Hoy he estado programando algún que otro sistema, haciendo pruebas. No he conseguido nada del otro mundo. Sistemas que no pueden ser llevados a la práctica.
De la misma forma, he estado revisando webs de diversa índole, en algunas de las cuales comercializan sistemas de trading. Por lo menos en algunos son completamente sinceros y veo que reflejan en sus resultados pérdidas en el ejercicio 2.009 y no muy buen inicio este año, también pérdidas en este 2.010, con datos actualizados hasta el viernes. Claro es que son resultados con operativa sistemática automática. Además me parece que no acaban de valorar correctamente la operativa, al destacar drawdowns (DD: peror racha de pérdidas), en algún caso superior a los 40.000 eur. Para mi es algo bastante difícil de llevar a la práctica. ¿ Mal de muchos consuelo de tontos ? Quizás esto sea así, pero si es algo más llevadero ver que empresas que comercializan sus sistemas están obteniendo peores resultados que mis sistemas. Pero de la misma forma me pregunto ¿ Tienen claro cuando parar una sistema ? ¿ Tienen claro cuando ponerlo en cuarentena ? ¿ Lo hacen realmente ?. Yo si lo tengo claro y lo he hecho en mis inicios con alguno de mis sistemas. Mis límites en la operativa están cuantificados y soy estricto también en su aplicación. ¿ Cuál es mi límite ? Aunque no es muy llevadero, mi límite está en 2 o 2,5 veces el peor DD del sistema (según estadistica proporcionada y obtenida antes de la puesta en real del sistema) o bien el peor DD que proporciona el estudio de una simulación de Montecarlo con una fiabilidad mínima del 95%. Esos son mis límites.
De la misma forma, he estado revisando webs de diversa índole, en algunas de las cuales comercializan sistemas de trading. Por lo menos en algunos son completamente sinceros y veo que reflejan en sus resultados pérdidas en el ejercicio 2.009 y no muy buen inicio este año, también pérdidas en este 2.010, con datos actualizados hasta el viernes. Claro es que son resultados con operativa sistemática automática. Además me parece que no acaban de valorar correctamente la operativa, al destacar drawdowns (DD: peror racha de pérdidas), en algún caso superior a los 40.000 eur. Para mi es algo bastante difícil de llevar a la práctica. ¿ Mal de muchos consuelo de tontos ? Quizás esto sea así, pero si es algo más llevadero ver que empresas que comercializan sus sistemas están obteniendo peores resultados que mis sistemas. Pero de la misma forma me pregunto ¿ Tienen claro cuando parar una sistema ? ¿ Tienen claro cuando ponerlo en cuarentena ? ¿ Lo hacen realmente ?. Yo si lo tengo claro y lo he hecho en mis inicios con alguno de mis sistemas. Mis límites en la operativa están cuantificados y soy estricto también en su aplicación. ¿ Cuál es mi límite ? Aunque no es muy llevadero, mi límite está en 2 o 2,5 veces el peor DD del sistema (según estadistica proporcionada y obtenida antes de la puesta en real del sistema) o bien el peor DD que proporciona el estudio de una simulación de Montecarlo con una fiabilidad mínima del 95%. Esos son mis límites.
La verdad es que muchas veces me quedo alucinada de la fe que depositan muchos clientes en sistemas y gente que les venden rentabilidades extratosféricas... (incluso algunos por teléfono)
ResponderEliminarAnalista tecnico
¿ Será por la ambición ? Todavía la mayoría de gente cree que ganar en bolsa es fácil. Si lo fuera ¿ no lo haría todo el mundo ? Hasta grandes inversores se equivocan y el santo grial no existe. Sólo la constancia y el trabajo duro (y aun así) puede dar sus frutos.
ResponderEliminarUn saludo Analista técnico y un gusto tenerte por aqui.
Hola!
ResponderEliminarHace tiempo que no entraba por aquí. Me alegro de ver que este blog sigue vivo.
No me acuerdo ya de lo que escribí en mi último mensaje, pero no importa porque seguro que era sobre fractales en los mercados que es mi tema fijo.
A ver si tengo tiempo y subo algo nuevo.
Un cordial saludo a todos.