lunes, 30 de abril de 2012

Finalizamos la sesión de hoy y el mes.

Ya hemos finalizado la sesión de hoy. Hemos acabado el mes de abril, mes que tradicionalmente era alcista, pero que este año se ha revuelto un poco, siendo un mes bastante volátil. En mis resultados se ha reflejado esta volatilidad. La cartera en el simulador ha dado malos resultados, en parte compensados con la cartera real. Pero siempre suele haber algún sistema que funciona bastante peor que el resto en determinados momentos. La diversificación nos ayuda a minimizar su impacto en la cuenta de resultados. Ahora ya nos hemos de preparar para enfrentarnos a un nuevo mes, que casualmente a efectos de trading no lo continuaremos mañana, sino pasado mañana. El día 1 de mayo es festivo en Europa, no así en USA. Si tuviera activos en real los sistemas en el futuro del euro mañana me tocaría estar al frente. No es el caso y por tanto mañana festivo a todos los efectos para mi.
Y nada más por hoy. Desearles mañana pasen un feliz día y nos vemos pasado mañana de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas, esperando tengamos un mejor día de trading.

Entramos largos con SPAGV1.

El sistema SPAGV1 en el #Dax ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.781,00 puntos con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGV1 desde el 1/4/2.011 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 50,00% (57,91%), mejor negocio 2.183 eur (6.996 eur), peor negocio -2.016 eur (-3.279 eur), ganancia media de positivos 864 eur (795 eur), pérdida media de negativos -735 eur (-675 eur), índice positivos/negativos 1,175 (1,178), profit factor (esperanza matemática) 1,175 (1,621). La última operación del sistema se ha cerrado el 30/04/2.012 con un beneficio de 621,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/4/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene su stop marcado en 6.640,00 puntos, a 141,00 puntos de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado a las 22:00. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana. El stop se pone para salvar un posible cisne negro. La peor operación del sistema ha sido de -130 puntos en todo su histórico. A buen seguro volverá a pasar ¿ Cuando ? No lo sé.

Resultados acumulados a abril.

Ya ha acabado el mes de abril. Veamos los resultados de la cartera real y del simulador que podemos ver en el cuadro adjunto. En "Resultados mensuales" podrán ver el histórico de resultados publicados para que puedan comparar más fácilmente con años anteriores. Creo que el comportamiento de la cartera global sigue siendo muy bueno. Como apreciamos en el cuadro adjunto, la cartera del simulador este mes ha recibido malos resultados y la cartera global en su caso habría resultado con pérdidas todo y a pesar de la diversificación. No es la primera vez ni será la última que esto suceda. En este mes no hay nada especialmente destacable que comentar de las operaciones efectuadas que haya influido en los resultados.
A destacar del mes de febrero 3 casos muy particulares ya comentados en su momento y que recuerdo en estos momentos. Una operación del sistema AIDE225 que debió cerrarse en la última vela de su gráfico y por un error mío totalmente nos produjo una pérdida de -2.200 euros que nunca debimos tener. Una operación que realizó el sistema RTA30 y que nosotros no pudimos hacer porque al parecer un bug en tiempo real impedía su ejecución. He revisado el sistema y no encuentro el error en ninguna parte. Este fallo nos costó una pérdida de una operación que hubiera supuesto un beneficio de +940 euros. Y la última fue ayer en la apertura de una operación del sistema RTA30 que supuso un deslizamiento extraordinario de -25,50 puntos, este si inevitable. Estos errores en su conjunto suponen una desviación de unos -3.700 euros. Asi finalmente hemos acabado el mes de febrero con pérdidas en la cartera real, aunque en su conunto tampoco cuponen nada extraordinario. ünicamente que han entrado los sistemas en real casi en conjunto en fase de drawdown, con la ventaja que a principios de mes hicieron grandes operaciones teniendo una buena racha, que finalmente han perdido. Si no fuera por ese buen inicio de mes, los resultados serían otros. Pero todo es trading y asi hay que entenderlo.
Comentar que en el cuadro resumen publicado en enero pasado la suma de la total operativa en simulador estaba equivocada, pues no tenía en cuenta los resultados del sistema Canales. Ahora ya está corregido, teniendo el cuadro actual corregido el error.
Hemos de destacar que en enero hay 3 operaciones en la cartera simulada que pertenecen a sistemas activados este año (DCAM30, CM20 y SPAGV1). Esas operaciones, una en cada sistema, son pertenecientes a este ejercicio pero que se abrieron en diciembre del año pasado, momento en que seguían desconectados. Como sabrán tengo la costumbre de imputar el 100% de la operación al mes (en este caso también año) en que se cierra la misma. Una lástima que nos hayamos perdido esas grandísimas operaciones, pero no se puede hacer nada frente a ello.
Hagan click en el cuadro de resultados para verlos más claros y un cuadro mayor.

