jueves, 31 de marzo de 2011

Finalizamos la sesión de hoy y el mes.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizado nuestra sesión de trading de hoy y la del mes de marzo. Como ya he publicado los resultados reales de la cartera han sido desastrosos. pero son cosas del trading. Esperemos recuperarnos. Por lo menos el daño en la cartera del sistema no ha sido excesivo, y el drawdown actual no supera el 15%.
Tengo plena confianza en mi trabajo; entre otras cosas porque si no lo tengo yo ¿ quien lo ha de tener ?. Para este año el objetivo es acabar en positivo y ser estricto en la operativa, soportando el dradown de los sistemas y controlando la operativa. El trabajo, si está bien realizado, da sus frutos y si meto mano o bien el miedo domina mi trading, más vale que abandone ahora mismo la operativa y me dedique a otra cosa. Si un sistema está activo, se ha de llevar hasta sus últimas consecuencias, y se ha de operar con él hasta el final, hasta que los mecanismos de control establecidos indiquen que deba pararse la operativa. Los habituales del blog ya saben cual es mi objetivo: conseguir 10 sistemas de trading que funcionen (con este último tendré ya 5, uno de los cuales no he publicado nada aun).
Y ya nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, primero de mes. ¿ Habremos visto al final la prepauta de la magia del primer día de mes ?. La solución mañana.

Resultados acumulados mensuales.

Los sistemas no van a hacer ninguna operación mas este mes. Ya no tienen tiempo de hacerlo. Ha llegado la hora de publicar los resultados de los mismos y de la cartera real. Como se puede apreciar hemos cometido el error que casi todos los trades comenten a lo largo de su carrera por lo menos 1 vez (sino más veces). Los sistemas activos el año pasado y que acabaron el año parados (DCAM30 y CM20 por ejemplo). Los paré del real por miedo al entrar todos los simestas simultáneamente en DD, aunque creo recordar que no alcanzaron o estuvieron cerca de su peor DD histórico. ¿ Desde que los paré que ha sucedido ?. como se ve en los resultados mensuales, estos sistemas han hecho una sola cosa: sumar y sumar. Este error no debe cometerse de nuevo. Un sistema debe pararse cuando se den las circunstancias para pararlo, no cuando el miedo nos lo diga. Los resultados son los siguientes:

Sistema AIDE225 vs mercado.

A titulo curioso y para ver como funciona el sistema AIDE225 frente al mercado, publico la siguiente gráfica, donde se puede apreciar como el mercado sube y baja en los diferentes periodos del histórico y como el sistema en cualquier circunstancia gana de forma consistente durante todo el periodo, independientemente que el mercado suba o baje. Además al final el sistema saca más que el mercado (mercado: medido como la opción clásica de comprar y mantener). Tengamos en cuenta además que este sistema solo adopta posiciones largas, nunca cortas.

Mundo Hedge Fund.

Tras el cierre de ayer seguimos teniendo en cuanto a las instituciones se refiere un fenómeno curioso. Las ventas siguen bajando de manera muy acusado, aunque las compras no se mueven. Esto ha provocado que el saldo sea ya comprador. Moderado, pero desde luego claramente comprador. Lo curioso es que viene no tanto por compras, como por que las ventas han bajado mucho. Es una paradoja matemática pero es lo que hay saldo comprador de las instituciones. Todo esto es bastante anormal, no es frecuente cambiar de posición al alza con las compras tan estáticas, pero como en este mercado no hay nada normal. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Estadistica del nuevo sistema: AIDE225.

Teniendo en cuenta los datos proporcionados antes sobre este nuevo sistema, ahora ya puedo publicar los datos de la estadística que proporciona Visualchart (la versión 4, pues de VC5 no puedo exportar los datos estadisticos. Estoy esperando una actualización). He quitado de la misma los datos anteriores al ejercicio 2.000, pues los considero excesivamente antiguos, aunque como ya he publicado no son tampoco excesivamente trascendentes a efectos estadísticos. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Comentar que este sistema tiene únicamente 3 parámetros. Esto es algo en lo que si estoy algo obsesionado, en reducir a la mínima expresión los parámetros de un sistema. Esto también ayuda a que sea más improbable el hecho de caer (aunque ahora no es el caso) en una sobreoptimización o incluso en una casualidade estadística. Esos son los datos. No incluyen los datos de este primer trimestre de 2.011, no por nada en especial, sino porque el estudio anterior presentado no los tiene.

Pedidos a fábrica.

Pedidos a fábrica bajan 0,1 % cuando se esperaba subida de 0,5 %. Dato sin transportes para evitar la distorsión de los aviones, sube 0,1 %. Un mal dato, malo para bolsa y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de directores de compras de Chicago.

PMI de Chicago baja de 71,2 a 70,6, cuando se esperaba 70. Así que mejor de lo esperado. Inventarios suben de 60,2 a 60,5. Empleo sube de 59,8 a 65,6. Precios pagados sube de 81,2 a 83,4.
Empleo al nivel más alto desde diciembre de 1.983. Precios pagados más altos desde julio de 2.008.
Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).

Peticiones de subsidio de paro bajan de 394.000 a 388.000, cuando se esperaba 380.000. Por tanto algo peor de lo esperado. Media de 4 semanas sube de 391.000 a 394.250. Total de perceptores pasa de 3,721 millones a 3,714 millones, cuando se esperaba 3,7 millones. Nivel más bajo desde octubre de 2.008. Ligeramente malo para bolsas y dólar y ligeramente malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

El estudio tiene su recompensa. Nuevo sistema.

Las horas de trabajo tienen su recompensa. Más que de trabajo, en cantidad, que también, la calidad del mismo. De bien es sabido que conseguir un buen sistema de trading es algo realmente difícil. Nadie regala nada. Conseguir algo que además sea consistente en el tiempo, también es difícil. Yo puedo decir que hasta el momento, de todos los sistemas diseñados, creo que 3 están funcionando muy bien, aunque de momento sólo tengo en real este año uno de ellos, que por ley de Murphy es el que peor lo está haciendo hasta hoy este año. Pronto, o relativamente pronto, activaré uno de ellos de nuevo. Una vez activado, no debe desconectarse hasta que se den las circunstancias específicas para hacerlo.
He comentado en el chat del blog mi último sistema, en el que llevo trabajando un tiempo. Con el curso de programación he llegado a entender cosas y he conseguido pulir mucho la programación de los sistemas, minimizando los posibles errores. Bien he conseguido un sistema que tiene la siguiente curva de resultados:
Creo que es una muy bonita curva de resultados. Ahora bien ¿ Está el sistema sobreoptimizado para que salga esta curva de resultados ? Les puedo asegurar a todos que no, eso sería engañarme a mi mismo y es algo que no puedo permitirme. Lo que si incluye la curva es el periodo optimizado (que se correponde con los años 2.000, 2.003, 2.004, 2.005 y 2.008, es decir 5 años del total periodo 14 años completos. El sistema trabaja de 9:00 horas a 18:00 horas, pudiendo dejar posiciones abiertas de un día para otro, inclusive los fines de semana. Tiene descontado el 100% del posible efecto roll-over de la operativa (es decir no existe rollover).
Las tablas de resultados por año con su correspondiente drawdown podemos verlos en las tablas adjuntas:

Esta primera tabla incluye el beneficio anual obtenido junto a su drawdown con el numero de operaciones realizadas en el año. Tenemos el promedio de cada columna.


Esta segunda tabla recoje lo anterior, pero solamente del periodo que he utilizado para la optimización del sistema, con el fin de ver como fuera de este periodo se mantienen o no los datos promedio esperados: (donde pone total debería poner promedio)

En la siguiente tabla tenemos los datos correspondientes a todo el periodo del histórico que no he utilizado para optimizar el sistema, de tal forma que me sirve para saber que puedo esperar del sistema fuera del periodo de optimización. Podríamos incluso decir que los datos anteriores al año 2.000 pueden ser hasta obsoletos por ser excesivamente antiguos.

En la tabla siguiente, y teniendo en cuenta el último comentario realizado, excluyo del estudio los 3 años más antiguos del estudio por ser obsoletos (¿ seguro ?) a fin de ver el comportamiento medio.


Estos son los datos inicialmente obtenidos. Creo que los resultados son bastante consistentes en el tiempo y son relativamente constantes, algo del todo importante en un sistema. El número de operaciones también es bastante constante en el tiempo, teniendo un promedio de entre 5 y 6 operaciones mensuales. El sistema está diseñado para no operar en el mes de agosto, y solo trabaja el lado largo del mercado. El ratio operación positiva/operación negativa es de 2,689, con una fiabilidad del 37%.
La simulación de Montecarlo realizada no parece que indique altas probabilidades de fracaso ni demasiada peligrosidad en el uso del sistema. Podemos verlo en el gráfico adjunto:

Sólo me faltan un par de cosas: poner nombre al sistema (tiene ya varias opciones) y conocer su opinión respecto al mismo.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.073,00 puntos y dando un buen resultado de 44,50 puntos, 1.083 euros. A esperar la siguiente operación.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 ha recalculado su stop, situándolo ahora en 7.073,00 puntos, dando un beneficio de 44,50 puntos. Una buena operación.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 actualiza su stop y lo sitúa en 7.062,00 puntos, dejando la posición con 34,00 puntos de beneficios.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 382.000. Previsión: 380.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de marzo.
Dato previo: 71,2. Previsión: 70.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 16.00:
- PEDIDOS A FÁBRICA de febrero.
Dato previo: +3,1%. Previsión: +0,6%.
Excluidos transportes: Dato previo: -0,6%. Previsión: N/A%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Primero de todo indicar que tal como comenté ayer, el sistema DCAM30 cerró su posición ayer tarde a las 17:30 horas, haciendo de nuevo una excelente operación de 43,50 puntos, 1.058 euros. Sigue en el simulador.
El sistema CM20 dejó abierta la suya y mantiene su stop en 7.059,50 puntos, con un beneficio potencial de 31 puntos. Recordemos que hoy es fin de mes y entre otras cosas debo publicar los resultados de los sistemas. Como es fin de mes tenemos la conocida pauta de la magia del primer día de mes. Ya veremos, pero eso mañana, si se cumple o no.
Además tenemos que es fin de trimestre y ¿ existe una pauta especial para ello ? El estudio lo tenemos aqui: ¿ Pauta de fin de trimestre en el futuro del DAX ?
Estoy acabando el estudio de un nuevo sistema que es posible que hoy publique sus datos estadisticos para poderlos comentar. Hasta casi tiene nombre y todo.
El itraxx crossover inicia la jornada con recortes de -0,8 puntos, un -0,2%, mostrando sobretodo tranquilidad en las manos fuertes. Asi es difícil que se produzca un fuerte recorte en los mercados y caso de producirse que sea consistente en el tiempo. El euro/dólar nos lo encontramos en estos momentos en 1,416 dólares y con ganas de seguir subiendo.

miércoles, 30 de marzo de 2011

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las instituciones seguían totalmente neutrales y por tanto con las compras y las ventas totalmente igualadas en una zona media ambas. No parece que la subida de ayer fuera cosa de las instituciones. Hay que estar muy atentos si pasan a compradores, seguramente eso coincidiría con un aumento del volumen. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y ahora tengo que salir.

Hoy tengo que salir y dejar la sesión sin acabar, cuando esté de regreso fácilmente haya finalizado la sesión. Comentar que casi con toda seguridad el sistema DCAM30 cerrará su largo abierto a las 17:30 horas, haciendo nuevamente una excelente operación, una más. Este año está que se sale. El sistema CM20 probablemente deje su posición abierta para mañana. Mañana lo comentaré.
Y nada más por hoy, salvo que llegue pronto y pueda comentar si hay novedades.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Reservas semanales de crudo.

