correspondiente (Sistema DCAM30, Sistema OTSE30, Sistema RTA30, ...). En la medida de lo posible iré actualizando las operaciones anteriores y añadiéndoles la etiqueta correspondiente. Espero no dejarme ninguna. Espero les sea más cómodo y práctico asi. Las que no estén etiquetadas así, tienen la etiqueta de "operaciones" y/o "resultados".
Cualquier sugerencia que pueda mejorar la información del blog siempre es bienvenida.

Salta stop de RTA30.

Acaba de saltar el stop fijado por el sistema RTA30 y se ha cerrado la operación en 5.594,00 puntos, dando un resultado positivo de 3.121 eur. Una muy buena operación. A esperar la siguiente.

Nuevo stop RTA30.

El sistema RTA30 marca nuevo stop ahora y lo fija en 5.593,00 puntos. A seguir esperando al movimiento del mercado.

Noticias macro americanas del día.

Ninguna noticia relevante.

Error detectado estadística OTSE30 de ayer 26/11/2009.

Ayer, por la situación personal y el enredo que tuve, publiqué la estadística asociada a la operación abierta por OTSE30 equivocadamente. La estadística correcta es la siguiente: La estadística asociada a una operación corta abierta por OTSE30 a las 16:00 horas arroja los siguientes resultados: 40,63% de aciertos, mejor negocio 4.471 eur, peor negocio -1.916 eur, ganancia media de positivos 1.138 eur, pérdida media de negativos -756 eur, índice positivos/negativos 1,504, profit factor (esperanza matemática) 1,029. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,538 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 5,000 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 11/05/2009 y arrojó una pérdida de -1.779 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Esta estadística es la correcta y debería sustituir a la publicada. La estadística dada correspondía a una operación corta del sistema OTSE30 pero abierta a las 16:30 horas en lugar de las 16:00 horas. Ruego disculpen las molestias ocasionadas. Pondré un enlace en la publicación de ayer para que quede constancia del error, sin borrar el post, lógicamente. Fallé, igual que ayer a primera hora falló el cierre de posiciones.

Sistema RTA30 fija su stop.

Muy alejado de las cotizaciones actuales y sin tener en cuenta el gap a la baja actual, el sistema RTA30 fija su stop en 5.643,00 puntos. A buen seguro a las 9:30 lo fijará bastante mas cerca de las cotizaciones actuales.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Recordemos tenemos posición corta abierta desde ayer por el sistema RTA30. Parece que las caidas de ayer en el mercado hoy, de inicio, se van a cer acentuadas. Vamos a seguir atentos al mercado. Los sistemas DCAM30 y OTSE30, que ayer cerraron sus posiciones, no tiene posibilidades de entrar próximamente en mercado.

jueves, 26 de noviembre de 2009

Finalizamos la sesión de hoy.

Tras el cierre de la operación del sistema OTSE30 reciente, ya podemos dar por finalizada nuestra rara y super anómala jornada de trading de hoy.
La mañana empezaba mal por un tema de salud personal, agrabado con un problema en la conexión a internet y posteriormente agrabado del todo por el fallo matinal en el cierre de las operaciones de ayer. Posteriormente se han abierto nuevas operaciones que me han resarcido algo de esas pérdidas. Lo pero de todo no es el perder más o menos dinero, es algo normal en el trading. Lo peor es de la forma en que se pierde, en una forma que nada tiene que ver ni con los sistemas ni con la indisciplina. Pero es trading y hemos de contar con estas cosas. Este año recuerdo ya nos ha pasado algo "excepcional" tres veces y las tres nos hemos visto perjudicados: la averia en eurex, el fallo de VC de un viernes y lo de hoy. Son lecciones aprendidas y todos debemos tener presente que estas cosas pasan y nadie es ajeno a ello; unas veces falla visualchart, otras falla Interactive Brokers, otras falla Eurex, otras fallará el ordenador,.... Imprevistos que hemos de tener previstos y forman parte del protocolo del trading. Por eso no podemos estar tranquilos ni operando con sistemas automáticos, son automáticos, no autónomos. Hemos de supervisar la operativa siempre.
Y nada más por hoy. Mañana más y seguro menos agripado (espero). Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

OTSE30 cierra posición corta.

Tal como esperaba, sistema OTSE30 cursa orden de cierre de su posición corta a las 18:30 horas. El nivel de cierre conseguido ha sido de 5.612,50 puntos, dando un beneficio de 1.084 eur. Ahora ya nos queda esperar a la siguiente operación.

Retiramos el stop de RTA30 y ...

Llegada la hora de finalización de la operativa del sistema RTA30 retiramos el stop del mercado y dejamos la operación abierta para mañana.
El sistema OTSE30 dará orden de cierre de su posición corta con casi toda probabilidad a las 18:30 horas. En cuanto lo haga, más tranquilo me quedaré.

Nueva actualización de stops.

De nuevo, los sistemas actualizan sus stops:
  • Sistema OTSE30 lo fija en 5.694,50 puntos y deja el riesgo en un 1,46% de la cuenta asignada al sistema.
  • Sistema RTA30 lo fija en 5.652,00 puntos.

Nuevos stops de los sistemas.

De nuevo, los sistema sitúan nuevos stops en mercado y lo hacen ahora en:
  • Sistema OTSE30 en 5.696,00 puntos y dejando el riesgo de la operación en un 1,51% de la cartera asociada al sistema.
  • Sistema RTA30 lo fija en 5.654,00 puntos.
A seguir esperando.

Stops de RTA30 y OTSE30.

A las 16:30 horas, los sistemas con posición activa colocan sus stops en mercado y lo hacen en:
  • Sistema RTA30 deja el stop en 5.677,50 puntos.
  • Sistema OTSE30 fija su stop en 5.720,50 puntos y deja el riesgo de la operación en un 2,44% de la cartera asociada al sistema.

Stop sistema RTA30.

De nuevo, tras las últimas caidas en el mercado, el sistema RTA30 actualiza su stop y lo sitúa en 5.691,50 puntos. Haber como acaba finalmente la operación. Es posible incluso, que si no salta el stop, se quede la posición abierta hasta mañana. Recordemos que este sistema está activo sólo hasta las 18:00 horas.

Entramos cortos con OTSE30.

Tal como esperaba, sistema OTSE30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido ha sido de 5.656,00 puntos, con un deslizamiento en contra de nuestra posición de 2,50 puntos. La estadística asociada a una operación corta abierta por OTSE30 a las 16:00 horas arroja los siguientes resultados: 51,72% de aciertos, mejor negocio 6.958 eur, peor negocio -1.779 eur, ganancia media de positivos 2.036 eur, pérdida media de negativos -1.014 eur, índice positivos/negativos 2,006, profit factor (esperanza matemática) 2,150. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,667 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 5,786 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 1/10/2009 y arrojó un beneficio de 2.108 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.
El día 26/11/2009 me doy cuenta de que la estadística asociada a esta operación no es correcta y publico la estadística correcta el día 26/11. Ruego disculpen las molestias ocasionadas.

¿ Próxima entrada corta por OTSE30 ?

Tras la monotonía de parte de la mañana, ahora le toca el turno al sistema OTSE30. Es casi seguro que de orden de entrada de cortos a las 16:00 horas. Vamos a esperar a esa hora para la confirmación.

Magia del primer día de mes.

¿ En qué consiste esta pauta estacional ? ¿ Cómo se ejecuta ? Aqui tenemos su ejecución: es comprar cerca del cierre del último día del mes y vender cerca del cierre del primer día del mes. Hay que estar atento a si se produce la prepauta del día anterior, que consiste en que es necesario ver alguna liquidación fuerte de contratos futuros a partir del mediodía. Cuando no aparece, mal asunto.
Esta pauta no funciona con igual intensidad todos los meses. Es muy bueno realizar el estudio de cada mes en particular. Tenemos trabajo que hacer.

Semana siguiente fiesta de Acción de Gracias.

