Como sabrán los lectores habituales, mi guerra actual interior pasa con el sistema DCAM120. Está siendo mucho más duro de lo inicialmente previsto. Para ver mejor la situación y no ponerse excesivamente nervioso y poder ser lo más objetivio posible, paso a detallar el estudio realizado con este sistema al día de hoy. Aclarar ante todo que debemos mantener la operativa, pues lo que le está sucediendo al sistema en estos momento ya ha sucedido anteriormente y por lo tanto no está sucediendo nada que no estuviera ya previsto. Veamos las cosas con detalle.
En la tabla adjunta podemos ver los resultados anulaes del sistema desde 1.997 hasta el día de ayer. He excluido de las operaciones todas las realizadas en el mes de agosto de cada año, pues ese mes no hago trading, pues hay que descansar en algún momento. A destacar por ejemplo que el año pasado, en el ejercicio 2.009 en el mes de agosto se sacó un beneficio de unos 6.000 eur. La diferencia en tradear con este sistema en agosto o no es la siguiente: sin agosto se ganan en total 24.000 eur menos (en todo el periodo desde 1.997 a 2.010, unos 1.800 eur anuales de promedio) lo cual es bastante poco y el drawdown se incrementa en 1.786 eur. No es excesivo tampoco, pasando de -12.405 eur a -14.191 eur. En la tabla adjunta no queda reflejado ese máximo DD porque se produce interanual, entre años, pero eso no implica que no se pueda producir en el mismo año natural.
Los % están obtenidos teniendo en cuenta que cada año empezamos con 35.000 eur en la cuenta, que es lo que tiene destinado el sistema desde el inicio. Como podemos ver, el DD es alto, pero ya pasó en 2.001, 2.002 y 2.004 algo similar. Hay que ser paciente con el sistema y templar los nervios.
En la simulación de Montecarlo realizada con 1.000 iteraciones, al 95% de confianza, suficiente entiendo, nos da un posible DD del 52,95% de la cuenta, con un peor DD de -33.710 eur (insoportable en mi caso). Asi mismo la probabilidad de perder un 40% de la cuenta después de 33 operaciones (media anual) es del 1,42%.
Por duro que sea, creo que debo seguir con la operativa en este sistema.
¿ Qué les parece ?
Los % están obtenidos teniendo en cuenta que cada año empezamos con 35.000 eur en la cuenta, que es lo que tiene destinado el sistema desde el inicio. Como podemos ver, el DD es alto, pero ya pasó en 2.001, 2.002 y 2.004 algo similar. Hay que ser paciente con el sistema y templar los nervios.En la simulación de Montecarlo realizada con 1.000 iteraciones, al 95% de confianza, suficiente entiendo, nos da un posible DD del 52,95% de la cuenta, con un peor DD de -33.710 eur (insoportable en mi caso). Asi mismo la probabilidad de perder un 40% de la cuenta después de 33 operaciones (media anual) es del 1,42%.
Por duro que sea, creo que debo seguir con la operativa en este sistema.
¿ Qué les parece ?
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