Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de tgrading de hoy. Hoy, por lo menos lo hemos acabado en positivo, y tal como se ha desarrollado el mes, ya podemos darnos por satisfechos. El saldo acumulado de la operativa real no es buena, estamos en pérdidas, pero buena parte de ellas, sin que sirva de excusa, son debidas a un fallo. Pero son pérdidas al fin y al cabo. Hoy ha sido y es aun fin de mes. Parece haberse dado la prepauta de la magia del primer día de mes. ¿ Nuevas alzas mañana ? Mis estadísticas dicen que si puede haberlas en eurostoxx y en Dax. Mañana lo sabremos con seguridad.
Y ahora ya toca descansar. Mañana más y esperemos que mejor. Eso sí, mañana tenemos a los sistemas con pocas posibilidades de entrar en mercado. Les espero mañana por aqui en este su blog.

Resultados acumulados.

Ya hemos llegado a un nuevo fin de mes y por ello toca de nuevo hacer balance de la situación y publicar los resultados obtenidos, tanto en la cartera real como en la del simulador. En todos los casos e4stá con un solo contrato. Los resultados son los que indica la tabla siguiente (clica en ella para verlo más claro y grande):

A destacar que en los resultados de la cartera real nos encontramos una diferencia en este mes de mayo en el sistema RTA30 por la no realización de una operación en real ya comentada en su momento y que no requiere más comentarios.
Comentar de los sistemas la situación en cuanto a su drawdown (DD) actual, obteniendo los datos según visualchart:

• Sistema RTA30: DD actual en -7.105 eur (peor últimos 12 meses en -12.134 euros)
• Sistema AIDE225: DD actual en -861 eur (peor últimos 12 meses en -5.401 euros)
• Sistema DCAM30: DD actual en 0 eur (peor últimos 12 meses en -7.129 euros)
• Sistema CM20: DD actual en -1.199 eur (peor últimos 12 meses en -9.469 euros)

Los sistemas de la cartera real recordemos son RTA30 y AIDE225. Los otros dos sistemas estan desconectados de la cartera real y están en el simulador. Ahora ya solo nos toca esperar al nuevo mes, que se iniciará mañana.

Confianza del consumidor de la Conference Board.

Confianza del consumidor de Conference Board pasa de 66 a 60,8 cuando se esperaba 66,5. Indicador de situación actual baja de 40,2 a 39,3. El de expectativas baja de 83,2 a 75,2. Las personas que creen que es difícil encontrar empleo pasan de 42,4 a 43,9%. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Saltan todos los stops.

Acaban de saltar los stops de las posiciones:

• el sistema AIDE225 ha cerrado posición en 7.289,00 puntos, dando un beneficio de 809 euros.
• el sistema RTA30 cierra su posición en 7.288,00 puntos, dando un beneficio de 997 euros.
• el sistema DCAM30 cierra su posición en 7.292,50 dando un beneficio de 1.071 euros.

El sistema en el simulador es casualmente el que obtiene ligerísimamente un mayor beneficio.

Indicador de directores de compras de Chicago.

PMI de Chicago de mayo pasa de 67,6 a 56,6 cuando se esperaba 62,6, por tanto mucho peor de lo esperado. Indicador de nuevos pedidos baja de 66,3 a 53,5. Indicador de precios pagados baja de 81,8 a 78,6. Indicador de empleo baja de 63,7 a 60,8. Dato general peor desde noviembre de 2009.
Malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice Case Shiller.

-0,2 % que era lo esperado. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

A cierre del viernes, las instituciones menguaron su saldo vendedor, pero el mismo se mantiene. De momento siguen vendedores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema AIDE225.

De nuevo el sistema AIDE225 ha actualizado su stop, situándolo ahora en 7.289,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potenciaol de 33,00 puntos.

Nuevos stops.

Los sistemas han calculado de nuevo sus stops:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.292,50 puntos, dejando la posición con 45,00 puntos de beneficio potencial.
• el sistema RTA30 fija su stop en 7.288,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 40,00 puntos.

Nuevo stop del sistema AIDE225.

El sistema AIDE225 acaba de actualizar su stop, fijándolo ahora en 7.288 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 31,50 puntos.

Y seguimos actualizando stops.

Los sistemas han calculado de nuevo sus stops:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.289,50 puntos, dejando la posición con 42,00 puntos de beneficio potencial.
• el sistema RTA30 fija su stop en 7.285,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 37,00 puntos.
  
• el sistema AIDE225 fija su stop en 7.277,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 20,50 puntos.

Y nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas han calculado sus stops y fijado sus riesgos:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.268,50 puntos, dejando la posición con 21,00 puntos de beneficio potencial.
• el sistema RTA30 fija su stop en 7.264,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 16,00 puntos.
  
• el sistema AIDE225 fija su stop en 7.264,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 8,00 puntos.

Realmente los beneficios potenciales actuales respecto al beneficio actual reflejado según las cotizaciones del mercado dejan el resultado de las operaciones un poco pequeño, pero este tipo de operativa lo que procura es sumarse a un movimiento e intentar explotarlo al máximo. Unas veces sale genial, otras pobre y otras rematadamente mal.

Stops de las posiciones.

Los sistemas han calculado sus stops y fijado sus riesgos:

• el sistema DCAM30 fija su stop en 7.242,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en -5,00 puntos.
• el sistema RTA30 fija su stop en 7.250,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 2,00 puntos.
  
• el sistema AIDE225 fija su stop en 7.249,50 puntos, asumiendo un riesgo del 0,52% de la cartera asociada al sistema.
  

