No entramos en mercado finalmente a las 18:00 horas ni con RTA30 ni con DCAM30. El sistema OTSE30 puede dar orden corta a las 18:30, pero no lo tiene fácil. De momento esperamos.
Pero hay un dato que voy a estudiar detenidamente. Es el siguiente y creo es para reflexionar. El sistema DCAM30 ha cumplido condiciones de entrada en mercado a las 18:00 horas. Hoy eran condiciones para apertura de cortos. En su día, analizando los resultados del sistema, opté para que no se pudieran realizar apertura de operaciones a esa hora. No se muy bien porqué, me ha dado por mirar que pasaría si a esa misma hora en lugar de abrir un corto (o largo) se abriese una operación larga (o corta), es decir al revés de la forma habitual. Para mi sorpresa, los resultados desde el año 2.000 (antes de esa fecha el mercado cerraba antes) hasta la actualidad todos los años se ganan unos 3.000 eur más, haciendo solo unas 8 operaciones más por año. Voy a estudiarlo con más detenimiento y calma para ver si incorporo esto al sistema de cara al año 2.010. Lo mejor es que el drawdown del sistema no se modifica, es decir no se amplía, lo cual me hace pensar que el sufrimiento global del sistema no se alterará, salvo por el sesgo psicológico de dejar una posición abierta en el mercado. Para hoy hubiera significado abrir una posición larga en 5.773,50 puntos y que quedaría abierta para el día siguiente. Ahora, caso de abrir mañana al alza, el sistema se posicionará largo a las 9:30 horas, y si se abre mañana a la baja, el sistema se posicionará corto.
Pero hay un dato que voy a estudiar detenidamente. Es el siguiente y creo es para reflexionar. El sistema DCAM30 ha cumplido condiciones de entrada en mercado a las 18:00 horas. Hoy eran condiciones para apertura de cortos. En su día, analizando los resultados del sistema, opté para que no se pudieran realizar apertura de operaciones a esa hora. No se muy bien porqué, me ha dado por mirar que pasaría si a esa misma hora en lugar de abrir un corto (o largo) se abriese una operación larga (o corta), es decir al revés de la forma habitual. Para mi sorpresa, los resultados desde el año 2.000 (antes de esa fecha el mercado cerraba antes) hasta la actualidad todos los años se ganan unos 3.000 eur más, haciendo solo unas 8 operaciones más por año. Voy a estudiarlo con más detenimiento y calma para ver si incorporo esto al sistema de cara al año 2.010. Lo mejor es que el drawdown del sistema no se modifica, es decir no se amplía, lo cual me hace pensar que el sufrimiento global del sistema no se alterará, salvo por el sesgo psicológico de dejar una posición abierta en el mercado. Para hoy hubiera significado abrir una posición larga en 5.773,50 puntos y que quedaría abierta para el día siguiente. Ahora, caso de abrir mañana al alza, el sistema se posicionará largo a las 9:30 horas, y si se abre mañana a la baja, el sistema se posicionará corto.
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