Bespoke Investments publica datos muy antiguos sobre lo que pasa estadísticamente desde la semana que viene, es decir la siguiente a Acción de Gracias, hasta fin de año. Seguimos en un año raro donde las cosas tradicionales no funcionan, basta ver hoy que es un día tradicionalmentre alcista la apertura en plan desplome que hemos tenidol, pero no está de más dar un repaso a estas cosas, que pueden servir para otros años. Desde luego que tradicionalmente es impresionante el poder alcista que tiene este tramo del año. Si cumplimos la tradición podría ser muy positivo, pero insisto que cualquiera sabe en este año tan rarito en el que andamos. Desde 1901, 66 % de períodos posteriores alcistas, y media de subida de 1,29%. En los últimos 50 años, 60% de períodos posteriores alcistas, y media de subida de 1,46%. En los últimos 20 años, 80% de períodos posteriores alcistas y media de subida de 1,99%. En los últimos 10 años 70% de períodos posteriores alcistas, y media de subida de 1,15%. Y ahora una distinción interesante, qué pasa a continuación cuando la semana de Acción de Gracias, es decir la actual es bajista, y que pasa cuando es alcista. Pues bien: si la semana de Acción de Gracias es alcista, desde la semana posterior hasta fin de año 58% de períodos alcistas con 1,25% de media de subida. Si la semana de Acción de Gracias es bajista, desde la semana posterior hasta fin de año 79,1% de períodos alcistas con 1,32% de media de subida. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30 cerrándose su operación en 5.708,00 puntos y dando un resultado positivo de 271 eur. Ahora a esperar la siguiente.

Actualización de los stops.

Los sistemas DCAM30 y RTA30 colocan sus nuevos stops en mercado:
  • Sistema DCAM30 coloca su stop en 5.70800 puntos, equilibrando la posición y dando algo de beneficio.
  • Sistema RTA30 fija su stop en 5.714,00 puntos, equilibrando la posición y dando algo de beneficio.

¿ Qué pasa ?

Se está comentando que la bajada se está exagerando por lo mismo de ayer, por la preocupación sobre la deuda de Dubai. De momento sus credit default swaps vuelven a subir 30 puntos básicos hasta los 469,5, y ya son casi 150 puntos de subida en dos días. Y se comenta en mercado que no van a parar de subir hasta como poco los 500 puntos. Los problemas con la deuda de Oriente Medio está poniendo muy nerviosos a los operadores, ahora la de Bahrain ve como su credit default swaps sube 37 puntos a 231,5 puntos básicos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops DCAM30 y RTA30.

Los sistemas DCAM30 y RTA30 colocan sus stops en mercado:
  • Sistema DCAM30 coloca su stop en 5.732,00 puntos, asumiendo un riesgo del 0,67% de la cuenta asignada al sistema.
  • Sistema RTA30 fija su stop en 5.737,50 puntos, asumiendo un riesgo del 1,44% de la cuenta asignada al sistema
A esperar el siguiente movimiento del mercado.

Nueva lección aprendida.

De nuevo, hoy hemos aprendido una nueva lección, aunque esta ya me la sabía y no era la primera vez que pasaba, y menos por la cuantía de la misma. ¿ A qué me refiero ? Al error habido esta mañana en el cierre de las posiciones de los sistemas RTA30 y DCAM30. En principio deberían haberse cerrado a las 9:00 por estar las cotizaciones por debajo del nivel del stop, sin embargo esto no se ha producido. A buen seguro ha habido un problema de comunicación entre Interactive Brokers (IB) y Visualchart (VC). Inclusive en el gráfico de VC veía el stop marcado por RTA30 y las cotizaciones por debajo del nivel, lo cual resultaba un tanto extraño. Al final reiniciando la TWS un par de veces, he conseguido introducir la orden de cierre de posiciones manualmente. La pérdida ha sido cuantiosa, pero soportable. Son cosas que pasan en el trading y, aunque pocas veces e imprevisibles, suceden y hemos de tenerlas presentes. Hoy nos damos cuenta que los sistemas son automáticos pero no autónomos. Si lo hubiéramos dejado solito, la perdida producida en estos momentos sería muy superior. Por lo tanto aunque trabajemos con sistemas automáticos, la supervisión de la operativa la tenemos que tener siempre. No podemos descuidarnos ni un minuto. Parte de los beneficios de este mes se han ido en estas operaciones fallidas. Tranquilidad y paciencia, hay más días de trading y más operaciones por venir. Seguimos vivos en el mercado.

Entramos cortos con DCAM30 y RTA30.

Han coincidido en el tiempo y en el sentido ambos sistemas. Los dos se han posicionado cortos.
El sistema DCAM30 se ha posicionado corto a mercado siendo el nivel conseguido 5.719,00 puntos, sin deslizamiento. La estadística asociada a una operación corta abierta por DCAM30 a las 9:30 horas arroja los siguientes resultados: aciertos 41,38%, mejor negocio 4.308 eur, peor negocio -1.404 eur, ganancia media de positivos 1.048 eur, pérdida media de negativos -474 eur, índice positivos/negativos 2,207, profit factor (esperanza matemática) 1,558. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,646 barras de 30 minutos y una negativa dura de media 6,721 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 22/10/2009 y su resultado fue un beneficio de 83 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.
Sistema RTA30 ha cursado orden corta de entrada en mercado y el nivel conseguido ha sido de 5.719,00 puntos, sin deslizamiento. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema ayer, y es la siguiente: 38,96% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.242 eur, pérdida media de negativos -489 eur, índice positivos/negativos 2,538, profit factor (esperanza matemática) 1,620. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,033 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,000 barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta ayer. La operación abierta ayer y cerrada hoy, la estadística la contempla como positiva, pues es a cierre de la jornada de ayer. En realidad la operación a finalizado con pérdida. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas de hoy.

Mercados cerrados por la festividad del Día de Acción de Gracias.

Cerradas las operaciones de RTA30 y DCAM30.

Estoy muy muy quemado hoy. Además de encontrarme mal, ha habido un fallo en la ejecución de órdenes y viéndolo, me ha sido imposible cerrar posición. He tenido que ir reiniciando la aplicacion y la TWS varias veces hasta que me ha permitido cerrar la posición. La pérdida en las operaciones respecto al sistema ha sido muy grande. La pérdida total en las operaciones ha sido de 2.993 eur, el error ha sido en total de 1.686 eur de pérdida de más. Estoy muy quemado.
Las operaciones se han cerrado finalmente como he podido a lo bruto y con muchos nervios en 5.734,00 puntos para DCAM30 dando una pérdida de -1.753 eur y en 5.735,50 puntos para RTA30, dando una pérdida de -1.240 eur. A esperar la siguiente que ya mismo llega.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
No me encuentro bien, creo que la gripe empieza a atacarme. Nada grave, pero si incómodo.
Los sistemas funcionando normalmente. Parece que nada más en la apertura a las 9:00 horas se cerrarán las posiciones largas abiertas ayer por los sistemas DCAM30 y RTA30 por estar las cotizaciones por debajo de su nivel de stop. Si eso sucede como espero, es muy posible que tomen la decisión de abrir cortos a las 9:30 horas. De momento a esperar el inicio de la jornada.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Finalizamos la jornada por hoy.

Llegados ya a esta hora y revisando como siempre la posibilidad de que el sistema todavía activo a esta hora, OTSE30, pueda dar o no orden de entrada en mercado podemos ir cerrando la sesión. Es prácticamente imposible que el sistema de orden de entrada en mercado. las posibilidades son prácticamente nulas.
Hoy hemos tenido un día bien movido tal y como se aprecia en el gráfico que adjunto en franja horaria de 2 minutos correspondiente al día de hoy. Corresponden a los futuros el DAX, EUROSTOXX y Mini S&P. Las idas y venidas a lo largo de la jornada quedan muy claras. Clica en el gráfico para verlo más claro y grande.

Hemos estado afortunados en no entrar en el mercado hasta prácticamente el final de la jornada, pues las vueltas en el mercado han sido duras. Inclusive justo antes de la entrada realizada por DCAM30 me estaba poniendo muy nervioso por la situación del momento. Podía DCAM30 dar una orden corta y ya teníamos una orden larga en RTA30. Tener eso con posiciones abiertas para el día siguiente no era nada bueno. Pero finalmente, se ha dado orden larga en DCAM30 también y los nervios han desaparecido. Las operaciones ya veremos como acaban mañana. Su resultado es prácticamente lo de menos. Tenemos la disciplina por un lado y el control de riesgos por el otro. Son dos operaciones con un riesgo asumido que pueden soportar tranquilamente la cartera asociada a cada sistema. Y eso es lo que más importa.
Y por hoy ya nada más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen. Y gracias a todos por estar aqui, en este su blog.