Reservas de crudo suben 2,95 millones de barriles cuando se esperaba subida de 1,8 millones. Reservas de gasolina bajan 2,68 millones cuando se esperaba bajada de 1,9. Reservas de destilados suben 710.000 cuando se esperaba bajada de 600.000. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nueva actualización del stop de CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 7.050,50 puntos, dando ya un beneficio de 22,00 puntos.

Indicador de la consultora ADP sobre empleo.

El informe de la consultora privada ADP sobre creación de empleo privado en EEUU en el mes de marzo queda en 201.000 puestos creados, prácticamente en línea con lo esperado que eran 203.000. Dato por tanto en lo esperado y neutral. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Actualizando stop el sistema DCAM30.

Se me había pasado que el sistema DCAM30 también ha actualizado su stop, situándolo ahora en 7.041,00 puntos, dando un beneficio de 12,50 puntos.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 7.044 puntos, dando ya un beneficio de 15,50 puntos.

Indicador de despidos corporativos de la consultora privada Challenger.

Baja 18% a 41.258 despidos corporativos desde los 50.702 anteriores. Más bajo en el primer trimestre desde 1.995. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Índice de refinanciaciones baja -10,1% desde la semana pasada. Índice de compras baja -1,7% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube a +4,92% desde el 4,80% de la semana pasada. Índice de peticiones de préstamos baja -7,5% desde la semana pasada. Si ya está muy tocado el sector inmobiliario y su financiación, la subida de tipos no le favorece. Sigue sin verse salida al final del túnel. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nueva actualización de stop de DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop, situándolo en 7.036,00 puntos, dando ya 7,50 puntos de beneficios.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 acaba de actualizar su stop, situándolo en 7.031,50 puntos, dando ya 3 puntos de beneficios.

Nueva actualización de stops.

Los sistemas con posición abierta han calculado de nuevo sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo fija en 7.024,50 puntos, dejando su riesgo a -4,00 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.017,00 puntos dejando el riesgo de su posición en -11,50 puntos.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta tienen calculados sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo fija en 7.013,50 puntos, asumiendo un riesgo de -15,00 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.000,00 puntos (número redondo donde los haya), dejando el riesgo de su posición en -28,50 puntos.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.028,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,42% (44,32%), mejor negocio 3.921 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 987 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -521 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,893 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,232 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,019 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,277 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 29/03/2.011 con una pérdida de -491 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.010 hasta el cierre de layer. Ahora solo queda esperar.
Casualmente ha tenido la entrada en el mismo nivel que hace 10 minutos lo ha hecho el sistema CM20.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

Entra largo el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 7.028,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 40,46% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.116 (1.147) eur, pérdida media de negativos -596 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,873 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,273 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,509 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,385 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró el 29/03/2.011 con una pérdida de -166 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.471,2.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 524,4.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 13.30:
- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de marzo.
Dato previo: 50.702. Previsión: No disponible.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.

A las 14.15:
- INDICADOR DE LA CONSULTORA ADP SOBRE EMPLEO de marzo.
Dato previo: +217.000. Previsión: +200.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Es una empresa privada que trata de acertar la creación de empleos no agrícolas que saldrá el viernes, pero con un grado de acierto muy bajo en los últimos meses, por lo que ha perdido influencia en el mercado. Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. La iniciamos fuera de mercado, pero con muchas probabilidades de que los sistemas DCAM30 y CM20 entren y abran posición rápidamente, pero eso sí, en el simulador, pues siguen desconectados de la cartera real. Ya llegará el momento de conectarlos. Cuando eso se produzca no hay vuelta atras y su operativa deberá seguirse al 100%, al igual que en el sistema RTA30 actualmente. No creo que hoy opere en real con el sistema RTA30, pero no por nada especial, solamente que tras este tirón inicial, está muy lejos de poder cumplir condiciones de entrada. Abrimos por encima de los 7.000 puntos, con un gap respecto al cierre de las 22:00 de unos 40 puntos y de unos 70 puntos si lo miramos desde el cierre de las 18:00 horas (hora de cierre habitual de mis sistemas).
La situación actual con el sistema RTA30 no es una situación nueva, no es habitual. Revisando las series históricas de malas operaciones, nos encontramos con que en esos casos, no coinciden con un peor drawdown (al igual que en el caso actual). De la misma forma, como sabrán los lectores habituales, el sistema RTA30 dispone de un filtro que impide realizar más de 3 operaciones perdedoras en el mismo día. Por curiosidad he "optimizado" para el último año la variación de este dato entre 2 y 10 operaciones por día. Pues bien, no siendo el nivel actual de 3 el más óptimo para el periodo optimizado, si es uno de los mejores en todos los aspectos, tanto en ratio de calmar como en rentabilidad. Algo ya esperado y que ya he hecho en otras ocasiones, lo cual me consuela al saber que el sistema sigue totalmente vigente. La entrada en drawdown es algo normal en un sistema.
El itraxx crossover inicia la jornada con recortes de -3,9 puntos, un -1%, confirmando totalmente el inicio al alza del mercado. En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos hoy en en entorno de los 1,408 dólares, lejos de los máximos alcanzados ayer en 1,4150.

martes, 29 de marzo de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy ya puedo finalizar la sesión de hoy. Sesión desastrosa por otro lado. Hoy hemos alcanzado y superado la peor serie de operaciones del sistema RTA30. Ahora la tenemos en 15 operaciones. Son cosas de los sistemas. Ahora es cuando más fuerte hay que ponerse. NO puedo parar la operativa ni debo poner mi mano en ella. El propio sistema saldrá de su situación, salvo que el sistema haya dejado de funcionar. No estamos en esa situación todavía, pues los parámetros del sistema están dentro de las estadísticas esperadas.
Y ahora salgo a despejarme un rato. Me iré a buscar al peque al cole. Asi despejo mente y paseo un rato.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

El sistema RTA30 cierra su posición.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición. Lo ha hecho en 6.930,00 puntos, dando una pérdida de -904 euros. Las pérdidas de hoy hacen daño, sobretodo moralmente. La situación en realmente muy incómoda. El sistema acaba de superar la peor serie histórica de racha de operaciones, siendo ahora la peor, la actual, 15 operaciones negativas seguidas. El drawdown ((DD) actual es de -8.248 euros, lejos aun de su peor DD histórico en -13.933 euros. La situación se hace realmente difícil, pero debo superarla.
El sistema, al realizar hoy 3 operaciones negativas no operará más hoy. La próxima operación esperará a mañana.

