Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.884,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/10/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 45,39% (44,32%), mejor negocio 8.021 eur (5.696 eur), peor negocio -5.654 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.182 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -692 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,707 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,419 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,232 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,566 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se ha cerrado hoy 3/11/2.011 hace unos minutos con una pérdida de -3.616 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra corto el sistema en el futuro del euro/dólar.

El sistema en el futuro del euro/dólar a abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3670 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 60,47% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.655 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 449 (359) dólares, pérdida media de negativos -478 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,938 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,436 (1,381). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 8,570 (9,492) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 8,264 (9,915) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 31/10/2.011 dando un beneficio de 367 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde el 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Se cierran las posiciones.

Según lo esperado, se acaban de cerrar las posiciones que teníamos abiertas en el simulador:

• el sistema DCAM30 cierra posición en 5.834,5o puntos, dando una pérdida de -3.616 euros
• el sistema XIRT30V1 cierra posición en 5.834,50 puntos, dando idéntica pérdida que DCAM30, -3.616 euros.

Ambas pérdidas son fuertes, de las peores esperables en estos sistemas. Dentro de todo lo malo, tenemos que estas operaciones se han producido justo tras las mejores operaciones de todo el histórico de estos mismos sistemas. El trading es así.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 402.000. Previsión: 400.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 13.30:
- PRODUCTIVIDAD del tercer trimestre preliminar.
Dato previo: -0,7%. Previsión: +2,7%.
Subpartida de costes laborales: Dato previo: +3,3%. Previsión: -0,5%.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto, a los bonos no les afecta mucho, pero ambos mercados sí que estrán muy atentos a la subpartida de costes laborales, los dos la quieren lo más bajo posible.

A las 15.00:
- PEDIDOS A FÁBRICA de septiembre.
Dato previo: -0,2%. Previsión: -0,1%.
Excluidos transportes: Dato previo: +1,7%. Previsión: N/A%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.

A las 15.00:
- ISM de servicios de octubre.
Dato previo: 53. Previsión: 53,5.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más lato posible, al revés en lo bonos. Ojo con este dato que es de los que, hoy por hoy, es de los que más volatilidad da.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos dos posiciones largas abiertas en el simulador con los sistemas DCAM30 y XIRT30V1. Con total seguridad se cerrarán sus operaciones al iniciarse la operativa. Las pérdidas en estas operaciones serán de las duras. Con la volatilidad actual pasamos de grandísimas operaciones a malísimas operaciones. Son cosas del trading y de la operativa, pero sobretodo de las circunstancias tan peculiares de los momentos actuales, con volatilidades muy elevadas.
En estas circunstancias y esperando una reducción de la volatilidad en el mercado, he decidido reducir mi exposición de riesgo y mantener la operativa de los dos sistemas en real con un solo contrato a pesar de que corresponde hacerlo con 2 en ambos. Creo que es una buena opción para las circunstancias actuales y a mi estilo de trading.
El itraxx crossover sube +10,2 puntos, un +1,4%. Se me antoja poca subida para la previsible fuerte caida del mercado al iniciarse el contado; bueno son solo los primeros datos. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3657, mostrando el euro cada vez una mayor debilidad frente al dólar. ¿ Soporte en los 1,3600 ?
Mucha precaución en los mercados, en estas circunstancias puede ganarse mucho dinero, pero los riesgos a tomar son altos, muy altos y por tanto las posibilidades de pérdidas altas también son posibles.

Finalizamos la sesión de hoy.