Quitamos el stop del mercado y ...

Quitamos el stop del sistema RTA30 que teníamos puesto en mercado y dejamos las operaciones abiertas para mañana. Ya veremos que sucederá con ellas. Yo tranquilo, pues son dos operaciones más, con riesgo calculado y medido y que está dentro de los límites asumibles en la operativa y en las respectivas carteras.

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones con razón o sin ella siguen ligeramente alcistas, como en días anteriores, así que no parecen mostrar demasiado peligro. Mientras no pasen a vendedoras, las bajadas no son fiables. Se va todo el mundo de puente en EEUU, así que no creo que haya demasiado cambio hasta la semana que viene. En cuanto a los hedge, algunos se han cerrado por lo del puente, y otros siguen largos con stop masivo por debajo de 1.085, mientras no se pierda siguen aspirando a una llegada al entorno 1.120-1.125, donde hay resistencias que mucho me temo no se va a pasar a la primera, porque la lluvia de cierres sería impresionante en caso de llegada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop sistema RTA30.

De nuevo y tras la nueva entrada en mercado de DCAM30, el sistema RTA30 fija nuevo stop y lo hace en 5.778,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 0,53% de la cartera asignada al sistema. Ahora a esperar a las 18:00 horas, momento en que si no ha saltado ni cerrado la operación, lo quitaremos del mercado y dejaremos la operación abierta hasta mañana.

Entramos largos con DCAM30.

En la hora límite para poder dar una orden de entrada a mercado, DCAM acaba de cursarla. Ha dado orden de entrada de largos a mercado, consiguiéndose la misma en 5.804,00 puntos, con un deslizamiento a favor de nuestra posición de 1,50 puntos. La estadística asociada a una operación larga abierta por DCAM30 a las 17:30 horas arroja los siguientes resultados: aciertos 61,33%, mejor negocio 5.871 eur, peor negocio -4.041 eur, ganancia media de positivos 1.167 eur, pérdida media de negativos -803 eur, índice positivos/negativos 1,453, profit factor (esperanza matemática) 2,305. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,783 barras de 30 minutos y una negativa dura de media 2,793 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 29/10/2009 y su resultado fue una pérdida de -591 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.

Stop de RTA30 y posible entrada de DCAM30.

El sistema RTA30 acaba de fijar su stop en mercado y lo hace en 5.763,00 puntos, asumiendo un riesgo en la operación del 1,65% de la cartera asociada al sistema.
Hay posibilidad de que el sistema DCAM30 de orden de entrada en mercado e inclusive puede que esta orden sea corta, lo cual no me gustaría nada, pero que cumpliría. La razón es que tendríamos una posición larga con RTA30 y una corta con DCAM30, quedándose casi con toda seguridad ambas abiertas hasta mañana. Pero bueno de momento esperamos para saber el desenlace final. También podría dar orden larga, y eso podría ser posible si superase ampliamente el nivel de los 5.800 puntos.

ECRI.

Indicador semanal del Instituto del ciclo económico, sube de 127,2 a 128,8. El indicador de crecimiento anualizado baja a mínimos de 10 semanas, cayendo de 25 a 24,1. ECRI dice que a pesar de la bajada el indicador sigue avisando de una fuerte y sostenida recuperación. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Petróleo.

Inventarios suben 1 millón de barriles cuando se esperaba 1,2 millones de subida. Los de destilados bajan 500.000 cuando se esperaba bajada de 100.000. Los de gasolina suben 1 millón cuando se esperaba subida de 300.000. Dato bastante neutral. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 acaba de dar orden de entrada de largos a mercado. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.785,00 puntos, con un deslizamiento en contra de nuestros intereses de 2,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema ayer, y es la siguiente: 38,56% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.253 eur, pérdida media de negativos -489 eur, índice positivos/negativos 2,562, profit factor (esperanza matemática) 1,608. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,186 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,000 barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 23/11/2009 y su resultado fue de un beneficio de 1.046 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta el viernes pasado. Ahora solo queda esperar.
Me ha tomado por sorpresa la entrada de este sistema en este momento. Por lo que he podido mirar rápidamente debe ser por un tema de cálculo de decimales. Ese es el único motivo por el que la operación se haya abierto.

Venta viviendas nuevas de octubre (USA).

Ventas de viviendas nuevas en EEUU de octubre suben en tasa anualizada de 405.000 a 430.000 mucho mejor que las 410.000 esperadas. Media de precio 212.200 dólares, es decir solo -0,5 % que en octubre de 2008, que no está nada mal con la que ha caído. Nivel de viviendas en venta al final de octubre, más bajo desde 1971. Dato muy bueno para la economía, muy bueno para las bolsas y muy malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan final de noviembre baja de 70,6 a 67,4 pero queda mejor de lo esperado que era 67. Indicador de condiciones actuales baja de 73,7 a 68,8, peor de lo esperado que era 70. Indicador de expectativas baja de 68,6 a 66,5 pero queda mejor de lo esperado que era 64. Dato bastante neutral para los mercados y para la economía. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

¿ Que sucede en el mercado ?

Explicación que comenta José Luis Cárpatos en su web y que transcribo: "He estado hablando con varios operadores y está todo el mundo desesperado, en el corto esto es imposible. La última bajada repentina ha pillado a mucha gente, que estaba especulando a corto alcista tras los buenos datos macro en EEUU. Todo el mundo coincide en que no ha sido el comentario del FMI que antes les he contado dando instrucciones a Europa de lo que tiene que hacer con el dólar, mientras no le dice a EEUU las verdades del barquero que les vendría muy bien. Pero no, no ha sido eso. Lo que dicen todos es que la bajada ha venido por el susto que ha dado el credit default swap de Dubai, subiendo 111 puntos de golpe hasta más de 400, combinando con el mal ambiente que ya había esta mañana con la deuda de Grecia. Lo que se comenta en el mercado es que el surrealismo de esta situación, con la deuda de EEUU a 3 meses al cero por ciento, es decir la gente pierde dinero con tal de estar seguros, con los estados endeudados hasta las cejas, y mientras las bolsas subiendo tienen estas cosas. No obstante también se comenta que el bajísimo volumen del día está ayudando a que esto sea un bingo, con las máquina de alta frecuencia como protagonistas exclusivos."

Probable entrada corta con RTA30 y ...

Parece muy probable que a las 16:00 horas entremos cortos con el sistema RTA30. Un cierre a las 16:00 horas por debajo de 5.771,50 puntos lo confirmará. Sistema DCAM30 está preparado para cursar también orden de entrada en breve, o bien a las 16:30 o máximo a las 17:00. Podría dar orden corta o larga. Esperemos entonces.

Tras las primeras noticias macro americanas...

Ya tenemos los datos de las primeras noticias macro americanas. Desde luego han hecho reaccionar al mercado en los primeros minutos incrementando notablemente la volatilidad y rompiendo claramente al alza el nivel de los 5.800 puntos, estando en estos momentos en 5.822 puntos y con ganas de atacar los máximos del día en 5.836 puntos. De momento seguimos fuera de mercado y muy lejos de que sistema DCAM30 o RTA30 den una orden de entrada. El sistema OTSE30 tiene posibilidades de dar una orden de entrada de largos o bien a las 15:30 horas o bien a las 16:00 horas. Es cuestión de esperar.
Muchas veces la espera se hace larguísima y las ganas por entrar en mercado aprietan, pero ya sabemos que la indisciplina o adelantarnos a una posible orden en mercado es del todo contraproducente. Por lo tanto, auqnue nos cueste unas veces mas y otras menos, no entramos en mercado porque nos apetezca, sólo entramos en mercado cuando las condiciones nos son más favorables y eso sólo sucede cuando los sistemas en funcionamiento dan su orden de entrada. A esperar entonces.

Ingresos y gastos personales.