Salta el stop del sistema CM20.

Antes lo publico y antes salta. Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 6.923,00 puntos y dando una pérdida de -166 euros. A esperar la siguiente operación.

Stop del sistema CM20.

Se me había pasado actualizar el stop del sistema CM20, que lo tiene ahora situado en 6.923,00 puntos, asumiendo un riesgo de solamente -5,50 puntos.

Confianza del consumidor de Conference Board.

Confianza del consumidor de Conference Board baja de 70,4 a 63,4, cuando se esperaba 65. El indicador de condiciones actuales pasa de 33,4 a 36,9. Pero el de expectativas futuras pasa de 95,1 a 81,1 estropeando el dato general. Las personas que creen difícil encontrar empleo pasan de 45,7 a 44,6 %. Expectativas de inflación a 1 año suben de 5,6 a 6,7 %. Malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.895,00 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,03% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.089 (1.194) eur, pérdida media de negativos -490 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,222 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,146 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,385 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,397 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha acaba de cerrar con una pérdida de -841 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación recién cerrada. Ahora solo queda esperar.
Este sistema lleva ahora mismo una racha de 14 operaciones seguidas de pérdidas. Se hace duro, pero no por ello es anormal. En el histórico la peor racha ha sido de hasta 14 operaciones seguidas de pérdidas. Paciencia. El drawdown actual es de -7.344 euros. Este mes puede ser uno de los peores de todo el histórico.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.895,50 puntos, dando una nueva pérdida de -33 puntos, -827 euros. Acabamos de alcanzar la peor serie histórica de operaciones continuadas perdiendo: 14 operaciones. Se dió en el 2.008. Aguantar así, se hace bastante cuesta arriba, pero hay que estar serenos y tranquilos.

¿ Las cosas van saliendo ?

Con el tiempo uno va aprendiendo que en el mundo del trading es importante ganar de forma consistente, pero más importante aun que eso es perder poco en los momentos en que toca hacerlo. Por eso cada vez más busco sistemas que tengan esperanza matemática positiva (otra cosa es absurdo), que tengan un bajo drawdown (peor racha de pérdidas) y que tengan poca correlación con los sistemas en funcionamiento. El tema ciertamente no es sencillo. Pero creo que es un buen camino. Después de bastantes días dándole vueltas a uno de los sistemas, mirando optimizaciones y tratando de reducir los parámetros a la mínima expresión, parece que he encontrado algo decente, mejorando el resultado del último posible sistema comentado aqui en el blog. El último posible sistema publicado en el blog tenía una peor racha de pérdidas (DD) de -9.626 euros. He estado profundizando en este sistema sin caer en una sobreoptimización ni mucho menos, algo bastante corriente en la operativa sistemática. Lo que he hecho ha sido sólo seleccionar un tipo de operaciones, las que en principio mejor se acomodaba el sistema: las operaciones largas. Y de ahi he ido deshojando el sistema poco a poco. Ahora el peor DD pasa a ser de -7.711 euros. Ciertamente el beneficio medio esperado no es el anterior, pero el riesgo también es bastante menor. Pero también hay que destacar que el capital para llevar a cabo la estrategia también es menor, lo cual también es bueno, pues el capital también es limitado. Creo que esta es una muy buena linea de trabajo, intentando ser hormiga.

Indice Case Shiller.

Precios de viviendas en áreas metropolitanas S&P Case Shiller bajan por séptimo mes consecutivo. En esta ocasión un 0,2 %. La crisis la inició la burbuja inmobiliaria y no da ninguna muestra de que vaya a mejorar, en cualquier caso se esperaba bajada de 0,4 %, así que mejor de lo esperado, aunque no debería mover mucho mercado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Datos macro americanos publicados.

Indicador ICSC de ventas minoristas sube 0,2 % y sube 2,6 % interanual.

Indicador Redbook de ventas de cadenas minoristas baja 0,3 % en lo que va de mes y sube 2,6 % en interanual. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop fijando el riesgo de la operación. El stop lo sitúa en 6.895,50 puntos, asumiendo un riesgo de -33,00 puntos (alto para lo normal en este sistema), dejando el riesgo de la posición en un -2,12% de la cuenta asociada al sistema.

Sobre las peores series en el sistema RTA30.

Acabo de revisar el sistema RTA30 en su serie histórica desde 1.997 hasta la actualidad para comprovar cuantas veces el sistema ha tenido una serie de operaciones negativas superior o igual a 9 operaciones seguidas. Como esperaba no hay muchas. Concretamente ha pasado:
  • 9 operaciones: 5 veces
  • 10 operaciones: 2 veces
  • 11 operaciones: 3 veces
  • 12 operaciones: 1 vez
  • 13 operaciones: 2 veces
  • 14 operaciones: 1 vez
A destacar que en el ejercicio 2.008 se dieron dos de las peores series, se dio una de 13 operaciones y otra de 14 operaciones (en el mismo año, pero en diferente mes). El año lo acabó con un beneficio de 17.083 euros. Como vemos, el sistema vive en una situación que ya ha vivido en el pasado y además en un pasado reciente. Por lo tanto debo seguir tranquilo. La serie actual tiene 13 operaciones y tenemos una operación abierta. Veremos si es la que rompe la serie o la incrementa igualando el peor registro.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 6.928,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,21% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.089 (1.194) eur, pérdida media de negativos -487 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,235 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,162 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,385 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,392 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha acaba de cerrar con una pérdida de -716 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación recién cerrada. Ahora solo queda esperar.
Este sistema lleva ahora mismo una racha de 13 operaciones seguidas de pérdidas. Se hace duro, pero no por ello es anormal. En el histórico la peor racha ha sido de hasta 14 operaciones seguidas de pérdidas. Paciencia. El drawdown actual es de -6.503 euros. Este mes puede ser uno de los peores de todo el histórico.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.934,00 puntos, dando una pérdida de -30 puntos, -752 euros, haciendo de ésta la treceaba operación seguida del sistema RTA30 perdiendo.

Stops de las posiciones.

No he podido actualizar antes la información porque he tenido que ausentarme de las pantallas. Ahora llego y veo que los sistemas tienen los siguietnes stops fijados:
  • el sistema RTA30 fija el stop en 6.932,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -28,50 puntos, un -1,80% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.937,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -19,50 puntos.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.904,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 punto. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,39% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.089 (1.194) eur, pérdida media de negativos -485 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,243 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,176 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,385 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,379 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerró el 23/03/2.011 con una pérdida de -491 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Este sistema lleva ahora mismo una racha de 12 operaciones seguidas de pérdidas. Se hace duro, pero no por ello es anormal. En el histórico la peor racha ha sido de hasta 14 operaciones seguidas de pérdidas. Paciencia.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.917,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 40,77% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.116 (1.147) eur, pérdida media de negativos -601 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,855 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,277 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,509 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,286 (8,148) barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 6.940,00 puntos y dando una pérdida de -491 euros. A esperar la siguiente operación.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 calcula su stop en 6.940,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en una más que asumible pérdida de -18,50 puntos.

Entramos cortos con DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.921,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,71% (44,32%), mejor negocio 3.921 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 987 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -522 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,892 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,246 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,019 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,317 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 25/03/2.011 con un beneficio de 3.921 eur (la mejor de los últimos 12 meses). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.010 hasta el cierre de layer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,1%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de enero.
-Mensual: Previo: -0,4% . Previsión: -0,3%.
-Anual: Previo: -2,4% . Previsión: -3,1%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de marzo.
Dato previo: 70,4. Previsión: 65.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: .
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Nuevo día por delante, nueva jornada. La empezamos como la acabamos ayer, fuera de mercado. Hay muchas posibilidades de que hoy si realicemos alguna operación. Lo más probable sea que el sistema DCAM30 curse orden de entrada en mercado. Puede hacerlo rápidamente, a las 9:30 horas. Y puede hacerlo largo o corto, según el movimiento del mercado. Esperaremos para conocer su decisión final a la llegada de esa hora. Hoy sobre las 11:30 horas me ausentaré de nuevo por casi un par de horas. Imposible estar en dos sitios simultáneamente.
El euro/dólar nos lo encontramos hoy en el entorno de los 1,412 dólares, por encima de donde acabó la sesión ayer. En la sesión nocturna ha tenido un buen tirón al alza. Del itraxx crossover no dispongo de datos. La página que proporciona el dato, no lo da ahora de forma correcta, ni tan siquiera con el retraso de 15/20 minutos habituales. Esperemos se solucione pronto.

lunes, 28 de marzo de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy. Mo hemos realizado operación alguna, ni en el simulador ni en la cartera real. No se han dado las condiciones para operar, pues los sistemas no han cursado orden alguna. Tendremos que esperar. Por momentos parecía que el sistema DCAM30 iba a cursar una orden de entrada en mercado y está ahora cerca de cumplir condiciones para ello, pero a esta hora ya no puede entrar en mercado y tendrá que esperar a mañana.
El euro/dólar a esta hora lejos de susu mínimos intradía y situado en los máximos del día, en entorno de los 1,41 dólares. Del itraxx crossover no dispongo información fidedigna. Hace ya días que la página que proporcionaba esta información la da con mucho retraso, mas de 2 horas, lo cual ya lo hace prácticamente inútil.
Hoy he aprovehcado el día en la revisión de uno de los sistemas que tengo en fase de simulación que aun no he comentado en el blog. Estoy revisando su optimización y la forma en como reducir su número de parámetros. Actualmente son 4, pero pretendo reducirlo a 3 mediante lógica o mediante fórmulas matemáticas. Me ha costado, pero creo que al final lo he conseguido. Ahora estoy en una primera fase de optimización gruesa del sistema en un periodo del histórico que tenga un poco de todo, alta volatilidad, baja volatilidad, periodo alcista, periodo bajista y periodo lateral. ¡¡¡ No pido nada !!! Todo es posible y hay que ser de mente abierta.
Y nada más por hoy. Mañana más.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. Y recuerden si quieren seguir todas las anotaciones del blog pueden hacerlo a través de facebook aquí o bien a través de twitter aquí.

Pending Home Index.

Sube +2,1% en febrero. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

Cambios en la posición de las instituciones. A cierre del viernes se sigue observando el fenómeno de que las compras están muy estancadas pero las ventas siguen bajando. Ante esta bajada de ventas el saldo vendedor que mantuvieron bastantes días ha desaparecido y ahora su posición es neutral y confusa por tanto. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ingresos y gastos personales.

