lunes, 28 de febrero de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora, habiendo publicado los resultados mensuales y no quedando operación pendiente alguna podemos dar por finalizadas nuestra sesión de trading de hoy.Sesión provechosa ciertamente y que hace que acabemos en real un mes de forma excelente. Ya mismo nos vamos acercando a la aplicación de dos contratos en el sistema RTA30. Gestion monetaria manda, y debo respetarla. Este año sí. Habiéndose cerrado recientemente las últyimas operaciones, ahora estamos algo lejos de poder cumplir nuevamente condiciones de entrada en mercado. Pero cualquier acontecimiento extreno a la operativa, puede hacer que el mercado tenga un movimiento no esperado (¿ el de hoy ha sido inesperado ?).
Y ya nada más por hoy. Ahora ya en breve me toca de nuevo ir a clase, de optimización y programación de sistemas de trading. Hoy me toca clase doble, como para casi toda la semana.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Resultados obtenidos este mes de febrero.

Ya hemos acabado el mes y es momento de publicar los resultados reales obtenidos y los resultados de los sistemas. ESte año están funcionando de maravilla los sistemas DCAM30 y CM20, que desgraciadamente están en el simulador. Estoy pendiente de que entren en una fase de drawdown (en fase de pérdidas) para activarlos. En estos momentos ambos sistemas se encuentran en fase de beneficios, sin drawdown alguno. Para algunos ya debería haberlos activado antes, para otros es mejor esperar a que entren en una fase de drawdown. Para gustos colores. Yo soy partidario de activarlos en el momento en que entren en drawdown, que no necesariamente debe ser el peor DD, pues es posible que este año no se alcance ese nivel. Tiempo al tiempo, todo llega.
Queda poco para poder empezar a trabajar con 2 contratos en el sistema RTA30, en aplicación a la gestión monetaria asociada al sistema.
Sin más comentarios, publico los resultados en la tabla adjunta:

Han saltado todos los stops.

En un abrir y cerrar de ojos, han saltado todos los stops, cerrándose las operaciones, tanto la real como las simuladas:
  • el sistema RTA30 (en real) ha cerrado su operación en 7.273,00 puntos, dando un beneficio de 54 puntos, 1.347 euros. Una buena operación.
  • el sistema DCAM30 (en simulador) ha cerrado su operación en 7.277,50 puntos, dando un resultado de +89,50 puntos, 2.183 euros. Excelente resultado.
  • el sistema CM20 (en simulador) ha cerrado su posición en 7.274,50 puntos, dando un beneficio de 84 puntos, 2.071 euros.

Pending Home Index.

Ventas de viviendas pendientes de escriturar bajan 2,8% en el mes de enero, cuando se esperaba bajada de 2,2 %. Dato malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nuevamente los sistemas actualizan sus stops.

Nuevos stops de las posiciones abiertas:
  • el sistema DCAM30 marca stop en 7.277,50 puntos, dando un beneficio potencial de 89,50 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 7.273,00 puntos, dando un beneficio potencial de 54,00 puntos.
  • el sistema CM20 lo tiene fijado en 7.272,50 puntos, dando un beneficio potencial de 81,50 puntos.

Indicador de directores de compras de Chicago.

Indicador de directores de compras de Chicago sube de 68,8 a 71,2 y queda mucho mejor de lo esperado que era 67,7. El componente de empleo baja de 64,1 a 59,8. Nuevos pedidos pasan de 75,7 a 75,9. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre del viernes las compras de las instituciones suben y las ventas bajan, pero su saldo neto sigue siendo neutral, por lo que la situación no cambia. Las ventas siguen siendo demasiado moderadas además para pensar en un cambio serio de tendencia de las bolsas a la baja. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nueva actualizacion de stops.

Nuevos stops de las posiciones abiertas:
  • el sistema DCAM30 marca stop en 7.264,00 puntos, dando un beneficio potencial de 76,00 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 7.260,00 puntos, dando un beneficio potencial de 41,00 puntos.
  • el sistema CM20 lo tiene fijado en 7.256,50 puntos, dando un beneficio potencial de 66,00 puntos.

Ingresos y gastos personales.

Los ingresos personales suben 0,2 % cuando se esperaba subida de 0,4 % en enero, dato más débil desde julio del 2.010 la cifra del mes anterior además se revisa a la baja de subida de 0,7% a 0,5 %. Los ingresos personales suben 1 % más de lo esperado que era 0,4 %. El indicador Core PCE Index que es la medida favorita de la inflación por parte de la FED, incluso por encima del propio IPC, sube 0,1 % que era lo esperado, hasta 0,8% de interanual, con lo que la FED va a seguir poco preocupada por la inflación. Dato flojo, malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y seguimos actualizando los stops.

Nuevos stops de las posiciones abiertas:
  • el sistema DCAM30 marca stop en 7.262,50 puntos, dando un beneficio potencial de 74,50 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 7.258,50 puntos, dando un beneficio potencial de 39,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo tiene fijado en 7.251,00 puntos, dando un beneficio potencial de 60,50 puntos (marcado a las 14:20 horas).

Los sistemas actualizan sus stops.

Nuevos stops de las posiciones abiertas:
  • el sistema DCAM30 marca stop en 7.235,00 puntos, dando un beneficio potencial de 47 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 7.243,00 puntos, dando un beneficio potencial de 24 puntos.
  • el sistema CM20 lo tiene fijado en 7.236,00 puntos, dando un beneficio potencial de 45,50 puntos.

Stops de las posiciones.

El mercado en el futuro del DAX acaba de dar un tirón al alza en 2 minutos de 20 puntos, favorable a las posiciones abiertas por los sistemas, haciendo que se marquen los nuevos niveles:
  • el sistema DCAM30 marca stop en 7.209,00 puntos, dando un beneficio potencial de 21 puntos.
  • el sistema RTA30 fija su stop en 7.217,00 puntos, tomando un riesgo de -2,00 puntos, un -0,12% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo tiene fijado en 7.195,50 puntos, dando un beneficio potencial de 5 puntos (lo ha marcado a las 13:20, justo antes del tirón al alza. A las 13:40 marcará nuevo stop).

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.219,00 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre del viernes y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 35,07% (33,51%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.062 (1.179) eur, pérdida media de negativos -488 (-406) eur, índice positivos/negativos 2,175 (2,902), profit factor (esperanza matemática) 1,175 (1,463). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,135 (12,097) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,380 (3,380) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 22/02/2.011 con un beneficio de 2.058 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre del viernes. Ahora solo queda esperar.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 no quiere ser menos que el sistema CM20 y también actualiza su stop y reduce su riesgo, situándolo ahora el stop en 7.178,50 puntos y el riesgo en unos más que asumibles -9,50 puntos.

Stop del sistema CM20.

Primeramente el sistema CM20 había colocado su stop en 7.165,50 puntos, asumiendo un riesgo de -25 puntos. Ahora mismo acaba de actualizarlo, resuciendo el riesgo a -13,50 puntos, calculando el stop en 7.177,00 puntos.

