Finalizamos la sesión de hoy y el mes.

Por fin hemos finalizado este mes de febrero. hasta el final me ha tenido aqui al frente de las pantallas. Tras publicar los resultados porque pensaba no habrían más operaciones, el mercado se ha venido abajo y ha hecho cursar varias órdenes de entrada en mercado. Finalmente nos ha quedado en real una operación corta y una larga abiertas en el futuro del Dax. Mañana conoceremos su desenlace probablemente. En estos momentos me quedo más cómodo con la opción de largos, pero sistema es sistema y mi disciplina me aconseja mantener ambas posiciones, pues son posiciones que gestionan los sistemas. Los resultados de estas operaciones abiertas ya son del mes de marzo.
Y por hoy nada más. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema SPAGEUROV1.

El sistema en el #euro #psimb SPAGEUROV1 ha dado orden de entrada de largos a mercado hace unos minutos. El nivel conseguido han sido los 1,3358 pipos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGEUROV1 desde el 1/1/2.01 hasta el cierre de la operación matinal da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 55,94% (56,88%), mejor negocio 2.105 dólares (2.805 dólares), peor negocio -1.670 dólares (-1.270 dólares), ganancia media de positivos 542 dólares (376 dólares), pérdida media de negativos -603 dólares (-330 dólares), índice positivos/negativos 0,899 (1,139), profit factor (esperanza matemática) 1,141 (1,503). La última operación del sistema se ha cerrado el 29/2/2.012 con un beneficio de 130 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación matinal. Ahora solo queda esperar. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real. Tiene su stop marcado en 1,3280 puntos, a 78 pipos de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado.

Entramos largos con AIDE225.

El sistema AIDE225 en el #Dax #psimb ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.869,50 puntos con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. La estadística asociada a una operación de AIDE225 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 32,26% (34,25%), mejor negocio 4.658 eur (5.921 eur), peor negocio -1.154 eur (-2.991 eur), ganancia media de positivos 1.483 eur (1.153 eur), pérdida media de negativos -403 eur (-393 eur), índice positivos/negativos 3,675 (2,934), profit factor (esperanza matemática) 1,750 (1,528). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 14,933 (17,244) barras de 25 minutos y una negativa dura de media 3,222 (3,917) barras de 25 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 29/2/2.012 dando como resultado un beneficio de 1.671 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta en el futuro #Dax #psimb. El nivel de entrada ha sido de 6.842,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de -2,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 32,42% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 6.246 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.461 (1.195) eur, pérdida media de negativos -530 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,757 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,323 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 9,845 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,020 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar marca un cierre por objetivo en 6.694,50 puntos a 148,00 puntos de la entrada.

Entra largo el sistema Canales.

El sistema en el futuro #Dax Canales, #psimb, ha dado orden de entrada de largos. El nivel conseguido han sido los 6.877,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 40,98% (38,00%), mejor negocio 6.471 eur (4.433 eur), peor negocio -3.854 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 2.269 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -1.055 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,150 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,493 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 17,200 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 6,944 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 29/2/2.012 con un beneficio de 2.746 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.

Entra corto el sistema RTA30EURO.

El sistema RTA30EURO en #euro #psimb ha abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3400 pipos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde enero de 2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.009): 31,76% (29,63%) de aciertos, mejor negocio 3.067 (3.367) dólares, peor negocio -1.920 (-3.170) dólares, ganancia media de positivos 785 dólares (632) , pérdida media de negativos -303 (-216) dólares, índice positivos/negativos 2,590 (2,929), profit factor (esperanza matemática) 1,205 (1,233). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,202 (13,734) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,452 (3,552) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 17/2/2.012 con un beneficio de 292 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30EURO desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Petróleo.

Las de crudo suben 4,16 millones cuando se esperaba subida de 1,1 millones. Las de gasolina bajan 1,6 millones de barriles cuando se esperaba subida de 300.000. Las de destilados bajan 2,07 millones cuando se esperaba bajada de 500.000. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Resultados acumulados a febrero 2.012.

Ya ha acabado el mes de febrero. Bueno en realidad aun falta parte de la sesión de tarde, pero dudo mucho que se hagan nuevas operaciones y se cierren hoy mismo. Si hubiera alguna variación de los mismos, haré la modificación oportuna. Veamos los resultados de la cartera real y del simulador que podemos ver en el cuadro adjunto. En "Resultados mensuales" podrán ver el histórico de resultados publicados del año pasado y anteriores para que puedan comparar.

A destacar de este mes de febrero 3 casos muy particulares ya comentados en su momento y que recuerdo en estos momentos. Una operación del sistema AIDE225 que debió cerrarse en la última vela de su gráfico y por un error mío totalmente nos produjo una pérdida de -2.200 euros que nunca debimos tener. Una operación que realizó el sistema RTA30 y que nosotros no pudimos hacer porque al parecer un bug en tiempo real impedía su ejecución. He revisado el sistema y no encuentro el error en ninguna parte. Este fallo nos costó una pérdida de una operación que hubiera supuesto un beneficio de +940 euros. Y la última fue ayer en la apertura de una operación del sistema RTA30 que supuso un deslizamiento extraordinario de -25,50 puntos, este si inevitable. Estos errores en su conjunto suponen una desviación de unos -3.700 euros. Asi finalmente hemos acabado el mes de febrero con pérdidas en la cartera real, aunque en su conunto tampoco cuponen nada extraordinario. ünicamente que han entrado los sistemas en real casi en conjunto en fase de drawdown, con la ventaja que a principios de mes hicieron grandes operaciones teniendo una buena racha, que finalmente han perdido. Si no fuera por ese buen inicio de mes, los resultados serían otros. Pero todo es trading y asi hay que entenderlo.
Comentar que en el cuadro resumen publicado en enero pasado la suma de la total operativa en simulador estaba equivocada, pues no tenía en cuenta los resultados del sistema Canales. Ahora ya está corregido, teniendo el cuadro actual corregido el error.
Hemos de destacar que en enero hay 3 operaciones en la cartera simulada que pertenecen a sistemas activados este año (DCAM30, CM20 y SPAGV1). Esas operaciones, una en cada sistema, son pertenecientes a este ejercicio pero que se abrieron en diciembre del año pasado, momento en que seguían desconectados. Como sabrán tengo la costumbre de imputar el 100% de la operación al mes (en este caso también año) en que se cierra la misma. Una lástima que nos hayamos perdido esas grandísimas operaciones, pero no se puede hacer nada frente a ello.
Hagan click en el cuadro de resultados para verlos más claros y un cuadro mayor.

Indicador de directores de compras de Chicago.

Indicador de directores de compras de Chicago sube de 60,2 a 64, cuando se esperaba 61,5. Mejor nivel desde abril de 2.011. Nuevos pedidos pasan de 63,6 a 69,2. Mejor nivel desde marzo de 2011.
Precios pagados pasan de 62,4 a 65,6. Empleo pasan de 54,7 a 64,2. Y ojo con esto, mejor nivel desde mayo de 1984. Dato realmente espectacular, especialmente la subpartida de empleo, muy buen dato para bolsas y muy malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

PIB preliminar del cuarto trimestre sube 3 %, cuando se esperaba 2,8%. Deflactor sube 0,9% cuando se esperaba subida de 0,4%. Gastos del consumidor+2,1% desde el +2% anterior. Gastos negocios +2,8% desde el +1.7% anterior. Exportaciones suben 4,3% e importaciones 3,8%. Los inventarios suben 54.300 millones de dólares y añaden 1,88 puntos porcentuales de los 3 del total del dato. Dato mejor de lo esperado, el consumo algo mejor, los gastos de negocios igual, pero si quitamos inventarios la subida es de 1,1%, eso sí la previa era del 0,8%. Por lo tanto, dato bueno para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop profit de RTA30.

Ha saltado el stop profit en el futuro del #dax del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.909,50 puntos, dando un beneficio de 872 euros. Por lo menos sumamos.

LTRO.

El BCE adjudica finalmente 529.531 millones de euros a 3 años. Esto está dentro de las previsiones de los analistas. No obstante Entre bastidores no es un dato tan neutral, pues teniendo en cuenta que puede ser el último muchos bancos apostaban por más dinero. Por otro lado y esto es muy positivo casi 800 bancos han entrado en la subasta frente a los 500 de la otra ocasión. Sigue siendo una lluvia de dinero tremenda, pero está en lo oficialmente esperado, y llevábamos ya muchos días descontando este tema. Puede que a corto se use como excusa para corregir, aunque en el medio plazo seguirá siendo un claro factor positivo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ha saltado el stop del sistema Rangos.

Ha saltado en el futuro del #dax el stop del sistema Rangos, cerrándose su operación en 6.914,00 puntos, dando una pérdida de -904 euros. A esperar la siguiente operación.

Ha saltado el stop del sistema AIDE225.

Ha saltado en el futuro del #dax el stop profit del sistema AIDE225, cerrandose la operación en 6.922,50 puntos, dando un beneficio de 1.684 euros. Se ha producido una operación "fantasma" con un beneficio a mi favor de 84 euros, motivado porque el stop en IB se ha ejecutado antes que en VC y ha entrado una orden. Esta vez Murphy a tenido compasión de mi. Por lo menos no me ha costado dinero esta vez.

Salta el objetivo del sistema Canales.

Acaba de saltar en el futuro del #dax el objetivo del sistema Canales, cerrándose su operación en 6.960,00 puntos, dando un beneficio de 2.746 euros. A esperar la siguiente operación.

Entra largo el sistema Rangos.

El sistema en el #Dax Rangos abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.949,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde enero de 2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 42,42% (49,91%) de aciertos, mejor negocio 4.971 (5.621) eur, peor negocio -3.641 (-3.479) eur, ganancia media de positivos 2.067 (1.595) eur, pérdida media de negativos -1.439 (-838) eur, índice positivos/negativos 1,436 (1,903), profit factor (esperanza matemática) 1,058 (1,898). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 17,000 (17,943) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 10,333 (10,759) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/2/2.012 con una pérdida de -1.904 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Y nuevo stop del sistema Canales.

El sistema en el futuro del #dax Canales marca un nuevo stop en 6.869,50 puntos dejando la posición con un beneficio potencial de 20,50 puntos. Asi mismo marca un cierre por objetivo en 6.959,00 puntos a 110,00 puntos de la entrada.

Y nuevos stops actualizados.

Los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

• El sistema AIDE225 actualiza su stop, situándolo ahora en 6.908,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 53,00 puntos.
• el sistema Canales marca un stop en 6.855,00 puntos dejando la posición con un beneficio potencial de 6,00 puntos. Asi mismo marca un cierre por objetivo en 6.959,00 puntos a 110,00 puntos de la entrada.

Stops de las posiciones.

Los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

• el sistema RTA30 fija su stop en 6.902,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 27,50 puntos. Fija un cierre por objetivo en 6.999,00 puntos a 124,50 puntos de la entrada.
• el sistema Canales marca un stop en 6.820,00 puntos asumiendo un riesgo de -29,00 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.959,00 puntos a 110,00 puntos de la entrada.

Stop del sistema AIDE225.

El sistema en el futuro del #dax actualiza su stop, situándolo ahora en 6.896,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 41,00 puntos.

Cierra posición el sistema SPAGEUROV1.

El sistema en el futuro del #euro SPAGEUROV1 ha cursado orden de cierre de su posición hace unos minutos, realizándose la misma en 1,3465 dando un leve beneficio de 130 dólares. A esperar la siguiente operación.

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 4.322,0.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 766,1.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
- PIB DEL CUARTO TRIMESTRE preliminar.
Dato previo: +2,8%. Previsión: +2,8%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +1,1%. Previsión: N/A%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +0,4%. Previsión: +0,4%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de febrero.
Dato previo: 60,2. Previsión: 61,3.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 16.30:
- RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

A las 20.00:
- LIBRO BEIGE de la FED.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: las bolsas quieren que se hable de crecimiento moderado pero no débil y de inflación controlada, los bonos también quieren ver la inflación controlada pero el crecimiento débil.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy, última del mes de febrero. ¡¡¡ Ya tengo ganas de que finalice este mes !!!. Recordemos tenemos dos posiciones largas abiertas en la caretera real en el futuro del Dax y otras dos en el simulador, pero aqui una en el futuro del Dax y otra en el futuro del euro. ¿ Qu nos deparará la sesión ? A saber, puede pasar cualquier cosa, desde rotura al alza de los 6.900 en el dax hasta fuertes caidas. En bolsa no es descartable nada en cualquier momento. Las excusas para los movimientos las tendremos luego, pero eso no nos sirve para el trading.

Del itraxx crossover no tengo datos en estos momentos. En cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3477.

Finalizamos la sesión de hoy.

Por fin podemos dar por finalizada la sesión de hoy. ¡¡¡ Que ganas tengo de acabar este mes de febrero !!! Se han unido varias cosas en este mes y hoy una más, con un deslizamiento extraordinario en contra de -25,50 puntos. Ninguno de los acontecimiento extraordinarios ha sido favorable a mis intereses. ¿ Tendremos alguno a favor a lo largo del año ? Murphy no suele darnos nada y por tanto no debemos esperarlo. Simplemente asumamos los acontecimientos y tomemos las medidas oportunas para minimizar su impacto.
Para mañana nos quedan las dos posiciones largas abiertas en real y dos en el simulador por los sistemas comentados.
Y ciertamente ya no tengo ganas de nada más hoy. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema SPAGEUROV1.

El sistema en el #euro #psimb SPAGEUROV1 ha dado orden de entrada de largos a mercado hace unos minutos. El nivel conseguido han sido los 1,3453 pipos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGEUROV1 desde el 1/1/2.01 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 55,63% (56,88%), mejor negocio 2.105 dólares (2.805 dólares), peor negocio -1.670 dólares (-1.270 dólares), ganancia media de positivos 548 dólares (376 dólares), pérdida media de negativos -603 dólares (-330 dólares), índice positivos/negativos 0,907 (1,139), profit factor (esperanza matemática) 1,138 (1,503). La última operación del sistema se ha cerrado el 22/2/2.012 con un beneficio de 42 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real. Tiene su stop marcado en 1,3375 puntos, a 78 pipos de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado.

Salta el stop del sistema Rangos Euro V2.

Ha saltado en el futuro del #euro el stop del sistema Rangos Euro V2 hace unos minutos, cerrándose la misma en 1,3464, dando una pérdida de -470 dólares. A esperar la siguiente operación.

Mundo Hedge Fund.

A cierre del lunes las instituciones siguen con saldo comprador invariable desde hace ya bastante tiempo. Las compras han bajado un poco y atacan ya claramente los mínimos de diciembre pero lo que salva la situación de hacerse más bajo el saldo neto es que las ventas se vuelven a reducir y no pasan los máximos del mes en curso. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevos stops de las posiciones.

Los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

• el sistema AIDE225 fija su stop en 6.862,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 7,00 puntos.
• el sistema RTA30 fija su stop en 6.858,50 puntos, asumiendo un riesgo de -16,00 puntos, un -1,05% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 6.999,00 puntos a 124,50 puntos de la entrada.
• el sistema Canales marca un stop en 6.818,00 puntos asumiendo un riesgo de -31,00 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.959,00 puntos a 110,00 puntos de la entrada.

Stops del sistema RTA30.

El sistema en el futuro del #Dax RTA30 fija su stop en 6.820,50 puntos, asumiendo un riesgo de -54,00 puntos, un -3,52% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 6.999,00 puntos a 124,50 puntos de la entrada. Si no fuera por el deslizamiento extraordinario producido a la entrada, el riesgo sería de -28,50 puntos, un -1,86% de la cartera asociada al sistema.

Entramos largos con AIDE225.

El sistema AIDE225 en el #Dax #psimb ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.855,00 puntos sin deslizamiento en contra en esta ocasión. La estadística asociada a una operación de AIDE225 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 31,52% (34,25%), mejor negocio 4.658 eur (5.921 eur), peor negocio -1.154 eur (-2.991 eur), ganancia media de positivos 1.477 eur (1.153 eur), pérdida media de negativos -403 eur (-393 eur), índice positivos/negativos 3,659 (2,934), profit factor (esperanza matemática) 1,684 (1,528). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 15,069 (17,244) barras de 25 minutos y una negativa dura de media 3,222 (3,917) barras de 25 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 28/2/2.012 dando como resultado un beneficio de 196 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Indicador de manufacturas de la Fed de Richmond.

Índicador de manufacturas de la FED de Richmond compuesto sube a 20 desde el 12 anterior. El de envíos manufactureros suybe a 25 desde 17, pero lo que no va a gustar tanto es el de servicios que baja a 6 desde 18. Lo dejamos en ligeramente bueno para el mercado por la cifra general pero es que ese mal dato de servicios es lo que resta casi todo lo bueno para el mercado. Ligeramente malo para los bonos y ligeramente bueno para el Euro por ayudar a los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Confianza del consumidor de la Conference Board.

Confianza del consumidor de la Conference Board en febrero queda en 70,8 mucho mejor que el 63 esperado y el dato del mes pasado se revisa al alza a 61,5 desde 61,1. Es la cota más alta en 1 año. Muy buen dato para el mercado, malo para los bonos y bueno para el Euro porque ayuda a los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga en el futuro #Dax #psimb. El nivel de entrada ha sido de 6.874,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de -25,50 puntos, uno de los más altos que yo recuerde. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 32,26% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 6.246 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.461 (1.195) eur, pérdida media de negativos -528 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,765 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,317 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 9,814 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,027 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar marca un cierre por objetivo en 6.999,00 puntos a 124,50 puntos de la entrada.

Entra largo el sistema Canales.

El sistema en el futuro #Dax Canales, #psimb, ha dado orden de entrada de largos. El nivel conseguido han sido los 6.849,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema Canales desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 40,00% (38,00%), mejor negocio 6.471 eur (4.433 eur), peor negocio -3.854 eur (-3.291 eur), ganancia media de positivos 2.249 eur (1.681 eur), pérdida media de negativos -1.055 eur (-665 eur), índice positivos/negativos 2,132 (2,526), profit factor (esperanza matemática) 1,421 (1,548). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 17,542 (21,741) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 6,944 (3,917) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 28/2/2.012 con una pérdida de -654 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real.

Salta el stop del sistemas RTA30.

Ha saltado el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 6.857,00 puntos, dando una pérdida de -32,50 puntos, -815 euros. A esperar la siguiente operación.

Stops del sistema RTA30.

El sistema en el futuro del #Dax RTA30 fija su stop en 6.854,50 puntos, asumiendo un riesgo de -30,00 puntos, un -1,92% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 6.675,50 puntos a 149,00 puntos de la entrada.

Indice Case Shiller.

Índice Case-Shiller de precios de viviendas nacional en viviendas de 20 zonas metropolitanas de EEUU queda en diciembre con bajada de -0,5%, justo lo esperado desde el -0,7% anterior. En la interanual baja -4%, más de lo esperado que era -3,6% desde -3,7%. Pues nada, que no hay manera, no suben los precios de las viviendas y esto también es malo para el sector inmobiliario y para la economía, por lo que es malo para el mercado, malo para los bonos y bueno para el dólar por atacar los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos en enero bajan -4% mucho peor de lo esperado que era una bajada del -1% tras la subida del mes anterior del +3,2% revisado al alza desde el +3%. Es la bajada más grande desde enero de 2009 nada menos. Sin transportes, ya que pocas unidades distorsionan mucho, tenemos que la bajada es del -3,2% mucho peor de lo esperado que era quedar plano. El dato del mes anterior se revisa a la baja a +2,1% desde +2,2%. Es la bajada más grande desde octubre de 2010. Es un varapalo fuerte porque tal como se estaba hablando de la economía, se esperaba a este dato como una toma de contacto con la realidad y el que salga tan malo cuando estamos en EEUU en zonas importantes de resistencias, no va a sentar bien. Mal dato para los mercados, bueno para los bonos y bueno para el dólar por atacar a los activos de riesgo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta en el futuro #Dax #psimb. El nivel de entrada ha sido de 6.824,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 32,26% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 6.246 (6.221) eur, peor negocio -2.404 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.461 (1.195) eur, pérdida media de negativos -528 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,765 (2,924), profit factor (esperanza matemática) 1,317 (1,507). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 9,814 (11,659) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,027 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hoy 28/02/2.012 con una pérdida de -204 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Al momento de entrar marca un cierre por objetivo en 6.675,50 puntos a 149,00 puntos de la entrada.

Han saltado todos los stops.

Mientras comía han saltado todos los stosp en el futuro del #Dax, dando los siguientes resultados:

• el sistema CM20 cierra posición en 6.857,00 puntos, dando una pérddia de -32,50 puntos, -815 euros.
• el sistema RTA30 ha cerrado en 6.855,00 puntos, dando una pérdida de -9,00 puntos, -227 euros.
• el sistema Canales ha cerrado posición en 6.837,50 puntos, dando una pérdida de -654 euros.

A esperar las siguientes operaciones, que puden no tardar gran cosa.

Resultados fondos cuantitativos.

En la tabla siguiente podemos ver los resultados del mes de enero de los principales fondos cuantitativos y su acumulado anual. La media a enero como podrán ver es de una pérdida de -1,38%. Un 57,69% de estos fondos empiezan el año 2.012 en negativo. ¿ Cómo seguirá el resto del 2.012 ?. Para saberlo tendremos que esperar a mediados de marzo. Les recuerdo el enlace a mis resultados: Resultados mensuales acumulados. En la tabla siguiente tienen los resultados de los fondos cuantitativos (fuente: automated-trading-system.com):

Organisation / Fund	Return	YTD *	AUM **
Abraham Trading1	-0.99%	-0.99%	$545M
Acorn Global Inv.2	-2.42%	-2.42%	$26M
Altis Partners3	-1.03%	-1.03%	$1,388M
Aspect Capital4	N/A	N/A	N/A
Auspice Capital5	2.41%	2.41%	$29M
Beach Horizon6	-3.07%	-3.07%	$815M
BlueTrend7	0.81%	0.81%	$9,300M
Campbell & Company8	2.95%	2.95%	$396M
Chesapeake Capital9	-2.16%	-2.16%	$784M
Clarke Capital10	-5.78%	-5.78%	$32M
Drury Capital11	0.98%	0.98%	$393M
Dunn Capital12	-3.10%	-3.10%	$320M
Eckhardt Trading13	1.53%	1.53%	$504M
EMC Capital14	1.00%	1.00%	$106M
Hawksbill Capital15	0.16%	0.16%	$74M
Hyman Beck & Co.16	-4.41%	-4.41%	$438M
JWH & Co.17	-13.35%	-13.35%	$116M
Man AHL Diversified18	-0.20%	-0.20%	$917M
Mark J. Walsh & Co.19	-3.52%	-3.52%	$106M
Millburn Ridgefield20	-2.40%	-2.40%	$983M
Rabar Market Research21	0.84%	0.84%	$270M
Saxon Investment22	0.00%	0.00%	$26M
Sunrise Capital23	-3.30%	-3.30%	$745M
Superfund24	-0.26%	-0.26%	$103M
Tactical Investment Mgt25	-2.26%	-2.26%	$101M
Transtrend26	1.09%	1.09%	$7,316M
Winton Capital27	0.61%	0.61%	$28,500M
Averages	-1.38%	-1.38%

* YTD: Year-To-Date performance.
** AUM: Assets Under Management for the program reported here (not total firm AUM)

Note that the figures referenced in the performance table are not provided directly by any of the funds/CTAs featured in this report, but are sourced from other publications such as hedge fund/CTA websites and databases.

1. Abraham Trading was founded by Salem Abraham, after he was introduced to Managed Futures and Trend Following by Jerry Parker. He is considered as a “”second-generation”" Turtle. Program tracked: Diversified Program.
2. Acorn are a Canadian-based CTA. Program tracked: Diversified Trust.
3. Altis Partners started trading in 2001 and now manage over a $1B with their Altis Global Futures Portfolio. The figures referenced in the performance table are not provided by Altis Partners and no reliance should be taken as to their accuracy, and as a consequence the figures may not be in accordance with any CFTC / NFA performance reporting requirements. Program tracked: Global Futures Portfolio – Composite.
4. The four founders of Aspect (Eugene Lambert, Anthony Todd, Michael Adam and Martin Lueck) were significant members of one of the most succesful funds in managed futures – AHL (Adam, Harding and Lueck). Program tracked: Aspect Capital Diversified USD.
5. Auspice Capital are a Canada-based Trend Following CTA. Program tracked: Auspice Diversified Program.
6. Beach Horizon was created as a fully automated trend following subsidiary of Beach Capital Management, founded by David Beach. Two of the founders of Beach Horizon had early involvement in AHL. Program Tracked: Managed Account.
7. BlueTrend, from BlueCrest Capital, is one of the largest Trend Following funds – headed by Ms. Leda Braga. Program tracked: BlueTrend Fund Limited.
8. Campbell & Company is one of the oldest Trend Following firms, operating for around 4 decades. Program tracked: Golbal Diversified Large.
9. Chesapeake Capital was founded by Jerry Parker, a former Turtle. Program tracked: Diversified Program.
10. Clarke Capital was founded by Michael Clarke in 1993. Program tracked: Millenium Program.
11. Drury Capital, Inc., was founded in Illinois in 1992 by Mr. Bernard Drury. program tracked: Diversified Trend-Following.
12. Dunn Capital was founded by Bill Dunn. Program tracked: World Monetary and Agriculture (WMA).
13. Eckhardt Trading is the firm managed by William Eckhardt, who co-led the Turtle experiment with Richard Dennis. Program tracked: Standard Program.
14. EMC Capital was founded by Liz Cheval, a former Turtle. Program tracked: EMC Classic Program.
15. Hawksbill Capital was founded by Tom Shanks, a former Turtle. Program tracked: Global Diversified Program.
16. Hyman Beck & Co. main principals are Alexander Hyman and Carl Beck. Program tracked: Global Portfolio.
17. JWH & Co. was founded by John W. Henry, now also owner of the Boston Red Sox. program tracked: Global Analytics.
18. Originally ED & F Man. Became a succesful CTA under Larry Hite and went on to form part of The Man Group plc, which subsequently bought AHL to form the Man AHL: the systematic trading division of the Man group. Program tracked: Man AHL Diversified Futures Ltd.
19. Mark J. Walsh was not an official Turtle but trained and worked closely with Richard Dennis before starting his own fund management business. Program tracked: Standard Program.
20. Millburn Ridgefield have been trading Trend Following models since the early 1970′s. Program tracked: Diversified Program.
21. Rabar Market Research is the company of Paul Rabar, a former Turtle. Program tracked: Diversified Program.
22. Saxon Investment was founded by Howard Seidler, a former Turtle. Program tracked: Aggressive Diversified Program.
23. Sunrise Capital is a CTA based in San Diego, with Martin Ehrlich as Principal. Program tracked: Expanded Diversified Program
24. Superfund founder and CEO: Christian Baha. Program tracked: Superfund Q-AG.
25. Tactical Investment Management was founded by David Druz, student of Ed Seykota. Program tracked: Institutional Commodity Program.
26. Transtrend is a Trend follower CTA based in Netherlands. Program tracked: DTP – Enhanced Risk (USD).
27. Winton Capital is a London-based CTA founded by Dave Harding (also co-founder of AHL). Program tracked: Diversified Programme.

Stops de las posiciones.

Los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

• el sistema CM20 fija su stop en 6.852,50 puntos, asumiendo un riesgo de-37,00 puntos, un -2,75 % de la cartera asociada al sistema.
• el sistema RTA30 fija su stop en 6.855,50 puntos, asumiendo un riesgo de -8,50 puntos, un -0,55% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 7.012,50 puntos a 148,50 puntos de la entrada.
  
• el sistema Canales marca un stop en 6.836,00 puntos asumiendo un riesgo de -26,50 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.972,00 puntos a 109,50 puntos de la entrada.

Entra corto el sistema Rangos Euro V2.

El sistema Rangos #Euro V2 ha abierto posición corta hace unos minutos en mi ausencia. El nivel de entrada conseguido ha sido de 1,3428 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde enero de 2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2.001 y 2.007): 32,73% (39,97%) de aciertos, mejor negocio 4.730 (3.467) dólares, peor negocio -1.420 (-1.632) dólares, ganancia media de positivos 1.224 (855) dólares, pérdida media de negativos -530 (-359) dólares, índice positivos/negativos 2,309 (2,381), profit factor (esperanza matemática) 1,123 (1,585). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 19,111 (23,119) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 7,959 (8,562) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/2/2.012 con un beneficio de 155 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema Rangos Euro V2 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.

Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
Marca un stop en 1,3464 a 36 pipos de la entrada. Asi mismo marca un cierre de posición en 1,3173 a 255 pipos de la entrada.

Ahora regreso y ........ han saltado dos stops.

Ahora regreso frente a las pantallas y veo que se han cerrado dos de las operaciones:

• el sistema AIDE225 ha cerrado posición en 6.861,50 puntos, dando un beneficio de +8,50 puntos, 209 euros.
• el sistema DCAM30 ha cerrado en 6.860,50 puntos, dando una pérdida de -18,00 puntos, -452 euros.

En ambos casos han saltados los stops. Ahora a esperar las siguientes operaciones.

Y nuevos stops actualizados.

Antes de salir publico los stops en el futuro del #Dax de los sistemas con posición abierta:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 6.860,50 puntos, asumiendo un riesgo de -18,00 puntos, un -1,50% de la cartera asociada al sistema.
• el sistema CM20 fija su stop en 6.848,00 puntos, asumiendo un riesgo de-41,50 puntos, un -3,09 % de la cartera asociada al sistema.
• el sistema AIDE225 fija su stop en 6.861,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 8,00 puntos.
• el sistema RTA30 fija su stop en 6.855,50 puntos, asumiendo un riesgo de -8,50 puntos, un -0,55% de la cartera asociada al sistema. Fija un cierre por objetivo en 7.012,50 puntos a 148,50 puntos de la entrada.
  
• el sistema Canales marca un stop en 6.809,00 puntos asumiendo un riesgo de -53,50 puntos. Asi mismo maca un cierre por objetivo en 6.972,00 puntos a 109,50 puntos de la entrada.

Ahora debo ausentarme y no podré actualizar los stops en su caso. La operativa sigue su curso normalmente. Supervisaré remotamente la misma. Hasta luego.

Entramos largos con CM20.

El sistema en el futuro del #Dax CM20 abre posición larga #psimb. El nivel de entrada conseguido ha sido de 6.889,50 puntos sin deslizamiento en contra en esta ocasión. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde 1/01/2.011 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 43,70% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 9.358 (9.821) eur, peor negocio -1.916 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.819 (1.147) eur, pérdida media de negativos -644 (-555) eur, índice positivos/negativos 2,821 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 2,190 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 22,102 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 8,553 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado el 27/02/2.011 dando como resultado una pérdida de -4 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/1/2.011 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.