lunes, 2 de noviembre de 2009

Sobre sistema RTA30.

Estaba pendiente de confirmar un dato que intuitivamente me parecía iba a ser así. Es lo siguiente: pretendía calcular que sucedería en el sistema RTA30 si limitáramos el número de contratos con pérdidas seguidas en el mismo día a 3. El resultado es bueno, se disminuye el drawdown (DD, peor racha de pérdidas) en algo más de 4.000 eur, pero además desde 1.997 hasta el viernes, casi todos los años el DD es menor con esta limitación que sin ella, excepto en el año 1999 en que aumenta 500 eur y en el año 2.000 en que aumenta 200 eur. Todo el resto de años, el DD es bastante menor con la limitación. Eso sí, los resultados también son algo más cortos, pues sin la limitación, la media de ganancia anual desde 1.997 a la actualidad es de 27.812 eur, con la limitación pasa a 23.952 eur. Pero entiendo que nos vale la pena renunciar a ese beneficio a expensas de sufrir un menor DD, a la par que necesitar de menos capital para el funcionamiento del sistema. Recordemos que para el cálculo del capital necesario para el funcionamiento del sistema tomamos como referencia 2 o 2,50 veces el DD del sistema más las garantias del futuro correspondiente. Esta limitación en el número de contratos disminuiría en cerca de 10.000 eur las necesidades de su puesta en funcionamiento, lo cual nos libera más capital para nuevos sistemas.

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