Ayer comentando en el chat del blog si me di cuenta que tal vez en el sistema DCAM30 este año están saltando los stops antes de tiempo. Quiero decir que salta el stop del sistema y posteriormente se inicia el movimiento en la dirección que esperaba el sistema, teniendo dos en uno: perdemos en la operación y encima nos perdemos el movimiento. ¿ Es que los stops no están colocados correctamente ? ¿ Es que el mercado va contra mi ? ..... Son las preguntas que nos hacemos todos y la respuesta es clara. Nadie está contra nosotros, y el mercado tampoco. Los stops deben colocarse siempre y cada uno debe valorar su riesgo en función de su capital y su trading.
Pues bien he calculado mediante optimización del periodo 2.002 a 2.007 cuales eran los mejores stops para ese periodo y luego los he aplicado al periodo restante a todos los años. Bien los resultados son claros, se mejoran todos los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001 y 2.009. El año 2.008 baja el beneficio en 4.000 eur. El drawdown del sistema se incrementa en unos 1.000 eur, a poco más de 10.000 eur. Pero lo más interesante viene ahora: para este ejercicio 2.010 no se mejora el resultado, y se mantendrían las pérdidas actuales. Eso sí, sin tener en cuenta la última operación, que actualmente se cerró con una pérdida de -979 eur y ahora estaría en beneficio y con un potencial resultado buenísimo. Como vemos el pasado no garantiza ni mucho menos el futuro. No tendría sentido optimizar el periodo actual y aplicarlo a partir de ahora. Bajo mi punto de vista no nos garantiza nada tampoco. Y un sistema cuanto menos lo toquemos mejor, salvo que detectemos errores en su funcionamiento o situaciones claramente perjudiciales para el rendimiento del sistema.
Pues bien he calculado mediante optimización del periodo 2.002 a 2.007 cuales eran los mejores stops para ese periodo y luego los he aplicado al periodo restante a todos los años. Bien los resultados son claros, se mejoran todos los años 1.997, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001 y 2.009. El año 2.008 baja el beneficio en 4.000 eur. El drawdown del sistema se incrementa en unos 1.000 eur, a poco más de 10.000 eur. Pero lo más interesante viene ahora: para este ejercicio 2.010 no se mejora el resultado, y se mantendrían las pérdidas actuales. Eso sí, sin tener en cuenta la última operación, que actualmente se cerró con una pérdida de -979 eur y ahora estaría en beneficio y con un potencial resultado buenísimo. Como vemos el pasado no garantiza ni mucho menos el futuro. No tendría sentido optimizar el periodo actual y aplicarlo a partir de ahora. Bajo mi punto de vista no nos garantiza nada tampoco. Y un sistema cuanto menos lo toquemos mejor, salvo que detectemos errores en su funcionamiento o situaciones claramente perjudiciales para el rendimiento del sistema.
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