Entra largo el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 7.190,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente: 42,54% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.083 eur, pérdida media de negativos -614 eur, índice positivos/negativos 1,764, profit factor (esperanza matemática) 1,306. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,684 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,675 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 22/02/2.011 dando un beneficio de 1.833 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 calcula su stop, fijando su riesgo, y lo hace en 7.163,00 puntos, asumiendo un riesgo de -25 puntos.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.189,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 37,93% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 968 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -525 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,841 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 1,125 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,345 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,367 (5,564) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 25/2/2.011 con una pérdida de -104 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Estadisticas nuevo sistema.

El otro día publiqué las curvas de resultados de un sistema que está en el horno cociéndose y que no tenía en absoluto mala pinta. Este sistema sólo trabaja el lado largo del mercado y deja posiciones abiertas de un día para otro. El mes de agosto este sistema no opera, tiene cerrada su operativa.
A fin de recordarlas, las publico de nuevo:
Esta primera se corresponde con la curva de resultados del periodo optimizado:
Y esta segunda a la del periodo no optimizado:

Dado que no se pueden exportar los datos de la estadística de visualchart 5 a excel y no me es posible publicar los datos, he programado de nuevo la estrategia para visualchart 4 a fin de poder publicar los datos estadísticos obtenidos.
La primera estadística se corresponde con los obtenidos en el periodo optimizado, correspondiente a los años 1.999, 2.000, 2004, 2.005, 2007 y 2.008. Son los siguientes:
La segunda estadística se corresponde con la aplicación del sistema al periodo no optimizado y que se corresponde con los años 1.997, 1.998, 2.001, 2.002, 2.003, 2.006, 2.009, 2.010 y enero de 2.011 y es la siguiente:

Podemos comparar ambas estadísticas y parece que los resultados obtenidos en la aplicación del sistema fuera del periodo de optimización da unos buenos resultados. En todos los casos se obtienen beneficios en todos los años.
La estadística de la aplicación del sistema a todo el periodo del histórico nos muestra los siguientes resultados:

Ahora la aplicación de la simulación de Montecarlo sacando los datos de la estadística del periodo no optimizado (superando la prueba de potencia fuera de rango), nos muestra las siguientes curvas de posibles resultados aleatorios:

Salvo error, creo que los datos hasta aqui obtenidos nos muestran un sistema que tiene unos muy buenos resultados. ¿ Qué inconvenientes y pegas ven en los datos ? ¿ Que cosa no es correcta ?

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de enero.
INGRESOS: Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
GASTOS: Dato previo: +0,4%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,0%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de febrero.
Dato previo: 68,8. Previsión: 67,3.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de enero.
Dato previo: +2%. Previsión: N/A%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, última de este mes de febrero y primera de la semana. Tenemos a dos de los sistemas bastante próximos para cumplir condiciones de entrada. En relativamente pocos minutos sabremos si se cursan las primeras órdenes. Lo más probable es que el sistema CM20 (en simulador) sea el primer sistema en cursar orden de entrada. Ya lo veremos, aun queda incertidumbre.
El euro/dólar no lo encontramos en los 1,377, camino de los 1,38. ¿ Los alcanzará y superará ? En cuanto al itraxx crossover inicialmente nos lo encontramos prácticamente plano, con leves oscilaciones de +-1 punto, +-0,2%. Esto parece que muestra tranquilidad en las manos fuertes, pero también es muestra de indecisión.

viernes, 25 de febrero de 2011

Finalizamos la jornada de hoy y la semana.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la sesión de hoy y de toda la semana. Esta semana no podemos quejarnos de los resultados, no debemos hacerlo. Los sistemas han operado poco, pero bien. Para el lunes tenemos a los sistemas preparados para posibles entradas en mercado rápidamente. Podrían cursarse órdenes de entrada ya a las 9:20 horas. Hoy se han acercado mucho, pero no han cursado la orden por no cumplirse sus condiciones por muy poco. Hoy el mercado ha dado un respido dar los días anteriores de duras bajadas.
El próximo lunes es final de mes, publicaré los resultados de la operativa, tal y como es habitualmente. De la misma forma hemos de estar atentos por dos razones, la primera es por la idea de fondo que hay de que desde hace bastante tiempo los lunes suelen ser alcistas (algo que debo testear y cuantificar) y la segunda que podemos encontrarnos con la prepauta de la magia del primer día de mes. Deberemos estar atentos.
Y por hoy ya nada más. Sólo recordarles que tenemos por delante todo un fin de semana que deberíamos aprovechar al máximo y disfrutarlo con la familia. En mi caso, mañana sábado, tenemos fiesta en casa, el cumple del pequeño ¡¡¡ cumple 13 años !!! ¿ Pequeño ? Calza un 46 de pie y mide cerca de 1,75 cm. Me está dejando pequeño, aunque aun no me pasa. Lo tiene prohibido. Que descansen y se relajen. Buen fin de semana. Les espero por aqui el próximo lunes desde el otro lado de sus pantallas.

El sistema DCAM30 cierra su posición.

Como cada viernes a esta hora teniendo posición abierta en mercado, el sistema DCAM30 procede a cerrar su posición, haciéndolo en esta ocasión en 7.185,00 puntos, dando como resultado una pérdida de -104 euros. ¿ Realmente vale la pena hacer estas operaciones los viernes tan tarde para cerrarlas asi ?. Lo estudiaré.

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador semanal adelantado del Instituto del ciclo económico (ECRI) pasa de 129,5 a 130,5. El indicador de crecimiento anualizado llega a 6,1 % desde el 4,9% anterior. Dato que sigue mostrando una economía lejos de problemas. El dato que acabamos de ver de crecimiento anualizado es el mejor desde mayo de 2.010. Realmente un buen dato. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones siguen en la nueva postura que comenté ayer es decir la de neutrales. Las ventas y las compras son casi las mismas, y parece están a la espera de acontecimientos. Verles ponerse vendedores sería muy peligroso para las bolsas, pero de momento no se ve nada de eso, simplemente no se fían, nada más. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.188,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 38,19% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 968 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -530 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,825 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 1,1218 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,345 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,393 (5,564) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 22/2/2.011 con un beneficio de 1.871 eur, encadenando 4 operaciones positivas seguidas. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar. Recordemos que este sistema cierra si o si su posición hoy, pues no deja posiciones abiertas en fin de semana.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

Indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan sube de 75,1 a 77,5, cuando se esperaba 75,3. Indicador de condiciones actuales sube de 86,8 a 86,9 cuando se esperaba 86,8. Indicador de expectativas sube de 67,6 a 71,6 cuando se esperaba 68. Dato bueno para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

