Ayer comenté un estudio pendiente de hacer en el sistema DCAM30 consistente en abrir posiciones a las 18:00 horas contrarias inicialmente a su sentido natural. Pues bien, creo que el estudio es mínimamente revelador, y hasta podría ser una casualidad estadística. Les comento a continuación: en total se realizarían 16 negocios más desde 1.997 a la actualidad, hasta ayer. Los beneficios totales en el periodo se incrementarían en 11.511 eur, dando un promedio anual de 855 eur de más beneficio (muy alejado de mis primeras impresiones que tenía de 3.000 eur más). Hay años en que este cambio habría producido menos beneficios (2.000, 2.001 y 2.003) y el resto de años más beneficios, inclusive en este año 2.009. El introducir este cambio habría significado realizar en total 16 negocios más y eso entiendo es muy poco representativo y no podemos sacar ninguna conclusión. Ni el mejor negocio ni el peor negocio se modifican, y el drawdown (peor racha de pérdidas) se agranda en 192 eur, algo despreciable. El resto de datos estadísticos prácticamente no sufren variación alguna o ínfima. Por lo tanto, decido mantener el sistema tal como está diseñado actualmente y no introduzco la modificación planteada inicialmente. La relación riesgo/beneficio entiendo no compensa. Además nos ahorramos el tener que tener posición abierta para el día siguiente, que queramos o no siempre es un factor a tener en cuenta.
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