Indicador de directores de compras de Chicago.

El indicador de directores de compras de la región de Chicago, muy seguido por tener bastante correlación con el ISM de manufacturas a nivel nacional, baja de 62,2 a 56,2 mucho peor que el 61 esperado. Nuevos pedidos bajan de 63,3 a 57,4. Precios pagados bajan de 70,1 a 68,6. Empleo sube de 56,3 a 58,7 y esto es buena noticia. El indicador general queda en el peor nivel desde noviembre de 2.009. Mal dato para bolsas, salvo que ahora digan que mejor porque así ponen la QE, que puede ser y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ingresos y gastos personales.

Gastos personales suben 0,3% cuando se esperaba subida de 0,4%, aunque el dato del mes pasado se revisa al alza de +0,8 a +0,9%. Los ingresos personales suben 0,4% cuando se esperaba subida de 0,3%. PCE Core Index que es la medida de inflación más usada por la FED, por encima incluso del propio IPC, sube 0,1583%, o +0,2% redondeado que era lo esperado. En interanual 2%, por lo que la FED no se va a preocupar absolutamente nada por la inflación. Dato ligeramente negativo para bolsas y dólar y al revés para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Cierra posición el sistema ESTAEURO.

El sistema en el futuro del #euro ha cerrado posición hace unos minutos, haciéndolo en 1,3222 dando un beneficio de 417 dólares. A esperar l siguiente operación.

El sistema BABO30V1 cierra posición.

El sistema en el futuro del #Dax BABO30V1 ha cursado orden de cierre de su posición, realizándose la misma en 6.817,50 puntos, dando una pérdida de -816 euros. A esperar la siguiente operación.

Entra corto el sistema Rangos Euro V2.

El sistema Rangos #Euro V2 ha abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada conseguido ha sido de 1,3232 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.007): 32,11% (39,97%) de aciertos, mejor negocio 4.730 (3.467) dólares, peor negocio -1.420 (-1.632) dólares, ganancia media de positivos 1.112 (855) dólares, pérdida media de negativos -500 (-359) dólares, índice positivos/negativos 2,224 (2,381), profit factor (esperanza matemática) 1,052 (1,585). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 19,428 (23,119) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 8,972 (8,562) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 24/4/2.012 con una pérdida de -495 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos Euro V2 desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real

Salta el stop del sistema RTA30EURO.

Ha saltado en el futuro del #euro el stop del sistema RTA30EURO hace unos minutos, cerrándose su operación en 1,3237 dando un beneficio de 25 pipos, 292 dólares. A esperar la siguiente operación.

Entra largo el sistema BABO30V1.

El sistema BABO30V1 en el #Dax ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.849,00 puntos. La estadística asociada a una operación de BABO30V1 desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 44,00% (38,23%), mejor negocio 4.008 eur (5.721 eur), peor negocio -6.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.498 eur (1.074 eur), pérdida media de negativos -805 eur (-493 eur), índice positivos/negativos 1,861 (2,176), profit factor (esperanza matemática) 1,462 (1,347). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,015 (8,461) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,214 (5,572) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 26/04/2.012 con un beneficio de 933 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar fija su stop en 6.794,00 puntos a -55,00 puntos de la entrada. Fija su cierre en 6.972,50 puntos a 123,50 puntos de la entrada.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Entra corto el sistema ESTAEURO.

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3257 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 56,27% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 420 (359) dólares, pérdida media de negativos -444 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,947 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,219 (1,381). La última operación del sistema se ha cerrado el 27/04/2.012 dando una pérdida de -70 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde hoy 1/03/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Salta el objetivo del sistema Canales.

Ha saltado en el futuro del #dax el objetivo del sistema Canales, cerrándose su operación en 6.852,00 puntos, dando un beneficio de 2.696 euros. A esperar la siguiente operación.