Podemos finalizar nuestra sesión de hoy. A pesar de esta última operación fallida en el futuro del euro/dólar, el día ha acabado en positivo. Eso sí, solo en el simulador, pues en la cartera real no hemos realizado ninguna operación. Las operaciones largas recién abiertas por los sistemas DCAM30 y XIRT30V1 quedan abiertas para mañana.
Hoy he dedicado casi toda la sesión a estudiar el sistema SPAGV1 aplicado al futuro del euro/dólar. Los primeros resultados están bastante curiosos. Por lo menos dan algo más de fortaleza al sistema, al verificar que en otro derivado el sistema también funciona. Esto va muy bien hacerlo, si no con todos los sistemas si con aquellos que sólo siguen el precio y no utilizan indicadores ni osciladores de ningún tipo. Los resultados aunque quizás no sean espectaculares, si son aceptables y soportables, tenemos algo más donde diversificar. Y toda diversificación es buena.
Y por el momento nada más para hoy. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema XIRT30V1.

El sistema XIRT30V1 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.978,00 puntos. La estadística asociada a una operación de XIRT30V1 desde el 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 42,31% (39,35%), mejor negocio 9.196 eur (7.821 eur), peor negocio -3.079 eur (-3.666 eur), ganancia media de positivos 1.947 eur (1.509 eur), pérdida media de negativos -730 eur (-635 eur), índice positivos/negativos 2,667 (2,375), profit factor (esperanza matemática) 1,956 (1,541). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 14,091 (13,745) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,778 (7,219) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 1/11/2.011 con un beneficio de 9.196 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.978,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/10/2.010 hasta el cierre de la operación de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 45,70% (44,32%), mejor negocio 8.021 eur (5.696 eur), peor negocio -5.654 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 1.182 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -657 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,799 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,514 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,232 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,598 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación de sistema se cerró el 1/11/2.011 con un beneficio de 8.021 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Salta el stop del sistema Rangos Euro V2.

Ha saltado el stop del sistema Rangos Euro V2, cerrándose su operación en 1,3757 dando una pérdida de -532 dólares. A esperar la siguiente operación.

Reservas semanales de crudo.

Reservas de crudo suben 1,83 millones de barriles cuando se esperaba subida de 1,1. Reservas de gasolina suben 1,36 millones cuando se esperaba bajada de 0,6 millones. Reservas de destilados bajan 3,58 millones cuando se esperaba bajada de 1,5 millones. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Stops del sistema Rangos Euro V2.

El sistema Rangos Euro V2 calcula su stop de pérdidas y su objetivo. El stop de pérdidas lo sitúa en 1,3757 asumiendo un riesgo de -41 pips y un objetivo en 1,4060, a 262 pips.

Entra largo el sistema Rangos Euro V2.

Hace unos minutos el sistema Rangos Euro V2 ha abierto posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 1,3798 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde octubre de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.007): 32,08% (39,97%) de aciertos, mejor negocio 4.971 (3.467) dólares, peor negocio -1.332 (-1.632) dólares, ganancia media de positivos 1.366 (855) dólares, pérdida media de negativos -538 (-359) dólares, índice positivos/negativos 2,540 (2,381), profit factor (esperanza matemática) 1,199 (1,585). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 19,264 (23,119) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 7,625 (8,562) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 1/11/2.011 con un beneficio de 4.730 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos Euro V2 desde el 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Indicador de la consultora ADP sobre empleo.

Informe de creación de empleo privado de la consultora ADP, da creación de 110.000 empleos en octubre, cuando se esperaba 101.000. El mercado hace mucho caso a este dato, por lo tanto bueno para bolsas y dólar y malo para bonos, pero personalmente no tengo ninguna confianza en él pues falla demasiado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de despidos corporativos de la consultora privada Challenger.

Despidos planeados bajan 63% en octubre hasta 42.759 desde los 115.730 anteriores. Nivel más bajo desde junio. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Indicador de préstamos sube 1,8%. Indicador de refinanciaciones baja 0,2 %. Tipo medio de préstamos a 30 años baja de 4,33 a 4,31%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Cierra posición el sistema SPAGV1.

Según lo esperado, el sistema SPAGV1 cierra posición a las 9:00 horas, haciéndolo en 5.921,50 puntos, dando un excelente beneficio de 2.183 euros. No podía tener mejor estreno este mes este sistema.

