Como curiosidad he mirado el comportamiento del sistema DCAM120 si tuviera el filtro actual de volatilidad en un nivel superior al actual. Ahora mismo pasado un nivel de volatilidad máximo, el sistema no cursa órdenes de entrada, y por debajo de ese nivel máximo, trabaja normalmente. Según los datos obtenidos en el estudio realizado para su funcionamiento, el nivel se fijo y se calculó a finales del 2.008. Resulató unos resultados positivos para todos los años desde 1.997 hasta el 2.009. Bien este año 2.010 no ha funcionado, de momento, como se esperaba. Bien si el filtro actual lo hubiéramos tenido más elevado, las pérdidas del sistema se habrían reducido en 10.000 eur, sin pasar a tener beneficio. Pero, el año 2.008 habría tenido el sistema DCAM120 pérdidas, siendo el resto de años con un resultado similar. Esto demuestra que lo que puede servir para un año o un periodo determinado no tiene porque servir o ser óptimo para el periodo siguiente. Esto es trading sistemático, pero en trading discrecional también puede pasar, y pasa, que lo que hoy funciona, mañana puede dejar de hacerlo.
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