Noticias macro americanas del día.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: +2,3%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: +1,6%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: -50.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema DCAM120.

El sistema DCAm120 coloca su stop en mercado y lo hace en 5.579,00 puntos, asumiendo un riesgo del 6,99% de la cartera asociada al sistema. Continúa siendo muy elevado.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy.
Recordemos tenemos posición larga abierta con el sistema DCAM120. El resto de sistemas no tienen próxima entrada en mercado, están lejos de cumplir condiciones. Vamos a ello.

Finalizamos la jornada de hoy.

Ha esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra muy mala jornada de trading de hoy. Primer día de mes y unos muy malos resultados. La pauta de la magia del primer día de mes ha vuelto a funcionar. Nos queda la posición del sistema DCAM120 abierta para mañana y no tenemos posibilidades cercanas de que ningún sistema se posicione próximamente en mercado. Ya llegará nuestra oportunidad.
Recordemos quitar el stop del mercado del sistema DCAM120 a las 19:00 horas, momento de finalización de su operativa.
A pesar de los malos resultados de hoy, sigo tranquilo, como no puede ser de otra forma. Los resultados positivos llegarán, sólo hay que ser paciente y esperar.
Y hoy ya lo dejamos por aqui. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro pados de sus pantallas. No me fallen.

Nuevo stop de DCAM120.

El sistema DCAM120 actualiza su stop y lo coloca en 5.558,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en un (elevado) 8,89% de la cartera asociada al sistema.

Mundo Hedge Fund.

Alcanzamos los 1.112. Recuerden que mientras los pequeños vendían asustados la semana pasada, los hedge acumularon, como comentamos durante la semana, posiciones en la zona de 1.085 y cercanías.Ahora mismo se llega a su primer objetivo que era 1.112 donde hay intensas tomas de beneficios. No obstante muchos no han cerrado, o sólo lo han hecho parcialmente aspirando a llegar a la zona de 1.120-1.125. A destacar que según se comenta en el mundillo y en los boletines especializados que circulan entre ellos, después de esta subida la mayoría se han subido el stop de salida al punto de entrada. Es decir ya no parece que el stop loss esté por debajo de 1.080, sino más bien en el entorno 1.090, punto medio donde entraron la mayoría. En cuanto a las instituciones, todo sigue igual, al cierre del viernes, sigue el saldo comprador. Modesto, pero saldo comprador. Y el mercado ha demostrado mil veces que no se debe ir contra esta gente. Sus ventas son realmente modestas ahora mismo.
Recuerden que los hedge desprecian cualquier soporte o resistencia donde no se haya negociado mucho volumen, y al revés pueden considerar soporte o resistencia un punto que desde el punto de vista técnico no parece tener relevancia por el elevado volumen negociado en su entorno.

Gastos de construcción.

-0,6 % mejor de lo esperado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

ISM de manufacturas.

Baja de 58,4 a 56,5 y queda peor de lo esperado que era 57,5. Nuevos pedidos baja de 65,9 a 59,5 peor nivel desde septiembre del año pasado. Precios pagados baja de 70 a 67. Pero ojo a empleo que pasa de 53,3 a 56,1, ya muy claramente creando empleo manufacturas por primera vez en mucho tiempo.Dato algo peor de lo esperado, pero un 56,5 sigue siendo un buen nivel, y además compensa la partida de empleo que crece con mucha fuerza. Para mí dato bueno para economía, moderadamente bueno para bolsas y moderadamente malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema DCAM120.

El sistema DCAM120 coloca su stop en mercado y lo fija en 5.529,50 puntos, asumiendo un riesgo del 11,48%. Es un riesgo muy alto para la cuenta de este sistema. Si tuviera el capital justo y necesario para su operativa, el riesgo de esta operación se reduciría un 3% aproximadamente, pasando a ser del 8% (mas o menos). Demasiado elevado. Pero la operativa de este sistema es así. Es un sistema para funcionar con otros en una cartera global. Esperemos el desenlace, que no creo sea hoy, pero cualquier cosa es posible.

Ingresos y gastos personales.

Gastos personales en EEUU de enero quedan en +0,5 %, una décima más de lo esperado. Además el dato del mes anterior se revisa al alza de +0,2 a +0,3 %. Los ingresos personales suben 0,1 %, peor de lo esperado que era +0,4 %. El PCE Core Index que es el verdadero indicador que usa la FED para medir la inflación, por encima incluso del propio IPC, queda sin cambios que era lo esperado, lo que lleva a una interanual de +1,4 % frente al +1,5 % de diciembre, es decir que del lado de la inflación tranquilidad total. Dato bueno para la economía, el gasto del consumidor lo es todo. Bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con DCAM120.