Noticias macro americanas del día.

A las 12.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 3.546,7.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 664.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 12.30:
- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de osctubre.
Dato previo: 115,073. Previsión: No disponible.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.

A las 13.15:
- INDICADOR DE LA CONSULTORA ADP SOBRE EMPLEO de octubre.
Dato previo: +91.000. Previsión: +100.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Es una empresa privada que trata de acertar la creación de empleos no agrícolas que saldrá el viernes, pero con un grado de acierto muy bajo en los últimos meses, por lo que ha perdido influencia en el mercado. Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

A las 15.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

A las 19.15:
- FIN DE LA REUNIÓN DE 2 DÍAS DE LA FED.
Previsión: se espera que se mantengan los tipos entre el 0 y 25 puntos básicos.
Valoración: 5. Todos los mercados esperarán atentos al comunicado para ver qué piensa la FED. Los bonos quieren que hablen de inflación controlada y crecimiento débil, y las bolsas de inflación controlada y crecimiento razonable.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos una posición larga abierta con el sistema SPAGV1 abierta ayer tarde. Con toda seguridad cerrará su posición a las 9:00 horas, cuando el resto de sistemas de la cartera entren en funcionamiento. ¿ Casualidad ? Tal vez.
¿ Relizaremos nuevas operaciones hoy ? Ya no se que decir. Los sistemas están algo lejos de cumplir condiciones, pero con la volatilidad actual es posible cualquier movimiento. Hemos de estar atentos y ver que todo funciona con normalidad.
Hoy quiero estudiar una par de temas en referencia a posibles aplicaciones de alguno de los sistemas actuales al futuro del euro/dólar, procurando diversificar en otro derivado. Creo que algún sistema más de los disponibles en la actualidad, con las debidas modificaciones, es operable en este derivado.
Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3737.

Finalizamos la sesión de hoy.

Podemos finalizar la sesión de hoy. Extraordinaria sesión la de hoy y en todos los sentidos. Una muy fuerte caida en los mercados que los diferentes sistemas han sabido sacarle el máximo provecho. Los resultados obtenidos hoy en la cartera real y en la simulada han sido excepcionales y pocos días asi se dan en el año. Por eso no debemos ni podemos perdernos operaciones de los sistemas, pues nunca sabemos cuando será una ecelente operación. Lo mismo en la aplicación de la gestión monetaria. Lo sé, fallo mío el de hoy, mejor dicho de ayer. Pero no se si podré aplicar la gestión monetaria al sistema RTA30 ...... de momento. Las emociones son fuertes y más vale pájaro en mano que ciento volando. La gestión monetaria es un factor importantísimo para los resultados, pero el esfuerzo psicológico para llevarlo a cabo también debe entrenarse. Espero y supongo que conforme vaya introduciendo sistemas en la operativa real y vaya desenvolviéndome con más contratos, vaya activando la gestión monetaria. Tiempo al tiempo. No hay nada sencillo y menos en el trading.
Y por hoy vamos a dejarlo aqui. Mañana más y mejor ¿ es posible mejor ? ....... en bolsa no hay nada imposible, es posible cualquier escenario. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema SPAGV1.

El sistema SPAGV1 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 5.833,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGV1 desde el 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 57,33% (57,91%), mejor negocio 2.383 eur (6.996 eur), peor negocio -2.004 eur (-3.279 eur), ganancia media de positivos 738 eur (795 eur), pérdida media de negativos -502 eur (-675 eur), índice positivos/negativos 1,471 (1,178), profit factor (esperanza matemática) 1,977 (1,621). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 58,884 (---) barras de 5 minutos y una negativa dura de media 60 (---) barras de 5 minutos. La última operación del sistema se cerró el 1/7/2.011 con una pérdida de -129,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/10/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real. Tiene su stop marcado en 5.693,00 puntos. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado a las 22:00. Es el primer sistema que tiene stop hasta el cierre de sesión.