Los gastos personales de octubre en EEUU suben 0,7%, cuando se esperaba +0,5 %. La cifra del mes pasado se revisa de -0,5 a -0,6 %. Los ingresos suben 0,2 %, una décima mejor de lo esperado. El PCE Core Index que es la medida de inflación más importante para la FED por encima del IPC incluso, queda en +0,2 %, la interanual queda en +1,4 %. La tasa de ahorro baja de 4,6 a 4,4 %. Buen dato para la economía, bueno para bolsas y malo para bonos. El hecho de que el consumo que lo es todo suba un 0,7% es una noticia esperanzandora. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Paro semanal en USA.

Peticiones de subsidio de paro semanales bajan de 501.000 a 466.000, mucho mejor de lo esperado, que eran 500.000. Media de 4 semanas baja de 513.000 a 496.500, mejor nivel desde noviembre de 2008. Total de perceptores del subsidio baja de 5,613 millones a 5,423 millones, mucho mejor que los 5,59 millones esperados. El dato es buenísimo, y muy esperanzador, pero hay que tener en cuenta que puede que esté distorsionado por la fiesta de Acción de Gracias, si la semana que viene se confirmara sería una gran noticia para el empleo. Muy bueno para bolsas y muy malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos, es decir con vida útil mayor a 3 años, bajan en octubre el 0,6 %. Una cifra mucho peor de lo esperado que era +0,5 %. Pero ojo que la del mes anterior se revisa de +1,4 a +2% lo que compensa un poco las cosas. En este dato hay que mirarlo mejor sin transportes, pues los aviones a veces provocan grandes distorsiones por su precio unitario muy alto. Si quitamos transporte peor aún porque baja 1,3 % cuando se esperaba subida de 0,6 %. Mal dato para la economía, malo para bolsas y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ya de nuevo frente a las pantallas.

Ya de regreso y de nuevo frente a las pantallas. Veo que en mi ausencia, el mercado ha estado movidito, perdiendo de nuevo claramente los 5.800 puntos para posteriormente recuperarlos. En estos momentos está en ese nivel precisamente. Es muy fácil que hasta las 14:30 horas, momento de publicación de importantes datos macro americanos, no tengamos una decisión final. Los sistemas de momento siguen fuera y esperando su oportunidad.

Indice de refinanciaciones USA.

Índice de refinanciaciones baja -9,5% desde la semana pasada. El índice de compras sube +9,6% desde la semana pasada. Esto último es muy bueno para el mercado. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años baja al 4,82% desde el 4,83%. Índice de peticiones de préstamos baja -4,5% desde la semana pasada. La cuota de refinanciaciones del mercado baja al 71,7% desde el 74,6%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Cerca de las 11:00 horas y ...

Ya poco a poco nos acercamos a las 11:00 horas. El mercado ha iniciado la jornada con alzas que poco a poco a ido perdiendo. Ha perdido el nivel de los 5.800 puntos por poco y en estos instantes ya vuelve a estar por encima. En estas circunstancias, es imposible que los sistemas DCAM30 y RTA30 den orden de entrada en mercado. Ambos necesitan recortes en las cotizaciones para poder cursar una orden de entrada en mercado. El sistema OTSE30 seguro que no entra en mercado esta mañana, pues como sabrán ya los lectores habituales, tiene limitadas las entradas a mercado por la mañana hasta las 11:00 horas y a esta hora no cumplirá sus condiciones. Deberá esperar a las 14:30 horas ahora para saber si tiene oporrtunidades de entrar.
Viendo así las cosas, mi ausencia de las pantallas no será tan sufrida, aunque estando el mercado abierto y los sistemas funcionando nunca podemos estar seguros de nada.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.955,4.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 611,7.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de octubre.
INGRESOS:
Dato previo: +0,0%. Previsión: +0,2%.
GASTOS:
Dato previo: -0,6%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE:
Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de octubre.
Dato previo: +1,4. Previsión: +0,5.
-Sin transportes:
Dato previo: +1,2%. Previsión: +0,6%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 505.000. Previsión: 500.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de noviembre final.
Dato previo: 70,6. Previsión: 67.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES:
Dato previo: 73,7. Previsión: 59,8.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS:
Dato previo: 68,6. Previsión: 64.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de octubre.
Dato previo: 402.000. Previsión: 410.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Parece que por fin el futuro del DAX va camino de atacar los máximos en 5.900 puntos, superando los 5.800. ¿ La única forma de hacerlo era con un gap ? Es posible, pero la debilidad del dólar seguro que también tiene su peso. Sobre las 8:00 estaba con el euro a 1,50. Vamos a ver que sucede durante la jornada.
Recordarles que hoy, entre las 11:30 y las 13:15 aproximadamente no estaré frente a las pantallas, pero todo seguirá en funcionamiento normal, revisando la operativa remotamente.

martes, 24 de noviembre de 2009

Finalizamos la jornada por hoy.

Pues llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra jornada por hoy. El único sistema activo a esta hora OTSE30 es muy difícil que dé una orden de entrada en mercado antes de su finalización a las 19:00 horas. Prácticamente imposible.
Para mañana el inicio de la jornada se presenta interesante. Tenemos a todos los sistemas preparados para poder abrir posiciones según se produzca la apertura y el movimiento en los primeros 30 minutos.
Hoy hemos tenido suerte en el gran deslizamiento de la operación abierta por OTSE30 que ha conseguido que perdamos esos puntos de menos finalmente. Ha sido algo totalmente extraordinario.
Mañana entre las 11:30 y las 13:30 horas no podré estar frente a las pantallas. Ya veremos en que situación nos encontraremos.
Y nada más por hoy de momento. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Mundo Hedge Fund.

La mayoría de hedge que aún no han cerrado libros, que hay muchos que ya lo han hecho, siguen largos, con la mayoría de stops loss parece que colocados por debajo del entorno 1.070 a 1.085. Sobre todo en el entorno 1.085. El objetivo de la inmensa mayoría es 1.125. Parece que en caso de llegada a ese nivel el cierre de largos podría ser tan masivo, que hasta fin de año, ya sería muy muy difícil que el mercado consiguiera pasar de la zona de 1.125 a 1.150. Esta limitación por arriba, es evidente que es lo que ha hecho a muchas instituciones cerrar libros y dejarlo hasta el año que viene. El saldo de instituciones, en cualquier caso, a cierre de ayer, era ligeramente comprador, pero con baja actividad. Pero desde luego vendedor no es, eso es importante tenerlo en cuenta. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Posible entrada con RTA30.

Es muy posible una entrada en mercado y que nos la de el sistema RTA30. Un cierre a las 16:30 horas por debajo de 5.758,50 puntos lo hará posible. A esperar de momento. Mercado totalmente herrático y muy complicado.

Indicador de manufacturas de la FED de Richmond.

Índice de manufacturas de la FED de Richmond de Noviembre queda en 1 desde el 7 de octubre. Ingresos de minoristas queda en 1 desde el -23 de octubre. Envios de manufacturas queda en 6 desde el 11 de octubre. Mal dato para los marcados y bueno para los bonos y dólar según la correlación actual. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Confianza del consumidor de Conference Board.

Confianza del consumidor pasa de 47,7 a 49,5 y queda mucho mejor que el 47,7 esperado. Situación presente baja de 21,1 a 21. Las personas que creen que es difícil encontrar empleo pasan de 49,4 a 49,8%. Expectativas de inflación a un año 5,3 % igual que el mes anterior. Buen dato para las bolsas y malo para los bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop de OTSE30.

Acaba de saltar el stop de la operación abierta por OTSE30 y la misma se ha cerrado en 5.764,50 puntos, dando una pérdida de -890 eur. A esperar la siguiente.

Case-Shiller.

Precios de viviendas en las 20 áreas metropolitanas más grandes de EEUU en septiembre suben 0,3 % cuando se esperaba una subida de 0,8%. La interanual es de -9,4 % cuando se esperaba -9%. Dato peor de lo esperado, moderadamente malo para bolsas y moderadamente bueno para bonos. Al menos en teoría porque las bolsas reaccionan justo al revés, quizá valorando que a fin de cuentas ahora hablamos de bajadas del precio del 9% cuando se llegó a hablar no hace mucho del 19% y que son cinco meses seguidos de subida de precios, y dos trimestres seguidos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Sistema OTSE30 marca stop.