En el cuarto trimestre sube 2,8% peor de lo esperado que era 3,3 % y frente al 3,2 % previo. El deflactor sube 0,4 % una décima más de lo esperado. Gastos del consumidor queda en 4,1 % cuando previamente se había dado 4,4 %. Inversión empresarial sube 5,3 % cuando antes era 4,4 %. Exportaciones pasan de previo de subida de 8,5 % a subida de 9,6 %, y las importaciones de bajada de 13,6 % a bajada de 12,4 %. Crecimiento de inventarios es de 7.100 millones de dólares cuando el previo era de 7.200 millones, este cambio de inventarios resta 3,7 puntos porcentuales a la cifra de PIB. El gasto del consumidor revisado notablemente a la baja de 4,4 a 4,1 % es el principal causante de esta cifra peor de lo esperado. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos. No es un nivel de crecimiento con el que se pueda solucionar el alto número de parados de esta economía. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- PIB DEL CUARTO TRIMESTRE preliminar
Dato previo: +3,2%. Previsión: +3,3%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,3%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de febrero final.
Dato previo: 75,1. Previsión: 75,4.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 86,8. Previsión: 85,9.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 67,6. Previsión: 67,9.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, último dia de trading de la semana. Parece que hoy soplan vientos de rebote. Tras estos días de fuertes recortes, también tiene que haber momento para algún rebote al alza. Ya veremos lo que dura y si se queda o no en un simple rebote. Si este movimiento va aguantándose, es posible que alguno de los sistemas de orden de entrada en mercado. El que de seguir este movimiento tiene más posibilidades de hacerlo es el sistema CM20. A esperar, no queda otra.
Por otro lado nos encontramos que el euro prosigue con su remontada y su ascenso, lo que equivale a un recorte en la cotización del dólar, lo que nos beneficia en algo para paliar algo el subidón del petróleo. El euro/dólar por encima de los 1,38, cercano a los 1,382 dólares. El itraxx crossover inicia su sesión recortes de -2,2 puntos, un -0,6%, mostrando algo de tranquilidad en las manos fuertes del mercado, tras los ascensos producidos en este indicador estos días atrás.
Les recuerdo, tal como apunté ayer al cierre de la sesión, que a partir de las 11:00 horas, tal vez algo antes, me aleje de las pantallas para cumplir con otras obligaciones. Dejaré todo con la seguridad habitual. Hasta cerca de las noticias americanas no preveo estar de regreso.

jueves, 24 de febrero de 2011

Finalizo la sesión de hoy.

A esta hora, hoy muy muy pronto, ya finalizo la sesión de hoy. Es muy muy improbable, imposible no existe para el mercado, que los sistemas cursen de aqui a las 18:00 horas orden alguna de entrada en mercado. La situación en el mercado sigue tensa y la tendencia a corto plazo es claramente bajista. Para mañana no se vislumbran cambios importantes, aunque es posible cualquier cosa.
Hopy quería publicar las estadíosticas del sistema comentado ayer, pero la versión actual de visualchart (VC) tiene un error y no permite exportar la información a excel ni a ningún otro formato. No se puede ni hacer el típico copiar/pegar (que si funcionaba en VC4). En soporte de VC me han comentado que en la próxima actualización ya estará solventado. De hecho ya lo está, pero aun no han sacado la actualización. Están acabando, al parecer de correjir problemas menores.
Adelantándome a mañana, comentarles que a partir de las 11:00 aproximadamente no estaré frente a las pantallas y no regresaré prácticamente hasta la hora de comer. Tampoco espero que los sistemas hagan operación alguna, asi que podré, espero, irme muy tranquilo.
Dado que hoy finalizo muy temprano, me queda un rato para empezar con las clases de programación de sistemas. Me despejaré, que también hace falta.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No fallen a nuestra cita diaria con los mercados.

Reservas semanales de crudo.

Sube 822.000 el nivel de reservas de crudo, cuando se esperaba subida de 1,2 millones. Las de gasolina bajan 2,8 millones cuando se esperaba subida de 400.000. Las de destilados bajan 1,33 millones que era más o menos lo esperado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas nuevas (USA).

Las ventas de viviendas nuevas pasan de 325.000 en tasa anualizada a 284.000 en enero, peor de lo esperado que era 310.000. El precio medio de venta es de 230.600 es decir un 5,7 % más que en enero del 2.010. El número de viviendas en venta es el más bajo desde diciembre de 1.967. Malo para bolsa y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

Ojo porque hay cambios importantes. A cierre de ayer las instituciones aumentaron notablemente sus ventas, y bajaron claramente las compras. El saldo comprador que mantenían desde hace mucho tiempo, se ha evaporado en cuestión de horas y ahora mismo es neutral por completo. Por lo tanto importante cambio de posición de las manos fuertes, o mejor dicho de las fuertes de entre las fuertes. Eso sí, es importante dejar claro que no han pasado a vendedores, simplemente han tomado su beneficio acumulado y se quedan a la espera. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de actividad Nacional de la FED de Chicago.

-0,16 en enero desde el -0,18 anterior. La media de 3 meses que es lo que de verdad interesa, pues suele ser muy efectivo para medir bien el estado de la economía, pasa de -0,14 a -0,11, indicando que la economía está muy lejos de presentar peligro.(Fuente: www.serenitymarkets.com).

Peticiones de subsidio de paro semanales (USA).

Peticiones de subsidio de paro bajan de 413.000 a 391.000, cuando se esperaba 400.000. Media de 4 semanas baja de 418.500 a 402.000. Menor nivel desde julio de 2.008. Total de perceptores bajan de 3,935 millones de la semana anterior a 3,79 millones en la semana, mucho mejor de lo esperado que era 3,881 millones. Menor nivel desde octubre de 2.008. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos de enero suben 2,7% que era lo esperado. Pero ojo, los operadores suelen quitar la partida de transportes para evitar la distorsión que causan los pedidos de aviones. Y si la quitamos tenemos una bajada de 3,6 % cuando se esperaba una subida de 0,4 %. Dato por tanto malo, malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas de hoy.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 410.000. Previsión: 400.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de enero.
Dato previo: -2,3%. Previsión: +3%.
-Sin transportes: Dato previo: +0,8%. Previsión: +0,5%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 14.30:
- INDICADOR DE ACTIVIDAD NACIONAL DE LA FED DE CHICAGO de enero.
Dato previo: +0,03.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: No suele tener demasiado seguimiento en el mercado, a pesar de que es uno de los indicadores más efectivos que existen para determinar la verdadera situación de la economía. La clave es la media de 3 meses.

A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de enero.
Dato previo: 330.000. Previsión: 310.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.

