Ya acabado el mes de enero podemos
ver los resultados de los
sistemas (salvo error de anotación). Para tener una orientación, también
publico los completos del
año 2.013 y 2.012 para cada uno de ellos. Los resultados han
sido muy irregulares este mes, y la cartera global empieza con pérdidas.
Los
resultados de la columna de cada mes
reflejan el del periodo completo de los meses en conjunto,
reflejando el periodo de 1/01/2.014 hasta el fin de mes correspondiente.
Del sistema SPAG publico los resultados en sus dos versiones actuales,
la SPAG y SPAGV2. Para este sistema SPAG este mes ha sido casualmente el segundo peor mes de todo su histórico, lo cual no es para nada facil de llevar. He incluido en la tabla los resultados del
último sistema publicado el IntraDiaFull (IDF) pero solo aplicado a 4
mercados,
2 europeos (Dax y CAC) y dos americanos (Mini SP y Mini Rusell ). Me preocupa un poco el comportamiento de este sistema IDF, pues ha entrado en drawdown simultáneamente y en prácticamente todos los mercados, poniendo en peligro en alguno de ellos realmente su utilidad y uso. Además este mes ha sido el peor mes de todo su histórico (los records están para batirse, tanto los buenos como los malos). Este mes solo han habido 7 sistemas que se salden con resultado positivo.El resultado de la cartera este mes ha sido muy similar al obtenido en ese mismo mes el año pasado.
Lo que si queda claro, mes tras mes, que es imprescindible una buena
diversificación tanto de sistemas y estilos de operativa como en la
operativa en distintos derivados para poder ser minimamente consistente
en los resultados y tratar de minimizar las pérdidas.. Siempre podemos encontrarnos sistemas que deben
apartarse de la operativa y deber ser sustituidos por otros que tengamos
a disposición en reserva. Siempre hay que estar investigando en nuevos
sistemas, derivados y estilos de operativa.
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