El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición corta en 5.736,50 puntos, dando una pérdida de -1.927 euros. A continuación ha abierto nueva posición larga.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 5.736,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 punto. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 30,89% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.283 (7.983) eur, peor negocio -1.504 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 991 (1.194) eur, pérdida media de negativos -459 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,157 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 0,964 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,712 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,455 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema acaba de cerrarse hace unos minutos dando un beneficio de 8 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.
Hola NT, no es mi intención amargarte el primer día de trading después de las vacaciones y me gustaría que lo que voy a decir te lo tomes como una crítica constructiva porque realmente lo es.
ResponderEliminarEn una ocasión, hace ya tiempo te comenté que me parecía demasiado arriesgado que tu sistema RTA30 fijara el stop al cerrar la vela siguiente a la entrada ya que en ese espacio de tiempo te podían "sacar las tripas" tal y como está el mercado (te ponía el ejemplo de lo ocurrido en USA el 6/5/2010). En esta operación, has llegado a tener más de 130 puntos en contra y podría haber sido aún peor aunque, al final podríamos decir que hasta has tenido "suerte".
Sigo pensando que lo primordial en el trading es controlar el riesgo desde el minuto cero y que deberías plantearte de nuevo la fijación de stops en tu sistema inmediatamente después de abrir la operación.
Un saludo.
No voy a negar esa posibilidad. Cuando vienen operaciones como esta, me lo planteo muy seriamente. Pero cuando procedo a realizar el estudio de la inclusión de estos stops al entrar en la posición, los resultados del sistema fallan no dando buenos resultados. Eso sí, este sistema RTA30 esta fallando este año (con malos resultados), aunque no de una forma extrema como pudieron hacerlo el año pasado los sistemas, ya olvidados y descartados, OTSE30 y DCAM120). De los sistemas que tengo, los 4 comentados ninguno pone stop al entrar. Sin embargo en varios de los otros sistemas de que dispongo ya incluyen stop al entrar e incluso alguno un stop de beneficio, siempre con la idea de diversificar al máximo las estrategias y la cartera. En trading no hay nada fijo ni nada seguro. Si tengo estudiado la cantidad de veces que se producen estos casos y su importe. Es parte del trading y del riesgo. Y asi creo lo tengo contemplado en el cálculo del importe mínimo que debe tener en cartera el sistema para poder trabajar.
ResponderEliminarUn saludo y espoero poder seguir contando con tus comentarios, de siempre constructivos y enriquecedores.
Hola de nuevo NT. Pues yo sigo pensando y deseo profundamente estar equivocado, que si no cambias tu enfoque a la hora de gestionar el riesgo, tarde o temprano acabarás sufriendo dolor extremo.
ResponderEliminarInsisto, deseo que no sea así ya que admiro tu valor y sigo tu blog a diario.
Un saludo.