Primero sepamos que es el average true range (ATR): es un indicador cuya forma de cálculo es la siguiente: es la media aritmética del valor más alto de los siguientes, calculados según un periodo de tiempo determinado (usualmente 14 periodos):
- la diferencia entre el máximo de la barra y el mínimo
- la diferencia entre el cierre de la vela anterior y el máximo de la vela actual
- la diferencia entre el cierre de la vela anterior y el mínimo de la actual
La mayoría de softwares lo incorpora en su cartera de indicadores sin ningún tipo de problema. El ATR es variable en función de la volatilidad. Una de las maneras de usar este indicador es o bien usarlo como filtro para las entradas en mercado o bien usarlo como stop de protección de las posiciones abiertas. Particularmente utilizo el ATR para marcar los stops en mercado en alguno de los sistemas acompañado de un multiplicador. ¿ Cómo se hace esto ?
Ya sabemos como se calcula el ATR y es un dato que nos proporciona el software y podemos reflejarlo fácilmente en la pantalla junto con las cotizaciones. El ATR será mayor cuanta más volatilidad haya en el mercado y menor cuanta menor volatilidad haya. Podemos marcar nuestro stop utilizando los puntos del ATR multiplicados por un multiplicador. Ejemplo: imaginemos que el ATR del momento actual vale 30. Este dato debemos multiplicarlo por el multiplicador, factor obtenido o bien de la experiencia o bien por optimización. Este multiplicador puede ser mayor, menor o igual a 1. Imaginemos en este caso que el multiplicador fuera 1,6. Tendríamos que el stop deberíamos posicionarlo a 48 puntos (30x1,6=48 puntos). Está claro que a mayor ATR si el multiplicador es mayor, el stop estará más alejado de nuestra posición. Podemos calcular un multiplicador distinto en función de que la volatilidad sea mayor o menor, es decir, si el ATR es superior a 50, tomaremos un multiplicador de 0,8 y si es inferior a 50 podemos tomar un multiplicador de 1,30. El valor del ATR, como es lógico, es distinto en función de la franja horaria del gráfico, no es el mismo ATR en franjas de 5 minutos que en franja horaria de 30 o 60 minutos o de cualquier otra. De ahi, que cada uno debe calcular este multiplicador a su mejor condición y adaptarlo a su trading. (Los valores del factor multiplicador y del ATR de los ejemplos son simplemente para ilustrar o aclarar el uso de ellos).
Ya sabemos como se calcula el ATR y es un dato que nos proporciona el software y podemos reflejarlo fácilmente en la pantalla junto con las cotizaciones. El ATR será mayor cuanta más volatilidad haya en el mercado y menor cuanta menor volatilidad haya. Podemos marcar nuestro stop utilizando los puntos del ATR multiplicados por un multiplicador. Ejemplo: imaginemos que el ATR del momento actual vale 30. Este dato debemos multiplicarlo por el multiplicador, factor obtenido o bien de la experiencia o bien por optimización. Este multiplicador puede ser mayor, menor o igual a 1. Imaginemos en este caso que el multiplicador fuera 1,6. Tendríamos que el stop deberíamos posicionarlo a 48 puntos (30x1,6=48 puntos). Está claro que a mayor ATR si el multiplicador es mayor, el stop estará más alejado de nuestra posición. Podemos calcular un multiplicador distinto en función de que la volatilidad sea mayor o menor, es decir, si el ATR es superior a 50, tomaremos un multiplicador de 0,8 y si es inferior a 50 podemos tomar un multiplicador de 1,30. El valor del ATR, como es lógico, es distinto en función de la franja horaria del gráfico, no es el mismo ATR en franjas de 5 minutos que en franja horaria de 30 o 60 minutos o de cualquier otra. De ahi, que cada uno debe calcular este multiplicador a su mejor condición y adaptarlo a su trading. (Los valores del factor multiplicador y del ATR de los ejemplos son simplemente para ilustrar o aclarar el uso de ellos).
Hola amigo, gracias por el post, lo del ATR me quedo claro pero el tema del multiplicador........no, podrias abundar con un ejemplo por favor hazlo con el producto que desees, en mi caso yo trabajo con un TF de 2min, gracias
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