Finalizo la sesión de hoy y ...

Llegados a esta hora ya puedo dar por finalizada la jornada de hoy. Sólo la he utilizado prácticamente para la publicación de los resultados mensuales y de los datos macroeconómicos americanos. No he seguido la sesión prácticamente, pero al ver los gráficos debe haber sido de auténtica locura. primero duras y fuertes caidas y posteriormente una recuperación de escándalo.
Por lo que veo en los gráficos el sistema DCAM120 ha abierto posición corta en 6.080 puntos y fácilmente deje la posición abierta para el lunes. Ya no es de mi incumbencia. este resultado ya sería del mes de agosto, pero parece puede tener una buenísima pérdida. El sistema RTA30 ha abierto posición larga a las 17:00 horas y dejará su posición abierta para el lunes. Ya es una operación correspondiente al mes de agosto y tampoco la tengo en cuenta en mis estudios.
Ahora ya puedo empezar las vacaciones estivales con toda la tranquilidad del mundo. Miraré de programar las noticias macro más importantes a publicar en el mercado americano de cada semana. La primera quincena del mes de agosto estaré totalmente desconectado, sin ordenadores de ningún tipo, ni iphone, ni conexión a internet .... ¿ lo aguantaré ? .... espero que sí. Mi familia se lo merece. Tengo que estar con ellos al 100%, al igual que cuando lo estoy en el trading. Si me es posible durante la segunda quincena miraré de pasarme en algún momento por el chat, pero no aseguro nada.
Bueno ya no tengo nada más por hoy y por este mes. Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes ..... ¡¡¡ ay no, ya hasta el mes de septiembre !!!, desde el otro lado de sus pc´s. Espero sigan visitando este su blog y hagan uso del chat de una forma correcta, siendo todos respetuosos unos con otros. Es algo del todo imprescindible para el buen desarrollo de todos. Cuidense mucho y disfruten al máximo de sus vacaciones, que las tienen merecidas. Yo haré todo lo que pueda. Gracias a todos por seguir ahi.

ECRI.

Indicador semanal adelantado sube de 120,7 a 121,1. Indicador de crecimiento anualizado baja de -10,5 % a -10,7%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

Condiciones actuales sube de 75,5 a 76,5 cuando se esperaba 76. Expectativas suben de 60,6 a 62,3 cuando se esperaba 61,3. Sentimiento final sube de 66,5 a 67,8 cuando se esperaba 67. Bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PMI de Chicago.

Sube de 59,1 a 62,3 cuando se esperaba 56,5. Dato por tanto muy por encima de lo esperado, casi espectacular. Nuevos pedidos sube de 59,1 a 64,6. Empleo sube de 54,2 a 56,.6. Dato bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer el saldo de las instituciones seguía más o menos en línea con los últimos días, es decir seguía siendo comprador, con pocas variaciones. En cuanto a los hedge que trabajan a corto en mini S&P el comentario es que se están tomando muchas posiciones largas en esta bajada a su punto de compra en el entorno 1.085, con stoploss si consigue romper y confirmar a la baja el soporte 1.080. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Costes laborales (USA).

Costes laborales del segundo trimestre sube +0,5% justo lo esperado. En la interanual sube +1,8%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

PIB provisional del segundo trimestre +2,4 % cuando se esperaba +2,5 %, el anterior se deja finalmente en +3,7%. Deflactor +1,8% muy por encima del +1 % esperado. Gastos del consumidor +1,6% desde el +1,9% anterior. Inversiones en negocios +17% desde el +7,8% anterior y ojo mayor inversión en equipamiento y software con el +21,9% desde 1.997. Inversiones en viviendas +27,9% mayor subida desde 1.983. Exportaciones +10,3 %, importaciones +28,8% mayor subida desde 1.984. Inventarios suben 75.700 millones con lo cual aportan 1,05 puntos porcentuales del total de la subida. El titular de la cifra es una décima peor de lo esperado, pero no creo que el dato sea demasiado malo en absoluto. Hay algunas subpartidas que han mejorado mucho, como inversión en bienes de capital, y lo de que los inventarios iban a aportar mucho ya se sabía. Para mí es un dato neutral, y si el mercado lo quiere usar para bajar es ya por que le da igual lo que salga, porque no es un mal dato. El consumidor más flojo, pero esto también se sabía. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Coste operaciones no abiertas ayer y la indisciplina.