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.247,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,17% (44,32%), mejor negocio 3.921 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 953 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -555 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,717 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,304 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,117 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,810 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/05/2.011 con una pérdida de -779 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.248,00 puntos, con un deslizamiento en contra de esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,47% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.079 (1.194) eur, pérdida media de negativos -481 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,239 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,028 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,984 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,311 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerró ayer 30/05/2.011 con un beneficio de 83,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Entramos largos con AIDE225.

El sistema AIDE225 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.256,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,50 puntos. La estadística asociada a una operación de AIDE225 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 39,33% (34,25%), mejor negocio 4.721 eur (5.921 eur), peor negocio -1.054 eur (-2.991 eur), ganancia media de positivos 954 eur (1.153 eur), pérdida media de negativos -418 eur (-393 eur), índice positivos/negativos 2,280 (2,934), profit factor (esperanza matemática) 1,478 (1,528). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 15,143 (17,244) barras de 25 minutos y una negativa dura de media 3,389 (3,917) barras de 25 minutos. La última operación del sistema se cerró el 13/05/2.011 con una pérdida de -79 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación cerrada hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.

Noticias macro americanas de hoy.

A las 15.00:
-ÍNDICE S&P/CASE SHILLER NATIONAL HOME PRICES INDEX DE PRECIO DE VIVIENDAS EN ÁREAS METROPOLITANAS DE EEUU (20 CIUDADES PRINCIPALES) de marzo.
-Mensual: Previo: -0,2% . Previsión: N/A%.
-Anual: Previo: -3,3% . Previsión: -3,2%
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Dada la actual crisis inmobiliaria, las bolsas y el dólar lo quieren ver subir para que no se ahonde más en ella. Los bonos se ven favorecidos por el descenso.

A las 15.45:
- INDICADOR DE DIRECTORES DE COMPRAS DE CHICAGO de mayo.
Dato previo: 67,6. Previsión: 65.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Es un dato muy influyente y al que se le da mucho peso.

A las 16.00:
- CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA CONFERENCE BOARD de mayo.
Dato previo: 65,4. Previsión: 65,8.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: .
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. La jornada se inicia con un gap alcista qu everemos si tiene o no continuidad. Recordemos que hoy es final de mes y tendremos que estar expectantes por si se da la prepauta de la magia del primer día. Lo que si tengo claro es que muy probablemente mis sistemas se posiciones en mercado rápidamente, tanto los de la cartera en real como alguno del simulador, pero para eso tendremos que esperar unos minutos. Paciencia y tranquilidad. Todo llega. Hoy, como no, me tocará al finalizar la sesión, publicar los resultados obtenidos en la cartera real y en los sistemas en simulador, como cada final de mes.
El euro/dólar nos lo encontramos este inicio de sesión en los 1,438 dólares, teniendo una importante recuperación en la sesión nocturna. En cuanto al itraxx crossover no dispongo hoy tampoco de datos al escribir este post. Tendremos que estar controlando si este indicador confirma o no el inicio alcista de la sesión.

Finalizamos la sesión de hoy.

Ya podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Jornada que desde luego no pasará a la historia bursátil. Por lo menos no por cuanto a su movimiento. Por el volumen tal vez, pues ha sido muy pequeño, y eso es quizás lo más remarcable hoy. Para nuestra cuenta en real no ha supuesto ningún quebranto la jornada y para nuestra cuenta en simulador ha supuesto sumar nuevamente. No hay nada remarcable para comentar de hoy.
Para mañana tenemos a varios sistemas cerca de poder dar órdenes de entrada en mercado, pero eso ya tendrá que esperar a mañana.
Hoy he estado programando y testeando un sistema, o más bien, candidato a sistema. Pinta bien, como otros muchos. Pero lo difícil viene al momento de encontrar los parámetros óptimos para el mismo. La optimización de un sistema es uno de los momentos más críticos del mismo. Mas que la optimización en si, que no tienen secretos, si es importante la elección del periodo a optimizar. Puede hacer que descartemos un buen sistema o que no encontremos unos buenos parámetros o bien incluso que caigamos en una sobreoptimización. En mi caso, suelo escoger periodos que contengan un poco de todo, alzas, recortes, laterales, periodos con alta y baja volatilidad , ... con el fin de intentar que el sistema se adapte lo máximo posible a los distintos escenarios posibles.
Y ya nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistema RTA30, cerrándose su operación en 7.168,50 puntos, dando un beneficio de 3,00 puntos, 72 euros. Mejor sumar que restar.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop, situándolo en 7.168,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 3,50 puntos.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 7.171,50 puntos, con un deslizamiento en contra de esta ocasión de 1,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,12% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.095 (1.194) eur, pérdida media de negativos -481 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,273 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,027 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,131 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,311 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 27/05/2.011 con una pérdida de -79,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema CM20.

Ha saltado el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.184,00 puntos, dando un beneficio de 333 euros. A esperar la siguiente operación.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 ha actualizado varias veces su stop desde la última vez en que lo he publicado. Ahora lo acaba de volver a hacer, situándo el stop en 7.184,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 14,50 puntos.

Y nuevo stop del sistema CM20.

De nuevo el sistema CM20 actualiza su stop, situándolo ahora en 7.177,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 8,00 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 nuevamente ha actualizado su stop, situándolo ahora en 7.173,00 puntos, dejando su posición con un beneficio potencial de 3,50 puntos.

Y nuevo stop del sistema CM20.