Los ingresos personales subieron en febrero un +0,3%, menos de lo esperado que eran +0,4% y menos que el mes pasado que fue +1% que es revisado al alza a +1,2%. Los gastos personales subieron +0,7% más de lo esperado que era +0,6% y más que el mes pasado que fue +0,2% que se revisa al alza a +0,3%. El PCE, que es el indicador que más mira la FED para la inflación, por encima del IPC, sube +0,4% frente al +0,3% del mes pasado. Es la subida más grande desde junio de 2009. La subyacente del PCE sube +0,2%, igual que el mes pasado. En la interanual el PCE sube +1,6% desde el 1,2% del mes pasado y en la subyacente sube +0,9% desde el +0,8%. La tasa de ahorro baja del 6,1 al 5,8. Con esto sigue subiendo la presión para que la FED mueva ficha para aplacar la inflación. El dato de gasto personal es muy bueno y puede animar a los mercados. Bueno para las bolsas, malo para los bonos y bueno para el dólar. Pero esto no quita que los mercados también sientan un poco de miedo al ver que está más cerca el momento de ver que la FED se ponga algo más agresiva con la inflación. Esto luchará de tú a tú con esa cifra de gasto personal que será utilizada en parte para ver una recuperación del consumidor y por tanto un aumento de la sostenibilidad de la economía. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas de hoy.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de febrero.
INGRESOS: Dato previo: +1%. Previsión: +0,4%.
GASTOS: Dato previo: -0,1%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de febrero.
Dato previo: -2,8%. Previsión: -0,8%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, primer día de la semana y última semana del mes de marzo. Estamos fuera de mercado y algo lejos de cumplir condiciones de entrada. Tendremos que esperar nuestra oportunidad. Hoy sobre las 12:15 horas me asuentaré de las pantallas por un par de horas más o menos. Lo dejaré todo con la seguridad habitual en estos casos.
El euro/dólar nos lo encontramos en 1,405 dólares, por debajo del cierre del pasado viernes. Del itraxx crossover no dispongo de información en estos momentos. Hoy tampoco.
Veamos que nos depara la sesión.

viernes, 25 de marzo de 2011

Finalizamos la jornada de hoy y la semana.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la sesión de hoy y la semana. Desde luego la semana no ha sido productiva en absoluto en la cartera real. Algo muy distinto a la cartera en el simulador. Las operaciones realizadas en esta última cartera hoy, han resultado excepcionales. Ya llegará el momento de activarlos. Todo llega. Hay que saber esperar y ser paciente.
Hoy he estado haciendo pruebas, un par de ellas. Por un lado estudiando unas pautas diarias en la operativa del estilo de los lunes alcistas, los martes bajistas, oal revés, ......, vamos por dias de la semana. No he sacado nada bueno consistente en el tiempo, lo cual, por otra parte, ya me lo esperaba. Más tarde he estado analizando un sistema para posicionarse largo y corto de forma simultánea, como es muy habitual. Pero comno el mercado no suele ser simétrico, he planteado en esta ocasión el sistema que o bien sóla abra largos, o bien sólo cortos o bien, si asi se decide, que abra ambas posiciones. Me gusta también esta opción. Es tener el mismo sistema, solo que con parámetros diferentes para operar solamente los largos o solamente los cortos, cada uno con los más adecuados.
Y ahora ya nada más por hoy. Vamos a dejarlo aqui. Recuerden, estamos a viernes y empezamos el fin de semana. Recierden disfrutarlo al máximo con la familia, que es lo más importante que tenemos. Buen fin de semana. Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes. No falten a nuestra cita, pasaré lista.
¡¡¡ Animo Raul, que no es nada lo que te ha pasado esta semana en el Dax !!! La semana que viene más y mejor.

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador adelantado semanal baja de 130,4 a 129,3. Indicador de crecimiento anualizado baja de 7,1 a 6,5 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

Queda en 67,5 que es más bajo que la de febrero en 10 puntos, cosa que no ha gustado nada. La sorpresa es que en la estimación de hace unos días ya se vio descenso pero no era tan acusado, por lo que no ha gustado. Por si fuera poco, es la lectura más baja desde septiembre. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

PIB de EEUU de cuarto trimestre sube 3,1 %, cuando se esperaba subida de 3 %. Deflactor del PIB sube 0,3 % que era lo esperado. Gastos del consumidor suben 4 % desde el previo de 4,1 %. Gastos de negocios suben 7,7 % frente al anterior de subida de 5,3 %. Exportaciones suben 8,6 %, desde el previo de 9,6 % e importaciones bajan 12,6 % desde el -12,4 % anterior. Cambios en inventarios suben 16.200 millones desde la anterior subida de 7.100 millones y esto supone restar 3,4 puntos a la cifra total de PIB. Si quitamos inventarios el PIB habría sido por tanto sin cambios en subida de 6,7 %. Para mí dato neutral. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las ventas de las instituciones bajan fuertemente y las compras suben moderadamente. Con este movimiento, el saldo vendedor de los últimos días, casi se ha extinguido y roza la neutralidad. Aspecto importante a tener en cuenta. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, que no había actualizado en el blog, cerrándose su operación en 6.968,50 puntos, dando también un excelente resultado de 137,00 puntos, 3.396 euros. Otra genial operación.

Cierra posicion el sistema DCAM30.

Tal como he comentado en el chat del blog hace un rato, el sistema DCAM30 acaba de dar orden de cierre de su posición, haciéndolo en 6.993,50 puntos, dando un excelente resultado de 158 puntos, 3.921 euros. Ahi es nada. Lástima de simulador.

Encuesta IFO de Alemania.

Clima de negocios baja de 111,2 a 111,1 pero queda mejor de lo esperado que era 110,5. Condiciones actuales sube de 114,7 a 115,8, cuando se esperaba 114,7. Expectativas bajan de 107,9 a 106,5, cuando se esperaba 106,9. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición en mercado nuevamente actualizan sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.967,00 puntos, dejando la posición con 131,50 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.963,00 puntos, dejando la posición con 131,50 puntos de beneficio ( a las 9:20 horas).
Casualidad que lso dos sistemas den ahora el mismo beneficio.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 13.30:
- PIB DEL CUARTO TRIMESTRE final
Dato previo: +2,8%. Previsión: +3%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,5%. Previsión: +0,5%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 14.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de Marzo final.
Dato previo: 68,3. Previsión: 67,8.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 83,6. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 58,3. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 15.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos dos posiciones largas abiertas (en el simulador grrrrrrrrrrrr) con los sistemas CM20 y DCAM30 desde ayer a primera hora. El mercado abre hoy con hueco alcista, encaminado directamente a la cota psicológica de los 7.000 puntos. Estas operaciones parecen encaminarse a realizar la mejor operación de los últimos doce meses, trece teniendo en cuenta el mes actual. La situación si que me incomoda por la razón comentada ayer de que casi (no debería existir esta palabra) activo el sistema ayer. No lo hice. A lo hecho pecho. Ya legará mi momento y una vez iniciado, sin vuelta atrás. El sistema RTA30, se ha perdido este movimiento por la limitación impuesta de tres operaciones negativas en el mismo día, situación que se dió el dia 23, sino estaría largo desde 6.787,50 puntos. Eso sí, en estas circunstancias las estadisticas históricas del sistema serían horrendas y tendría un sistema no viable. No es lo que tengo.
El euro/dólar lo encontramos hoy en 1,418 dólares, tonteando de nuevo con el nivel de los 1,42. Tiempo al tiempo.