Cierra posición el sistema SPAGV1.

El sistema en el futuro del #Dax SPAGV1 acaba de cursar orden de cierre de su posición, haciéndolo en 6.837,00 puntos, dando un beneficio de 25 puntos, 622 euros. A esperar la siguiente operación.

Drawdowns actualizados.

Veamos tras las últimas operaciones de los sistemas, los drawdown (DD: peor racha de pérdidas) de los mismos actualizados (datos de 1/3/2.011 hasta 29/4/2011):
  • El sistema CM20 tiene un DD actual de 0 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -7.497 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +57.089 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • El sistema DCAM30 tiene un DD actual de 0 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -7.322 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +26.251 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • El sistema RTA30 tiene un DD actual de -136 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -10.726 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +29.454 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • El sistema AIDE225 tiene un DD actual de -5.410 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -5.410 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +14.999 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • Del sistema Canales tiene un DD actual de -7.929 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -11.394 euros, siendo su peor DD histórico de -11.394 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +10.453 euros. Refleja una operación abierta con un beneficio de 1.683 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • Del sistema Rangos tiene un DD actual de -12.416 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -21.285 euros. El peor DD del histórico es de -12.981 euros con un DD medio de -7.676 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +10.404 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria. Supera su peor DD histórico. A vigilar atentamente su evolución.
  • Del sistema SPAGV1 tiene un DD actual de -2.673 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -6.360 euros, siendo su peor DD histórico de -10.094 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +9.671 euros. Refleja una operación abierta con una pérdida de -41 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • El sistema BABO30V1 tiene un DD actual de -798 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -16.043 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +31.250 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • El sistema XIRT30V1 tiene un DD actual de -2.008 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -8.756 euros, siendo su peor DD histórico de -10.800 euros con un DD medio de -6.213 euros. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses):+30.320 euros. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • Del sistema en el futuro del euro/dólar ESTAEURO el DD actual es de -1.185 dólares siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -6.925 dólares. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +11.812 dólares. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • El sistema Rangos Euro tiene el DD actual es de -6.027 dólares siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -6.715 dólares. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +1.932 dólares. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • Del sistema SPAGEUROV1 tiene un DD actual de -6.575 dólares, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -7.597 dólares, siendo su peor DD histórico de -7.767 dólares. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +1.535 dólares. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
  • Del sistema RTA30EURO tiene un DD actual de -6.077 dólares, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -6.962 dólares. Resultados último año (12 últimos más el mes en curso= 13 meses): +3.280 dólares. Refleja una operación abierta con un beneficio de 442 dólares. Ello considerado para 1 solo contrato, sin aplicación de gestión monetaria.
Como vemos pasa lo habitual, cuando unos sistemas entran en racha de pérdidas otros entran en fase de beneficios y eso, entiendo, es bueno para la diversificación de la cartera y para suavizar las rachas perdedoras a nivel de cartera global.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de marzo.
INGRESOS: Dato previo: +0,2%. Previsión: +0,3%.
GASTOS: Dato previo: +0,5%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de abril.
Dato previo: 62,2. Previsión: 61.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesion de hoy.

Buenos dias. Iniciamos la sesión de hoy, última de este mes de abril. Recordemos tenemos una posición larga abierta en la cartera real con el sistema SPAGV1. En el simulador también tenemos una posición en el futuro del Dax y otra en el futuro del euro. Tal como amanece la sesión, parece difícil y remota alguna posibilidad de entrar en mercado en la cartera real. En este caso, lo de siempre. Paciencia, tranquilidad y disciplina. No es necesario ni imprescindible operar cada día, sino sólo aquellos es que tenemos más posibilidades a nuestro favor.
Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. En cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,326.

viernes, 27 de abril de 2012

Una reflexión al finalizar la sesión de hoy y la semana.