De nuevo el sistema CM20 ha actualizado su stop, situándolo ahora en 7.169,00 puntos, fijando su riesgo en -0,50 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

De nuevo el sistema CM20 actualiza su stop, situándolo ahora en 7.166,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -3,50 puntos, muy cerca de equilibrar la posición.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 ha calculado su stop, situándolo en 7.156,50 puntos, asumiendo un riesgo de -13,00 puntos.

Noticias macro americanas del día.

Mercados cerrados por el Memorial Day.

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que no tenemos posición abierta en la cartera real, pero si la tenemos en el simulador. El sistema CM20 está posicionado largo. El resto de sistemas espera su oportunidad. Todo llega tarde o temprano. Ya sólo quedan un par de días para finalizar el mes.
En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos a estas horas en el entorno de los 1,426 dólares, nivel al que estaba el viernes al cierre de la sesión europea (entorno de las 18:00 horas). En cuanto al itraxx crossover no dispongo de datos al momento de escribir este post.

Finalizamos la sesión de hoy.

Ahora ya si que podemos dar por finalizada nuestra sesión de trading de hoy. Finalmente el intento del sistema RTA30 de abrir un largo ha quedado frustrado al cerrar la operación a las 18:00 horas. No ha abierto posición corta porque el sistema tiene una limitación a 3 operaciones perdedoras para un mismo día. Si no tuviera esta limitación, se habría posicionado corto en el nivel de cierre. El que si ha quedado posicionado para el lunes es el sistema CM20, pero en el simulador.
Hoy hemos tenido un mal día de trading. Es parte del juego. Este mes no está resultando positivo, pero las estadísticas siguen apoyando la estrategia real, por tanto debo mantenerme firme. Cuando me entran los nervios, recuerdo la situación vivida el año pasado al desactivar los sistemas, cosa que no debería haber hecho, para saber que debo hacer.
Y ya por el momento nada mas por hoy. Ya está bien de jornada y de semana. La semana que viene más y esperemos que esta vez si, mejor.
Les espero de nuevo por aqui el próximo lunes, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición larga. El nivel de entrada conseguido ha sido de 7.169,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde abril de 2.010 hasta el cierre de la operación de esta mañana y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 39,23% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.158 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.197 (1.147) eur, pérdida media de negativos -589 (-555) eur, índice positivos/negativos 2,030 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,311 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,608 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,924 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado esta mañana con una pérdida de -629 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación de esta mañana. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.
El sistema deja la posición abierta para el lunes, y no marcará su stop hasta las 9:30 horas, lo cual implica que además del riesgo del gap tiene el riesgo del movimiento del mercado hasrta las 9:30 horas.

El sistema RTA30 cierra su posición.

El sistema RTA30 cierra su posición, haciéndolo en 7.169,00 puntos, dando una pérdida de -3,00 puntos, -77 euros.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.172,00 puntos, con un deslizamiento en contra de esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de la última operación de hoy y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,28% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.095 (1.194) eur, pérdida media de negativos -484 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,259 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,028 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,131 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,328 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -704,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

Confianza del consumidor Reuters/ Universidad de Michigan final de mayo sube de 72,4 a 74,3 cuando se esperaba 72,4. Indicador de condiciones actuales pasa de 80,2 a 81,9 mejor que el 80,2 esperado. Indicador de expectativas sube de 67,5 a 69,5 cuando se esperaba 67,5. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pending Home Sales.

El indicador de viviendas vendidas pero no escrituradas aún de abril se desploma el 11,6% cuando los analistas solo esperaban el 1 %. En interanual -26,5 %. Mal dato para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

Aunque se reduce algo el saldo vendedor de las instituciones, el mismo se mantiene sin mayores novedades a cierre de ayer, a pesar del rebote de las bolsas. No fueron estas instituciones las que compraron. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ingresos y gastos personales.

Gastos personales de abril suben 0,4 % cuando se esperaba 0,5 %. Ingresos personales suben 0,4 % cuando se esperaba 0,4 %. PCE Core price index, la medida de inflación más importante para la FED sube 0,1847% que era lo esperado. En interanual sube 1 %, lo cual deja claro que la FED tiene razón al no mostrarse nada preocupada por la inflación. Dato más o menos neutral para todos los mercados. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Saltan los stops.

Acaban de saltar los stops de las posiciones un minuto antes de publicar el dato de ingresos y gastos personales. Los cierres en:

• el sistema RTA30 cierra en 7.172,50 puntos (el máximo de la vela grrrrrr) dando una pérdida de -727 euros.
• el sistema DCAM30 cierra posición en 7.165,00 puntos, dando una pérdida de -779 euros.
  

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta acaban de actualizar sus stops y sus riesgos:

• el sistema DCAM30 coloca su stop en 7.165,00 puntos, asumiendo un riesgo de -30,00 puntos. Un riesgo aun alto.
• el sistema RTA30 marca su stop en 7.171,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -27,50 puntos, un -1,90% de la cartera asociada al sistema.
  

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 calcula su stop y fija su riesgo. El stop lo sitúa en 7.168,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -33,00 puntos.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop en 7.174,00 puntos, asumiendo un riesgo de -30,50 puntos, un -2,10% de la cuenta asociada al sistema.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.135,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,48% (44,32%), mejor negocio 3.921 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 953 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -552 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,726 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,328 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,117 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,795 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 26/05/2.011 con un beneficio de 433 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

El sistema RTA30 cierra su largo y abre un corto.

El sistema RTA30 acaba de cerrar su posición larga en 7.143,50 puntos, dando una pérdida de -990 euros y a continuación ha abierto posición larga.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.143,50 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,61% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.095 (1.194) eur, pérdida media de negativos -479 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,285 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,056 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,131 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,318 (3,164) barras de 30 minutos. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Entramos largos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.183,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,61% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.095 (1.194) eur, pérdida media de negativos -479 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,285 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,056 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,131 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,318 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró ayer 26/05/2.011 con un beneficio de 296,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Salta el stop del sistema CM20.

