Las horas de trabajo tienen su recompensa. Más que de trabajo, en cantidad, que también, la calidad del mismo. De bien es sabido que conseguir un buen sistema de trading es algo realmente difícil. Nadie regala nada. Conseguir algo que además sea consistente en el tiempo, también es difícil. Yo puedo decir que hasta el momento, de todos los sistemas diseñados, creo que 3 están funcionando muy bien, aunque de momento sólo tengo en real este año uno de ellos, que por ley de Murphy es el que peor lo está haciendo hasta hoy este año. Pronto, o relativamente pronto, activaré uno de ellos de nuevo. Una vez activado, no debe desconectarse hasta que se den las circunstancias específicas para hacerlo.
He comentado en el chat del blog mi último sistema, en el que llevo trabajando un tiempo. Con el curso de programación he llegado a entender cosas y he conseguido pulir mucho la programación de los sistemas, minimizando los posibles errores. Bien he conseguido un sistema que tiene la siguiente curva de resultados:
Creo que es una muy bonita curva de resultados. Ahora bien ¿ Está el sistema sobreoptimizado para que salga esta curva de resultados ? Les puedo asegurar a todos que no, eso sería engañarme a mi mismo y es algo que no puedo permitirme. Lo que si incluye la curva es el periodo optimizado (que se correponde con los años 2.000, 2.003, 2.004, 2.005 y 2.008, es decir 5 años del total periodo 14 años completos. El sistema trabaja de 9:00 horas a 18:00 horas, pudiendo dejar posiciones abiertas de un día para otro, inclusive los fines de semana. Tiene descontado el 100% del posible efecto roll-over de la operativa (es decir no existe rollover).
Las tablas de resultados por año con su correspondiente drawdown podemos verlos en las tablas adjuntas:
Esta primera tabla incluye el beneficio anual obtenido junto a su drawdown con el numero de operaciones realizadas en el año. Tenemos el promedio de cada columna.
Esta segunda tabla recoje lo anterior, pero solamente del periodo que he utilizado para la optimización del sistema, con el fin de ver como fuera de este periodo se mantienen o no los datos promedio esperados: (donde pone total debería poner promedio)
En la siguiente tabla tenemos los datos correspondientes a todo el periodo del histórico que no he utilizado para optimizar el sistema, de tal forma que me sirve para saber que puedo esperar del sistema fuera del periodo de optimización. Podríamos incluso decir que los datos anteriores al año 2.000 pueden ser hasta obsoletos por ser excesivamente antiguos.
En la tabla siguiente, y teniendo en cuenta el último comentario realizado, excluyo del estudio los 3 años más antiguos del estudio por ser obsoletos (¿ seguro ?) a fin de ver el comportamiento medio.
Estos son los datos inicialmente obtenidos. Creo que los resultados son bastante consistentes en el tiempo y son relativamente constantes, algo del todo importante en un sistema. El número de operaciones también es bastante constante en el tiempo, teniendo un promedio de entre 5 y 6 operaciones mensuales. El sistema está diseñado para no operar en el mes de agosto, y solo trabaja el lado largo del mercado. El ratio operación positiva/operación negativa es de 2,689, con una fiabilidad del 37%.
La simulación de Montecarlo realizada no parece que indique altas probabilidades de fracaso ni demasiada peligrosidad en el uso del sistema. Podemos verlo en el gráfico adjunto:
Sólo me faltan un par de cosas: poner nombre al sistema (tiene ya varias opciones) y conocer su opinión respecto al mismo.
Creo que es una muy bonita curva de resultados. Ahora bien ¿ Está el sistema sobreoptimizado para que salga esta curva de resultados ? Les puedo asegurar a todos que no, eso sería engañarme a mi mismo y es algo que no puedo permitirme. Lo que si incluye la curva es el periodo optimizado (que se correponde con los años 2.000, 2.003, 2.004, 2.005 y 2.008, es decir 5 años del total periodo 14 años completos. El sistema trabaja de 9:00 horas a 18:00 horas, pudiendo dejar posiciones abiertas de un día para otro, inclusive los fines de semana. Tiene descontado el 100% del posible efecto roll-over de la operativa (es decir no existe rollover).Las tablas de resultados por año con su correspondiente drawdown podemos verlos en las tablas adjuntas:
Esta primera tabla incluye el beneficio anual obtenido junto a su drawdown con el numero de operaciones realizadas en el año. Tenemos el promedio de cada columna.
Esta segunda tabla recoje lo anterior, pero solamente del periodo que he utilizado para la optimización del sistema, con el fin de ver como fuera de este periodo se mantienen o no los datos promedio esperados: (donde pone total debería poner promedio)
En la siguiente tabla tenemos los datos correspondientes a todo el periodo del histórico que no he utilizado para optimizar el sistema, de tal forma que me sirve para saber que puedo esperar del sistema fuera del periodo de optimización. Podríamos incluso decir que los datos anteriores al año 2.000 pueden ser hasta obsoletos por ser excesivamente antiguos.
En la tabla siguiente, y teniendo en cuenta el último comentario realizado, excluyo del estudio los 3 años más antiguos del estudio por ser obsoletos (¿ seguro ?) a fin de ver el comportamiento medio.
Estos son los datos inicialmente obtenidos. Creo que los resultados son bastante consistentes en el tiempo y son relativamente constantes, algo del todo importante en un sistema. El número de operaciones también es bastante constante en el tiempo, teniendo un promedio de entre 5 y 6 operaciones mensuales. El sistema está diseñado para no operar en el mes de agosto, y solo trabaja el lado largo del mercado. El ratio operación positiva/operación negativa es de 2,689, con una fiabilidad del 37%.
La simulación de Montecarlo realizada no parece que indique altas probabilidades de fracaso ni demasiada peligrosidad en el uso del sistema. Podemos verlo en el gráfico adjunto:
Sólo me faltan un par de cosas: poner nombre al sistema (tiene ya varias opciones) y conocer su opinión respecto al mismo.
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