Con el tiempo uno va aprendiendo que en el mundo del trading es importante ganar de forma consistente, pero más importante aun que eso es perder poco en los momentos en que toca hacerlo. Por eso cada vez más busco sistemas que tengan esperanza matemática positiva (otra cosa es absurdo), que tengan un bajo drawdown (peor racha de pérdidas) y que tengan poca correlación con los sistemas en funcionamiento. El tema ciertamente no es sencillo. Pero creo que es un buen camino. Después de bastantes días dándole vueltas a uno de los sistemas, mirando optimizaciones y tratando de reducir los parámetros a la mínima expresión, parece que he encontrado algo decente, mejorando el resultado del último posible sistema comentado aqui en el blog. El último posible sistema publicado en el blog tenía una peor racha de pérdidas (DD) de -9.626 euros. He estado profundizando en este sistema sin caer en una sobreoptimización ni mucho menos, algo bastante corriente en la operativa sistemática. Lo que he hecho ha sido sólo seleccionar un tipo de operaciones, las que en principio mejor se acomodaba el sistema: las operaciones largas. Y de ahi he ido deshojando el sistema poco a poco. Ahora el peor DD pasa a ser de -7.711 euros. Ciertamente el beneficio medio esperado no es el anterior, pero el riesgo también es bastante menor. Pero también hay que destacar que el capital para llevar a cabo la estrategia también es menor, lo cual también es bueno, pues el capital también es limitado. Creo que esta es una muy buena linea de trabajo, intentando ser hormiga.
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