jueves, 24 de marzo de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada la sesión de hoy.
Hoy no puedo más que morderme las uñas y tirarme de los pelos (de los pocos que me quedan). Ayer precisamente comenté que estaba estudiando el momento de activar uno de los sistemas en simulador, el sistema DCAM30 o el sistema CM20, que dada su correlación, en aras a una mejor diversificación, debo activar solo uno de ellos. Bueno, pues seguiré esperando a decidir cual es la mejor ocasión de hacerlo.
Las operaciones de los sistemas quedan abiertas para mañana.
Y nada más por hoy. Salgo pitando, que hoy estoy de celebración ......... 17 años de matrimonio. ¡¡¡¡ Y que dure !!!!

Stops actualizados de las posiciones.

Tras estar ausente un buen rato y alejado de las pantallas, los sistemas con posición en mercado tienen sus stops en:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.925,50 puntos, dejando la posición con 90,00 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.921,00 puntos, dejando la posición con 89,50 puntos de beneficio.

Pedidos de bienes duraderos.

Los pedidos de bienes duraderos de febrero en EEUU , es decir los de bienes con vida útil mayor a 3 años. bajan 0,9% cuando se esperaba una subida de 1,1 %. En este dato suele haber grandes distorsiones por los aviones, ya que dado su elevado precio una sola unidad puede causar grandes diferencias, así que el mercado suele quitar toda la partida de transportes y esto es lo que más se mira. Pues bien quitando transportes, tenemos bajada de 0,6 % cuando se esperaba subida de 2 %.
Dato realmente malo para la economía, malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).

Peticiones de subsidio de paro semanales pasan de 385.000 a 382.000 cuando se esperaban 383.000. La media de 4 semanas baja de 386.750 a 385.250. Menor media desde julio de 2.008. El total de perceptores del subsidio pasan de 3,706 millones a 3,721 millones cuando se esperaba 3,7 millones. Pero aunque hayan salido más de lo esperado, nivel más bajo desde septiembre de 2.008.
Dato neutral para los mercados. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer, miércoles, y desde el punto de vista de las instituciones, bajaron las compras y las ventas, pero el saldo vendedor aunque moderado no deja de seguir siendo claro. Por lo tanto precaución hasta que no pasen a compradores. Son ya bastantes los días en esta posición. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas con posición en mercado nuevamente actualizan sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.910,50 puntos, dejando la posición con 75,00 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.902,50 puntos, dejando la posición con 71,00 puntos de beneficio.

Nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas con posición en mercado nuevamente actualizan sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.905,00 puntos, dejando la posición con 69,50 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.893,00 puntos, dejando la posición con 61,00 puntos de beneficio.
Ayer comenté que estaba estudiando el mejor momento de activar estos sistemas o cuanto menos uno de los dos. ¿ Era hoy un buen día ?. Son reflexiones tontas, que no llevan a ningún lugar.

Nueva actualización de stops.

Los sistemas con posición en mercado nuevamente actualizan sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.875,50 puntos, dejando la posición con 40 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.864,50 puntos, dejando la posición con 33,00 puntos de beneficio.

Actualizando los stops.

Los sistemas con posición en mercado actualizan sus stops y sus riesgos:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.840,50 puntos, dejando la posición con 5 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.828,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -3,50 puntos.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición en mercado colocan sus stops y fijan sus riesgos:
  • el sistema DCAM30 lo calcula en 6.839,50 puntos, dejando la posición con 4 puntos de beneficios.
  • el sistema CM20 lo hace en 6.825,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -6,50 puntos.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.835,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,26% (44,32%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 932 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -522 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,786 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,154 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,830 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,317 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 23/03/2.011 con una pérdida de -741 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.010 hasta el cierre de layer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

El sistema CM20 abre largo.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.831,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 40,31% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.072 (1.147) eur, pérdida media de negativos -601 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,783 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,204 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,231 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,286 (8,148) barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

El itraxx crossover.

El itraxx crossover sube 3,3 puntos, un 0,9%. Parece que el dato ya lo recibo correctamente.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 13.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 385.000. Previsión: 385.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos la empezamos fuera de mercado, aunque tenemos bastantes posibilidades de que alguno de los sistemas curse orden de entrada relativamente pronto. No creo que sea el sistema que tenemos en real, sino mas bien los otros 2 (DCAM30 y CM20). A esperar.
El euro/dólar nos lo encontramos esta mañana en en eltorno de los 1,406 dólares, algo lejos de la cota de los 1,4215 que alcanzó ayer. Del itraxx crossover no dispongo de información en estos momentos. Ya llevo varios días con mucho retraso en recibir este dato.

miércoles, 23 de marzo de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la sesión de hoy. Ya ninguno de los sistemas tiene posibilidad de cursar orden alguna de entrada en mercado. Mañana tal vez, pero hoy ya no. Hoy no hemos tenido precisamente un buen día de trading, pero como en todos los días, siempre aprendemos algo o profundizamos en algo. Hoy revisando los sistemas en sus drawdowns y buscando el momento de activar los sistemas pendientes de entrar en real.
El itraxx crossover sube muy ligeramente, 1 punto, un 0,3%, pero el dato viene más retrasado que de costumbre (es un dato de las 17:00 horas). En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en 1,411 dólares, lejos de los máximos matinales en 1,4215.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 6.799,00 puntos, dando una pérdida de -516 euros. A esperar la siguiente operación.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 6.797,00 puntos, dando una pérdida de -741 euros.

