Ya tengo los primeros datos de un nuevo sistema apto para la cartera. Aun no es definitivo el estudio, pero tiene una pinta excelente. Creo es difícil caer en una sobreoptimización, pues solamente dispone de 2 parámetros y en esta ocasión no utilizo ningún oscilador ni tan siquiera un indicador. Está realizado sólo con un seguimiento de los precios. En la hoja de cálculo adjunta está todo el periodo del histórico y también separado el periodo en que se ha realizado la optimización del periodo out of sample o de aplicación de fuera del periodo optimizado. A parte están incluidos los resultados correspondientes a este sistema hasta el día de hoy. No tiene operaciones abiertas. Asi mismo publico la curva de resultados para ver el mismo de una forma gráfica. No hay aplicada gestión monetria de ningún tipo. ¿ Que impresión os da ? Creo que los resultados son consistentes y bastante constantes en el tiempo. Puedo añadir un filtro que hace reducir los resultados y algo drawdown y hace que ningún año resulte negativo. Eso si, se reducen en una cantidad importante el número de operaciones, lo cual no me gusta. Como siempre el mes de agosto esta considerado no operativo a efectos de abrir posiciones. De la misma forma no tiene efecto rollover, al cerrar las posiciones siempre a fin de la sesión el jueves antes del vencimiento trimestral
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La estadística que proporciona visualchart de este sistema es la siguiente. Contempla todo el periodo histórico, incluido el periodo optimizado y el no optimizado. Publico la estadística de VC4 porque no puedo exportar las estadísticas de VC5 por algún inconveniente o error que no he podido subsanar.
Ya solo me queda preguntaros ¿ que os parece ?
NT, el sistema es de lo mejor que he visto hasta el momento, en cuanto a resultados, me refiero.
ResponderEliminarSi concretaras mas en que basa las entradas y salidas, te podria dar una opinion mas fundada.
Un saludo.
Huntere
Buenas Huntere.
ResponderEliminarSin entrar en excesivos detalles, ya sabemos como son estas cosas, puedo decirte que las entradas son al alcanzarse un nivel determinado marcado por los precios (del estilo maximos-minimos relativos), marcándose salidas y cierres de posición de forma dinámica. Como ejemplo: inicialmente puede marcar un stoploss de 40 puntos y un stopprofit de 60, pero luego puede alterar esos puntos subiendo o bajando el stop a 50 o 40 puntos y subiendo o bajando el profit a 70 o 50 puntos. Ello lo hace en función de la volatilidad (o algo que yo llamo asi, obtenida de los precios directamente). Puede dejar operaciones abiertas de un dia para otro. Con estas indicaciones ¿ tienes suficiente ? Si necesitas más, mándame un mail y lo comentamos.
Un saludo y ......... gracias por tus comentarios
Hola N.T.
ResponderEliminarLo entiendo perfectamente y me parece muy buen sistema, sencillo y concreto.
Cuando quieras me mandas un mensaje y comentamos.
Saludos cordiales.
Huntere.