A las 17.00:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Nuevo día y nueva jornada. Recordemos estamos fuera de mercado esperando una nueva oportunidad de trading. Hemos de ser pacientes y estar tranquilos. Volverá a llegar nuestro momento. Los sistemas siguen lejos de poder cursar orden alguna de entrada al mercado. No creo que hoy entremos con ningún sistema. CM20 y RTA30 sólo pueden dar ahora orden de largos, y el sistema DCAM30 puede dar orden larga o corta, aunque lo más fácil y probable es que su próxima orden sea larga.
El euro/dólar nos lo encontramos hoy en 1,372 dólares, tras haber visitado en la sesión nocturna los 1,378. El petróleo no para de subir y eso puede hacer que la inflación se dispare, y eso es (la inflación) nitroglicerina para las bolsas. Tiempo al tiempo, pero históricamente, inflación y bolsas no ha sido un buen binomio. En cuanto al itraxx crossover inicia su sesión con claros ascensos de 4,1 puntos, un 1%, mostrando nerviosismo en las manos fuertes del mercado y por tanto podemos esperar un inicio de sesión bajista.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy. Finalmente tal como esperaba, no hemos realizado operación alguna. Los sistemas están lejos de poder realizar alguna entrada. Tendremos que tener paciencia de nuevo y disciplina. Tendremo de nuevo nuevos frutos.
Hoy he publicado los primeros datos de un candidato a sistema. La investigación y nuevas pruebas no puede cesar. La búsqueda de nuevos patrones de comportamiento debe seguir. Las ineficiencias en el mercado están ahi, hay que encontrarlas y actuar en consecuencia.
Y ahora espero poder ir a las clases. Llevamos un par de días con las clases suspendidas por enfermedad del profesor. Esperemos se encuentre ya recuperado.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

¿ Un nuevo sistema ?

Tengo los primeros datos de un nuevo sistema en ciernes. Sólo trabaja el lado largo del mercado. Sólo se posiciona comprado y nunca con posición corta. Hasta ahora no había probado nunca un estilo de sistema así. Los primeros resultados son los siguientes:

La curva de resultados del periodo optimizado, se corresponde con la siguiente:
Y la correspondiente al periodo no optimizado con la siguiente curva:

El periodo optimizado se corresponde con los años 1.999, 2.000, 2.004, 2.005, 2.007 y 2.008 dando un peor DD en -7.434 euros y un nivel de aciertos del 33,2%
El periodo no optimizado se corresponde con el resto de años desde 1.997 a la actualidad (incluye el mes de enero del año en curso), dando un peor DD de -10,865 euros con un nivel de aciertos del 38,4%. La curva de resultados refleja que los años 1.997, 1998 y 2.001 dan unos resultados algo justos (pero positivos) y 2.002, 2.003, 2.006, 2009 y 2.010 con muy buenos resultados.
En ambos casos el mes de agosto está declarado como no operativo, no realizándose ninguna operación en ese mes.
¿ Que primera impresión os da ? El sistema aun no está bautizado. De momento sin nombre. Trabaja en gráficos de 25 minutos y deja posiciones abiertas de un día para otro si se dan las circunstancias. El total de operaciones anuales medio es de 63 operaciones, unas 5/6 operaciones mensuales.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer fuerte subida de las ventas de las instituciones y clara bajada de las compras. Un mal aviso. Lo que sucede es que el saldo comprador era amplio y a pesar de lo de ayer aún se mantiene, aunque claro está, mucho más menguado. A vigilar, de momento siguen alcistas. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas de segunda mano (USA).

Ventas de viviendas de segunda mano suben 2,7% en el mes de enero cuando se esperaba una bajada de 2,1 %. Esto lleva a una anualizada de 5,36 millones de viviendas cuando se esperaba 5,24 millones. El inventario de viviendas en venta baja 5,1 % a 3,38 millones. El precio medio baja 3,7% en interanual, menor precio desde 2.002. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Informe ICSC-GS.

Indicador de ventas de cadenas comerciales sube 2,6 % en la semana y un 3 % en interanual.(Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Indicador semanal de préstamos sube de 420,4 a 476. Indicador de refinanciaciones sube fuertemente de 1848,6 a 2177,2. Tasa media de préstamos a 30 años pasa de 5,1 a 5 %. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Sobre la pauta de marzo.

Ayer publiqué una pauta estacional que se produce normalmente en los primeros días del mes de marzo. Bien, hoy he hecho el estudio de esta pauta aplicada a los futuros del Eurostoxx, del Ibex35 y del Dax. Los resultados los tenemos en las tablas adjuntas, con detalle de la hora de entrada y el cierre de la misma. A comentar lo siguiente sobre los resultados de estas tablas:
  1. La apertura de la posición se hace cerca de la apertura del día 2 o inmediato posterior si el 2 es festivo.
  2. Se cierra la posición el día 15 o inmediato posterior si es festivo cerca de la apertura de ese día.
He realizado un rápido estudio de cuando es mejor cerrar la posición una vez abierta, mirando entre los días 12 y 20 del mes de marzo. Las conclusiones son que para el DAX la mejor opción es cerrar el día 15, para el Ibex el 16 y para el eurostoxx el 20, siendo en este último futuro el resultado obtenido cerrando el 20 de marzo con un nivel de acierto del 67%.



Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 1.848,6.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 420,4.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -1,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +1,4%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 16.00:
-VENTAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO de enero.
Dato previo: 5,28. Previsión: 5,26 ambas en millones de unidades en tasa anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, el mercado está muy sensible al mercado inmobiliario.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. El mercado, tras mi cierre de sesión de ayer a las 18:00 horas, aun tuvo recorrido a la baja de alrededor de 50 puntos para el caso del futuro del DAX. Ahi es nada. Si nos pilla con la posición contraria, el amanecer de hoy no sería ni mucho menos algo muy agradable, a pesar de que la apertura de hoy no sea en los mínimos de ayer al cierre de las 22:00 horas. Parece recuperarse un poco. En nuestro caso, esta vez, nos coge fuera de mercado, no teniendo ninguna trascendencia para nuestros intereses. No tenemos cercana una posible entrada en mercado tras el recorte producido ayer. Nos toca ser pacientes de nuevo y saber esperar nuestra mejor oportunidad, que como siempre, vendrá dada por los sistemas.
El itraxx crossover inicia su sesión con subidas de 5,9 puntos, un 1,5%, anunciando, pronosticando o confirmando según veamos, los más que posibles recortes en el mercado. En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en 1,372 y con posibilidad de nuevas alza. Veremos como sigue.

martes, 22 de febrero de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Hoy hemos tenido un provechoso día de trading, tanto en real como en las operaciones en el simulador. Lo peor del día es el dictador de Libia, que por lo que está diciendo, lo que necesita es que lo encierren y deje tranquilo a su país y por ende al mundo entero. Pero si hasta ahora nadie le decía nada ¿ por qué ahora nadie le defiende ? Y no es precisamente que haya cambiado de postura Gadafi y desde luego no seré yo quien lo defienda, pues es además indefendible. La pregunta queda en el aire, pero muchos de nosotros nos imaginamos las respuestas.
El mercado ha ido hoy de menos a mas, hasta que hemos vuelto a tener una vuelta a la baja, momento que tenemos ahora al cierre de la sesión. Veremos como acaba finalmente la sesión americana que tendrá su peso para mañana en la apertura en Europa.
Hoy me he encontrado con lo siguiente en el estudio de uno de los sistemas que estoy desarrollando: escoger sólo el lado largo en el mercado parece, en esta ocasión, una de las mejores opciones. Mi sorpresa ha venido fundamentalmente en que escogiendo esta opción en periodos bajistas el sistema también consigue beneficios consistentes, lo cual no deja de sorprenderme. Sigo en el estudio. Ahora estoy haciendo dos sistemas de forma simultánea, intercambiando opciones en ellos y haciendo cálculos y pequeños cambios.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Confianza del consumidor de Conference Board.

