Sobre el sistema RTA30 y la limitación en número de operaciones diarias.

El viernes también trabajé algo intensamente en el sistema RTA30. Además del cambio en la programación por el asunto de las entradas/salidas de mercado en la última barra del día (en su gráfico operativo), tiene una limitación a 3 operaciones fallidas en el mismo día, de tal forma que si el sistema hace 3 operaciones con pérdidas en el mismo día, no opera más durante ese día, aunque se den las circunstancias para ello. Si hago una optimización de todo el periodo del histórico, que se inicia en 1.997 sólo de este dato, me indica que el número óptimo que hace mejorar el ratio de calmar (y los resultados, sin modificar prácticamente el drawdown) es de 4 operaciones. Ahora bien, si sigo un criterio científico en la optimización de este parámetro, tal y como ya hice en su día, pero que ahora he repetido (para confirmar), me sale que el número de operaciones debe estar limitado a tres. Para este año en concreto además, el resultado sería bastante mejor con 4 operaciones de límite que con 3. El beneficio actual sería de unos 4.000 euros más en los últimos 12 meses, casualmente concentrados casi todos ellos en este primer periodo de este año 2.011.
Según ustedes, ¿ debería dejar el sistema con su límite de 3 operaciones (parámetro optenido por una optimización con criterio científico) o debería ampliarlo a 4 acomodando el número al funcionamiento del mercado a pesar de obtener el dato con un criterio científicamente no correcto ?
Casualmente, si tuviera 4 operaciones de límite actualmente, estaría posicionado corto desde el viernes en 7.463,00 puntos.
He puesto esta pregunta en el foro de Mi Trading Diario en Dax por si alguien quiere hacer algún comentario más extenso.