Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop y fija su riesgo. El stop lo sitúa en 7.466,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -27,50 puntos, un -1,75% de la cartera asociada al sistema.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 7.438,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 10,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde julio de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 32,64% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.283 (7.983) eur, peor negocio -1.504 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.023 (1.194) eur, pérdida media de negativos -470 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,174 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,053 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,857 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,346 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerró el 29/06/2.011 con un beneficio de 2.346,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/7/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Datos completos de empleo.

Creación de empleo no agrícola nos deja a todos con un palmo de narices y queda mucho peor de lo esperado con tan solo 18.000 empleos, cuando se esperaba 110.000. Además el mes anterior se revisa a la baja de 54.000 a 25.000 y el anterior de 221.000 a 217.000. La creación de empleo privado queda en 57.000 cuando se esperaba 110.000. El gobierno destruye 39.000 empleos. La tasa de paro sube de 9,1 % a 9,2 % una décima más de lo esperado. Los ingresos por hora de los trabajadores sin cambios cuando se esperaba subida de 0,2 %. El indicador de media agregada de horas trabajadas baja 0,3 %, esto es malo. Este es un indicador adelantado, ya que cuando los patronos van a despedir, en primer lugar hacen trabajar menos horas. La tasa de paro es la peor desde diciembre de 2.010 y la lectura de empleos no agrícolas la peor desde septiembre de 2.010. Dato que desmonta por completo la película que se estaban montando en Wall Street de que se estaba mejorando económicamente. Muy mal dato para la economía, muy mal dato para las bolsas y el dólar y muy bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Drawdowns actualizados.

Hoy es viernes y toca publicar los drawdowns semanales. He aqui los que tocan hoy. Para poder seguirlos basta con clicar en la nube de etiquetas en "Drawdowns sistemas".

Tras las últimas operaciones cerradas de los sistemas, los drawdown (DD: peor racha de pérdidas) de los mismos quedan como siguen (con datos cerrados a las 13:30 horas del 8/07/2.011):

De los sistema comentados en el blog:

• el sistema CM20 tiene un DD actual de -45,50 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -9.469 euros (en simulador). Resultados último año: +20.113 euros
  
• el sistema DCAM30 tiene un DD actual de -183 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -7.129 euros (en simulador). Resultados último año:+21.790 euros
  
• el sistema RTA30 tiene un DD actual de -3.864,00 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -12.134 euros (en real). Resultados último año:+3.265 euros
  
• el sistema AIDE225 tiene un DD actual de 0 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -5.401 euros (en real). Resultados último año:+15.924 euros.
  

Del resto de sistemas operables de que dispongo los datos son:

• del sistema en el futuro del euro/dólar el DD actual es de 0 dólares siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -4.775 dólares (en simulador). Resultados último año: +12.237 dólares
  
• del sistema (digámosle 6) tiene un DD actual de -3.261 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -8.072 euros (en simulador). Resultados último año:+15.006 euros (no opera en el mes de junio)
  
• del sistema (digámosle 7) tiene un DD actual de -6.239 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -8.532 euros (en simulador). El peor DD del histórico es de -12.981 euros con un DD medio de -7.676 euros. Resultados último año:+31.943 euros.
  
• del sistema (digámosle 8) tiene un DD actual de -1.979 euros, siendo el peor de los últimos 12 meses (en realidad son 12 últimos más el mes en curso= 13 meses) de -1.979 euros. Este "sistema 8" puede aplicarse también al futuro del eurostoxx y al ibex con el mismo nivel de acierto que en el dax) (en simulador). Resultados último año:+2.863 euros.

Creo que para el mes que viene, todos los sistemas sin nombre, ya tendrán nombre asignado.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las compras de las instituciones aumentan y su saldo sigue siendo fuertemente comprador. El nivel de compras sigue siendo el mayor de todo el año. Como vemos este movimiento que ya dura algunos días, no es un movimiento dudoso precisamente. El nivel de ventas es el menor de dos meses. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE ESTADOS UNIDOS de junio.
Creación de empleo no agrícola: Dato previo: +54.000. Previsión: +80.000.
Tasa de paro: Dato previo: +9,1%. Previsión de +9,1%.
Ingreso por hora de los empleados. Dato previo: +0,3%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: la creación de empleo no agrícola la bolsa lo quiere lo más alto posible y los bonos lo más bajo posible. La partida de beneficios por hora bolsa y bonos lo quieren lo más bajo posible.

A las 16.00:
- INVENTARIOS AL POR MAYOR de mayo.
Dato previo: +0,8%. Previsión: +0,6%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: No debería influir en el mercado.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