Tras pasar los primeros 30 minutos de rigor tras nuestra entrada en mercado, el sistema OTSE30 fija su stop, dejándolo en 5.764,50 puntos, asumiendo un riesgo en la operación del 1,33% de la cartera asignada al sistema. En esta operación el riesgo real se ha reducido mucho respecto al teórico del sistema dado el gran deslizamiento tenido en la operación (de 18,50 puntos a favor).

PIB americano.

PIB revisado del tercer trimestre en EEUU +2,8% desde el previo de +3,5%, y cuando se esperaba +2,9%. El deflactor +0,5 % cuando se esperaba +0,8%. Inversión inmobiliaria queda en +19,5 % desde el previo de +23,4 %. El gasto del consumidor de +3,4 % frente al previo de +2,9%. Inversión empresarial -4,1 % desde -2,5 %. Exportaciones +17% desde +14,7%, e importaciones +20,8% desde el +16,4 %. Inventarios añaden 0,87% al total. La cifra no es ninguna sorpresa, de hecho sólo hay una décima de diferencia respecto a lo esperado, que viene de las importaciones más altas de las estimadas, una inversión inmobiliaria algo peor de lo esperado. Es importante destacar que los inventarios aportan 0,87 puntos, es decir si quitamos inventarios el PIB sería de +1,9%. En fin, este dato es un fiel reflejo de cómo se manipulan las cifras. Recuerdo lo que subió la bolsa el día en que nos salieron con el +3,5 %. Ahora se revisa a +2,8% y no pasa nada. Nunca pasa nada. Para mí dato neutral, pero como es algo peor de lo esperado, digamos que moderadamente malo para bolsas y moderadamente bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con OTSE30.

Según lo esperado, el sistema OTSE30 ha cursado orden de largos a mercado. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.800,00 puntos, con 18,50 puntos de deslizamiento a favor de nuestra posición. La estadística asociada a una operación larga abierta por OTSE30 a las 14:30 horas arroja los siguientes resultados: 44,00% de aciertos, mejor negocio 4.483 eur, peor negocio -1.716 eur, ganancia media de positivos 1.435 eur, pérdida media de negativos -759 eur, índice positivos/negativos 1,891, profit factor (esperanza matemática) 1,486. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,909 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 6,429 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 25/08/2009 y arrojó una pérdida de -29 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.

Muy probable entrada próxima con OTSE30.

Todo indica que salvo un fuerte recorte final, el sistema OTSE30 va a cursar una orden de entrada de largos a las 14:30 horas. Pero tengo una mínima pega y es el posible deslizamiento en la apertura de la misma. Desde luego el deslizamiento puede salir a favor o en contra de nuestra posición. Comento lo del deslizamiento porque justo a esa hora se publica el dato de PIB americano y a buen seguro la volatilidad del momento será muy alta. ¿ Debería entrar la operación manualmente 1 minuto antes ? ¿ Paso y dejo solo al sistema ? Mis órdenes son siempre a mercado. Creo, como en todas las ocasiones, que dejaré que el sistema curse su orden y el deslizamiento ya lo obtendremos. No es ni será la única ocasión en que nos suceda un gran deslizamiento. Recordemos que el récord en deslizamiento lo tenemos en 53 puntos en una sola operación, repartidos entre la entrada y la salida. Se produjo en octubre del año pasado en los momentos de máxima volatilidad en el mercado, en máximos históricos. Esperemos entonces que se curse la orden. Esperemos de la misma forma que la suerte esté de nuestra parte. Por otro lado, un recorte en el último minuto de la vela actual es posible que retrasase la entrada 30 minutis, pero es algo muy improbable.

Ventas semanales de cadenas comerciales (ICSC-GS).

Ventas semanales de cadenas comerciales quedan en la semana del 21 de noviembre igual que en la pasada, con crecimiento 0. En la interanual llevan una subida del +3,3%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y ya en las 13:00 horas ...

Ye hemos llegado a las 13:00 horas y el mercado se ha dado una fuerte vuelta al alza llegando a tocar los 5.810 puntos. Ahora, en estos momentos en el entorno de los 5.790 puntos, algo por debajo del nivel psicológico de los 5.800 puntos. Tenemos los sistemas totalmente fuera, sin posibilidad alguna de entrar próximamente. El único sistema con alguna posibilidad de dar una entrada, caso de seguir con alzas en el mercado, es OTSE30, pero que de ninguna manera puede hacerlo antes de las 14:30. Desde luego si el dato de PIB americano a las 14:30 horas confirma y anima las subidas actuales, es muy probable que el sistema OTSE30 se sume a ese movimiento. De momento a esperar, porque otra cosa no podemos hacer.

Dan ganas de ...

Son las 10:36 horas y no tenemos de momento una oportunidad cercana de entrar en mercado. Conforme pasa el tiempo, parece se van alejando más estas posibilidades. Dan, muchas veces, ganas de operar manualmente, de entrar en mercado. Lo de menos es si largo o corto. Lo importante es operar, sentir una operación, sufrirla, padecerla... lo que queremos es ganar. Ahi es donde está el problema. Perdemos la racionalidad. Empezamos a operar con sentimientos y emociones, lo peor para el trading. Personalmente tengo estas emociones muy bien controladas hasta este momento. La disciplina y la operativa con los didtintos sistemas también me ayuda. En el caso de hoy, más todavía. Ayer tuvimos muy buenos resultados, yo no lo habría hecho mejor. ¿ Y hoy ? eso lo sabremos al final, pero si no operamos, como espero, no pasa nada, Ya llegará de nuevo nuestra oportunidad. La paciencia y la disciplina son también nuestras aliadas. Esperemos entonces tranquila y pacientemente.

Indicador de confianza empresarial del instituto alemán IFO.

Indicador de confianza empresarial del instituto alemán IFO da los siguientes resultados: clima de negocios pasa de 92 a 93,9 cuando se esperaba 92,5. Condiciones actuales pasa de 87,4 a 89,1 cuando se esperaba 88. Expectativas 98,9 cuando se esperaba 97,2. Como vemos claramente una buena cifra que sigue hablando de recuperación. Bueno para bolsas y euro y malo para bund. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,1%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.30:
-PIB DEL TERCER TRIMESTRE preliminar:
Dato previo: +3,5%. Previsión: +3%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE:
Dato previo: +1,4,%. Previsión: +1,4%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR:
Dato previo: +0,8%. Previsión: +0,8%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -4,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES)
-Mensual:
Previo: +1,2% . Previsión: +0,8.
-Anual:
Previo: -11,3% . Previsión: -9.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de noviembre.
Dato previo: 47,7. Previsión: 48.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de noviembre.
Dato previo: +7. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: .
Valoración: 2.

Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a persar de su importancia real.

A las 20.00:
-Lectura de las actas de la reunión de la FED del 3 y 4 de noviembre.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Todos los mercados esperarán atentos al comunicado para ver que piensa la FED. Los bonos quieren que hablen de inflación controlada y crecimiento débil, y las bolsas de inflación controlada y crecimiento razonable.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Parece que mi impresión comentada ayer de que el mercado subiría era totalmente equivocada, por lo menos para el inicio de la jornada. Atentos porque podemos entrar en breve en mercado con los sistemas RTA30 y DCAM30. Como pronto, a las 9:30 horas. A esperar.

lunes, 23 de noviembre de 2009

Finalizamos la jornada por hoy.

Tras el cierre de último momento del sistema DCAM30 y dado que ya es imposible que el sistema OTSE30, único activo a esta hora, dé orden de entrada, podemos dar por finalizada nuestra operativa por hoy, operativa del todo satisfactoria, con unos muy buenos resultados. Personalmente creo que el mercado seguirá subiendo y no me habría molestado en absoluto que la posición del sistema DCAM30 se hubiese quedado abierta para mañana, pero sistema y disciplina van de la mano. Los sistemas han cerrado sus posiciones, pues se cumple y listo. Mañana será otro día.
Y nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Salta el stop de DCAM30.