Según lo esperado, salta el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.186,50 puntos, dando una pérdida de -629 euros. En esta ocasión creo que en mercado real habríamos tenido un deslizamiento algo mayor al previsto.

Itraxx Crossover.

Bien, ya dispongo de los primeros datos de este indicador. Recorta -5,9 puntos, un -1,6%, lo cual favorece o confirma las alzas bursátiles iniciales. Recordemos que este indicador hace referencia al mercado contado (o podríamos aplicarlo también al mercado de futuros pero con horario recortado, el equivalente al mercado contado).

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
-INGRESOS Y GASTOS PERSONALES de abril.
INGRESOS: Dato previo: +0,5%. Previsión: +0,4%.
GASTOS: Dato previo: +0,2%. Previsión: N/A%.
PCE SUBYACENTE: Dato previo: +0,1%. Previsión: +0,2%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Lo que de verdad interesa son los gastos, las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Pero además mucha atención a lo que más miran los operadores que es el indicador de inflación PCE que es la verdadera medida de inflación de la FED, incluso por encima del IPC. Los bonos y bolsas lo quieren lo más bajo posible y puede montar mucha volatilidad cualquier variación.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de mayo final.
Dato previo: 72,4. Previsión: 72,4.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 80,2. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 67,4. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.00:
- PENDING HOME SALES de abril.
Dato previo: +5,1%. Previsión: -1,0%.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: El mercado lo mirará atentamente dado el temor a que el enfriamiento inmobiliario sea excesivo, en otros tiempos no se miraba mucho pero la actualidad con todos los problemas del sector está siendo un dato a considerar.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

MERCADO DE BONOS CIERRA ANTES DE LO ACOSTUMBRADO por la festividad del Memorial Day del lunes 30 de mayo.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos tenemos posición corta abierta con el sistema CM20 (en simulador). Por lo que veo, ayer, tras el cierre de la operativa del sistema a las 18:00 horas, el mercado llegó a subir 50 puntos más, en contra de los intereses abiertos por el sistema. Estas cosas pasan. Para ello recordemos la gran operación que realizó este mismo sistema (la mejor operación del año) no hace muchos días, concretamente la cerró el 24/05/2.011, con un resultado de 4.158 euros. En esa ocasión los sistemas RTA30 y DCAM30 cerraron posición y CM20 aguantó. Asi son las cosas, unas veces el movimiento a favor y otras en contra. Parece que a la apertura a las 9:00 horas de la operativa del sistema, el mercado estará por encima del nivel de stop marcado, stop en 7.139,00 puntos. Si se confirma, lo más probable, pasará a una operación con pérdidas. Y cabe observar que en esta operación ha llegado a tener por momentos 65 puntos de beneficio, es decir 1.625 euros. Son cosas que suceden en la operativa y hay que asumirlo y tenerlo claro desde el principio. No todo es un camino de rosas en la operativa sistemática.
En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos en los alrededores de los 1,424 dólares, tras la fuerte recuperación habida ayer desde los mínimos y con el movimiento al alza habido en la sesión nocturna. En cuanto al itraxx crossover no dispongo de datos al momento de escribir este post. Tendremos que estar atentos.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora podemos dar por finalizada y concluida nuestra sesión de hoy. Finalmente queda la posición corta del sistema CM20 abierta para mañana.
El resultado de los sistemas hoy no ha sido satisfactorio, ni en simulación ni en real, pero las pérdidas producidas han sido más que asumibles. En la cartera real hemos perdido -9 puntos. Nada que no podamos soportar.
Tras las idas y venidas iniciales de hoy, la publicación de los datos macro americanos han decantado la balanza para los recortes del mercado. Hasta que las caidas no han sido relativamente fuertes, el itraxx crossover no ha dado su brazo a torcer, mostrando divergencia con el mercado. Ayer este indicador mostró divergencia con el mercado y ganó el mercado. Hoy tres cuartos de lo mismo, salvo al final. Es algo muy poco habitual.
Hoy al euro le han dado también a base de bien. Ha recortado más de 100 pipos y en poco menos de 30 minutos. La situaciópn no es para nada sencilla y toda precaución es poca.
Y ya nada más por hoy. Mañana más. Les epsero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas. No me fallen y ...... gracias por seguir ahi al otro lado.

Salta el stop del sistema DCAM30.

Acaba de saltra el stop del sistema DCAM30, cerrándose su operación en 7.129,00 puntos, dando un beneficio de 433 euros. El saldo de la sesión de este sistema hoy ha quedado en -3 puntos, algo totalmente asumible.

Y seguimos actualizando stops.

Los sistemas con posición abierta actualizan sus stops:

• el sistema DCAM30 lo coloca en 7.129,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 18,50 puntos.
  
• el sistema CM20 lo fija en 7.139,00 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 23,50 puntos.

Y nuevos stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta actualizan (en este caso en el simulador solamente) sus stops:

• el sistema DCAM30 lo coloca en 7.132,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 15,00 puntos.
  
• el sistema CM20 lo fija en 7.142,50 puntos, dejando la posición con un beneficio potencial de 20 puntos.
  

¿ Como es posible que este año, de momento, estos sistemas estén funcionando tan espectacularmente como lo están haciendo ? Es un gozo tener sistemas así, pero una mala jugada no tenerlos activados. Por una parte bien por los sistemas por otra mal para la cartera.

Y nuevo stop del sistema DCAM30.