Finalizamos la sesión de hoy y la semana. Nos queda para el lunes en la cartera real la posición recién abierta por el sistema SPAGV1, salvo que en la sesión nocturna salte el stop, vigente hasta la finalización de la misma.
Hoy hemos tenido una sesión de aupa de menos a más. Al inicio parecía que venían caidas tras el recorte de rating a España, pero nada más lejos de la realidad. El mercado ha hecho caso omiso a ese dato y se ha dado la vuelta yéndose a máximos de ayer y sobrepasándolos. Este hecho ha provocado que el sistema AIDE225 que estaba posicionado largo cerrara su posición con una mínima pérdida de -5,00 puntos. Estaba en el buen lugar pero no ha aguantado el stop. Estas cosas pasan en tradingy el stop previene de agujeros enormes en la cuenta. De ahi que siempre es mejor perder en una operación y poder hacer la siguiente que no respetar un stop y que el mercado o las pérdidas no nos permitan hacer la siguiente operación por perder el capital. Nuestro capital de trabajo es nuestra herramienta de trabajo, sin ella estamos sin nada y no podemos operar. Tras eso, no he tenido ningún sistema en la cartera real que pudiera aprovechar el movimiento. El único que ha podido aprovecharlo ha sido el sistema Canales, que lucha por salir de su drawdown. También tengo otro de los sistemas, del que no publico en el blog sus operaciones aun, que también ha podido aprovechar el movimiento de hoy (sistema PXEMM20). Esto me da muchos ánimos en varios aspectos. Uno de ellos es que una buena diversificación permite buscar los diferentes movimientos del mercado. Operar no implica ganar, pero si hay movimiento y la estrategia es la adecuada, con las estadísticas a nuestro favor, ya tenemos mucho ganado. Cuando un sistema o varios de ellos entran en fase de pérdidas (drawdown) suele haber otro grupo de sistemas que están en racha de beneficios, compensando esas pérdidas. Esto hace suavizar la curva de beneficios de la cartera y también hace disminuir la volatilidad de la misma, algo también bastante necesario, por lo menos psicológicamente. Además donde no llega un sistema, llega otro. Como siempre lo importante es que los resultados acompañen y que el capital que destinemos a cada estrategia sea el que necesita cada una de ellas. Sigo satisfecho con mi trabajo. A fin de cuentas lo que busco es una rentabilidad lo más constante en el tiempo y para el medio plazo. Creo ir por la senda y el camino correcto.
Y ahora ya a empezar a disfrutar del fin de semana sabiendo que más de uno tendrá puente el próximo lunes. No es mi caso, que estaré al frente de las pantallas como cada día de mercado. Recuerden disfrutar al máximo de la familia, que es lo más importante que tenemos y muchas de las veces no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde.
Y ya saben, les espero de nuevo por aqui el lunes, desde el otro lado de sus pantallas. Gracias por seguir ahi al otro lado.

Entramos largos con SPAGV1.

El sistema SPAGV1 en el #Dax ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.812,00 puntos con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGV1 desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 51,52% (57,91%), mejor negocio 2.383 eur (6.996 eur), peor negocio -2.016 eur (-3.279 eur), ganancia media de positivos 877 eur (795 eur), pérdida media de negativos -729 eur (-675 eur), índice positivos/negativos 1,204 (1,178), profit factor (esperanza matemática) 1,279 (1,621). La última operación del sistema se ha cerrado el 25/04/2.012 con un beneficio de 858,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene su stop marcado en 6.471,50 puntos, a 140,50 puntos de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado a las 22:00. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana. El stop se pone para salvar un posible cisne negro. La peor operación del sistema ha sido de -130 puntos en todo su histórico. A buen seguro volverá a pasar ¿ Cuando ? No lo sé.

Entra largo el sistema ESTAEURO.

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición larga hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3263 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre de la operación matinal y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 56,47% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 420 (359) dólares, pérdida media de negativos -447 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,940 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,220 (1,381). La última operación del sistema se ha cerrado hoy 27/04/2.012 dando una pérdida de -682 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde el 1/03/2.011 hasta el cierre de la operación matinal de hoy. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.
Esta operación se cerrará como máximo al cierre de la sesión de hoy. No publicaré su resultado.

Indice del Instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador adelantado semanal, sube de 123,9 a 124,1. Indicador semanal de crecimiento anualizado baja claramente de +1,2% a +0,6%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops de las posiciones.

No he publicado hasta ahora los stops de las posiciones con los riesgos asumidos. Han ido cambiando desde que han abierto posición, pero los actuales son:
  • el sistema Canales tiene su stop en 6.697,50 puntos asumiendo un riesgo de -45,50 puntos. Marca un cierre de posición en 6.851,50 puntos a 108,50 puntos de la entrada.
  • el sistema RTA30EURO tiene su stop en 1,3230 dejando la posición con un beneficio potencial de 18 pipos. Marca un cierre por objetivo en 1,3392 a 180 pipos de la entrada.

