¿ Una idea feliz ? Nuevo sistema en ciernes: CM20.

A veces las ideas surgen de la nada. Me pasa alguna vez en el diseño de sistemas de trading. Me salen ideas y debo anotarlas rápidamente a fin de no perderla. Hoy me ha salido una, y rápidamente la he puesto en práctica. He diseñado el sistema, lo he programado y he realizado unas primeras pruebas. Mi sorpresa ha sido mayúscula. Ha salido un sistema que da beneficios todos los años desde 1.997 hasta el 2.009, todos los años sin excepción. El drawdown (DD) de este sistema es de unos -16.000 eur, algo alto, pero no insufrible. Sólo tiene 2 parámetros a optimizar. Es un sistema que trabaja en una franja horaria de 20 minutos. Naturalmente, y como no puede ser de otra forma, en el futuro del DAX. He realizado una optimización de estos parámetros en el periodo 2.004 a 2.007 (4 años) y el peor DD se consigue precisamente en el periodo optimizado. Anualmente, el peor DD es de 11.555 eur y se corresponde con el terrorífico año 2.008, año en que el sistema consigue 34.573 eur de beneficio, lo cual está francamente bien.

Pero me faltaba una cosa. ¿ Qué sucede en este sistema durante el mes de agosto ? Es decir, para ser sinceros con nosotros mismos, hemos de tomarnos unos días de descanso. ¿ Por qué no hacerlo en el mes de agosto ? He analizado el sistema quitando todas las operaciones realizadas por el mismo en el mes de agosto de cada año. He tenido una grata sorpresa, el DD se ha reducido de esos -16.000 a -11.555 (justo la pérdida de 2.008). La siguiente peor pérdida es de -9.210 eur y se corresponde con el ejercicio 2.000. Todos los años realiza un número similar de operaciones, lo cual también entiendo es bueno.
Un dato muy bueno de este sistema está, por ejemplo, en el año 2.004, un año lateral donde los haya. El DD en este periodo es de sólo -2.503 eur y su resultado, un beneficio de 10.459 eur (sin operar agosto) y de 13.894 eur (operando agosto), siendo el DD el mismo en ambos casos.
Calculo que para poner en real este sistema hacen falta un mínimo de 35.000 eur. Menos sería correr riesgos excesivos. Eso sí, debe primero pasar la prueba de los 8 meses en el simulador.
Les adjunto las estadisticas que proporciona visualchart que incluyen todas las operaciones, inclusive las del mes de agosto. No puedo eliminarlas. Asi mismo incluyo la curva de beneficios y la estadística que proporciona la herramienta Market System Analyzer pero que ya no tiene las operaciones correspondientes a los meses de agosto de cada año. Este sistema pasa rápidamente a la etapa de simulación en mercado real, pero sin operar. Este sistema tiene por nombre CM20. Las estadísticas obtenidas con VC son las siguientes (contienen las operaciones de los meses de agosto de cada año):

Los resultados obtenidos sin las operaciones correspondientes a los meses de agosto de cada año, los tenemos en la siguiente gráfica, obtenida con la herramienta Market System Analyzer:

Y los resultados anuales sin las operaciones del mes de agosto quedan de la siguiente forma:


¿ Qué os parece este sistema ?