Tan sólo a dos minutos de la finalización de la operativa de DCAM30, ha saltado el stop del mismo, cerrándose la operación en 5.794,00 puntos y dando, curiosamente, de nuevo 1.046 eur, lo mismo que la operaciñon de hoy de RTA30. Casualidades, mera casualidad. A esperar la siguiente operación.

Salta el stop de RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30 cerrándose su operación en 5.800 punots y dando un beneficio de 1.046 eur. A esperar la siguiente.

Nuevos stops de DCAM30 y RTA30.

De nuevo los sistemas actualizan sus stops, quedando fijados ahora en 5.794 puntos para DCAM30 y en 5.800 para RTA30. A seguir esperando.

Mundo Hedge Fund.

La mayoría de hedge operativos en el corto, siguen largos, porque en ningún momento se llegó a perder el nivel de 1.085 con claridad, del que hablábamos la semana pasada. Por debajo están los stops, mientras no toque absolutamente todo el mundo espera la llegada a la zona de 1.120-1.125, donde se espera una lluvia de cierres. Algunos se la van a jugar cortos en esa zona, pero hay otros que creen puede haber amago de rebasamiento del retroceso de Fibo del 50% de toda la tendencia bajista que pasa por ahí, y esperan abrir cortos en el entorno 1.150. En cuanto a las instituciones, su saldo neto sigue neutral, y no se vieron ventas para nada en la sesión del viernes, todo lo contrario se vieron en la sesión modestas compras. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Venta de viviendas de segunda mano.

Ventas de viviendas de segunda mano de octubre +10,1 %, con lo cual la tasa anualizada pasaría de 5,54 a 6,1 millones de unidades. Mucho mejor que los 5,7 millones esperados. Mejor dato desde febrero de 2007. Los inventarios en venta bajan 3,7 %. La media de precio 173.100, -7,1 % desde hace un año. Dato muy bueno para la economía, muy bueno para bolsas y muy malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevos stops.

Ahora, tras el subidón final, los sistemas equilibran posiciones y fijan sus stops, dejándolos ahora en 5.786,00 puntos RTA30 y en 5.778,00 puntos DCAM30. A seguir esperando la evolución del mercado.

Actualizaciones stop de los sistemas.

Los sistemas tras el subicón del momento se han actualizado, quedando fijados en 5.744,50 puntos para DCAM30 y un riesgo de 0,38% de la cuenta asignada al sistema y en 5.751,50 puntos para el sistema RTA30, con un riesgo del 0,51% de la cuenta asignada al sistema. A seguir esperando.

Indicador de actividad nacional de la FED de Chicago.

Indicador de la FED de Chicago de octubre queda en -1,08, desde el -1,01 anterior. La media de 3 meses, baja de -0,67 a -0,81, primera bajada en 2009. A diferencia de la euforia total que muestra el ECRI, casi con seguridad distorsionado por computar a la bolsa como un indicador más con mucho peso, este indicador mucho más fino que se hace con 85 subindicadores, no solo no muestra ningún tipo de gran recuperación, sino que vuelve a mostrar recaída en recesión. Este indicador por debajo de -0,7 muestra recesión, o crecimiento muy por debajo de lo normal. Esta es la cruda realidad... dato malo para la economía. Las bolsas no suelen considerarlo mucho y no debería mover mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Actualización del stop de RTA30.

Ahora le ha tocado el turno a RTA30, que actualiza su stop y lo deja en 5.733,00 puntos, con un riesgo del 1,93% de la cartera asignada al sistema. Sistema DCAM30 no ha modificado su stop.

Mínima actualización del stop de DCAM30.

Sistema DCAM30 ha actualizado mínimamente su stop, subiéndolo 0,50 puntos y dejándolo ahora en 5.734,00 puntos y dejando el riesgo de la posición en un 0,91% de la cuenta asignada al sistema. El sistema RTA30 no ha modificado su stop y lo mantiene vigente en 5.729,50 puntos.

Situación a las 13:45 horas.

Ya hace bastante tiempo que hemos entrado en mercado, por lo menos desde nuestra primera entrada a las 9:30 horas y el mercado prácticamente no ha hecho nada. Si miramos un gráfico de 30 minutos nos daremos cuenta que el movimiento en el mercado ha sido ínfimo, prácticamente nulo, marcando un máximo en 5.766,50 puntos y un mínimo en 5.746,00 puntos. Es decir solamente 20 puntos de movimiento. Claro que sólo entre el gap de apertura y la subida de la primera hora, la subida del día se mantiene claramente. Parece que estamos condenados a la apertura en el mercado americano para decidir la sesión, algo habitaul y nada fuera de lo común. La publicación de las ventas de viviendas de segunda mano a las 16:00 horas a buen seguro también harán notar su incidencia en el mercado, dando por lo menos la nota de la volatilidad del día. Jornada de momento del todo insulsa y sosa. A seguir esperando.

Nuevos stops.

Ahora de nuevo los sistemas actualizan sus stops:
  • Sistema DCAM30 lo hace en 5.733,50 puntos dejando el riesgo en un 0,93% de la cuenta asignada al sistema.
  • Sistema RTA30 lo hace en 5.729,50 puntos dejando su riesgo en un 2,20% de la cuenta asignada al sistema.

Actualizaciones stops de los sistemas.

Ahora de nuevo los sistemas actualizan sus stops:
  • Sistema DCAM30 lo hace en 5.732,50 puntos dejando el riesgo en un 0,98% de la cuenta asignada al sistema.
  • Sistema RTA30 lo hace en 5.727,50 puntos dejando su riesgo en un 2,36% de la cuenta asignada al sistema.

Stop de los sistemas con posición abierta.

A las 11:30, los sistemas han puesto o actualizado sus stops haciéndolo en 5.725,50 el sistema RTA30 y dejando su riesgo en un 2,51% de la cuenta asignada al sistema y en 5.730,50 puntos el sistema DCAM30, dejando su riesgo en un 1,08% de la cuenta asignada al sistema. A seguir esperando.

Entramos largos con DCAM30.

Finalmente, sistema DCAM30 no se ha resistido más y ha dado orden larga de entrada en mercado al cumplirse sus condiciones. El nivel conseguido ha sido de 5.752,00 puntos, con un deslizamiento a favor de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación larga abierta por DCAM30 a las 11:00 horas arroja los siguientes resultados: aciertos 46,25%, mejor negocio 4.221 eur, peor negocio -1.866 eur, ganancia media de positivos 851 eur, pérdida media de negativos -506 eur, índice positivos/negativos 1,680, profit factor (esperanza matemática) 1,446. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,973 barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,535 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones fue el 4/11/2009 y su resultado fue una pérdida de -566 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.

Stop del sistema RTA30 y ...

El sistema RTA30 marca y fija su stop en mercado, dejándolo en 5.723,00 puntos y asumiendo un riesgo del 2,71% de la cuenta asignada al sistema.
Parece muy probable que los sistemas DCAM30 y OTSE30 se posicionen en mercado en breve. No es seguro todavía, pero si es bastante probable. A esperar.

Datos macro de Alemania.

PMI de manufacturas sube de 51 a 52, mejor de lo esperado que era 51,7. PMI de servicios sube de 50,7 a 51,5 mejor que el 51,2 esperado. Buenos datos ya claramente por encima de 50. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con RTA30.

Tal como ha sido esperado, sistema RTA30 ha dado orden de apertura de largos a mercado. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.758,00 puntos, con un deslizamiento en contra de nuestra posición de 1 punto. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema el viernes, y es la siguiente: 38,16% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.257 eur, pérdida media de negativos -489 eur, índice positivos/negativos 2,569, profit factor (esperanza matemática) 1,585. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,138 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,000 barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 19/11/2009 y su resultado fue de una pérdida de -366 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta el viernes pasado. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- INDICADOR DE ACTIVIDAD NACIONAL DE LA FED DE CHICAGO de octubre.
Dato previo: -0,81.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele tener demasiado seguimiento en el mercado, a pesar de que es uno de los indicadores más efectivos que existen para determinar la verdadera situación de la economía. La clave es la media de 3 meses.