La confianza del consumidor de Conference Board de febrero sube más de lo esperado a 70,74 cuando se esperaba 65 y desde el 64,8 anterior. Este es el mejor nivel desde febrero de 2.008. El indicador de expectativas sube a 95,1 desde 87,3 mejor nivel desde diciembre de 2.006. El indicador de situación actual sube de 31,1 a 33,4. Buen dato para bolsas y dólar y malo para los bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de manufacturas de la FED de Richmond.

Sube +18 a +25, indicador de servicios baja de +12 a +11, indicador de embarques de manufacturas sube de +23 a +29. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice Case Shiller.

-1 % peor de lo esperado que era -0,7%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

Sin novedades en cuanto a las posiciones de las instituciones. Las compras no es que sean demasiado fuertes, pero el nivel de ventas se mantiene muy bajo a cierre del viernes, que es último dato disponible por el festivo de ayer. El saldo neto sigue siendo claramente comprador, y esto sigue dejando claro que hay pocas posibilidades de cambio real de tendencia a la baja. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema CM20.

ha saltado hace unos minutos el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.308,00 puntos y dando un resultado de 1.833 euros. Una excelente operación.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 7.301,00 puntos, dando un excelente resultado de 76 puntos, 1.871 euros.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 7.294,00 puntos, dando un excelente resultado de 82,00 puntos, 2.047 euros. Las posiciones en el simulador se mantienen aun.

Pauta estacional próxima.

Nos acercamos a un período estacional bastante extraño, que se ha dado en todas las bolsas del mundo desde 1.999. Antes no aparecía, pero desde esa fecha aparece regularmente, sin fallar un sólo año, entre el 3 y el 12 de marzo, aunque a veces se adelanta ligeramente, por ejemplo el 2.007 que se adelantó 3 sesiones, y el 2.008 que se adelantó 2 sesiones, pero es tan poco que lo doy por válido igualmente, no sé muy bien por qué, llevamos diez años seguidos, siendo indiferente que cuando se llega a esta época estemos en tendencia alcista o bajista, donde se ven bajadas fuertes. Esto además, no quiere decir nada para el resto del año y ni si quiera marca tendencia, al menos no siempre, aparece de forma aislada y luego se va. Es algo realmente raro.
Repasemos datos: Resulta que el Nasdaq un 10 de marzo del 2.000 inicia el gran crash tecnológico. Al año siguiente, 2.001, del 6 de marzo al 4 de abril del 2.001 baja el 27%. Pero es que al otro, el 2.002, del 11 de marzo al 7 de mayo se desploma el 19%. Hasta aquí más o menos normal, la tendencia bajista era enorme y es que bajaba casi siempre, pero vean cómo esa maldición de marzo se mantiene cuando llega la tendencia alcista. Del 3 de marzo al 12 del 2.003 baja el 7%. Del 5 de marzo al 24 del 2.004 baja 8%. Del 7 de marzo al 29 de abril del 2.005 baja el 10%. Ya ven que en 3 años de tendencia alcista siguen apareciendo las bajadas duras. El 2.006 tuvo un efecto menos fuerte pero aún así entre el 3 y el 10 de marzo, a pesar de la fuerte tendencia alcista bajó alrededor del 4 % y hasta el día 29 no se superaron esos máximos con garantías. En el 2.007, cayó entre el 26 de febrero y el 14 de marzo de 2.526 a 2.331, es decir, un 7,7% de bajada. Y lo que es más raro y curioso es que la tendencia previa era alcista, y tras el susto, volvió a ser alcista sin mayor novedad. Sólo fue el paréntesis raro que aparece año tras año. El 2.008, de 2.352 a 2.168 desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo. El 2.009, fue raro. Ya venía bajando mucho, y no paro de bajar hasta el día 10 de marzo donde inició la gran remontada. Pero vamos que en el periodo de marras también registró bajadas fuertes. De hecho el Dow en ese período perdió otro 10% extra. En 2.010, el año pasado, no se cumplió la pauta, fue la excepción que confirma la regla y todo el período fue muy alcista. Las bajadas no aparecieron hasta finales de abril, siendo bastante violentas. En 1.996, 1.997 y 1.998 también hubo muchos sustos en cuanto empezó el mes de marzo, alguno de ellos bastante gordos. Algo estacional parece haber ahí, aunque ahora mismo no tengo ni idea de qué puede ser. En los otros índices de Wall Street huelga decir que la historia es similar, el Dow Jones perdió entre el 9 y el 22 de marzo del 2.001 nada menos que 1.469 puntos, ahí es nada.

Pero veamos qué pasa en el futuro del Ibex. En 1.999, tras una subida previa de unos 700 puntos, del 12 de marzo al 24 se baja de 10.330 a 9.584, es decir, 746 puntos. En 2.000, tras una subida previa de casi 2.000 puntos, del 7 de marzo al 22 de mayo el futuro del Ibex baja de 12.983 a 10.275, es decir, 2.708 puntos. En 2.001 del 8 al 22 de marzo, tras una subida previa de casi 700 puntos, el futuro del Ibex baja de 9.973 a 8.511, es decir, baja 1.462 puntos en pocos días. En 2.002, del 19 de marzo al 8 de abril, tras una subida previa de 800 puntos, el futuro del Ibex baja de 8.500 a 7.922, es decir, 578 puntos. En 2.003, ya con el mercado que había tocado suelo, tras una subida de 300 puntos, del 3 al 13 de marzo el futuro del Ibex baja de 6.100 al 5.448, es decir, baja 652 puntos. En 2.004 también en pocos días, tras haber subido casi 500 puntos, el futuro del Ibex, del 8 al 16 de marzo, baja de 8.387 a 7.640, es decir, 747 puntos. En 2.005, tras haber subido unos 300 puntos previamente, del 7 de marzo al 18 de abril, el futuro del Ibex baja de 9.607 a 9.012, es decir, baja 595 puntos. En 2.006, tras haber subido de tacada en pocas semanas casi 1.300 puntos, bajó poco, unos 200 puntos, pero bajó entre el 2 y el 8, pero lo interesante y lo importante fue que este período estacional extraño tan malo dejó al mercado tocado, porque los máximos tocados el 1 de marzo, no se volvieron a superar de forma convincente hasta ¡el mes de agosto! En 2.007, el 26 de febrero estaba en 14.912, y el 14 de marzo llegó a 13.575, para iniciar una veloz recuperación que le llevó a más de 15.000 puntos un mes después. En 2.008, de 13.600 a 12.600 entre finales de febrero y pocos días después. En 2.009, pasó de 7.274 a tocar el día 9 un mínimo de 6.700. Ya ven que el susto de los primeros días de marzo no nos lo quita nadie. En 2.010, estaba subiendo, pero el 8 de marzo se detuvo en seco y llegó a bajar de 11.079 a 10.837. Como vemos, la historia se repite durante muchos años seguidos, independientemente de que haya tendencia alcista o bajista. En el último tramo de febrero a primeros de marzo el mercado más o menos sube o al menos lo intenta y en la primera quincena de marzo sufre un brusco descenso. Es una curiosidad rara que puede que no tenga fundamento y sea una casualidad, pero como me parecía interesante se la he contado. Pero cuando se produce esta corrección normalmente dentro de ella los valores tecnológicos y los pequeños lo hacen peor que los valores más grandes y de diversos sectores como los del SP500. Esa tendencia estacional de hacerlo peor los pequeños y los tecnológicos que los otros desde el día 2 de marzo, siempre dejando aparte el primer día del mes por lo de la magia del primer día, hasta el 14 de abril está muy bien documentada. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Actualizando los stops.