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

Confianza sube en el dato preliminar de 75,7 a 76,4 cuando se esperaba 75,7. Mejor nivel desde febrero de 2011. Condiciones actuales suben de 80,6 a 82,9 cuando se esperaba 81. Expectativas baja de 72,5 a 72,3 cuando se esperaba 72,5. Buen dato para bolsas, y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

PIB de EEUU del primer trimestre sube 2,2% cuando se esperaba 2,5%. Deflactor +1,5% cuando se esperaba +2%. Gastos del consumidor +2,9% desde el anterior de 2,1%. Gastos de negocios -2,1% primera bajada desde el cuarto del 2009, y porque aquí se empieza a explicar el por qué del dato peor de lo esperado. Exportaciones suben 5,4% e importaciones suben 4,3%. Cambios en inventarios de +69.500 millones de dólares, la mayor subida desde el tercer trimestre de 2010, y esta partida sola aporta 0,59 puntos del PIB. Es decir sin ella habría sido de 1,6%. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Cierra posición el sistema ESTAEURO.

El sistema en el futuro del #euro ESTAEURO ha cerrado su posición, haciéndolo en 1,3228 dando una pérdida de -682 dólares. A esperar la siguiente operación.

Entra largo el sistema RTA30EURO.

El sistema RTA30EURO en #euro ha abierto posición larga hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3212 pipos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.009): 29,92% (29,63%) de aciertos, mejor negocio 3.067 (3.367) dólares, peor negocio -1.920 (-3.170) dólares, ganancia media de positivos 758 dólares (632) , pérdida media de negativos -309 (-216) dólares, índice positivos/negativos 2,448 (2,929), profit factor (esperanza matemática) 1,045 (1,233). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,082 (13,734) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,719 (3,552) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 27/4/2.012 con una pérdida de -407 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30EURO desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Salta el stop del sistema RTA30EURO.

Ha saltado en el futuro del #euro el stop del sistema RTA30EURO hace unos minutos, cerrándose su operación en 1,3210 dando una pérdida de -407 dólares. A esperar la siguiente operación, que no tardara nada en llegar.

Entra largo el sistema Canales.

El sistema en el futuro #Dax Canales ha dado orden de entrada de largos. El nivel conseguido ha sido 6.743,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 33,33% (38,00%), mejor negocio 6.471 eur (4.433 eur), peor negocio -3.854 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 2.412 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -1.052 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,293 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,146 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 16,478 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 6,696 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 27/04/2.012 dando como resultado una pérdida de -841 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.
Este sistema esta en una serie negativa de operaciones perdedoras de 11, estando a 100 euros de su peor drawdown anual. La peor serie histórica hasta ahora del sistema es de 14 operaciones perdedoras seguidas. Veremos que hace en esta operación.

Entra corto el sistema RTA30EURO.

El sistema RTA30EURO en #euro ha abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3179 pipos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre de ayer es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.009): 30,04% (29,63%) de aciertos, mejor negocio 3.067 (3.367) dólares, peor negocio -1.920 (-3.170) dólares, ganancia media de positivos 758 dólares (632) , pérdida media de negativos -309 (-216) dólares, índice positivos/negativos 2,452 (2,929), profit factor (esperanza matemática) 1,053 (1,233). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,082 (13,734) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,723 (3,552) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 24/4/2.012 con una pérdida de -332 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30EURO desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Entra corto el sistema ESTAEURO.

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3175 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 56,68% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 420 (359) dólares, pérdida media de negativos -445 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,945 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,236 (1,381). La última operación del sistema se ha cerrado el 26/04/2.012 dando una pérdida de -107 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde hoy 1/03/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Se cierran las posiciones.

Se han cerrado todas las posiciones dando los siguientes resultados:
  • el sistema AIDE225 ha cerrado en 6.708,50 puntos, dando una pérdida de -5,00 puntos, -128 euros. Desde luego mucho mejor de cuando yo quería cerrarla por debajo de los 6.700.
  • el sistema Rangos cierra posición en 6.688,00 puntos, dando una pérdida de -1.379 euros.
  • el sistema Canales cierra posición en 6.673,00 puntos, dando una pérdida de -841 euros.
  • el sistema SPAGEUROV1 cierra posición en 1,3173 dando una pérdida de -770 dólares.