A las 16.00:
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de octubre.
Dato previo: 5,57. Previsión: 5,70 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos nuestra sesión de hoy.
Pronto veremos como arranca el mercado y como lo harán nuestros sistemas activos. Tendremos que estar atentos al mercado, porque un cierre de barra/vela de 30 minutos por encima de 5.727,00 puntos (aproximadamente, la cifra exacta la tendremos en la apertura) podría hacer que sistema RTA30 diera orden de entrada en mercado.

viernes, 20 de noviembre de 2009

Finalizamos la jornada y la semana.

De nuevo hemos llegado al final de una nueva semana. Seguimos manteniendo unos resultados positivos en el mes en todos los sistemas, unos mas que otros, pero positivos al fin y al cabo. No queda mucho para acabar el mes, esperemos lo salvemos de nuevo. La verdad tenia ganas de acabar la jornada.
Esta semana me he dado un alegrón al ver que las visitas al blog están aumentando mucho. Una media de más de 150 personas diferentes diariamente (según statcounter). Me da eso mucha energía para seguir escribiendo en el blog, tanto las operaciones como los sentimientos y estado de ánimo frente a ellas. Aunque la verdad sea dicha, este éstado de ánimo lo reflejo mucho más en el chat del blog, cada día más concurrido. Ese reflejo es instantáneo. Por eso muchas veces no transcribo estos sentimientos, pues quedan plasmados en el chat.
Durante la jornada, ha venido al caso el poder comentar un sentimiento publicado en el blog el 29/10/2008, momentos en que la volatilidad del mercado estaba en máximos históricos y que reflejaba algo que no será ajeno a cualquiera que haya tradeado: incredulidad y sorpresa, así es como se titulaba el post de ese día. Les dejo el enlace.
Y ya nada más por hoy. No tenemos tampoco cercano para el lunes ninguna nueva oportunidad de entrada en mercado. Ya nos llegará, hemos de ser pacientes y disciplinados. Descansen y disfruten de la familia este fin de semana. Les espero de nuevo por aquí, desde el otro lado de sus pc´s, el próximo lunes. No me fallen.

Mundo Hedge Fund.

Desde ayer rondamos la zona de salto de stops de cierre que va en una primera oleada en el entorno de 1.085 y en otra en el entorno de 1.070. Mientras no baje de ahí parece que la mayoría siguen largos. Primera resistencia en 1.100. Resistencia mayor con muchos vendedores apostados, puede que muy agresivos en 1.120-1.125, siempre hablando del mini S&P 500. En cuanto a las instituciones, a pesar de las bajadas duras de estos días, la realidad es que siguen teniendo un muy ligero saldo comprador. Pero tanto como compras como ventas están a muy bajo nivel. Da la sensación que las instituciones "pasan de todo" hasta el año que viene. No parece que sean ellas las que manden ahora en el mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

ECRI.

El Instituto del ciclo económico publica sus indicadores semanales. Indicador semanal adelantado baja de 127,8 a 127,4. El indicador de crecimiento anualizado baja de 26,1 a 25 %. Mínimo de 9 semanas. A pesar de la bajada ECRI comenta que siguen pensando que la recuperación será sostenida. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Tras la apertura americana ...

Ya hace unos minutos que el mercado americano ha abierto sus puertas y parece que esto le ayuda a Europa a alejarse de sus mínimos, conseguidos tras el vencimiento de opciones. El futuro del DAX se está acercando a los 5.700 puntos, nivel que si fuera sobrepasado al alza, podría dar nuevo bríos al mercado.
Hoy es viernes y ya saben los lectores habituales del blog, que las entradas a mercado para los sistemas OTSE30 y DCAM30 son más restrictivas en el tiempo, pues necesaria y obligatoriamente cierran sus posiciones hoy mismo (caso de abrir posición), no dejando posiciones abiertas durant el fin de semana. No sucede así con el sistema RTA30, que sí puede abrir posición hoy y dejarla abierta durante el fin de semana. Este sistema no atiende a ninguna limitación horaria, salvo la de su propia operativa, entre las 9:00 y las 18:00 horas. Todo indica que es prácticamente imposible que hoy OTSE30 o DCAM30 den orden alguna de entrada en mercado. RTA30 podría dar una orden de entrada en mercado si se produce un cierre (en barras/velas de 30 minutos) por encima de 5.731,00 (por error habia puesto 5.682,00 puntos, disculpen) y ahora mismo está por 5.687 puntos. Por lo tanto, a esta hora todavía queda mucho mercado y este sistema sí podría dar orden de entrada en mercado.
Tendré de nuevo que ausentarme de las pantallas entre las 17:00 y la 18:00 horas. No espero novedades es ese intervalo horario, pero en cualquier caso, supervisaré remotamente la operativa, a través del iphone.

Ya de regreso y ...

Ahora acabo de regresar y estoy frente a las pantallas. Recortes duros los que me encuentro. En día de vencimiento y desde luego no ha habido para nada presión alcista. Esto no se si es síntoma de debilidad o es muestra de cansancio o ....
Creo que no entraremos en mercado hoy. Es muy fácil que sistema OTSE30 cumpla sus condiciones para apertura de cortos a las 14:00 horas, pero no puede entrar en mercado hasta las 14:30, lo cual hará imposible que entre en mercado. Los sistemas DCAM30 y RTA30 tras saltar sus últimos stops de cortos, ya no tienen cercana ninguna posibilidad de dar orden alguna. Por lo que pudiera pasar a las 14:30 ante una posible entrada de OTSE30, seguiremos espectantes.

Situación a las 11:30 horas.

Ya estamos en las 11:30 horas y el mercado se muestra realmente débil. Parece hasta mentira que en un día como hoy de vencimiento de opciones, normalmente alcista, esté el mercado mostrando la debilidad actual. En este caso es bastante difícil que entremos en mercado en breve. Es más, a este paso no creo ni que entremos hoy.
Comentar que probablemente sobre las 12:00 horas me ausente por una hora aproximadamente.

¿ Entraremos con el sistema RTA30 ?

Parece que poco a poco, el sistema RTA30 se va acercando a una posible orden de entrada a mercado. Un cierre de barra de 30 minutos por encima de 5.748,50 puntos parece que lo hará posible y efectivo. De momento a esperar. En estos momentos las cotizaciones en 5.743,50 puntos, muy cerca del nivel.

Noticias macro americanas del día.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop de RTA30.

Tal como esperaba, el stop ha saltado rápidamente. RTA30 ha cerrado su operación en 5.729,00 puntos y dando una pérdida de -353 eur. Ahora a esperar la siguiente operación.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos nuestra sesión de hoy.
Recordemos tenemos posición corta abierta por el sistema RTA30 desde ayer y su stop lo tiene fijado en 5.726,50 puntos. Stop por otra parte que hasta las 9:00 horas no estará vigente. Todo parece indicar que en esta ocasión, de nuevo fallará el sistema RTA30. Vamos a esperar a la apertura a las 9:00 horas para saber si se cierra la operación. En su caso, tendremos que un cierre de barra de 30 minutos por encima de 5.752,50 puntos, hará que sistema RTA30 se posicione largo. Independientemente de que salte o no el stop, creo que el mercado no superará la cota para hacer que RTA30 entre largo en mercado.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Finalizamos la jornada por hoy.

Pues ya podemos ir finalizando nuestra operativa por hoy. Día movidito con un movimiento final bajista que ya veremos mañana como amanecerá tras el cierre americano de hoy. El resultado del trading de hoy a la espera de la operación abierta pendiente ha sido de una pérdida de unos -550 eur. Estamos funcionando bien. De momento el saldo mensual es positivo, pero eso no es nada, pues el mes debe acabarse y aun falta bastante.
Estoy cansado. Debe ser el tiempo o los movimientos del mercado de hoy, que algo de cabeza al final si me han llevado.
Y nada más por hoy. No quiero ni mirar más al mercado, pues no debo hacer nada y no quiero estar pendiente. La posición abierta ya seguira mañana su curso. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen.

Quitamos stop sistema RTA30 y ...