Siguiendo la caida del mercado, los sistemas actualizan sus stops, situándolos ahora en los puntos siguientes, dando excelentes potenciales resultados:
  • el sistema DCAM30 lo tiene en 7.301,00 puntos, dando un beneficio potencial de 76,00 puntos.
  • el sistema RTA30 (en real) lo fija en 7.293,50 puntos, dando un beneficio potencial de 82,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.308,00 puntos, dejando un beneficio potencial de 74,50 puntos (stop calculado a las 9:20 horas).

Noticias macro americanas de hoy.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de diciembre.
-Mensual: Previo: -0,5% . Previsión: -0,4%.
-Anual: Previo: -1,6% . Previsión:-1,8%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de febrero.
Dato previo: +18. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de febrero.
Dato previo: 60,6. Previsión: 64,5.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: N/A.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos tres posiciones cortas abiertas, dos en el simulador y una en real. Los stops vigentes a partir de las 9:00 horas, serán los mismos que estuvieron vigentes hasta el cierre de la sesión de ayer, es decir:
  • el sistema DCAM30 lo tiene en 7.356,00 puntos, dando un beneficio potencial de 21,00 puntos.
  • el sistema RTA30 (en real) lo fija en 7.348,50 puntos, dando un beneficio potencial de 27,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.344,50 puntos, dejando un beneficio potencial de 38 puntos.
En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos hoy prácticamente una figura más abajo de donde se encontraba ayer al cierre de la sesión, está en el entorno de los 1,355, nivel que puede perder en cualquier momento. El itraxx crossover inicia su sesión con nuevos ascensos, de 7,2 puntos, un 1,9%, confirmando los más que previsibles recortes iniciales en el mercado. El futuro del Dax nos lo encontramos en el entorno de los 7.300 puntos y el del Eurostoxx en el eterno entorno de los 3.000 puntos.

lunes, 21 de febrero de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Hoy hemos tenido movimiento en el mercado y algo inesperado sea dicho. Es lunes y el mercado americano está cerrado. Se esperaba un día tranquilo y/o más bien alcista. Todo lo contrario. Ha habido mucho movimiento y ha sido de todo menos alcista. Nos quedan las 3 posiciones cortas abiertas para mañana, las dos del simulador y la del sistema RTA30 en mercado real.
El itraxx crossover está a esta hora con claros ascensos de 6,9 puntos, un 1,8%, confirmando totalmente las caidas bursátiles. Al euro/dólar nos lo encontramos en 1,367, recuperándose de los mínimos del día.
Y ahora ya nada más. Ahora toca prepararse para la clase de hoy. Mañana más.
Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Y seguimos actualizando los stops.

Los sistemas recalculan sus stops, situándolos ahora en:
  • el sistema DCAM30 lo hace en 7.356,00 puntos, dando un beneficio potencial de 21,00 puntos.
  • el sistema RTA30 (en real) lo fija en 7.348,50 puntos, dando un beneficio potencial de 27,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.344,50 puntos, dejando un beneficio potencial de 38 puntos (desde las 16:40 horas)

Nuevos stops de los sistemas.

He estado fuera y llego hace bien pocos minutos. El mercado ha dado un nuevo tirón a la baja, haciendo que los sistemas recalcules y reposicionen sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo hace en 7.365,00 puntos, dando un beneficio potencial de 12,00 puntos.
  • el sistema RTA30 (en real) lo fija en 7.357,00 puntos, dando un beneficio potencial de 19 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.358,00 puntos, dejando un beneficio potencial de 24 puntos (desde las 16:20 horas)

Stop del sistema CM20.

Se me había pasado piblicar el stop del sistema CM20. Tras un par de cambios, ahora lo tiene fijado en 7.403,00 puntos, asumiendo un riesgo de -20,50 puntos, algo asumible y normal para este sistema.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 7.382,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada esta mañana y es la siguiente: 42,11% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.070 eur, pérdida media de negativos -614 eur, índice positivos/negativos 1,742, profit factor (esperanza matemática) 1,267. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,500 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,675 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 21/2/2.011 dando una pérdida de -216 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de la operación reciente. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta colocan sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo coloca en 7.402,50 puntos, asumiendo un riesgo de -25,50 puntos.
  • el sistema RTA30 lo sitúa en 7.396,00 puntos, asumiendo un riesgo de -20 puntos, un -1,21· de la cartera asociada al sistema.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.377,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 37,76% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 951 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -530 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,793 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 1,088 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,185 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,393 (5,564) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 18/2/2.011 con un beneficio de 171 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 7.376,00 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 1,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre del viernes y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,76% (33,51%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.049 (1.179) eur, pérdida media de negativos -488 (-406) eur, índice positivos/negativos 2,147 (2,902), profit factor (esperanza matemática) 1,144 (1,463). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,041 (12,097) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,380 (3,213) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el pasado viernes 18/02/2.011 con un beneficio de 171 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Datos Alemania.

PMI de servicios de febrero queda en 59,5 peor de lo esperado que era 60,3 y pero que el anterior que fue 60,3. PMI de manufacturas de febrero queda en 62,6, mejor de lo esperado que era 60,3 y mejor que el anterior que fue 60,5. Este PMI de Alemania de manufacturas de 62,5 es récord histórico. PMI compuesto queda en 61,5, mejor que el anterior que fue 61.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.414,50 puntos, dando una pérdida de -7,50 puntos, -216 euros.

Noticias macro americanas de hoy.