El sistema DCAM120 acaba de abrir posición larga en el nivel de los 5.656 puntos, con un deslizamiento en esta ocasión de 0,50 puntos a favor. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.009 hasta el cierre de la operación de esta mañana (entre paréntesis la estadística desde 1.997 a 2.009), y es la siguiente: 44,74% (50,00%) de aciertos, mejor negocio 6.421 eur (9.096 eur), peor negocio -3.566 eur (-4.079 eur), ganancia media de positivos 2.799 eur (2.745 eur), pérdida media de negativos -2.115 eur (-1.522 eur), índice positivos/negativos 1,323 (1,804), profit factor (esperanza matemática) 1,071. (1,804) Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,824 (14,559) barras de 120 minutos y una operación negativa dura de media 7,476 (9,684) barras de 120 minutos. La última operación del sistema la se ha cerrado esta mañana dando una pérdida de -3.079 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema DCAM120 desde el 1/03/2.009 hasta el cierre de la operación de esta mañana (entre paréntesis las de 1.997 a 2.009). Ahora solo queda esperar.

Salta el stop de RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 5.660,00 puntos y dando una pérdida de -840 eur. A esperar la siguiente operación.

Próxima entrada larga de DCAM120.

Todo indica que el sistema DCAM120 se posicionará de nuevo en mercado a las 13:00 horas. No está el sistema en su mejor momento. Está en fase de drawdown (DD), en máximos de este año. Con la última operación cerrada esta mañana, este sistema tiene un DD actual real de 9.820,30 eur. Su peor DD histórico es de -15.294 eur, conseguido en el año 2.001, finalizando dicho DD el 28/06/2001. Normalmente, si es que en bolsa podemos aplicar esta palabra, el DD del sistema ronda los 10.000 eur. Ya veremos este año si superamos el máximo DD o nos quedamos en la media esperada. Sólo lo sabremos en diciembre. Mientras tanto, y mientras estemos dentro de los parámetros esperados, el sistema DCAM120 sigue en activo y funcionando.

Salta el stop de DCAM30.

Lo esperaba internamente, pero no quería aceptarlo. Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30. Su operación se ha cerrado en 5.666,00 puntos, dando una pérdida de -703 eur. A esperar la siguiente operación.

Stops de DCAM30 y RTA30.

Los sistema DCAM30 y RTA30 colocan sus stops en mercado:

• El sistema DCAM30 lo hace en 5.666,00 puntos, asumiendo un riesgo del 1,80% de la cartera asoiada al sistema.
• El sistema RTA30lo fija en 5.660,50 puntos, asumiendo un riesgo del 2,66% de la cartera asociada al sistema, algo más alto de lo que nos tiene acostumbrado el sistema.
  

Entramos largos con DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.694,00 puntos, con un deslizamiento en contra de 1 punto. La estadística asociada a una operación larga abierta por DCAM30 a las 16:30 horas arroja los siguientes resultados: aciertos 49,63%, mejor negocio 3.871 eur, peor negocio -1.604 eur, ganancia media de positivos 825 eur, pérdida media de negativos -467 eur, índice positivos/negativos 1,764, profit factor (esperanza matemática) 1,738. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 15,075 barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,221 barras de 30 minutos. La última operación que cumplía estas condiciones se cerró el 16/02/2.010 y su resultado fue una pérdida de -429 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1.997 hasta el día actual. Ahora solo queda esperar.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 5.693,50 puntos, con un deslizamiento en contra de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.009 hasta el cierre de ayer, y es la siguiente: 36,71% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.354 eur, ganancia media de positivos 1.167 eur, pérdida media de negativos -479 eur, índice positivos/negativos 2,434, profit factor (esperanza matemática) 1,412. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,947 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,183 barras de 30 minutos. La última operación del sistema fue el 26/02/2.010 y su resultado fue un beneficio de 1.183 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/03/2009 hasta ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que en este sistema y en el sistema DCAM120 reflejo la estadística de los últimos 12 meses más el mes en curso.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de enero.
INGRESOS: Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
GASTOS: Dato previo: +0,1%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: 0,0%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 16.00:
- GASTOS DE CONSTRUCCION de enero.
Dato previo: -1,2%. Previsión: -0,8%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 16.00:
- ISM DE MANUFACTURAS de febrero.
Dato previo: 58,4. Previsión: 57,5.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Una de las cifras que más volatilidad causa en los últimos tiempos y que se mira con más atención. Una lectura por debajo de 50 podría provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podría provocar alza de consideración ya que alejaría el peligro de recesión.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop de DCAM120.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM120 y se ha cerrado su operación en 5.689,00 puntos, arrojando una pérdida de -3.065 eur. Mal empezamos el mes.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, nuevo día, nueva semana y nuevo mes.
Recordemos tenemos posición corta abierta con el sistema DCAM120. Todo indica que los sistema DCAM30 y RTA30 entrarán en mercado rápidamente. Ya veremos que sucede.