Mientras comía ha saltado el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 5.866,50 puntos, dando un excelente beneficio de 9.358 euros. Nuevo récord en operación positiva del sistema.
martes, 1 de noviembre de 2011
Noticias macro americanas.
ISM de manufacturas.
ISM de manufacturas del mes de octubre baja de 51,6 a 50,8, mucho peor que el 52 esperado, y de nuevo muy cerca del 50 que marca la frontera entre la contracción y la expansión. Nuevos pedidos sube de 49,6 a 52,4. Mejor nivel desde abril de 2.011. Empleo baja de 53,8 a 53,5. Precios pagados pasa de 56 a 41, cuando se esperaba 55. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos.
Gastos de construcción.
Suben 0,2 % en el mes de septiembre, cuando se esperaba subida de 0,3 %. Ligeramente malo para bolsas y dólar y al revés para bonos.
Ventas semanales.
Indicador de ventas de grandes cadenas comerciales baja 0,6% en el mes, hasta +5,2% interanual cuando se esperaba 4,1 %
(Fuente: www.serenitymarkets.com).
ICSG/GS.
Indicador de ventas de grandes cadenas comerciales sube 0,7% en la semana y 3 % en interanual desde el +2,4% anterior. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Mundo Hedge Fund.
A cierre de ayer las instituciones seguían con saldo comprador claro. Pero claro está, tras lo de hoy habrá que ver que pasa. De momento a cierre de ayer seguían compradores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Y nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.866,50 puntos, dando un beneficio potencial de 392,00 puntos. Operación increible.
Nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.903,00 puntos, dando un beneficio potencial de 355,00 puntos.
Sistema Rangos adaptado al euro V2.
Tras estudiar con mejor detalle y detenimiento y esperando que el factor psicológico de este sistema esté ahora solucionado, ya puedo publicar los datos estadísticos del sistema en la versión 2, como evolución de la anterior versión. Como podrán ver, comparándolo con la versión anterior, los resultados se hacen más constantes y regulares en el tiempo y mejoramos el drawdown del sistema, que siempre es mejor psicológicamente y monetariamente. Si observamos la tabla inferior, podemos darnos cuenta que el drawdown anual de cada año anterior al 2.007, es bastante similar entre ellos. Los años más actuales no optimizados, 2.008 y 2.010 tienen un drawdown muy similar al del periodo optimizado tomado como más actual (el 2.009), al igual que los resultados, que se asemejan bastante. Esto mismo ya sucedía con la anterior versión. El número de operaciones no se ha visto afectado prácticamente. Salen más en el año 2.010, pues ya se reflejan las operaciones realizadas hasta el 31/10/2.011.
Y nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.909,00 puntos, dando un beneficio potencial de 349,00 puntos.
Nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.928,50 puntos, dando un beneficio potencial de 329,50 puntos.
Y nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.937,50 puntos, dando un beneficio potencial de 304,50 puntos.
Nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.964,00 puntos, dando un beneficio potencial de 278 puntos.
Mente humana y dinero.
Un reportaje que está muy bien para verlo. No es demasiado largo, unos 50 minutos y vale la pena su visión. Pueden verlo haciendo clic en este enlace: Mente humana y dinero.
Salta el stop del sistema DCAM30.
Acaba de sdaltar el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 5.936,00 puntos, dando un resultado excelente de 8.021 euros. Le mejor operación de todo el histórico. Este año lo ha hecho dos veces, superandose a si mismo.
Resultados acumulados.
Como ya es costumbre, toca publicar los resultados mensuales acumulados tanto de la cartera real como de la cartera en el simulador. A comentar que en la cartera del simulador no hay aplicada gestión monetaria alguna. Todos sus resultados son con un solo contrato por sistema. En la cartera real, como sabrán los lectores habituales, ya tenemos al sistema AIDE225 trabajando con 2 contratos. Para ver los resultados acumulados anteriores sólo tienen que mirar aqui en "Resultados mensuales acumulados" y podrán ver el histórico de resultados publicados.
Los resultados del sistema en el futuro del euro/dólar y el del sistema Rangos Euro están expresados en dólares.
Hay una operación del sistema Rangos en agosto, mes no operativo a efectos de trading de mis sistemas. Es una operación proveniente del mes de julio cerrada el 1 de agosto.
Como podemos ver en los resultados, la diversificación da sus frutos por completo. Alli donde falla un sistema fuertemente, hay otros que solucionan la papeleta del mes. Y desde luego la disciplina en la aplicacion de la operativa queda sobradamente reflejada en los resultados. Hagan click en el cuadro para verlo más claro y grande.