Día del Presidente, mercados cerrados y oficinas gubernamentales también.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días.Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos posición larga abierta con el sistema CM20 en el simulador. El stop del mismo estárá a partir de las 9:00 horas en 7.414,50 puntos, en el mismo lugar donde lo dejó activo el viernes. Es posible que salte pronto o que aguante. El paso del tiempo nos dirá que sucederá con la posición. Los otros sistemas, tras cerrar sus pociciones el viernes, están a la espera y búsqueda de nueva oportunidad.
Recordemos que hoy es fiesta en USA y es posible nos encontremos un mercado más tranquilo de lo habitual. Tradicionalmente son sesiones alcistas, pero siempre hay excepciones.
El itraxx crossover inicia su sesión con nuevos recortes, de -1,4 puntos, un -0,4%, mostrando cierta tranquilidad en las manos fuertes del mercado. En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en el entorno de los 1,368, tyras haber alcanzado en la sesión nocturna un máximo en 1,3715. Recordemos que el viernes cerró a las 17:35 en 1,3658 dólares.

viernes, 18 de febrero de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy y la de la semana. Hemos esperado mucho para operar con el sistema RTA30 en mercado real, pues no se daban las circunstancias adecuadas para ello. Cuando se han dado, el sistema ha realizado 3 operaciones más o menos rápidamente con un saldo global de -16 puntos. Bueno no es una ruina, pero ¡¡¡ tanto esperar para esto !!!. Es parte del trading y lo sabemos. Peor hubiera sido perder 50 o más puntos. Queda la posición larga abierta por el sistema CM20 abierta para el lunes. A estas horas, ciertamente no estaría incómodo con esa posición.
Uno de los protagonistas del día ha sido el euro, que a partir de las 13:30 horas ha iniciado una escalada alcista imparable, que lo ha llevado de 1,354 dólares hasta los 1,366 actuales, con una subida del 0,88%. El itraxx crossover marca recortes de -2,9 puntos, un -0,8%, mostrando tranquilidad en las manos fuertes.
Y ya nada más. Hoy descanso del curso por indisposición del profesor. Una tarde más relajada entonces. Tenemos el fin de semana por delante y es momento, como no, de disfrutarlo al máximo y como no puede ser de otra forma, con la familia. Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas.

El sistema DCAM30 cierra su posición.

Es viernes y son las 18:00 horas. El sistema DCAM30 cierra su posición y lo hace en 7.426,00 puntos, dando un beneficio de 8 puntos, 171 euros (se descuentan comisiones y 1 punto de deslizamiento, como siempre).

Stops de las posiciones.

Los sistemas que mantienen posición abierta (los del simulador) reposicionan sus stops en otros niveles, actualizándolos:
  • el sistema DCAM30 lo fija en 7.402,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -16 puntos. Recordemos que este sistema cerrará su posición como máximo a las 18:00 horas. momento de finalización de su horario.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.409,00 puntos, asumiendo un riesgo de -13,00 puntos. Este sistema si es posible que deje su posición abierta para el lunes. Tamnbién finaliza su operativa a las 18:00 horas.

Indice del instituto del ciclo económico ECRI.

Indicador de crecimiento anualizado sube de 4,5 a 4,9%. Indicador semanal adelantado baja de 130,2 a 129,5. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Las cosas de los sistemas.

Como una imagen vale más que mil palabras, aqui cuelgo el gráfico de las últimas operaciones del sistema RTA30. A veces los stops van bien y otras te sacan antes de tiempo. Fijémonos en la última de ellas, donde el mínimo de la vela ha hecho saltar el stop de la operación. Lo que viene después es el futuro, algo del todo imprevisible.

Mundo Hedge Fund.

Las compras de las instituciones bajan pero las ventas bajan aún más. El saldo neto comprador es cada vez más alto y ahora mismo es ya importante. Sigue sin tener pinta de que el mercado esté cerca de un cambio de tendencia a la baja. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ha saltado el stop del sistema RTA30.

Ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su posición en 7.407,00 puntos dando un beneficio de 7,50 puntos, 184 euros, dejando el saldo diario de este sistema en una pérdida de -16 puntos.
Ha saltado justo en el mínimo de la barra. El paso de los minutos nos dirá si ha sido prematuro o no.

Y ahora un chiste ¿ por qué no ?

Como no solo vivimos del trading, gracias a Macallus, colagremos un chiste, que es posible que alguno de vosotros conozcais pero que ahi queda:

Como funciona España
Una profesora en una escuela les da como deberes a sus alumnos investigar de que manera funciona el pais.
Por la tarde al llegar a casa, uno de los niños pregunta a su papá: ¿ cómo funciona España ? A lo que el padre responde: te lo voy a explicar con un ejemplo hijo. Coge tu cuaderno y anota:

  • MI PAPA ES EL GOBIERNO, PORQUE EN CASA MANDA EL.
  • MI MAMA ES LA LEY, PORQUE ELLA IMPONE EL ORDEN.
  • MI ABUELA ES LA PRENSA, PORQUE ESTA ENTERADA DE TODO.
  • LA EMPLEADA ES EL PUEBLO, PORQUE HACE EL TRABAJO DURO…

y el niño dice…

  • Y YO SOY LA JUVENTUD Y MI HERMANITO ES LA ESPERANZA DEL MAÑANA!
Ahi está hijo. Ya tienes tu tarea resuelta.
A media noche, el niño se levanta al baño y escucha ruidos en el cuarto de servicio y sorprende a su padre con la señora de la limpieza. Asustado corre al cuarto de su madre y la encuentra dormida. Va a la habitación de su abuela, pero ésta se encuentra viendo la televisión.
Al volver a su habitación encuentra a su hermanito con el pañal sucio y exclama con asombro
¡¡¡HORA ENTIENDO TODO!!!

  • EL GOBIERNO SE FOLLA AL PUEBLO
  • MIENTRAS LA LEY DUERME COMO UN TRONCO
  • LA PRENSA PIERDE EL TIEMPO EN TONTERIAS
  • LA JUVENTUD DEAMBULA DESORIENTADA Y NADIE LE HACE CASO
  • Y LA ESPERANZA DE MAÑANA ESTA DE MIERDA HASTA EL CUELLO

Stops de las posiciones.

Los sistemas tienen puestos sus stops:
  • el sistema DCAM30 lo tiene fijado en 7.401,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -16,50 puntos.
  • el sistema RTA30, lo mantiene en 7.407,00 puntos, dando un beneficio potencial de 7,50 puntos.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.406,00 puntos, asumiendo un riesgo de -16 puntos.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.418,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer arroja los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 37,32% (44,02%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.566 eur (-4.041eur), ganancia media de positivos 966 eur (1.053 eur), pérdida media de negativos -530 eur (-513 eur), índice positivos/negativos 1,821 (2,053), profit factor (esperanza matemática) 1,084 (1,614). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,283 (12,432) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,393 (5,564) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 17/2/2.011 con un beneficio de 358 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar. Recordemos que este sistema cierra si o si su posición hoy, pues no deja posiciones abiertas en fin de semana.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra largo el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 7.422,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente: 42,42% de aciertos, mejor negocio 4.196 eur, peor negocio -2.091 eur, ganancia media de positivos 1.070 eur, pérdida media de negativos -619 eur, índice positivos/negativos 1,727, profit factor (esperanza matemática) 1,273. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,500 barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,605 barras de 20 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 17/02/2.011 dando una pérdida de -391 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Actualizando stop el sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha actualizado su stop, situándolo ahora en 7.407,00 puntos, dando un beneficio potencial de 7,50 puntos.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 7.391,00 puntos y asumiendo un riesgo de 8,50 puntos, un 0,52% de la cartera asociada al sistema.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 coloca su stop en mercado, situándolo en 7.381,50 puntos, asumiendo un riesgo de -18,00 puntos, un -1,09% de la cartera asociada al sistema, riesgo de nuevo totalmente asumible.

