Casi entramos cortos, pero al final nada de nada.

A las 9:30 horas, el sistema RTA30 cumplía condiciones de entrada de cortos. La caida producida inmediatamente después ha sido de unos 40 puntos, que los ha recuperado rápidamente. En 15 minutos, el dax ha caido 40 puntos y los ha recuperado. El sistema RTA30 aun cumpliendo condiciones de entrada no ha cursado la orden. ¿ Por que ? El mecanismo de seguridad que tiene de tres operaciones negativas en el mismo día le impide entrar en la primera barra del día en caso de que el día anterior se haya alcanzado ese límite. Ello es así por esperar a que se rompa la lateralidad detectada el día anterior y así no volver a caer en el error del día anterior nada más empezar la jornada.
He estudiado las operaciones perdidas mediante esta opción, y en todo el histórico son 54 operaciones que suponen un beneficio global acumulado entre ellas de 7.759 euros, un promedio de 143 euros por operación, haciendo incrementar el peor drawdown en unos 600 euros. El promedio de beneficio anual se incrementa en 554 euros. En promedio son 3 0 4 operaciones más al año. De momento lo dejo tal como está, con el filtro tal como está puesto, aunque quizás debería estudiar estos casos con mas detenimiento. ¿ Es una sobreoptimización ? Yo no lo creo, no lo veo así. Es más bien añadir una casuística al sistema que hasta ahora no estaba contemplada.