Ya se ha acabado el año 2.011 y como es habitual a la finalización de cada mes, toca publicar los resultados de cada uno de los sistemas. En "Resultados mensuales acumulados" podrán ver el histórico de resultados publicados.
Respecto a los mismos comentar lo siguiente: las diferencias entre lo obtenido por los sistemas y lo real en el mes de diciembre es por la semana que me tomé de vacaciones en ese mes. En esta ocasión las operaciones no realizadas supusieron pérdidas, que en la cartera real no tuve. Como podemos ver en los resultados de la cartera simulada este mes de diciembre ha sido nefasto en sus resultados, tanto el el futuro del Dax como en el futuro del euro, no asi en la cartera real. Las operaciones pendientes de cerrarse en diciembre no quedan reflejadas en este cuadro, pues las operaciones siempre las contabilizo en su totalidad en el mes y día en que se cierra la posición. Por tanto, las operaciones abiertas pendientes de cerrarse se contabilizan, en este caso, en enero.
Podemos asegurar sin equivocarnos, que la cartera global ha tenido un comportamiento excelente en todo el año 2.011. ¿ Se repetirá ? Sólo el paso del tiempo nos lo dirá.
Creo que no me queda nada por comentar en cuanto a los resultados del mes de diciembre o del año. Si algún lector quiere hacer algún comentario de los mismos o alguna observación ya saben que pueden hacerlo sin ningún inconveniente por mi parte.
Respecto a los mismos comentar lo siguiente: las diferencias entre lo obtenido por los sistemas y lo real en el mes de diciembre es por la semana que me tomé de vacaciones en ese mes. En esta ocasión las operaciones no realizadas supusieron pérdidas, que en la cartera real no tuve. Como podemos ver en los resultados de la cartera simulada este mes de diciembre ha sido nefasto en sus resultados, tanto el el futuro del Dax como en el futuro del euro, no asi en la cartera real. Las operaciones pendientes de cerrarse en diciembre no quedan reflejadas en este cuadro, pues las operaciones siempre las contabilizo en su totalidad en el mes y día en que se cierra la posición. Por tanto, las operaciones abiertas pendientes de cerrarse se contabilizan, en este caso, en enero.
Podemos asegurar sin equivocarnos, que la cartera global ha tenido un comportamiento excelente en todo el año 2.011. ¿ Se repetirá ? Sólo el paso del tiempo nos lo dirá.
Creo que no me queda nada por comentar en cuanto a los resultados del mes de diciembre o del año. Si algún lector quiere hacer algún comentario de los mismos o alguna observación ya saben que pueden hacerlo sin ningún inconveniente por mi parte.
Buenas tardes, te sigo desde hace tiempo y te doy la enhorabuena por el buen año 2011 que has tenido en tu operativa, A que se debe la diferencia respecto a los datos negativos que has publicado del año 2010?
ResponderEliminarQuizás pueda deberse a que el portfolio de la cartera real tiene solo 2 sistemas, y por ello deben funcionar ambos para obtener resultados positivos?, yo también soy un poco contrario a la diversificación, por mi experiencia lo consistenteen el largo plazo son los hipersencillos, asi que mejor no complicarse en exceso.
También me llama la atención draw down del sistema RTA 30 de -12.000 € para el nivel de beneficio obtenido de 24.000 €, quizás un poco elevado, pero creo que es muy consistente en el largo plazo, verdad?
Gracias por tus aportaciones. Saludos.
Pablo
Primero de todo gracias Pablo por tus comentarios.
ResponderEliminarLo que comentas respecto a los resultados del 2.010 fue que en la cartera global que tuve dos sistemas que dejaron de funcionar (DCAM120 y OTSE30) que entre ambos me supusieron unas pérdidas superiores a los -22.000 euros. En la última fase del año entraron en juego las emociones y paré el trading cuando no debía, algo que este 2.011 pasado he intentado controlar y creo he avanzado muchisimo en este aspecto. En 2.010 tuve hasta 5 sistemas en funcionamiento. Los sistemas DCAM30 y CM20 nunca debi desactivarlos, pues no cumplían las condiciones para pararlos.
En el tema de la diversificación que comentas mi opinión es que si es muy importante tenerla. Cuantos más sistemas podamos tener y en más derivados poderla aplicar, mejor que mejor. Los sistemas cuando más "sencillos" mejor, que es distinto a simples.
El DD en los sistemas es el que es y no el que queremos. Para ver lo consistentes que son los resultados de los sistemas, lo mejor es ver sus resultados históricos desde 1.997 hasta la actualidad. Navegando por el blog se encuentran todas las estadísticas con sus resultados para todos los sistemas. Si estás interesado y no lo encuentras, me lo indicas y te paso los enlaces. Ahi podrás valorar la bondad, fortaleza y consistencia de los resultados de cada uno de los sistemas. El factor psicológico ya es otro cantar y ahi cada uno es el que lo tiene que valorar.
Un saludo