El sistema RTA30 cierra el corto y abre un largo.

El sistema RTA30 ha cerrado su corto en 7.399,50,00 puntos dando una pérdida de -290 euros. A continuación ha abierto un largo.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.399,50 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre de la primera operación cerrada hoy y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,62% (33,51%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.061 (1.179) eur, pérdida media de negativos -490 (-406) eur, índice positivos/negativos 2,166 (2,902), profit factor (esperanza matemática) 1,147 (1,463). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,986 (12,097) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,397 (3,213) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de la primera operación cerrada hoy. Ahora solo queda esperar.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 7.38800 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre de la operación recientemente cerrada y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,62% (33,51%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.061 (1.179) eur, pérdida media de negativos -490 (-406) eur, índice positivos/negativos 2,166 (2,902), profit factor (esperanza matemática) 1,147 (1,463). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,986 (12,097) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,397 (3,213) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se acaba de cerrar hace unos minutos con una pérdida de -316 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 7.392,50 puntos, dando una pérdida de -12 puntos, -302 euros. A esperar la siguiente operación, que podría no demorarse nada.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha recolocado su stop, situándolo en 7.392,50 puntos, asumiendo un riesgo de -12,00 puntos, un -0,72% de la cartera asociada al sistema.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 ha colocado su stop, situándolo en 7.389,50 puntos, asumiendo un riesgo de -15,00 puntos, un -0,90% de la cartera asociada al sistema. Riesgo totalmente asumible.

Noticias macro americanas del día.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos estamos en mercado, ¡¡¡ si, dentro de mercado y largos !!!, tras ayer abrir posición el sistema RTA30. A las 9:00 horas el sistema colocará su stop. Recordemos que hoy es día de vencimiento de opciones, a las 12:00 las del eurostoxx y a las 13:00 horas las del Dax. ¿ Tendremos manipulación en el mercado ? No lo duden. Haberla, hayla.
En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos esta mañana en el entorno de los 1,358 dólares, tras haber superado los 1,362 en el horario nocturno. El itraxx crossover inicia su sesión con nuevos recortes, de -1,4 puntos, un -0,4%, mostrando tranquilidad en las manos fuertes del mercado. Lleva ya muchos días, casi ni me acuerdo de cuantos, que no para de bajar y bajar. Eso es bueno para el mercado, por lo menos de fondo.

jueves, 17 de febrero de 2011

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por concluida nuestra sesión de hoy. Tantos días esperando para poder operar con el sistema RTA30 en mercado real y cuando opera, da una pérdida. Bueno es algo que entra dentro de las posibilidades del trading. La pérdida no ha sido tampoco nada del otro mundo, algo del todo asumible y previsible para este sistema y para nuestra cuenta. Para mañana, precisamente este mismo sistema, ha dejado una posición larga abierta. Mañana, probablemente, conoceremos su desenlace. Recordemos que mañana es día de vencimiento de opciones y no hay que descartar la manipulación al alza habitual en estos días concretos. Pero para eso tendremos que esperar a mañana, donde cualquier cosa es posible. hasta la más insospechada.
Hoy estoy haciendo unas pruebas en el sistema que estoy diseñando, introduciendo en el sistema un stopprofit y un stoploss ambos dependientes de la volatilidad y sin añadir ningún parámetro al sistema, de tal forma que intente adecuarse mejor a los diferentes escenarios. Actualmente tiene solo 3 parámetros y quisiera no incrementarlos. El estudio del sistema dirá si es o no posible. Es probable que deba introducir un parámetro más al sistema. Es lo que intento evitar. De momento el análisis de los parámetros aplicados fuera del periodo de optimización salen bien excepto en el periodo actual, es decir en 2.010, lo cual no es buena cosa precisamente. Hay que seguir estudiándolo y si no consigo progresar más alla, aparcarlo.
Y nada más por hoy. Ahora a prepararme para continuar con las clases de programación y testeo de estrategias. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.404,50 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión en contra de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde febrero de 2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,78% (33,51%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.061 (1.179) eur, pérdida media de negativos -491 (-406) eur, índice positivos/negativos 2,160 (2,902), profit factor (esperanza matemática) 1,152 (1,463). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,097 (12,355) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,378 (3,213) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -341 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/2/2.010 hasta el cierre de la última operación reciente. Ahora solo queda esperar.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 7.401,00 puntos y dando un beneficio de 15,50 puntos, 358 euros. Compensan la pérdida del sistema CM20.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su posición en 7.398,00 puntos y dando una pérdida de -14,50 puntos, -391 euros. A esperar la siguiente operación.

Mundo Hedge Fund.

Las instituciones vuelven a aumentar su saldo comprador y ahora mismo es el mayor en un mes. Ante esta situación sigue sin tener mucha pinta el mercado de ir a darse la vuelta a la baja en seria. No desde luego con las instituciones compradoras y mientras no haya un cambio de postura. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicadores adelantados de la Conference Board.

Indicadores adelantados de la Conference Board de enero queda en +0,1% peor de lo esperado que era +0,2% y mucho peor que el del mes pasado que fue +1% que se revisa a la baja a +0,8%. Mal dato para el mercado, bueno para los bonos y malo para el Dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de negocios de la FED de Filadelfia.

Índice de negocios de la FED de Philadelphia de febrero queda en 35,9 mucho mejor de lo esperado que era 20,9 y más que el de enero que fue 19,3 y ojo porque se va al nivel más alto desde enero de 2.004 nada menos. Nuevos pedidos queda en 23,7 desde el 23,6. Precios pagados 67,2 frente al 54,3, el más alto desde julio de 2.008. Empleo 23,6 desde el 17,6, muy buen dato, es el más alto desde nada menos que abril de 1973. Muy buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el Dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ha saltado el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30 (en real), cerrándose su operación en 7.396,50 puntos y dando una pérdida de -14,50 puntos, -365 euros. A esperar la siguiente.

Nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas tienen han recolocado los stops en los siguientes puntos:
  • el sistema DCAM30 lo tiene en 7.401,00 puntos, dando un beneficio potencial de 15,50 puntos.
  • el sistema RTA30 (en real) lo tiene en 7.396,00 puntos, asumiendo un riesgo de -14,00 puntos, un 0,83% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.399,50 puntos, asumiendo un riesgo de -16 puntos.

Stops de las posiciones.

Los sistemas tienen los stops colocados en los siguientes puntos:
  • el sistema DCAM30 lo tiene en 7.404,00 puntos, dando un beneficio potencial de 12,50 puntos.
  • el sistema RTA30 (en real) lo tiene en 7.398,50 puntos, asumiendo un riesgo de -16,50 puntos, un 0,98% de la cartera asociada al sistema.
  • el sistema CM20 lo fija en 7.401,50 puntos, asumiendo un riesgo de -18 puntos.
Como podemos apreciar, en el caso de los riesgos, éstos son asumibles perfectamente.