Salta el stop del sistema XIRT30V1.

Lo que no suele pasar, acaba de suceder. Ha saltado el stop del sistema XIRT30V1, cerrándose su posición en 5.976,00 puntos, dando una pérdida de -3.079 euros. Recordemos sistema en simulador.

Salta el stop del sistema Rangos.

Acaba de saltar el stop del sistema Rangos, cerrándose su operación en 6.030,50 puntos, dando una pérdida de -1.204 euros. Recordemos sistema conectado al simulador.

Stops del sistema XIRT30V1.

El sistema XIRT30V1 calcula sus niveles de riesgo y beneficio. El stop de pérdidas lo sitúa en 5.976,00 puntos y su objetivo en 6.366,50 puntos. Ambos muy alejados de la posición abierta. No suelen alcanzarse los niveles marcados y se cierran las posiciones por otras causas. Los stops están para cubrir un eventual cisne negro.

Ventas de viviendas nuevas.

Venta de viviendas nuevas de septiembre suben +5,7% desde el mes anterior en una tasa anualizada de 313.000 cuando se esperaban 300.000 desde el 296.000 del mes anterior. Buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos del mes de septiembre quedan en -0,8%, ligeramente mejores de lo esperado que era una bajada de -0,9% cuando el mes pasado se bajó -0,1%. La partida sin transportes, que es la que más se mira porque pocas unidades puede modificar mucho el valor general, queda en subida de +1,7% cuando se esperaba subida de sólo el +0,4%, desde el -0,4% del mes pasado que se ha revisado a la baja desde el -0,1%. El dato sin equipamiento de defensa y sin aviones sube +2,4%, la subida más fuerte desde marzo. Por lo tanto, buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

El sistema XIRT30V1 cierra el corto y abre nuevo largo.

El sistema XIRT30V1 ha cerrado su posición en 6.098,00 puntos, dando una pérdida de -716 euros.
El sistema XIRT30V1 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.098,00 puntos. La estadística asociada a una operación de XIRT30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,76% (39,35%), mejor negocio 6.008 eur (7.821 eur), peor negocio -2.816 eur (-3.666 eur), ganancia media de positivos 1.669 eur (1.509 eur), pérdida media de negativos -705 eur (-635 eur), índice positivos/negativos 2,367 (2,375), profit factor (esperanza matemática) 1,562 (1,541). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,848 (13,745) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,760 (7,219) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
En esta ocasión casi seguro el deslizamiento habría sido superior al previsto inicialmente. No podemos sdaberlo a ciencia cierta.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Stops del sistema XIRT30V1.

El sistema XIRT30V1 calcula sus niveles de riesgo y beneficio. El stop de pérdidas lo sitúa en 6.192,00 puntos y su objetivo en 5.803,50 puntos. Ambos muy alejados de la posición abierta. No suelen alcanzarse los niveles marcados y se cierran las posiciones por otras causas. Los stops están para cubrir un eventual cisne negro.

Stops del sistema Rangos.

El sistema Rangos a calculado su stop en 6.030,50 puntos, asumiendo un riesgo de -47,50 puntos. El objetivo lo sitúa en 6.211,00 puntos, a 133,50 puntos de la entrada.

Entra corto el sistema XIRT30V1.

El sistema XIRT30V1 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.070,50 puntos. La estadística asociada a una operación de XIRT30V1 desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,76% (39,35%), mejor negocio 6.008 eur (7.821 eur), peor negocio -2.816 eur (-3.666 eur), ganancia media de positivos 1.669 eur (1.509 eur), pérdida media de negativos -705 eur (-635 eur), índice positivos/negativos 2,367 (2,375), profit factor (esperanza matemática) 1,562 (1,541). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 13,848 (13,745) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 7,760 (7,219) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 24/10/2.011 con una pérdida de -66 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Entra largo el sistema Rangos.

El sistema Rangos abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.077,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde septiembre de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 51,06% (49,91%) de aciertos, mejor negocio 4.971 (5.621) eur, peor negocio -3.191 (-3.479) eur, ganancia media de positivos 1.991 (1.595) eur, pérdida media de negativos -1.207 (-838) eur, índice positivos/negativos 1,649 (1,903), profit factor (esperanza matemática) 1,721 (1,898). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 19,688 (17,943) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 10,326 (10,759) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 25/10/2.011 con una pérdida de -829 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos desde el 1/9/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Sistema Rangos adaptado al Euro/Dólar.

En mi búsqueda de la mejor diversificación he analizado la aplicación del sistema Rangos al futuro del Euro/Dólar. Las conclusiones y datos estadísticos del mismo los tienen a continuación. A destacar algo que rápidamente me ha llamado la atención y que cuadra absolutamente, bajo mi punto de vista. He actualizado esta vez sólo 3 años, 2.002, 2.007 y 2.009. Si observamos la tabla inferior, podemos darnos cuenta que el drawdown anual de cada año anterior al 2.007, es bastante similar entre ellos. Los años más actuales no optimizados, 2.008 y 2.010 tienen un drawdown muy similar al del periodo optimizado tomado como más actual (el 2.009), al igual que los resultados, que se asemejan bastante.
El sistema aplicado es el sistema Rangos, pero lógicamente con las adaptaciones al derivado correspondiente ( a nivel de stop de pérdidas, de objetivos y del filtro del sistema). Las bases y la filosofía del sistema es exactamente la misma, tanto en las aperturas de posición como en los cierres de la misma.
Una cosa que me gusta mucho es que el trading en este derivado con este sistema, es también en el mismo horario de trabajo actual, de 9:00 a 18:00. Lo cual cuadra muy mucho a mis intereses actuales.
Los datos de las estadísticas incluyen todas las operaciones hasta el 16/10/2.011. Hay una pequeña (mínima) desviación entre los datos de la estadística de VC (de versión 4) con los datos de la hoja excel (obtenidos de una versión de VC5). Al parecer hay una mínima desviación provocada por el cálculo de los decimales, que en el futuro del euro son 4.
¿ Que les parecen los resultados y datos ?

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 3.396,1.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 633,1.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de septiembre.
Dato previo: -0,1%. Previsión: -0,5%.
-Sin transportes: Dato previo: -0,1%. Previsión: +0,4%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de septiembre.
Dato previo: 295.000. Previsión: 300.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que no tenemos posición abierta y no estamos muy lejos de poder cursar una orden, tanto en la cartera real como en la del simulador. Hoy es la esperada cumbre europea y a buen seguro influirá decisivamente en la sesión. Hoy volatilidad asegurada, para bien o para mal. En mi tipo de operativa, tranquilidad, paciencia y disciplina. Otra cosa no puedo o más bien, no debo, hacer.
Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos (ya empezamos con la falta de datos). Y en cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3906 procurando mantener el nivel de los 1,39.

Finalizamos la sesión de hoy.

Podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Una lástima de sesión. Parecía que las posiciones en el simulador de los sistemas Rangos y BABO30V1 iban a tener un buen final cerrando con beneficios. Finalmente no ha podido ser. La operación del sistema Rangos no ha llegado al objetivo por solo 19 puntos, que pareciendo muchos (y lo son), con el movimiento y la volatilidad que hay en el mercado no son tantos. Todo es relativo.
Para mañana tenemos relativamente cerca a los sistemas, casi todos, para poder entrar en mercado. El movimiento en la sesión nocturna y sobretodo el de mañana por la mañana en las primeras horas de la sesión determinarán o no la entrada abriendo una posición.
Comentar que estoy estudiando la posibilidad de, adaptando el sistema al derivado correspondiente, usar el sistema Rangos en el futuro del Euro/dólar. Los primeros estudios arrojan unos buenos resultados. La acomodación del sistema se refiere sobretodo al nivel de stop y al nivel de objetivo, asi como de los días de cambio en la graficación del derivado usando el "futuro contínuo de visualchart", para evitar la posible desviación en el caso de cambio de vencimiento.
Y nada más por hoy. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.

Mundo Hedge Fund.

El comportamiento de las instituciones a cierre de ayer aumentaron su saldo comprador de forma notable y esta vez tenemos que las compras suben de forma visible al igual que bajan las ventas. Las compras están en los máximos de este mes y las ventas no están muy lejos de los mínimos de julio. El cómputo total neto es de una diferencia a favor de las compras que supera la que hubo a principios de diciembre del año pasado. Por lo tanto este factor es favorable para los mercados. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de manufacturas de la Fed de Richmond.

Queda en octrubre en -6 en su índice compuesto desde el -6 del mes pasado. El índice de servicios baja a -8 desde el -4 y el de envíos de manufacuras baja a -6 desde -2. Mal dato para el mercado, bueno para los bonos y malo para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Confianza del consumidor de la Conference Board.

Confianza del consumidor de la Conference Board de octubre queda en 39,8 mucho peor de lo esperado que era subida a 46 desde el 45,4 que se revisa al alza a 46,4. La cifra es mínimo desde marzo de 2009. Muy mal dato para el mercado, bueno para los bonos y malo para el dólar. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ha saltado el stop del sistema Rangos.

Mientras comía el stop del sistema Rangos ha saltado, cerrando la operación. El nivel de cierre ha sido de 6.023,00 puntos, dando una pérdida de -829 euros. A esperar la siguiente operación.

Indice Case Shiller.

Índice de precios de viviendas de EEUU en áreas metropolitanas en agosto sube +0,2% menos de lo esperado que era +0,4% y peor que el mes pasado que fue +0,9%. Ajustado estacionalmente, queda plano cuando se esperaba +0,1% y queda como el mes anterior, también plano. En la interanual se lleva bajado -3,8% más de lo esperado que era -3,5$ pero menos que el mes pasado que fue -4,1%. De momento nos mantenemos, que no es poco, pero no acaba de ganar tracción. Quziá se animen las cosas con ese plan de modificación de la refinanciación hipotecaria en EEUU. Ligeramente bueno para el mercado, ligreamente malo para los bonos y ligeramente bueno para el dólar, pero siempre conscientes de que esto debe mejorar mucho. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

El sistema BABO30V1 cierra posición.

El sistema BABO30V1 acaba de cerrar su posición en 6.086,00 puntos, dando una pérdida de -291 euros, igualando el peor drawdown (DD: racha de pérdidas) del sistema.