Ahora le ha tocado el turno al sistema DCAM30 actualizar su stop. Lo acaba de situar en 7.155,00 untos, asumiendo un riesgo de -7,50 puntos.

Nuevo stop del sistema CM20.

El sistema CM20 vuelve a actualizar su stop, situándolo ahora en 7.162,00 puntos, cubriendo la posición.

Stop del sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 coloca nuevo stop en mercado, actualizándolo y situándolo en 7.159,00 puntos, dejando un riesgo de -11,50 puntos.

Mundo Hedge Fund.

A pesar del rebote de ayer el saldo de las instituciones sigue vendedor. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

PIB americano.

PIB preliminar del primer trimestre sube 1,8% cuando se esperaba 2,1 %. Deflactor 1,9% que era lo esperado. Gastos del consumidor suben 2,2 % desde el 2,7% anterior. Gastos de negocios suben 3,4 % desde el 1,8% previo. Inversión inmobiliaria baja 3,3 %. Exportaciones suben 9,2 % e importaciones el 7,5 %. Inventarios suben 52.200 millones de dólares y aportan 1,19 puntos al total. Dato malo para bolsas y dólar y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Peticiones de subsidio de paro semanales.

Las peticiones de paro semanales suben de 414.000 a 424.000, cuando se esperaban 400.000. La media de 4 semanas baja de 440.250 a 438.500. El total de perceptores pasa de 3,736 millones a 3,69 millones cuando se esperaba 3,7 millones. Dato moderadamente malo para bolsas y dólar y moderadamente bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema CM20.

De nuevo el sistema CM20 actualiza su stop, fijándolo ahora en 7.171,50 puntos, dejando el riesgo de su posición a una pérdida de -9,00 puntos. Aun no deja la posición en breakeven.

Stops de las posiciones.

Los sistemas con posición abierta actualizan (en este caso en el simulador solamente) sus stops:

• el sistema DCAM30 lo coloca en 7.174,00 puntos, fijando un riesgo de -26,50 puntos.
• el sistema CM20 lo fija en -7.183,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en -21,00 puntos.
  

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 actualiza su stop, situándolo ahora en 7.185,00 puntos, dejando el riesgo de su posición en -22,50 puntos, algo ahora si, más razonable.

Entra corto el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de cortos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.347,50 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,07% (44,32%), mejor negocio 3.921 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 962 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -552 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,742 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,318 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,136 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,795 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -566 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

Stop del sistema CM20.

El sistema CM20 calcula su stop y fija su riesgo. El stop lo sitúa en 7.199,50 puntos, dejando el riesgo de su posición en -37,00 puntos. Un stop realmente amplio.

Entra corto el sistema CM20.

El sistema CM20 abre posición corta. El nivel de entrada conseguido ha sido de 7.162,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde abril de 2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 39,53% (41,26%) de aciertos, mejor negocio 4.158 (9.821) eur, peor negocio -2.091 (-3.279) eur, ganancia media de positivos 1.197 (1.147) eur, pérdida media de negativos -589 (-555) eur, índice positivos/negativos 2,032 (2,065), profit factor (esperanza matemática) 1,329 (1,451). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 21,608 (19,538) barras de 20 minutos y una operación negativa dura de media 7,795 (8,148) barras de 20 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -904 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema CM20 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Salta el stop del sistema RTA30.

Acaba de saltar el stop del sistemas RTA30, cerrándose su operación en 7.162,00 puntos, dando un beneficio de 297 euros, recuperando parte de la pérdida de este mismo sistema en la operación matinal.

Nuevo stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 acaba de actualizar su stop, situándolo ahora en 7.161,50 puntos, dando un beneficio potencial de 12,50 puntos. Por lo menos ya da algo de beneficio potencial. Peor es perder.

Stop del sistema RTA30.

El sistema RTA30 calcula su stop fijándolo en 7.187,50 puntos, asumiendo un riesgo de -13,50 puntos, un -0,92% de la cartera asociada al sistema.

Lo sucedido hoy con Visualchart e Interactive Brokers.

Tras estar indagando y analizando lo que me ha sucedido hoy, ya tengo la explicación al fallo de hoy. No busco culpables, busco soluciones. No busco lamentos, busco soluciones. Ayer actualicé la versión que tengo de Visualchart a una nueva, a la 5.1.8.0 que soluciona alguna de las pegas que tengo en la operativa (según los datos que pone de la versión y según soporte de VC). Según me comentaron el servicio de doporte, aunque sea una versión beta, es estable y puedo ponerla en operativa real. Hasta ayer la tenía en testeo desde hace días y no me daba problemas. Ayer la instalé en el pc de trabajo y no dio problemas en la jornada. No operó y por eso no dio problemas. El fichero que corresponde al fichero IB_Settings para poder trabajar con el "futuro continuo" con la nueva instalación, se modificó, dejando un dato que no se correspondía con el futuro adecuado. Aun y todo he tenido suerte de que asi fuera, porque podía haber sido con un futuro de los siguientes vencimiento y que ya cotizan.
Por lo tanto, lección más que aprendida. Cuando haya una actualización, también debemos revisar que este fichero no se haya modificado, o en caso de hacerlo, adecuarlo al momento y con los parámetros que necesitemos.

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su posición en 7.170,50 puntos, dando una pérdida de -904 euros.

Entramos cortos con RTA30.

El sistema RTA30 abre posición corta. El nivel de entrada ha sido de 7.174,00 puntos, con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 0,50 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,25% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.108 (1.194) eur, pérdida media de negativos -479 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,312 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,051 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,267 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,318 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se ha cerrado hace unos minutos con una pérdida de -679,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de la operación de hace unos minutos. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Ha entrado largo el sistema CM20.

