A vueltas con la diversificación.

De todos es sabido que una buena diversificación en la operativa reduce el riesgo de la cartera. También es de sobras onocido que cuantos más sistemas tengamos funcionando en general podremos también reducir el riesgo. Para muchos la diversificación está en hacer trading en diversoso derivados, materias primas, índices, monedas ..... en otros en la realización de varios sistemas en un mismo derivado. Si es posible la conjunción de ambos, entonces a buen seguro estaremos rizando el rizo. Para ello nos hace falta una buena cartera, bien capitalizada.
A mi en la investigación de nueva operativa y en el afán por reducir lo máximo posible la volatilidad de la cartera y el riesgo de la misma, he ido aplicando los sistemas actualmente en el dax en el futuro del euro/dólar. Ya he publicado los resultados del sistema Rangos aplicado al futuro del euro/dólar. Pues bien ya tengo datos de los sistemas RTA30 y SPAG30V1 aplicados al euro. Hoy no creo pueda publicarlos, no me encuentro muy bien, pero espero hacerlo a lo más tardar mañana. Los resultados son también buenos aplicados en ese derivado. Esto me da aun más confianza si cabe en que los sistemas actualmente diseñados, funcionan también en otro derivado, que a pesar de tener cierta correlación con el DAX, históricamente no ha sido siempre la misma. Si los aplico a otros futuros de índices casi con seguridad funcionarán, pero ahi si que la correlación entre ellos es mayor y no habría tanta diversificación. En cualquier caso siempre es bueno testear y probar. Por eso desde este momento ya he ampliado el cuadro de posiciones incluyendo ahi también los sistemas RTA30EURO y SPAGEUROV1 en el cuadro de posiciones. Publicaré sus operaciones en cuanto publique primero sus estadísticas.