jueves, 12 de febrero de 2009

Testeando y tradeando.

Estoy intentando testear una estrategia que en principio parece que funciona. No puedo programarla aun, pues con la plataforma actual en uso Visualchart (VC) no se puede programar esta estrategia. Con otras plataformas me han dicho que si es posible (ninjatrader), pero debo aprender a utilizarla para implementar la estrategia (se aceptan ayudas y consejos). Se basa en lo siguiente: entrar y salir en el futuro del EUROSTOXX50 a la vez que entramos y salimos en el futuro del DAX, utilizando los sistemas actuales en funcionamiento. No es hacer un spread (que sería neutral a mercado). Si implemento los sistemas actuales en el futuro del EUROSTOXX50 no acaba de ir bien, sin embargo si las entradas y salidas se producen a la vez que las que se producen en el DAX, todo indica que puede ir bien. El problema en VC es que si el cierre de la operación abierta en el futuro del DAX es por stop, en el futuro del EUROSTOXX50 no se puede hacer de forma inmediata, hemos de esperar a dar la orden al cierre de la barra en curso. Al trabajar con barras de 30 minutos puede anular totalmente la viabilidad de la estrategia. En ello estoy también ahora. Intentando hacer paper trading manual con esta estrategia.
En otro orden de cosas, veo que ahora el DAX está ya en 4.434 puntos y cayendo con relativa fuerza, camino de los mínimos del día. Nuestro sistema DAX 30 minutos daría entrada casi segura de cortos a las 12:00, pero es fuera de su horario. y por tanto no lo va a hacer.

3 comentarios:

  1. lo q quieres decir es tener un sistema q abra cortos en estoxx al mismo tiempo q el dax y viceversa?
    saludos

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  2. Hola Jose.
    Sí. Eso ya lo hago y se programa fácilmente en VC. Incluso los cierres de las posiciones que no son por llegada al stop sino por otras condiciones también es fácil de programar. El problema es cuando se cierran por llegada del stop en el DAX, que VC no puede dar inmediatamente la orden de cerrar posición en EUROSTOXX. Ese es el problema fundamental.

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