Sobre el sistema RTA30.

Hoy de nuevo hemos tenido un mal día de trading con el sistema RTA30. Ha encadenado ya 12 operaciones seguidas perdedoras. Es algo poco habitual. El peor escenario en el histórico es de 14 operaciones seguidas perdedoras. El drawdown actual, a pesar de esto, es de 5.786 euros, lejos de su peor drawdown (DD) de los últimos 12 meses (de -12.134 euros) y lejos de su peor DD histórico de -13.933 euros. la situación no es ni mucho menos insostenible, pero si que es muy molesta, sobretodo psicológicamente, pero es en estos momentos cuando más fuerte y sereno debe sentirse uno mismo con los sistemas. Estas situaciones son normales en el trading sistemático. Ahora en lo que llevamos de año es como si no hubiéramos realizado nada, pues los resultados del trading brillan por su ausencia. Tendremos que seguir siendo disciplinados y seguir tranquilos. No nos queda otra.
A cierre de hoy, este sistema lleva este mes una pérdida de -5.380 euros, una pérdida dolorosa. Aun no ha acabado el mes. Revisando el histórico desde 1.997 hasta la actualidad, sólo en 3 ocasiones un mes ha acabado con una pérdida superior a los 5.000 euros, siendo en las siguientes ocasiones: noviembre de 1.997 (-5.460 euros), junio de 2.002 (-5.556 euros) y marzo de 2.008 (-8.785 euros). Quedan 6 días de trading este mes todavía. Curiosamente el peor mes en el histórico fue un mes de marzo y ahora estamos en marzo. A título de curiosidad si excluyéramos de la operativa todos los meses de marzo del histórico, el peor DD histótico aumentaría un poco y el resultado global disminuiría algo.

Reservas semanales de crudo.

Reservas de crudo suben 2,13 millones de barriles cuando se esperaba subida de 1,6 millones. Reservas de gasolina bajan 5,32 millones frente a previsión de bajada de 1,8 millones. Reservas de destilados suben 7.000 barriles frente a previsión de bajada de 1,3 millones. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas nuevas (USA).

Ventas de viviendas nuevas en febrero bajan de 284.000 a 250.000 en tasa anualizada. Mucho peor que la tasa de 290.000 esperada y en mínimos históricos. Precio medio de venta 202.100 es decir un -8,9% en interanual. Nivel más bajo desde diciembre de 2.003. Dato muy malo, muy malo para bolsas y dólar y muy bueno para bonos. Y dato que invita a la reflexión sobre todos los comentarios de que la economía de EEUU va cada vez mejor. La burbuja inmobiliaria y su pinchazo lo hundió todo y no tiene pinta de estar mejorando. Las bolsas acusan con bajadas el pésimo dato de ventas viviendas nuevas, que no solo queda peor de lo esperado sino que se va a mínimos históricos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 ha calculado nuevo stop, situándolo ahora en 6.799,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en -19,50 puntos.

El sistema RTA30 cierra su posición.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición corta, cerrándose la misma en 6.780,50 puntos, dando una nueva pérdida de -12 puntos, -302 euros. A esperar la siguiente operación.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las instituciones bajan tanto compras como ventas, pero el caso es que el saldo vendedor aunque moderado sigue persistiendo. No son seguras las subidas mientras esta gente no pase a comprador. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 calcula su stop y fija su riesgo, haciéndolo en 6.818,00 puntos y asumiendo un riesgo de -38,50 puntos. Riesgo elevado para lo que nos tiene acostumbrados este sistema.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta colocan sus stops, fijando sus riesgos:
  • el sistema RTA30 lo fija en 6.802,50 puntos, asumiendo un riesgo de -34,00 puntos, un 2,13% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema DCAM30 lo fija en 6.797,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -28,50 puntos.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.779,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 40,63% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.072 (1.147) eur, pérdida media de negativos -603 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,779 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,217 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,231 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,250 (8,148) barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.768,50 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la última operación cerrada recientemente y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,57% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.089 (1.194) eur, pérdida media de negativos -485 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,244 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,186 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,385 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,374 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -129 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la reciente operación cerrada. Ahora solo queda esperar.
Este sistema lleva ahora mismo una racha de 11 operaciones seguidas de pérdidas. Se hace duro, pero no por ello es anormal. En el histórico la peor racha ha sido de hasta 14 operaciones seguidas de pérdidas. Paciencia.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.786,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,55% (44,32%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 932 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -519 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,795 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,175 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,830 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,284 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con un beneficio de 158 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.010 hasta el cierre de la reciente operación cerrada. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.788,50 puntos, dando una nueva pérdida de -5,50 puntos, -140 euros. Poca cosa, pero mninando algo la autoestima, pues el sistema lleva ya 11 operaciones seguidas perdiendo, y eso pesa.

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Índice de refinanciaciones sube +2,7% desde la semana anterior. Índice de compras sube +2,7% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube a 4,8% desde el 4,79%. Índice de peticiones de préstamos sube +2,7% desde la semana pasada. Datos que no nos dicen mucho, positivos son, pero no se puede interpretar mucho de ellos porque parece que son más bien un rebote que una tendencia. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas acaban de nuevo de actualizar sus stops:
  • el sistema RTA30 lo fija en 6.788,50 puntos, asumiendo un riesgo de -5,50 puntos, un 0,35% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo fija en 6.784,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -23,00 puntos.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha recalculado y posicionado su stop, haciéndolo en 6.786,50 puntos, dejando el riesgo de su posición a -7,50 puntos, un 0,47% de la cartera asociada al sistema.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 fija su stop y su riesgo, situándolo en 6.780,50 puntos, con riesgo de -26,50 puntos.

Entra largo el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.807,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 41,27% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.072 (1.147) eur, pérdida media de negativos -590 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,816 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,276 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,231 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,338 (8,148) barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.