Ya tengo los resultados de las operaciones no abiertas finalmente ayer y el coste total de las indisciplinas del mes, que coinciden con la indisciplina total del año, y que espero no se repita en lo que queda este año:

• El sistema RTA30 ha cerrado su operación en 6.115,50 puntos, dando un resultado positivo de 1.671 eur. Yo la cerré obteniendo un beneficio de 1.134 eur. Por tanto he dejado de ganar, o he perdido en este caso, 536 euros.
• El sistema DCAM30 ha cerrado su corto en 6.110,50 puntos, dando un beneficio de 496 eur. Yo no he abierto ni cerrado posición, por tanto he perdido el 100% de esta operación.
• La indisciplina cometida con el sistema DCAM120 este mes ha dado un beneficio de más respecto al sistema de 2.250 eur.
• El sistema OTSE30 ha cerrado su operación en 6.111,00 puntos, dando un beneficio de 133 euros, perdidos en su totalidad.
• El saldo total de estas operaciones indisciplinadas resulta con un resultado CASUALMENTE a mi favor de 1.085 eur.

LA DISCIPLINA ES IMPORTANTISIMA E IMPRESCINDIBLE EN LA OPERATIVA SISTEMÁTICA AUTOMATICA. Murphy en esta ocasión se ha aliado conmigo, pero ya sabemos que no se puede/debe jugar con fuego.

Resultados acumulados de la cartera.

Ya que es final de mes y no tengo operaciones a realizar en el día de hoy, puedo ya publicar los datos y gráficas de las operaciones realizadas. El drawdown (DD) lo hemos recortado mucho, estando actualmente en -12.009,78 eur, un -7,77%. Los resultados cerrados a julio son de una pérdida de -9.210 eur, un -6,06%. Como verán en los gráficos adjuntos, muy visuales, podemos apreciar como la recuperación de la cartera viene fundamentada principalmente en el sistema RTA30, en racha extraordinaria de beneficios. El resto de sistemas, intentando salir de sus fases respectivas de DD. En cuanto lo consigan, los resultados acumulados anuales podrían pasar a positivos, pero esto ya no será posible hasta el mes de septiembre. En los resultados hay que destacar y comentar, entre otras cosas, lo siguiente: la indisciplina. Este mes he sido indisciplinado y CASUALMENTE ha salido bien en el sistema DCAM120. Concretamente el sistema ha dado un beneficio mensual de 988 eur, con la indisciplina hemos obtenido 3.238 eur. Mucha suerte, nada más. Con el sistema OTSE30 también he sido indisciplinado en una ocasión, y perdimos 40 euros menos que el sistema. Ciertamente las operaciones que tienen los sistemas abiertas de ayer, también son parte de la indisciplina, pero no me lo voy a tomar así, aunque debería. No se que resultados darán estas operaciones, pero a buen seguro Murphy aparecerá y se harán unas grandes operaciones ¿ o no ?. En estos momentos no puedo asegurar absolutamente nada.

Primero veamos los resultados de la cartera global:


Ahora con detalle cada uno de los sistemas:
El sistema RTA30:


El sistema OTSE30:


El sistema DCAM30:


Y ahora el sistema DCAM120:

Del cuadro de resultados siguiente, solo falta actualizar, si es el caso, el resultado de la operación actual del sistema CM20 (en simulador), pues tiene una operación abierta actualmente, pero que si estuviera en real, también habría perdido: clica en el cuadro para verlo más grande y claro.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 14.30:
- PIB DEL SEGUNDO TRIMESTRE avance: Dato previo: +2,7%. Previsión: +2,5%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +0,7%. Previsión: +1,5%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +1,1%. Previsión: +1%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 14.30:
- COSTES LABORALES del segundo trimestre.
Dato previo: +0,6%.
Previsión: +0,5%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas y los bonos quieren la cifra lo más baja posible dado que cuanto más alta más apoya un entorno inflacionario.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de julio.
Dato previo: 59,1. Previsión: 55,8.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de julio final.
Dato previo: 66,5. Previsión: 67,4.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 75,5. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 66,6. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, última del mes.
Hoy no voy a operar, pero sinceramente ganas no me faltan. No pensaba despertarme para la apertura del mercado, pero el cuerpo ya está enseñado. Los sistemas están todos posicionados en mercado, cortos concretamente, salvo el sistema DCAM120. Por momentos he tenido ganas de abrir las posiciones hoy mismo, con deslizamientos prácticamente a favor en todas las ocasiones, pero .... ¿ para que jugar con fuego ? Los sistemas dieron ayer la orden, cerré la operativa y listo. No hay porque estar pensando otra cosa. Es como si estuviera enfermo o como si hoy fuera realmente 1 de agosto. A fin de cuentas soy libre (¿ lo soy realmente?).
Concretamente los sistemas están posicionados en estos puntos:

• el sistema RTA30 corto en 6.183,50 puntos desde las 17:00 de ayer,
  
• el sistema OTSE30 corto en 6.117,50 puntos desde las 18:30 horas de ayer.
• el sistema DCAM30 corto en 6.131,50 puntos desde las 17:30 horas de ayer.
• el sistema CM20 corto en 6.140,00 puntos desde las 17:20 horas de ayer.

El euro hoy se mantiene claramente por encima de la cota de los 1,3050 dólares, sin llegar, todavía, a los 1,31, ¿ cuestión de tiempo ?
El itraxx crossover hoy amanece sin decisión clara. Prácticamente sin cambios, con oscilaciones que van entre el -1 puntos y el +1 puntos. No aclara nada en absoluto.
Hoy ya preparo y publico los resultados obtenidos con sus gráficas y estadísticas asociadas acumuladas y finales del mes. Tengo trabajo, poco hoy, por delante. Vayamos a ello.

Finalizo la sesión por hoy.

Llegados a esta hora, doy por finalizada la sesión de hoy.
Las idas y venidas han sido mortales. La proximidad de las vacaciones estivales, a empezar en mi caso mañana viernes por la tarde y la enorme volatilidad del mercado en los ultimos minutos de la sesión, me han empujado a tomar la decisión de no abrir la operación del sistema DCAM30 a las 17:30 horas, cerrar manualmente la posición del sistema RTA30 recogiendo el beneficio y ni tan siquiera publicar la apertura de la posición corta del sistema CM20. Inclusive podría darse el caso de que el sistema OTSE30 abriese posición corta esta tarde. Por supuesto en todos los casos quedarían abiertas las posiciones para mañana. En condiciones normales, a buen seguro habría respetado al 100% las condiciones de los sistemas. Es más, DCAM30 y OTSE30 obligatoriamente cerrarían sus posiciones mañana en cualquier caso, pues no pueden dejar posiciones abiertas. ¿ Podría/debería haberlas dejado ? Tal vez, pero ya está hecho y no quiero pensar más en ello. Mañana sabré lo sucedido. Concretamente el sistema OTSE30 abriría posición corta a las 18:30 horas. Yo finalizo hoy prematuramente la sesión.
Mañana, al no operar en real, iniciaré la jornada probablemente más tarde de la hora habitual, y publicaré los resultados globales generales reales obtenidos. Asi mismo, llegado el caso, comentaré la situación de las últimas operaciones no realizadas en real por los sistemas.
El itraxx crossover a esta hora sigue con recortes de -9,1 puntos, un -1,8%, mostrando una divergencia alcista con las bolsas, realmente importante. Algo no cuadra en absoluto.
El euro sigue claramente por encima de los 1,3050 dólares.
El mercado en estos instantes, cerca ya de los 6.100 puntos, concretamente en 6.109 puntos. Ahi es nada. ¿ Hay que cerrar las posiciones para irse tranquilo de vacaciones ? Tal vez sea ese el motivo. también corre los siguientes rumores: se habla de que muchos operadores cierran porque tienen miedo al dato de PMI de manufacturas de China de la semana que viene que tiene toda la pinta que bajará de 50. Otros hablan de que ha metido el miedo en el cuerpo una super compra de puts en el strike 1.000 del S&P 500 vencimiento septiembre. También se dice que ha influido negativamente el anuncio de que fuerzas de seguridad policiales rusas habían frustrado un intento de secuestro de un avión en el aeropuerto de Moscú. Para mí la razón de fondo, aunque puede que todo esto haya influido es la frustración de muchos largos que ven que no podemos con resistencia.
Y nada más por hoy. Les espero de nuevo por aqui mañana, si mañana, desde el otro lado de sus pc´s. No me fallen. llegaré y estaré, aunque seguramente algo más tarde de lo habitual.