Las operaciones abiertas a fin de mes de octubre cerradas en noviembre se aplican en su totalidad al mes de noviembre. A coentar que el sistema Rangos Euro lo tengo en revisión, precisamente por un tema psicológico. Tiene unos buenos resultados históricos, pero marca unos objetivos muy ambiciosos que hace que su seguimiento sea algo problemático. De momento los resultados aqui publicados son tal cual está ahora mismo conectado en el simulador.
Como podemos ver en los resultados, la diversificación da sus frutos por completo. Alli donde falla un sistema fuertemente, hay otros que solucionan la papeleta del mes. Y desde luego la disciplina en la aplicacion de la operativa queda sobradamente reflejada en los resultados. Hagan click en el cuadro para verlo más claro y grande.
Las operaciones abiertas a fin de mes de octubre cerradas en noviembre se aplican en su totalidad al mes de noviembre. A coentar que el sistema Rangos Euro lo tengo en revisión, precisamente por un tema psicológico. Tiene unos buenos resultados históricos, pero marca unos objetivos muy ambiciosos que hace que su seguimiento sea algo problemático. De momento los resultados aqui publicados son tal cual está ahora mismo conectado en el simulador.
El sistema XIRT30V1 cierra posición.
El sistema XIRT30V1 acaba de cerrar posición en 5.889,00 puntos, dando un resultado de 9.196 euros, la mejor operación de todo su histórico.
Stop del sistema DCAM30.
El sistema DCAM30 calcula su stop fijándolo en 5.936,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 322 puntos, una de las mejores operaciones a buen seguro de todo su histórico.
Nuevo stop del sistema CM20.
El sistema CM20 acaba de actualizar su stop, situándolo en 5.988,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 254,00 puntos. ¡¡¡ Este sistema se sale de la tabla este año !!!
El sistema RTA30 cierra su posición.
El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición por estar por encima de su objetivo. El cierre se ha producido en 5.958,00 puntos, dando un excelentísimo resultado de 6.428 euros. A esperar la siguiente operación.
Noticias macro americanas del día.
A las 12.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,8%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 13.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,8%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 15.00:
- GASTOS DE CONSTRUCCION de septiembre.
Dato previo: +1,4%. Previsión: +0,3%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 15.00:
- ISM DE MANUFACTURAS de octubre.
Dato previo: 51,6. Previsión: 52.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Una de las cifras que más volatilidad causa en los últimos tiempos y que se mira con más atención. Una lectura por debajo de 50 podría provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podría provocar alza de consideración ya que alejaría el peligro de recesión.
Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: N/A.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -0,8%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 13.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -0,8%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.
A las 15.00:
- GASTOS DE CONSTRUCCION de septiembre.
Dato previo: +1,4%. Previsión: +0,3%.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.
A las 15.00:
- ISM DE MANUFACTURAS de octubre.
Dato previo: 51,6. Previsión: 52.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Una de las cifras que más volatilidad causa en los últimos tiempos y que se mira con más atención. Una lectura por debajo de 50 podría provocar un desplome en las bolsas, mientras una lectura por encima de lo esperado podría provocar alza de consideración ya que alejaría el peligro de recesión.
Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: N/A.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.
Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).
Iniciamos la sesión de hoy.
Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos 4 posiciones cortas abiertas en el dax, una de ellas en mercado real. Hoy el mercado amanece con un muy fuerte desplome. La posición real del sistema RTA30 se cerrará al abrir la operativa a las 9:00 horas por estar por las cotizaciones por debajo de su objetivo. ¿ Lástima de no haber aguantado ayer la posición ? Si, una lástima, pero creo me falta preparación psicológica aun para aplicar al 100% la gestión monetaria. La operación no la he perdido en absoluto, y esto si que es muy importante. La gestión monetaria a fin de cuentas lo que hace es mejorar los resultados, aumentando el riesgo por la exposición al mercado. Debo asumir mi error y trabajar este aspecto. Pero no estoy insatisfecho en absoluto. Los sistemas siguen funcionando y lo hacen de maravilla a tenor de los resultados.
El itraxx crossover inicia la sesión con subidas de 40,3 puntos, un 6,1%, confirmando el inicio más que previsible de recortes duros iniciales en el mercado. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3775.
El itraxx crossover inicia la sesión con subidas de 40,3 puntos, un 6,1%, confirmando el inicio más que previsible de recortes duros iniciales en el mercado. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3775.
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