Llegada la hora de finalización de la operativa del sistema RTA30 a las 18:00 horas, nos toca quitar el stop del mercado y dejar la operación abierta para mañana. Ahora el riesgo de la misma no es el actual, pues el mercado no cierra sus puertas hasta las 22:00 horas y puede pasar cualquier cosa con el mercado americano abierto. En principio esto ya está descontado en las estadísticas. Este año la peor operación ha sido de una pérdida de -2.354 eur y en el histórico, desde 1.997 hasta la actualidad la peor ha sido de -4.754 eur. Esto es lo que nos puede pasar. Mañana, muy probablemente, conoceremos el desenlace de esta operación.

Cerrada la operación de OTSE30.

Llegados a las 18:00 horas, sistema OTSE30 ha dado finalmente orden de cierre de su posición, realizándose la misma en 5.718,00 puntos y dando un beneficio finalmente de 1.021 eur. A esperar la siguiente operación.

Mundo Hedge Fund.

Nos acercamos a la primera zona donde hay stops de cierre de largos, que es el entorno 1.085, cuidado por debajo, la siguiente zona de stops según se comenta en el mundillo y comentan los boletines especializados está en 1.070. Por otro lado, puede que hoy cambie, tras la fuerte bajada, habrá que esperar, pero desde luego a cierre de ayer, el saldo de instituciones era comprador. No muy elevado, pero si había bastante diferencia entre compras y ventas a favor de las compras. Será importante ver como queda el saldo mañana si se cierra con esta bajada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops de OTSE30 y de RTA30.

Los sistemas han actualizado de nuevo sus stops:
  • Sistema OTSE30 coloca su stop en 5.769,50 puntos y asumiendo un riesgo del 0,40% de la cartera asignada al sistema.
  • Sistema RTA30 fija su stop en 5.726,5,00 puntos y asume un riesgo del 0,89% de la cartera asignada al sistema.

Stop del sistema RTA30.

Tras los 30 minutos de rigor tras la entrada en mercado, sistema RTA30 fija su stop para la operación en curso. Queda fijado en 5.742,00 puntos, quedando el riesgo en un 2,07% de la cuenta asignada al sistema.

Posible cierre de posición con OTSE30.

Parece que las posibilidades de que sistema OTSE30 de orden de cierre de la posición se están incrementando. Es posible que cierre su posición abierta a las 16:30 horas o muy probablemente a las 17:00 horas. Para saberlo y conocer el desenlace final de la operación, sólo nos queda esperar.

Indicador de negocios de le FED de Filadelfia.

El indicador de condiciones de negocio se va al mayor nivel desde junio de 2007. El de nuevos pedidos al mayor nivel desde junio de 2007. El de empleo al mejor nivel desde mayo de 2008. Dato por tanto muy positivo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicadores adelantados de Conference Board.

Indicadores adelantados de Conference Board suben 0,3 %, cuando se esperaba +0,5 %. Este es no obstante el séptimo mes seguido de subida. En negativo tenemos slower deliveries, pedidos de bienes de capital, premisos de construcción y expectativas de los consumidores. En positivo, media semanal de trabajo, pedidos de bienes de consumo, paro semanal, la propia bolsa, oferta monetaria y la curva de tipos de la deuda del tesoro. Dato negativo para bolsas y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop de OTSE30.

Se me olvidaba actualizar el stop del sistema OTSE30. Lo ha hecho a las 16:00 horas, dejándolo ahora en 5.786,50 puntos y dejando el riesgo de la misma en un 1,03% de la cuenta asignada al sistema.

Cerrada la operación de RTA30 y apertura de cortos.

De nuevo RTA30 ha dado orden de entrada en mercado. A cerrado su operación larga anterior en 5.715,00 puntos y dando una pérdida de -890 eur. A continuación ha abierto un nuevo corto. El nivel conseguido ha sido de 5.715,00 puntos, con un deslizamiento de 1,50 puntos naturalmente en contra. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema ayer, y es la siguiente: 38,93% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.257 eur, pérdida media de negativos -483 eur, índice positivos/negativos 2,600, profit factor (esperanza matemática) 1,657. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,138 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 2,978 barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 13/11/2009 y su resultado fue de un beneficio de 3.521 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Hoy a vuelto a pasar.

No se muy bien poqué motivo hoy a vuelto a pasar. Sistema RTA30 debía dar una orden de entrada de cortos a las 15:30 y no se ha cursado automáticamente la orden. Estaba frente a la pantalla en ese momento y he revisado que podía haber pasado. He instalado el sistema en otro gráfico para confirmar que si se daba la orden y asi ha sido. Tras esto, he realizado la entrada manualmente (ahora me digo ojalá no lo hubiera hecho), de ahi el deslizamiento a favor de esoso 8 puntos. Esto mismo sucedió también el otro día. No tengo ni idea de porque sucede, pero es que el sistema no detectaba que debía entrar. Al quitar el sistema del gráfico y volverlo a poner, es cuando si cursaba la orden. Ventajas y/o desventajas de conocer profundamente los sistemas.
Ahora mismo el sistema RTA30 cerrará su posición larga y abrirá una nueva posición corta.

Nueva entrada RTA30.

Sistema RTA30 ha dado una orden de entrada corta a mercado a las 15:30 horas. El nivel de entrada obtenido ha sido de 5.750,50 puntos, con un deslizamiento a favor de nuestra posición de 8 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema ayer, y es la siguiente: 38,93% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.257 eur, pérdida media de negativos -483 eur, índice positivos/negativos 2,600, profit factor (esperanza matemática) 1,657. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,138 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 2,978 barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 13/11/2009 y su resultado fue de un beneficio de 3.521 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.

Han saltado los stops de DCAM30 y RTA30.

Los stops de DCAM30 y de OTSE30 han saltado cerrándose las operaciones en 5.764,50 puntos para DCAM30 y dando una pérdida de -128 eur y en 5.763,50 puntos para RTA30, dando esta últia una pérdida de -565 eur. A esperar la siguiente.

Peticiones de subsidio de paro semanales en EEUU.

Queda en 505.000 peticiones, desde las 505.000 anteriores, que además era lo esperado. La media de 4 semanas baja de 520.000 a 514.000, la más baja desde noviembre de 2008. El total de perceptores baja de 5,65 millones a 5,611, cuando se esperaba 5,60 millones. Pero aún así nivel más bajo desde marzo. Dato neutral. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevos stops.

Dos de los sistemas acaban de actualizar sus stops en mercado quedando en:
  • Sistema OTSE30 lo sitúa en 5.811,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,97% de la cuenta asignada al sistema.
  • Sistema RTA30 lo fija ahora en 5.763,50 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,65% de la cuenta asignada al sistema
  • Sistema DCAM30 lo mantiene sin cambios en 5.764,50 puntos siendo el riesgo de un 0,26% de la cuenta asignada al sistema.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 marca su primer stop tras dejar pasar los primeros 30 minutos tras la entrada en mercado. El mismo queda fijado en 5.768,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un 1,98% de la cuenta asignada al sistema. A seguir esperando la evolución del mercado.
Ya veremos que sucederá con las noticias de las 14:30 horas y la apertura americana.

Nuevos stops de DCAM30 y OTSE30.

Los sistemas han actualizado de nuevo sus stops:
  • Sistema DCAM30 coloca su stop en 5.764,50 puntos y asumiendo un riesgo del 0,26% de la cartera asignada al sistema.
  • Sistema OTSE30 fija su stop en 5.812,5,00 puntos y asume un riesgo del 2,03% de la cartera asignada al sistema.
Ahora sólo nos queda esperar al siguiente movimiento del mercado.

Entramos cortos con RTA30.

Finalmente, el sistema RTA30 también a querido sumarse a la posición corta de los sistemas DCAM30 y OTSE30 y ha dado orden de entrada en mercado. La entrada se ha producido en 5.741,00 puntos, con un deslizamiento en contra de 1,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema este año 2.009 hasta el cierre del sistema ayer, y es la siguiente: 38,93% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.257 eur, pérdida media de negativos -483 eur, índice positivos/negativos 2,600, profit factor (esperanza matemática) 1,657. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,138 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 2,978 barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 13/11/2009 y su resultado fue de un beneficio de 3.521 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/01/2009 hasta el día de ayer. Ahora solo queda esperar.