Cerradas las posiciones y no abro de nuevas.

Finalmente ha saltado el stop del sistema DCAM120, dando un resultado final global del cierre manual y el del sistema con el deslizamiento de pérdida de -393 eur. Bueno ya está.
He cerrado manualmente la posición del sistema RTA30 viendo la locura del mercado, en 6.139,00 puntos, dando un beneficio de 1.134 euros,
Tenemos que el sistema DCAM30 debe abrir posición corta a las 17:30 horas y casi con toda probabilidad dejarla abierta para mañana.
Vista la situación general del mercado, procedo a desconectar los sistemas y empiezo las vacaciones hoy mismo. Mañana seguramebte estaré frente a las pantallas pero algo mas lejos de lo habitual, con tranquilidad.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.182,50 puntos, con un deslizamiento en contra de 1,00 punto. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde julio de 2.009 hasta el cierre de la posición reciente y es la siguiente: 39,20% de aciertos, mejor negocio 4.783 eur, peor negocio -2.254 eur, ganancia media de positivos 1.240 eur, pérdida media de negativos -513 eur, índice positivos/negativos 2,416, profit factor (esperanza matemática) 1,558. Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,397 barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,355 barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace poco dando un beneficio de 746 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/07/2009 hasta el cierre ayer. Ahora solo queda esperar.

Mundo Hedge Fund.

Al cierre de ayer el saldo institucional seguía siendo comprador sin dudas. Un poco menos importante que el día anterior pero claro y a niveles no vistos desde hace varios meses. Tras muchos días en la indeferencia están acumulando. En cuanto al trading en el mundillo hedge fund a corto plazo, se comenta en los boletines confidenciales que circulan entre ellos, que parece hay muchos que van a intentar cortos en primer toque frente a 1.125 para cerrar capturando el primer rebote a la baja. Hay muchos largos que aguantan y otros que parece entrarían largos en la zona de 1.085-1.095. Estos son los niveles clave que manejan más o menos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose la misma en 6.201,50 puntos y dando una pérdida de -365 euros.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.208,00 puntos y dsando un beneficio de 747 euros. A esperar la siguiente operación.

Stop actualizado de RTA30.

El sistema RTA30 ha actualizado minimamente su stop, teniéndolo ahora en 6.208,50 puntos.

Salta stop del sistema CM20 (en simulador).

Acaba de saltar el stop del sistema CM20 (en simulador), cerrándose en 6.222,00 puntos y dando un resultado de beneficio de 8 euros.

Stops de las posiciones.

Los sistemas han actualizado stops mientras comía (sigo en reunión familiar y en la sobremesa, je je je je je):

• El sistema RTA30 lo fija en 6.208,00 puntos.
• El sistema DCAM30 lo fija en 6.201,50 puntos, dejando su riesgo en un 0,98% de la cartera asociada al sistema.
• El sistema CM20 (en simulador) lo tiene en 6.210,00 puntos.
• El sistema DCAM120 lo mantiene en 6.140,50 puntos.