A las 9:40 horas ha entrado largo el sistema CM20. No puedo dar la estadística asociada al mismo en estos momentos. El nivel de entrada ha sido 7.205,50 puntos y el stop lo tiene situado en estos momentos en 7.170,50 puntos, con un riesgo de -35,00 puntos.

Saltan los stops.

Con el lio que llevo, no me ha dado tiempo ni tan siquiera a publicar los stops de las posiciones, que por cierto han saltado:

• el sistema DCAM30 cierra su posición en 7.186,50 puntos, dando una pérdida de -566 euros.
• el sistema RTA30 cierra posición en 7.181,50 puntos, dando una pérdida de -540 euros.
  

A esperar las siguiente soperaciones.

Entramos largos con RTA30.

Tras un error de conexion entre VC y IB, ya solucionado, publico la estadística de la operación abierta hace unos minutos, a las 9:30 horas exactamente.
El sistema RTA30 abre posición larga. El nivel de entrada ha sido de 7.203,00 puntos, con un deslizamiento a favor de esta ocasión de 5,00 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde mayo de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): 31,41% (34,01%) de aciertos, mejor negocio 3.808 (7.983) eur, peor negocio -2.254 (-4.029) eur, ganancia media de positivos 1.108 (1.194) eur, pérdida media de negativos -477 (-408) eur, índice positivos/negativos 2,320 (2,921), profit factor (esperanza matemática) 1,062 (1,505). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 12,267 (12,507) barras de 30 minutos y una operación negativa dura de media 3,328 (3,164) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 20/05/2.011 con un beneficio de 1.571,00 euros. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema RTA30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la publicada ya desde esta operación la correcta en las circunstancias actuales.

Entra largo el sistema DCAM30.

El sistema DCAM30 ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 7.358,00 puntos. La estadística asociada a una operación de DCAM30 desde el 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 43,38% (44,32%), mejor negocio 3.921 eur (5.696 eur), peor negocio -1.529 eur (-3.216 eur), ganancia media de positivos 962 eur (1.056 eur), pérdida media de negativos -552 eur (-505 eur), índice positivos/negativos 1,743 (2,090), profit factor (esperanza matemática) 1,335 (1,664). Por tiempos tenemos que una operación positiva dura de media 11,136 (12,399) barras de 30 minutos y una negativa dura de media 4,831 (5,735) barras de 30 minutos. La última operación del sistema se cerró el 13/20/2.011 con un beneficio de 1.046 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/5/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema sigue desconectado de la cartera real.

Tras introducir el último cambio en el sistema eliminando al 100% el efecto del rollover de las posiciones, la estadística entre 1.997 y 2.007 se ha visto mínimamente afectada, reflejando la correcta en las circunstancias actuales.

Noticias macro americanas del día.

A las 14.30:
- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.
Dato previo: 409.000. Previsión: 404.000.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

A las 14.30:
- PIB DEL PRIMER TRIMESTRE preliminar.
Dato previo: +1,8%. Previsión: +2,2%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +1,5%. Previsión: +1,5%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +1,9%. Previsión: +1,9%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Se inicia con un pequeño inconveniente. El ordenador que utilizo para la actualización del blog, no se por que razón, no me permite acceder al escritorio del blog y poder introducir nuevas anotaciones con firefox, pero sin problemas con safari. Es un inconveniente, pero nada que no sea remediable. Indagaré como solucionarlo.

Bien parece que el mercado tiene ganas de subir. Ayer en el comentario final ya dije que DCAM30 cumplía condiciones de largos, que hoy podría confirmar. Todo indica que así será a las 9:30 horas. Probablemente algún sistema más le acompañe. Tendremos que esperar para asegurarlo.

El euro/dólar ha tenido en la sesión nocturna un avance claro, encontrándonoslo ahora en el entorno de los 1,417 dólares. El apoyo de China en la compra de deuda soberana europea de los paises periféricos puede ser el apoyo al movimiento actual. En cuanto al itraxx crossover inicia la sesión con recortes de -4,2 puntos, un -1,1%, confirmando los mas que previsibles aumentos en el mercado contado.

Finalizamos la sesión de hoy.

Hoy hemos tenido que esperar hasta el último momento para poder dar por finalizada la sesión de hoy. He tenido que activar los sistemas que pueden dar orden "en la última vela" para evitar posibles errores. La remontada de las cotizaciones desde prácticamente el inicio de la sesión ha sido mucha, habiendo hecho un mínimo hoy en 7.067,50 puntos y en estos momentos algo más de 100 puntos por encima de esa cota, habiendo estado muy cerca de los 7.200 puntos. Desde luego escenario difícil de imaginar el de hoy al inicio de la sesión con el importante gap a la baja inicial. Para mañana tenemos muchas posibilidades de que alguno de los sistemas, tanto los de la cartera real como los del simulador, den alguna operación. Lo más probable es que sean posiciones largas, pero para eso deben confirmarse mañana las remontadas de hoy. El sistema DCAM30 ha cumplido condiciones de entrada de largos a las 18:00, pero tiene imposibilitada la entrada a esa hora. Mañana podría confirmar el largo al inicio de la sesión.
Hoy he estado peleándome con un sistema nuevo en su fase inicial. Trabaja el lado largo solamente. El problema principal viene que cuando estoy optimizando el sistema para obtener una primera serie de valores de los parámetros, concentra los resultados del mismo en un periodo de tiempo relativamente reducido, dejando el resto del periodo con unos resultados que dejan algo que desear. Busco siempre sistemas que tengan unos resultados más o menos constantes en el tiempo y que no concentren sus resultados en periodos concretos. Cada día comemos, por tanto un sistema, debe "dar de comer" todos los periodos (no confundir con todos los días). Unas veces más y otras menos, pero con unos resultados más o menos constantes. A pesar de ser difícil de conseguir, no es imposible y por tanto he de seguir en la lucha por conseguir el objetivo marcado. Dejaré optimizando el sistema para ver como evoluciona.
El euro/dólar ha protagonizado también una buena remontada, llegando a estas horas al entorno de los 1,41 dólares. El itraxx crossover no ha corfirmado para nada la recuperación del mercado, pues sigua con claros ascensos de 3,8 puntos, un 1,0%. Lo que muestra una clara divergencia bajista para con el mercado, que o bien se salda con una caida en los futuros, o bien se salda mañana, o bien por una vez, el indicador ha mostrado un fallo y la divergencia, sin que sirva de precedente, no ha servido hoy nada mas que para confundir.
Y nada más por hoy. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui, desde el otro lado de sus pantallas.

