Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición en mercado colocan sus stops y fijan sus riesgos:

• el sistema DCAM30 lo calcula en 6.839,50 puntos, dejando la posición con 4 puntos de beneficios.
  
• el sistema CM20 lo hace en 6.825,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -6,50 puntos.
  

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.835,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,26% (44,32%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 932 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -522 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,786 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,154 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,830 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,317 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 23/03/2.011 con una pérdida de -741 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.010 hasta el cierre de layer. Ahora solo queda esperar.

Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

El sistema CM20 abre largo.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.831,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 40,31% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.072 (1.147) eur, pérdida media de negativos -601 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,783 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,204 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,231 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,286 (8,148) barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

El itraxx crossover.

El itraxx crossover sube 3,3 puntos, un 0,9%. Parece que el dato ya lo recibo correctamente.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 13.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 385.000. Previsión: 385.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos la empezamos fuera de mercado, aunque tenemos bastantes posibilidades de que alguno de los sistemas curse orden de entrada relativamente pronto. No creo que sea el sistema que tenemos en real, sino mas bien los otros 2 (DCAM30 y CM20). A esperar.
El euro/dólar nos lo encontramos esta mañana en en eltorno de los 1,406 dólares, algo lejos de la cota de los 1,4215 que alcanzó ayer. Del itraxx crossover no dispongo de información en estos momentos. Ya llevo varios días con mucho retraso en recibir este dato.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la sesión de hoy. Ya ninguno de los sistemas tiene posibilidad de cursar orden alguna de entrada en mercado. Mañana tal vez, pero hoy ya no. Hoy no hemos tenido precisamente un buen día de trading, pero como en todos los días, siempre aprendemos algo o profundizamos en algo. Hoy revisando los sistemas en sus drawdowns y buscando el momento de activar los sistemas pendientes de entrar en real.
El itraxx crossover sube muy ligeramente, 1 punto, un 0,3%, pero el dato viene más retrasado que de costumbre (es un dato de las 17:00 horas). En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en 1,411 dólares, lejos de los máximos matinales en 1,4215.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 6.799,00 puntos, dando una pérdida de -516 euros. A esperar la siguiente operación.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 6.797,00 puntos, dando una pérdida de -741 euros.

Sobre el sistema RTA30.

Hoy de nuevo hemos tenido un mal día de trading con el sistema RTA30. Ha encadenado ya 12 operaciones seguidas perdedoras. Es algo poco habitual. El peor escenario en el histórico es de 14 operaciones seguidas perdedoras. El drawdown actual, a pesar de esto, es de 5.786 euros, lejos de su peor drawdown (DD) de los últimos 12 meses (de -12.134 euros) y lejos de su peor DD histórico de -13.933 euros. la situación no es ni mucho menos insostenible, pero si que es muy molesta, sobretodo psicológicamente, pero es en estos momentos cuando más fuerte y sereno debe sentirse uno mismo con los sistemas. Estas situaciones son normales en el trading sistemático. Ahora en lo que llevamos de año es como si no hubiéramos realizado nada, pues los resultados del trading brillan por su ausencia. Tendremos que seguir siendo disciplinados y seguir tranquilos. No nos queda otra.
A cierre de hoy, este sistema lleva este mes una pérdida de -5.380 euros, una pérdida dolorosa. Aun no ha acabado el mes. Revisando el histórico desde 1.997 hasta la actualidad, sólo en 3 ocasiones un mes ha acabado con una pérdida superior a los 5.000 euros, siendo en las siguientes ocasiones: noviembre de 1.997 (-5.460 euros), junio de 2.002 (-5.556 euros) y marzo de 2.008 (-8.785 euros). Quedan 6 días de trading este mes todavía. Curiosamente el peor mes en el histórico fue un mes de marzo y ahora estamos en marzo. A título de curiosidad si excluyéramos de la operativa todos los meses de marzo del histórico, el peor DD histótico aumentaría un poco y el resultado global disminuiría algo.

Reservas semanales de crudo.

Reservas de crudo suben 2,13 millones de barriles cuando se esperaba subida de 1,6 millones. Reservas de gasolina bajan 5,32 millones frente a previsión de bajada de 1,8 millones. Reservas de destilados suben 7.000 barriles frente a previsión de bajada de 1,3 millones. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas nuevas (USA).

Ventas de viviendas nuevas en febrero bajan de 284.000 a 250.000 en tasa anualizada. Mucho peor que la tasa de 290.000 esperada y en mínimos históricos. Precio medio de venta 202.100 es decir un -8,9% en interanual. Nivel más bajo desde diciembre de 2.003. Dato muy malo, muy malo para bolsas y dólar y muy bueno para bonos. Y dato que invita a la reflexión sobre todos los comentarios de que la economía de EEUU va cada vez mejor. La burbuja inmobiliaria y su pinchazo lo hundió todo y no tiene pinta de estar mejorando. Las bolsas acusan con bajadas el pésimo dato de ventas viviendas nuevas, que no solo queda peor de lo esperado sino que se va a mínimos históricos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 ha calculado nuevo stop, situándolo ahora en 6.799,00 puntos, dejando el riesgo de la operación en -19,50 puntos.

El sistema RTA30 cierra su posición.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición corta, cerrándose la misma en 6.780,50 puntos, dando una nueva pérdida de -12 puntos, -302 euros. A esperar la siguiente operación.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las instituciones bajan tanto compras como ventas, pero el caso es que el saldo vendedor aunque moderado sigue persistiendo. No son seguras las subidas mientras esta gente no pase a comprador. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 calcula su stop y fija su riesgo, haciéndolo en 6.818,00 puntos y asumiendo un riesgo de -38,50 puntos. Riesgo elevado para lo que nos tiene acostumbrados este sistema.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta colocan sus stops, fijando sus riesgos:

• el sistema RTA30 lo fija en 6.802,50 puntos, asumiendo un riesgo de -34,00 puntos, un 2,13% de la cartera asociada al sistema.
• el sistema DCAM30 lo fija en 6.797,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -28,50 puntos.
  

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.779,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 40,63% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.196 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.072 (1.147) eur, pérdida media de negativos -603 (-555) eur, índice positivos/negativos 1,779 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,217 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,231 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,250 (8,148) barras de 20 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 6.768,50 puntos, sin deslizamiento en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde marzo de 2.010 hasta el cierre de la última operación cerrada recientemente y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 34,57% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur , peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.089 (1.194) eur, pérdida media de negativos -485 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,244 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,186 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,385 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,374 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -129 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la reciente operación cerrada. Ahora solo queda esperar.
Este sistema lleva ahora mismo una racha de 11 operaciones seguidas de pérdidas. Se hace duro, pero no por ello es anormal. En el histórico la peor racha ha sido de hasta 14 operaciones seguidas de pérdidas. Paciencia.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.786,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/3/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,55% (44,32%), mejor negocio 3.146 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 932 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -519 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,795 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,175 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,830 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 5,284 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con un beneficio de 158 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/3/2.010 hasta el cierre de la reciente operación cerrada. Ahora solo queda esperar.

Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.