Recordemos que de estos resultados, sólo el sistema AIDE225 lo tenemos en la cartera real.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- COSTES LABORALES del primer trimestre.
Dato previo: +0,4%.
Previsión: +0,5%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas y los bonos quieren la cifra lo más baja posible dado que cuanto más alta más apoya un entorno inflacionario.

A las 14.30:
- PIB DEL PRIMER TRIMESTRE avance.
Dato previo: +3%. Previsión: +2,5%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +1,3%. Previsión: 2,1%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +0,8%. Previsión: +2,2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de abril final.
Dato previo: 75,7. Previsión: 75,7.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 80,6. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 72,5. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Nos levantamos con una nueva noticia de la agencia S&P que rebaja el rating de España desde A hasta BBB+. ¿ Descalabro bursátil hoy por delante ? ¿ Será sólo en el mercado español o en toda Europa ? ¿ Cierro manualmente la operación del sistema AIDE225 antes esta eventualidad lo más rápido posible ? ...................... Recordemos tenemos en real una posición larga abierta con el sistema AIDE225 y un par mas en el simulador. Sinceramente la idea se me ha pasado por la cabeza y más viendo como ayer el futuro del Dax cerró en uno máximos, en 6.778,00 puntos y como amanece hoy. A buen seguro me equivocaré esta vez el no hacerlo, pero si esta vez entro en la operativa ¿ qué me impedirá no hacerlo en más ocasiones atendiendo a factores externos ? No es una decisión fácil y alguno pueden hasta tildarla de loca, pero creo que dejaré al sistema trabajar, aunque no lo tengo claro del todo y quizás esto es lo peor.
Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. En cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,318 perdiendo el 1,32 tras la rebaja de rating.

jueves, 26 de abril de 2012

Finalizamos la sesión de hoy.

Finalizamos la sesión de hoy. Ya queda menos para acabar el mes, tan solo un par de días de trading. Ya veremos que nos encontraremos de todo en los resultados. Pero eso esperará al lunes o al martes. Todo llega.
A veces con los movimientos del mercado uno tiene ganas de operar e incluso adelantarse a una orden del sistema. No es muy recomendable,, aunque hoy tal vez si me habría salido rentable. Pero una vez no es la mayoría. Además muchas veces hago "operaciones mentales", diciéndome entro aqui largo o corto, pongo aqui el stop y el objetivo y ............. la mayoría de veces sale mal. Eso me ayuda a ser fiel a la operativa y a los sistemas, pues me doy cuenta yo mismo que si lo hago manual me dominan las emociones y en automático lo tolero bien y no influye en mi trading. Además los sistemas pueden comprar caro y vender más caro o bien vender barato y comprar aun más barato. Eso suelen hacerlo bien los sistemas.
Y vamos a dejarlo hoy aqui. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema SPAGEUROV1.

El sistema en el #euro SPAGEUROV1 ha dado orden de entrada de largos a mercado hace unos minutos. El nivel conseguido han sido los 1,3233. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGEUROV1 desde el 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación matinal da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 53,42% (56,88%), mejor negocio 2.105 dólares (2.805 dólares), peor negocio -1.670 dólares (-1.270 dólares), ganancia media de positivos 529 dólares (376 dólares), pérdida media de negativos -572 dólares (-330 dólares), índice positivos/negativos 0,923 (1,139), profit factor (esperanza matemática) 1,059 (1,503). La última operación del sistema se ha cerrado hoy 26/4/2.012 con un beneficio de 305 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.011 hasta el cierre de la operación matinal. Ahora solo queda esperar. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real. Tiene su stop marcado en 1,3155 puntos, a 78 pipos de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado.

Entra largo el sistema ESTAEURO.

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición larga hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3233 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.011 hasta el cierre de la operación matinal y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 56,88% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 420 (359) dólares, pérdida media de negativos -448 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,939 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,238 (1,381). La última operación del sistema se ha cerrado hoy 26/04/2.012 dando un beneficio de 317 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde el 1/03/2.011 hasta el cierre de la operación matinal de hoy. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.
Esta operación se cerrará como máximo al cierre de la sesión de hoy. No publicaré su resultado.