A las 21.00:
- CRÉDITOS AL CONSUMO de mayo.
Dato Previo: +6,25 mill.de dól. Previsión: +4,7 mill.de dól.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele prestarle demasiada atención.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos dias. Iniciamos la sesión de hoy. Bien tranquila para mis intereses, pues las posibilidades de que entremos en mercado con alguno de los 4 sistemas comentados en el blog es mínima. Por eso he aprovechado e iniciado la sesión bastante tarde. Hoy creo que estaré mirando los toros desde la barrera durante toda la sesión. Ya llegará el momento de operar de nuevo, ya llegarán las señales de los sistemas. Todo llega.
El itraxx crossover que inicia la sesión con recortes de -2,5 puntos, un -0,6%, mostrando tranquilidad en las manos fuertes, aunque de momento algo menos que ayer.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada nnuestra sesión de trading de hoy. Hoy sólo los sistemas en simulación han realizado operaciones y casi han recuperado lo perdido ayer. Los sistemas de la cartera real no han hecho operación alguna y dudo mucho que la hagan mañana. Probablemente acaben la semana sin haber hecho ninguna operación. Tranquilidad y paciencia. Otra cosa es ir a lo loco y no es lo que más me conviene ni lo que mejor funciona a un trader sistemático.
Hoy he estado haciendo algo diferente en una optimización de un sistema, probando algo diferente. Hoy me ha dado por ahi también. De un total de operativa de 106 meses he escogido los mejores meses y los peores, hasta un total de 22 meses (un 20% de los meses totales). Estos mejores y peores los he tomado con unos parámetros del sistema tomados a ojo y que en principio funcionan bien para el sistema. De momento no tengo conclusiones, pues sólo lleva a esta hora un 1,48% de la optimización. Debo tener más datos con los que trabajar y poder aplicarlo al periodo no optimizado. Probar algo diferente para tener resultados diferentes. Ni idea de si esta optimizacion será buena o mala. Es una prueba.
Y ya por hoy, lo dejo aqui. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 7.490,00 puntos, dando un beneficio de 458 euros.

Reservas semanales de crudo.

Reservas de crudo bajan 889.000 cuando se esperaba bajada de 2,3 millones. Reservas de gasolina bajan 634.000 cuando se esperaba subida de 100.000 barriles. Reservas de destilados bajan 191.000 cuando se esperaba subida de 700.000. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.495,50 puntos y dando un beneficio de 496 euros. Casi recupera lo que perdió ayer.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer el saldo de las instituciones sigue muy claramente comprador, y además como en días pasados con el nivel de compras más alto de todo el año. Parece que las instituciones han entrado con ganas. (Fuente: www.serenitymarkets.com)

¿ Una semana sin operar ?

¿ Podemos estar una semana sin realizar ninguna operación en la cartera real ? Pues eso parece para esta semana. Repasando estos últimos meses, he visto que en la primera semana del mes de abril, los sistemas RTA30 y AIDE225 no realizaron operación alguna. Si miramos más detalladamente, fueron más días que una semana, fueron casi dos. Ahora bien, si miramos la totalidad de los sistemas, no ha sucedido nunca que estemos una semana completa sin realizar operación alguna. Y como ejemplo claro tenemos los sistemas DCAM30 y CM20, que ayer mismo hicieron una operación cada uno y hoy tienen los dos una operación abierta.
¿ Es posible que un trader discrecional esté una semana sin operar porque no se den las condiciones óptimas para su operativa ? Yo creo que no, un trader discrecional es difícil que no opere en una semana, salvo que sea por imperativo, lo cual no es a lo que me refiero. Y eso, a buen seguro, a pesar de que su sistema no le de opciones para entrar. ¿ Estoy equivocado en mi idea respecto a un operador discrecional ? Como no lo soy, tal vez mi opinión no es la más acertada.

Y nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta recalculan sus riesgos y sus stops:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.490,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 19,50 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en 7.495,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 21,00 puntos.

Peticiones de subsidio de paro semanales.

Peticiones de subsidio de paro de la semana del 2 de julio 418.000 desde las 432.000 anteriores y cuando se esperaba 420.000. La media de 4 semanas baja de 427.750 a 424.750. El total de peticionarios pasa de 3,724 millones a 3,681 cuando se esperaba 3,7 millones. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Y nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta recalculan sus riesgos y sus stops:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.478,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 8,00 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en 7.492,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 17,50 puntos.

Indicador de la consultora ADP sobre empleo.

Se esperaba 68.000 y queda en 157.000, muy buen dato para bolsas. El indicador de la previsión de empleo privado de la consultara privada ADP ha quedado muy por encima de lo esperado. Eso es una buena noticia para las bolsas y dólar y malo para los bonos. La reacción inicial de las bolsas ha sido de subida fuerte. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha actualizado nuevamente su stop, situándolo ahora en 7.455,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -15,50 puntos.

Nuevo stop de CM20.

De nuevo el sistema CM20 actualiza su stop, situándolo ahora en 7.460,00 puntos, dejando su posición con un riesgo de -14,50 puntos.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta recalculan sus riesgos y sus stops:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.453,00 puntos, dejando la posición con un riesgo de -17,50 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en 7.451,50 puntos, dejando la posición con un riesgo de -23,00 puntos.

Riesgos asumibles en ambos casos. Tengo la impresión de que serán una buenas operaciones y se cerrarán por encima de los 7.500 puntos. ¿ En que me baso ? En lo que veo en el gráfico, el movimiento del mercado, el itraxx que parece volver a confirmar alzas con nuevos recortes, ¿ las ganas de tener una oepración positiva ? ...... Un conjunto de todo ello. Pero la verdad es que todo esto no sirve de nada. El mercado hará lo que tenga que hacer y las posiciones las gestionan los sistemas. Lo demás es pura conjetura y adivinanza.