No es la cantidad sino la calidad.

Creo que el título de este post puede dar mucho juego, puede dar mucho de si.
En lo referido al trading podríamos decir que hemos de buscar las mejores operaciones ...... falso. No hay buenas o malas operaciones, solo buenos o malos resultados. Cuando abrimos una operación no conocemos nunca su resultado ........... hasta que se cierra. Hemos de buscar aquellas operaciones que estadísticamente nos den mayores probabilidades de éxito, de beneficio. Y aqui es donde entra la calidad y no la cantidad. Aunque una cosa va unida a la otra, pues si no tenemos una muestra suficientemente amplia en nuestro histórico de operaciones (cantidad de operaciones), no podremos tener una estadística con datos suficientemente representativa. La calidad de nuestro trabajo también se verá reflejada en la forma que hayamos conseguido los valores de los parámetros de nuestros sistemas de trading.
Podemos incluso llegar a discutir si es mejor la cantidad de sistemas o la calidad de ellos. Yo creo que la unión de las dos características es lo que puede hacernos fuertes en el mundo financiero. Si no disponemos de una cantidad suficiente de sistemas, nuestra diversificación andará coja y estaremos corriendo más riesgos de lo que sería deseable (y hemos de ser conscientes de ello). Si disponemos de muchos sistemas pero no son de buena calidad, estaremos corriendo también más riesgos de los necesarios en un principio. ¿ He descubierto la sopa de ajo ? . No lo creo en absoluto. Es algo más que evidente. La dificultad estriba en encontrar esa amalgama de sistemas y su aplicación en real, aplicando una gestión monetaria adecuada (cosa que no estoy haciendo actualmente) que nos permita seguir relativamente tranquilos.
¿ A que se debe este post en estos momentos ? En mi búsqueda continua de sistemas, parece que tengo en esta ocasión una de esas posibles perlas que todos andamos buscando. No es el santo grial del trading (eso no existe), pero si que me está dando grandes posibilidades. De momento, sin casi optimización, los resultados son a priori muy buenos, obteniendo beneficios todos los años desde 1.997 hasta la actualidad. Esto de por si ya es muy bueno. Estoy trabajando en el tema del drawdown (DD: peor racha de pérdidas), por un lado atacando por el tema de la optimización (y no optimizando todo el periodo, sería un error tremendo) y por otro revisando la operativa siguiendo la misma en sus peores momentos, buscando la posibilidad de añadir algún filtro de mejora que redunde en esa disminución del DD. Como siempre hay mucho trabajo por delante, pero cuando te salen cosas asi, ves que el trabajo tiene su recompensa. Nadie regala nada, y en el mundo financiero menos aun.