Siempre hemos de mirar hacia adelante y buscar nuevas estrategias para poder incorporar a nuestra cartera con el fin de diversificar al máximo y minimizar asi nuestro riesgo.
Ahora me encuentro con la siguiente situación: tengo diseñado un sistema que trabaja en gráficos de velas de 25 minutos en horario recortado, de 9:00 a 18:00 horas. Como siempre el sistema tiene marcadas las entradas y las salidas de posición, asi como marcado un stoploss. He testeado la estrategia de dos formas diferentes, siendo la diferencia entre una y otra solamente una, la forma de fijar el stop. Mientras que una tiene un número de puntos fijo, la otra utiliza un multiplicador y el ATR para marcarlo, intentando así, marcar el stop en función de la volatilidad de cada momento. Los resultados en ambos casos son diferentes, siendo la segunda opción la que tiene un drawdown bastante menor. Los resultados globales se resienten algo, poco, unos 4.500 eur por año, siendo la media de beneficio esperado de 12.638 eur, con un drawdown (peor racha de pérdidas) de -9.626 eur. El DD por año, con stop medido con el ATR es el siguiente:
Ahora me encuentro con la siguiente situación: tengo diseñado un sistema que trabaja en gráficos de velas de 25 minutos en horario recortado, de 9:00 a 18:00 horas. Como siempre el sistema tiene marcadas las entradas y las salidas de posición, asi como marcado un stoploss. He testeado la estrategia de dos formas diferentes, siendo la diferencia entre una y otra solamente una, la forma de fijar el stop. Mientras que una tiene un número de puntos fijo, la otra utiliza un multiplicador y el ATR para marcarlo, intentando así, marcar el stop en función de la volatilidad de cada momento. Los resultados en ambos casos son diferentes, siendo la segunda opción la que tiene un drawdown bastante menor. Los resultados globales se resienten algo, poco, unos 4.500 eur por año, siendo la media de beneficio esperado de 12.638 eur, con un drawdown (peor racha de pérdidas) de -9.626 eur. El DD por año, con stop medido con el ATR es el siguiente:
- 1.997: -3.043 eur
- 1.998: -6.169 eur
- 1.999: -7.006 eur
- 2.000: -6.509 eur
- 2.001: -6.314 eur
- 2.002: -6.481 eur
- 2.003: -5.595 eur
- 2.004: -3.037 eur
- 2.005: -5.917 eur
- 2.006: -6.745 eur
- 2.007: -6.767 eur
- 2.001: 6.314 eur
- 2.008: -9.626 eur
- 2.009: -8.174 eur
- 2.010: -6.182 eur
La estadistica que proporciona VC sobre este sistema aplicado desde 1.997 hasta el viernes pasado arroja los siguientes datos:
¿ Qué primera impresión os causa ?
¿ Qué primera impresión os causa ?
hola,yo veo bajo el profit factor pero ya sabes q en esto tengo poco conocimiento
ResponderEliminarsaludos