martes, 29 de marzo de 2011

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.895,00 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,03% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.089 (1.194) eur, pérdida media de negativos -490 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,222 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,146 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,385 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,397 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha acaba de cerrar con una pérdida de -841 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación recién cerrada. Ahora solo queda esperar.
Este sistema lleva ahora mismo una racha de 14 operaciones seguidas de pérdidas. Se hace duro, pero no por ello es anormal. En el histórico la peor racha ha sido de hasta 14 operaciones seguidas de pérdidas. Paciencia. El drawdown actual es de -7.344 euros. Este mes puede ser uno de los peores de todo el histórico.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario