Resultados del mes.

Acabada la operativa del mes ya podemos publicar los resultados obtenidos. Para poder tener a mano la comparativa con el año pasado, publico los resultados del 2.009. Asi mismo publico la gráfica actualizada hasta la última operación cerrada por los sistemas. Este mes han fallado los cuatro sistemas. Además nos hemos encontrado con pérdidas extras no contempladas en un principio y que son las siguientes: en el sistema DCAM30 nos hemos encontrado con pérdidas añadidas de -550 eur debidos al deslizamiento extraordinario de algunas operaciones y en el sistema RTA30 unas pérdidas añadidas de otros -550 eur por un error en visualchart al efectuar dos operaciones que nunca debieron hacerse. En total una pérdida extra este mes de -1.100 eur (ya contemplados en la pérdida global). El drawdown actual al que nos estamos enfrentando sube a 9.443,20 eur (por error habia puesto 8.952,68 eur) exactamente. Como siempre estos resultados ya tienen en cuenta el gasto en comisiones, como no puede ser de otra forma.

Actualmente los sistemas activos tienen el siguiente drawdown (DD: peor racha de pérdidas; el cálculo de este drawdown es el que proporciona la estadística de visualchart y puede diferir algo del que tenemos real por la diferencia entre los deslizamientos reales y los calculados):

• OTSE30: -5.839 eur (peor DD en -14.626 eur)
  
• DCAM30: -3.040 eur (peor DD en-9.322 eur)
  
• RTA30: -1.753 eur (peor DD en-11.794 eur)
  
• DCAM120: -1.495 eur (peor DD en-15.294 eur)
• El del conjunto de la cartera es de: 9.443,20 eur reales (6,107% de la cartera).