Mundo Hedge Fund.

El saldo negativo de las instituciones, es decir, a favor de las ventas, sigue en la misma zona de ayer, por lo que no hay cambios. Ya vimos que el Nasdaq perdió niveles importantes y si este saldo se mantiene, hay que tener cuidado cuando se prueben los mismos como resistencia, por si se toma como nivel de entrada de más ventas. La semana que viene tenemos el dato de empleo de EEUU de mayo y puede dar motivos de preocupación o quitarlos de cara a esa visión de desaceleración de la economía. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Reservas semanales de petróleo.

Reservas semanales de crudo suben 616.000 barriles, mejor de lo esperado que era bajada de 1,3 millones. Reservas semanales de gasolina suben 3,79 millones de barriles, mejor de lo esperado que eran subida de 300.000 barriles. Reservas semanales de destilados baja -2,04 millones peor de lo esperado que era aumento de 100.000 barriles. Dato bajista para el precio del crudo. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Precios mesuales de viviendas de EEUU en la FHFA.

Precios mesuales de viviendas de EEUU en la FHFA de marzo, bajan -0,3%, menos que el mes pasado que fue -1,6%. En la interanual se deja un -5,8%, más que el mes pasado que fue -5,7%. Y seguimos cayendo sin remedio. no debería afectar mucho a los mercados salvo como excusa para vender, pero seguimos bajando desde el estallido de la crisis. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Pedidos de bienes duraderos.

Pedidos de bienes duraderos de abril bajan -3,6% más de lo esperado que era una bajada del -2,2% y mucho peor que los del mes pasado que fue una subida del +4,1% que se revisa al alza al +4,4%. Si quitamos los transportes ya que los aviones, con pocas unidades, distorsionan el dato, queda en -1,5%, peor de lo esperado que era subida del +0,5% y mucho peor que el del mes pasado que se revisa al alza de +2,3% al +2,5%. Mal dato para la economía, bueno para los bonos y malo para el dólar. Las revisiones sientan bien, pero al ser al alza, más dura es la caída de hoy. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de refinanciaciones e índice de peticiones de préstamos.

Índice de refinanciaciones sube +0,9% desde la semana pasada. Índice de compras sube +1,5% desde la semana pasada. Tasa media de tipos de préstamos a 30 años sube a 4,69% desde el 4,6%. Índice de peticiones de préstamos sube +1,1% desde la semana pasada. Nada destacable en los datos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Noticias macro americanas del día.

A las 13.00:
- ÍNDICE DE REFINANCIACIONES.
Dato previo: 2.568,2.
Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.
- ÍNDICE DE PETICIONES DE PRÉSTAMO.
Dato previo: 534,8.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele hacer mucho caso.

A las 14.30:
- PEDIDOS DE BIENES DURADEROS (VIDA ÚTIL MÁS DE 3 AÑOS) de abril.
Dato previo: +4,1%. Previsión: -2,2%.
-Sin transportes: Dato previo: +2,3%. Previsión: +0,6%.
Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Se presta especial atención a la cifra deducidos transportes para evitar las distorsiones de aviones y coches.

A las 16.30: - RESERVAS SEMANALES DE CRUDO.
Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: En los últimos tiempos es una cifra muy importante, ya que da mucha volatilidad al crudo y como consecuencia a las bolsas; el mercado quiere una cifra de reservas lo más alto posible, lo cual haría bajar al crudo y subir a las bolsas.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos estamos fuera de mercado. No tengo ningún sistema con posición abierta. Tal como amanece hoy el mercado, con un fuerte gap bajista, no parece que tengamos oportunidad de entrar en mercado. Aprovecharemos la jornada para profundizar en el estudio, mirando de reojo al mercado. Ayer, como comenté en el chat del blog, el sistema DCAM30 estuvo muy cerca de poder cursar orden de entrada de cortos. Estaba en zona. Hubiera acertado de nuevo de lleno. Por una parte mejor que no haya entrado, pues sigue en simulador y hubiera sido una nueva y excelente operación no realizada en real. Por otro, si hubiera entrado y acertado, sería una más en positivo del sistema. En cualquier caso, recordemos que debemos ser pacientes y disciplinados. Lo que tenemos entre manos no es un juego para un día. Es un recorrido a largo plazo.
Hoy el euro/dólar amancece en el entorno de los 1,404 dólares en estos momentos (forex), recortando posiciones desde el cierre de ayer. En cuanto al itraxx crossover amanece hoy con fuertes ascensos de 7,5 puntos, un 2,0%, confirmando totalmente el recorte previsto inicial del mercado. Recordemos que el itraxx lo hemos de analizar junto al mercado contado.

