El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 5.211,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde agosto de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 29,85% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.283 (7.983) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.007 (1.194) eur, pérdida media de negativos -484 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,080 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 0,885 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,583 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,404 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 9/09/2.011 dando un beneficio de 1.921 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.
Si tenemos en cuenta la modificación introducida de cerrar la posición con 150 puntos de beneficio la estadística queda como sigue: (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 29,85% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.721 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.057 (1.195) eur, pérdida media de negativos -484 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,183 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 0,929 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,417 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,404 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 9/09/2.011 dando un beneficio de 3.721 euros (récord anual). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer.
Como podemos comprovar, las diferencias en ambos casos son bastante pequeñas.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada la correcta en las circunstancias actuales.
Si tenemos en cuenta la modificación introducida de cerrar la posición con 150 puntos de beneficio la estadística queda como sigue: (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 29,85% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.721 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.057 (1.195) eur, pérdida media de negativos -484 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,183 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 0,929 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,417 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,404 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 9/09/2.011 dando un beneficio de 3.721 euros (récord anual). Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/8/2.010 hasta el cierre de ayer.
Como podemos comprovar, las diferencias en ambos casos son bastante pequeñas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario