Sobre el sistema OTSE30.

Parecido al anterior análisis publicado con el sistema DCAM120, paso a comentar los resultados del estudio del sistema OTSE30.

En la tabla adjunta podemos ver los resultados anuales del sistema desde 1.997 hasta el día de ayer. He excluido de las operaciones todas las realizadas en el mes de agosto de cada año, pues ese mes no hago trading, pues hay que descansar en algún momento. La diferencia en tradear con este sistema en agosto o no es la siguiente: sin agosto se ganan en total 15.000 eur menos (en todo el periodo desde 1.997 a 2.009, unos 1.153 eur anuales de promedio) lo cual es bastante poco y el drawdown se mantiene constante. Es algo alto, y se produjo en 2.009, ya trabajando en real. Mantuve el sistema operativo, pues no se había sobrepasado el nivel exigido para cerrar el sistema. El DD previsto máximo era de -10.289 eur, del ejercicio 2000. De todos los sistemas actuales creo es el único que tiene un año final en negativo, con pérdidas.
Los % están obtenidos teniendo en cuenta que cada año empezamos con 44.197 eur en la cuenta, que es lo que tiene destinado el sistema desde el inicio. El DD actual está siendo similar al del ejercicio 2.000 en estos momentos. Hay que ser paciente con el sistema y templar los nervios. Ya recuperará.


En la simulación de Montecarlo realizada con 1.000 iteraciones, al 95% de confianza, suficiente entiendo, nos da un posible DD del 27,67% de la cuenta, con un peor DD de -22.073 eur . Asi mismo la probabilidad de perder un 40% de la cuenta después de 50 operaciones es de 0%. Los datos y operaciones están extraidos de la estadística que proporciona visualchart, y pasado los datos a la herramienta MSA. Está claro que la operativa en este sistema debe seguirse. Los resultados no acompañan aun, pero tampoco pasa nada extraordinario que nos indique que el sistema haya dejado de funcionar.