Finalizamos la sesión de hoy.

Llegados a esta hora y como casi todos los días, podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Finalmente no hemos realizado ninguna operación. Ya lo esperaba. Para mañana se presentan posibilidades de poder entrar en mercado, tanto en la cartera real como en el simulador. No es fácil que se den las condiciones, pero si es posible se den. De momento aprovecho en días como hoy, para profundizar en la investigación, programación y testeo de estrategias. Nueva idea que se presenta, trabajo al canto. Si no puedo en ese momento, la anoto para su posterior testeo. Hoy estoy estudiando una estrategia, pero con tres enfoques algo distintos. Una opción es que sólo tome operaciones cortas, otra que sólo tome operaciones largas y una tercera en que pueda tomar ambas posiciones. Asi mismo, analizo si tiene algún tipo de trascendencia en esta operativa el día de la semana (por ejemplo, inicialmente parece que el viernes no es una buena opción para los cortos siguiendo esta estrategia). La cuestión es probar y testear el máximo de opciones posible antes de descartar nada. Primero pensar la idea, programarla, testearla, ...... y seguir y seguir con el método científico hasta dar con un sistema que cumple y pasa con nota todos los tests necesarios para poder incorporarlo a la cartera real.
Al final el mercado ha cerrado a esta hora lejos de sus máximos intradía, volviendo prácticamente al inicio de la sesión.
El euro/dólar se mantine en el nivel de los 1,41 dólares (mercado forex). En cuanto al itraxx crossover marca a esta hora claros recortes, de -5,7 puntos, un -1,5%, dejando clara la tranquilidad de las manos fuertes en el día de hoy.
Y nada más por hoy. Mañana más. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Mundo Hedge Fund.

A cierre de ayer las instituciones suben fuerte sus ventas y bajan sus compras, por lo que pasan a saldo vendedor. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indicador de Manufacturas de la FED de Richmond.

Indicador composite de manufacturas -6 en mayo desde el +10 de abril. Dato al que el mercado no hace caso. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas nuevas.

Ventas de viviendas nuevas suben 7,3 % en el mes de abril hasta una tasa anualizada de 323.000 cuando se esperaban 300.000. Por tanto mejor de lo esperado. Precio medio de venta 217.900 sube 4,6 % desde el año pasado. Buen dato para bolsas y dólar y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Informe RedBook de ventas semanales de cadenas comerciales.

Informe de ventas de cadenas minoristas baja 2,6% en el mes y sube 3,4 % en interanual. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Informe ICSC-GS.

Informe de ventas de cadenas comerciales baja 1 % en la semana y sube 3,1 % en interanual. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Encuesta IFO de Alemania.

Clima de negocios sube de 110,4 a 114,2 cuando se esperaba 110,2. Condiciones actuales sube de 116,3 a 121,4, cuando se esperaba 117. Expectativas sube de 104,7 a 107,4, cuando se esperaba 104. Muy buen dato, bueno para bolsas y euro y malo para bund. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema CM20.

Acaba de saltar el stop del sistema CM20, cerrándose su operación en 7.154,00 puntos, dando un excelente resultado de 4.158 euros. ¡¡¡ Que pocas operaciones de estos importes se hacen !!!

Noticias macro americanas del día.

A las 13.45:
- INFORME INTERNATIONAL COUNCIL OF SHOPPING CETERS AND GOLDMAN SACHS (antiguo informe Bank of Tokyo) de ventas semanales de cadenas comerciales.
Dato previo: -2%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 14.55:
-INFORME REDBOOK DE VENTAS SEMANALES DE CADENAS COMERCIALES.
Dato previo: -2,3%.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Dato que pasa desapercibido.

A las 16.00:
- VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS de abril.
Dato previo: 300.000. Previsión: 300.000.
Unidades de tasa media anualizada.
Valoración: 4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren lo más alto posible, los bonos bajo. Hay mucha sensibilidad al sector inmobiliario actualmente.

A las 16.00:
- INDICADOR DE MANUFACTURAS DE LA FED DE RICHMOND de mayo.
Dato previo: +10. Previsión: N/A.
Valoración: 2-3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más alto posible, los bonos lo quieren bajo.

Sin hora fija:
-ABC/W. POST CONSUMER CONFIDENCE.
Dato previo: .
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: Se publica cuando la bolsa está cerrada y no tiene casi repercusión a pesar de su importancia real.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. Recordemos que tenemos posición corta abierta desde el viernes pasado con el sistema CM20, pero en el simulador. El mercado sigue complicado y las buenas noticias brillan por su ausencia. Los temas de las deudas soberanas de los paises periféricos en Europa está complicando y mucho el escenario. El sistema CM20 parece ir en busca de una operación récord. La verdad es que superar la mejor operación del histórico es muy difícil (394 puntos, 9.821 euros), pero no imposible; la verdad no lo espero. Ahora está en la mejor operación de los últimos 12 meses haciendo una excelente operación y de seguimiento de la posición. El resto de sistemas muy lejos de poder cumplir condiciones de entrada.
En cuanto al euro/dólar nos lo encontramos hoy en el entorno de los 1,404 dólares. La cota de los 1,40 de momento parece hace de soporte. Ayer resistió ese ataque. Veremos que pasará hoy. En cuanto al itraxx crossover parece que hoy amanece con nuevas alzas, de 1,1 puntos, un 0,3%, no dando tranquilidad precisamente al mercado. Cuidado por tanto con la evolución de este indicador y el movimiento del mercado.